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Volatilità

Bollinger Bands.Oggi vi propongo una riflessione, ed essa si concentra su un'indicatore molto semplice, che ho personalmente realizzato utilizzando Pinescript. Si tratta di una rivisitazione delle Bande di Bollinger: lo scopo di quest'ultime, sarebbe quello di catturare i cosidetti "eccessi di volatilità". E se voleste invece, tentare di accaparrarvi quella fase di evoluzione dei prezzi, che condurrebbe poi alla definizione di questi eccessi? Bene, questo sarebbe lo scopo dell'indicatore suddetto, il "BB Squeeze": sostanzialmente, esso crea e disegna un secondo canale, oltre e all'interno delle famigerate BB, il quale si basa su una percentuale di quest'ultime. Per evidenziare il concetto tramite un esempio pratico, l'indicatore presenta un'impostazione chiamata "Squeeze %", ed essa servirà appunto a definire il secondo canale: 25.0 vorrà dire un canale interno equivalente al 25% delle BB, e cosi via. Potrete sfruttarne i breakouts utilizzandoli come segnali, attenzione peró, vi suggerisco di accostarne l'uso ad altri strumenti, dato che potrebbero generare più falsi segnali rispetto alle BB tradizionali.
Formazione
di thealgorithmictrader
VIX - L'indice della pauraCosa è il VIX? Soprannominato anche l'indice della paura, il VIX misura la volatilità relativa alle opzioni avente sottostante l'indice americano S&P 500. Questo indice aumenta in situazioni e periodi che si allontanano dalla "normalità", che possa essere un crisi economica, o eventuali notizie poco positive. Il VIX, che presenta un grafico ad elettrocardiogramma, rappresenta quindi la volatilità, ossia un evento naturale, e come ogni evento naturale, è anche ciclico. Infatti, quando il VIX aumenta, l'S&P 500 probabilmente starà scendendo contestualmente, e starà aumentando invece il valore delle opzioni put con questo sottostante, spesso diventando "gonfiate" rispetto al loro valore. Infatti, comprare opzioni put quando il vix è già abbondantemente salito, potrebbe essere rischioso, perchè potremmo ritrovarci a pagare un opzione che costa più del suo effettivo valore. Personalmente cerco di venderle quando il VIX mi sembra sia salito troppo, ma prima di tutto guardando qualche pattern sull'S&P 500, per verificare che effettivamente la discesa dell'indice si stia fermando. Possiamo notare un grande legame tra i due indici, ad esempio guardando per la crisi del covid quanto sia aumentato il VIX e quanto sia sceso l'S&P 500. Conoscevate questo indice?
TVC:SPXFormazione
di Arturopepi123
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Doppie bande di bollingerciao ragazzi, oggi voglio proporvi una tecnica di trade sul lungo periodo (grafici daily e weekly) applicando due bande di bollinerg. Come costruire graficamente le bande? La prima banda è una banda di bollinger normale con valori 20 e 2 divergenze, la seconda è sempre da 20 con 1 divergenza (evito di spiegare il loro significato, potete trovare su tutto su un qualsiasi sito). La banda centrale che si crea è una fascia di range in cui non operiamo, ciò che ci interessa è una chiusura di una candela al rialzo o al ribasso nella fascia "più chiara", a quel punto potremo prendere in considerazione una trade. E' bene includere una ADX negli indicatori che ci permetta di capire che il trend è forte o meno, un valore maggiore di 25 giocherà a nostro favore. Supponiamo una chiusura nella banda uno, per uno short, (estrema destra del grafico), il nostro SL andrà nel punto più alto raggiunto dalla candela che stiamo analizzando. Misuriamo la distanza tra i due punti, quello sarà il nostro primo target e il secondo basterà moltiplicare per due sempre la stessa distanza. Forniamo un esempio: AUD/JPY chiusura 87,534 - massimo raggiunto 87,988--> questo sarà il nostro SL la distanza tra i due è : 0,454 TP1 sarà -0,454+87,534 --> 87,085 TP2 sarà--> 86,626 Una volta che saremo in profitto potremo spostare lo SL a 0, nel senso che eviteremo di perdere soldi, mentre una volta preso TP1 chiuderemo metà posizione e lasceremo il resto nel tentativo di raggiungere TP2, avendo come stop il valore TP1. Alcune considerazioni finali, se dovessimo considerare le trade secondo questo criterio fatte da marzo ad oggi, avremmo avuto un totale di 8 trade con 7 trade in profitto, 6 di queste hanno raggiunto il TP2 e solo una il TP1. Da considerare anche una trade con una perdita, che comunque non avrebbe danneggiato più di tanto il nostro bilancio finale. Quindi il win ratio sarebbe del 90%. A questo link potete seguire le mie trade con questo metodo: docs.google.com Cordiali saluti a tutti e buon trading! DocCDS *nota: non mi assumo nessuna responsabilità per le vostre azioni di trading, questa tecnica è fornita a solo scopo informativo.
Formazione
di DocCDS