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trailing_drawdown

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Portfolio management statistics Historical Volatility risk historicalrisk drawdown
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portfoliomanagement statistics historicalvolatility risk historicalrisk drawdown

Description:
Drawdown was a tool to measure historical risk, derived from measuring current wealth from its previous peak, casually from portfolio construction (weights allocation), will consider to having a minimum drawdown. In this indicator, the drawdown for individual assets is utilized to measure its value or percentage from its trailing peak (default to 1-yr period).

Drawdown:
drawdown = (price/peaks)-1

Feature:
  • Static: display drawdown as percentage
  • Dynamic: display drawdown as value
Note di rilascio:
Update chart

Feature:
snapshot
Note di rilascio:
a slight adjustment on the array, and add current-level horizontal line options
Note di rilascio:
.
Note di rilascio:
group and default lookback period adjustment
Script open-source

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