Libor-EFFR
This is a conceptual indicator that tries to make sense of how important a FRA-OIS spread can be, in this case the Libor-EFFR. It may be completely wrong in calculation and understanding :)
en.wikipedia.org/wiki/Libor
investopedia.com/articles/active-trading/061114/what-ois-libor-spread-and-what-it.asp
Libor was derived from the TED Spread less 3-month treasury bills due to Quandl missing updated Libor data.
fred.stlouisfed.org/series/TEDRATE
fred.stlouisfed.org/series/USD3MTD156N
For the OIS, EFFR is used because it has long historical data and is one of (maybe) the rates used for spread. SOFR was not available at the time but it appears that is what is more common nowadays.
A possible derivative of this indicator would be taking Libor and putting it against something else.
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In pieno spirito TradingView, il creatore di questo script lo ha reso open-source, in modo che i trader possano esaminarlo e verificarne la funzionalità. Complimenti all'autore! Sebbene sia possibile utilizzarlo gratuitamente, ricorda che la ripubblicazione del codice è soggetta al nostro Regolamento.
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