Bande di Bollinger %b (%b)

Definizione

Le Bande di Bollinger %b o Percent Bandwidth (%b) sono un indicatore derivato dall'indicatore standard delle Bande di Bollinger (BB). Le Bande di Bollinger sono un indicatore di volatilità che crea una banda di tre linee tracciate in relazione al prezzo di un titolo. La linea centrale è in genere una media mobile semplice a 20 giorni. Le bande superiore e inferiore sono tipicamente 2 deviazioni standard sopra e sotto la SMA (linea centrale). L'indicatore %b quantifica o visualizza la posizione del prezzo rispetto alle bande. La %b può essere utile per identificare le tendenze e i segnali di trading.

Storia

Il creatore delle Bande di Bollinger, John Bollinger, ha introdotto la %b nel 2010, quasi 3 decenni dopo l'introduzione del suo indicatore più famoso.

Calcolo

%b = (Prezzo Corrente - Banda Inferiore) / (Banda Superiore - Banda Inferiore)

Le basi

L'indicatore si basa principalmente sul rapporto tra prezzo e fascia superiore e inferiore. Esistono sei relazioni di base alle quali possono essere classificate le condizioni.

In ordine decrescente dalla banda superiore:

1. %b sopra 1 = il prezzo è sopra la banda superiore
2. %b uguale a 1 = il prezzo è nella banda superiore
3. %b sopra .50 = il prezzo è sopra la linea centrale
4. %b inferiore a .50 = il prezzo è sotto la linea centrale
5. %b uguale a 0 = il prezzo è nella banda inferiore
6. %b inferiore a 0 = il prezzo è sotto la banda inferiore

In generale, anche 0.80 e 0.20 sono livelli rilevanti.

1. %b sopra .80 = Il prezzo si sta avvicinando alla banda superiore
2. %b inferiore a .20 = Il prezzo si sta avvicinando alla banda inferiore

La %b va oltre il semplice impatto visivo del prezzo in relazione alla sua posizione all'interno delle Bande di Bollinger, è piuttosto un modo per individuare la sua posizione e fornire all'analista tecnico un valore esatto.

Cosa cercare

Ipercomprato / ipervenduto

In genere è meglio cercare segnali di trading generati dalla %b durante trend rialzisti o ribassisti forti o chiaramente definiti. Quella che viene chiamata "camminare sulle bande" è la situazione in cui, durante una forte tendenza il prezzo rompe a rialzo la banda superiore (in una tendenza al rialzo) o a ribasso la banda inferiore (in una tendenza al ribasso). Questi non sono veri e propri segnali di inversione, dato che questo movimento può anche durare poco tempo e il prezzo può riprendere la tendenza generale in qualsiasi momento.

Capire quando una rottura indica un'effettiva inversione di tendenza può essere molto difficile, solitamente avviene l'analisi e ricerche tecniche sugli storici, anche se una certezza non c'è mai. Detto questo, usare la %b per identificare i segnali di trading attraverso condizioni di ipercomprato / ipervenduto rimanendo all'interno della tendenza generale rende tutto più semplice.

Le opportunità di operare con il trend possono presentarsi quando si verificano rotture nella direzione opposta a quella del trend sottostante. Ad esempio, quando la tendenza generale si sta muovendo verso l'alto e l'indicatore BB sta "camminando sulle bande" attraversando costantemente la banda superiore nel territorio dell'ipervenduto, brevi sfondamenti della %b al di sotto dello 0 potrebbero indicare una buona opportunità di acquisto all'interno del trend rialzista.

Riassumendo

Ciò che rendono utili le Bande di Bollinger %b è che prendono un indicatore molto popolare e conosciuto (le Bande di Bollinger (BB)) e ne restringono l'attenzione. Invece di basarsi sull'aspetto dei prezzi in relazione alle Bande, gli analisti tecnici possono utilizzare i valori esatti per prendere decisioni più informate. La %b si rivela più preziosa durante un trend ben definito, in questo caso infatti le rotture sopra 1 e sotto 0 diventano molto più significative. La %b dovrebbe essere utilizzata insieme ad altri indicatori o metodi di analisi tecnica di conferma della direzione del trend.

Input

Periodo

Il periodo di riferimento per il calcolo della SMA, che crea la base per le bande superiore e inferiore. 20 è l'impostazione predefinita.

Fonte

Determina quali dati di ciascuna barra saranno utilizzati nei calcoli. Il valore predefinito è la Chiusura.

StdDev

Il numero di deviazioni standard dalla SMA che le bande superiore e inferiore devono avere. 2 è il valore predefinito.