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Bande di Bollinger %B (%B)

Definizione

Le Bollinger Bands %B è un indicatore derivato dall'indicatore standard delle Bande di Bollinger (BB). Le BB sono un indicatore di volatilità che creano una banda di tre linee tracciate in relazione al prezzo di un titolo. La linea di mezzo è in genere una media mobile semplice di 20 periodi. Le bande superiore e inferiore sono solitamente 2 deviazioni standard sopra e sotto la SMA (linea centrale). L'indicatore %B quantifica e/o visualizza la posizione del prezzo in relazione alle bande, e può essere utile per identificare trend e segnali di trading.

Storia

Il creatore delle BB, tale John Bollinger, ha introdotto %B nel 2010, quasi 3 decenni dopo l'introduzione delle sue Bande di Bollinger.

Calcolo

%B = (Prezzo Corrente - Banda Inferiore) / (Banda Superiore - Banda Inferiore)

Le basi

L'indicatore si basa principalmente sul rapporto tra prezzo e fascia superiore e inferiore. Esistono sei relazioni di base alle quali possono essere classificate le condizioni.

In ordine decrescente dalla banda superiore:

  1. %B sopra 1 = il prezzo è sopra la banda superiore
  2. %B uguale a 1 = il prezzo è nella banda superiore
  3. %B sopra .50 = il prezzo è sopra la linea centrale
  4. %B inferiore a .50 = il prezzo è sotto la linea centrale
  5. %B uguale a 0 = il prezzo è nella banda inferiore
  6. %B inferiore a 0 = il prezzo è sotto la banda inferiore

In generale, anche 0.80 e 0.20 sono livelli rilevanti.

  1. %B sopra .80 = Il prezzo si sta avvicinando alla banda superiore
  2. %B inferiore a .20 = Il prezzo si sta avvicinando alla banda inferiore

%B va oltre il semplice impatto visivo del prezzo in relazione alla sua posizione all'interno di Bollinger Bands (BB), è piuttosto un modo per individuare la sua posizione e fornire all'analista tecnico un valore esatto.

Cosa cercare

Ipercomprato / ipervenduto

In genere è meglio cercare segnali di trading generati da %B durante trend rialzisti o ribassisti forti o chiaramente definiti. "Walking the Bands" è la situazione in cui, durante una forte tendenza al rialzo o al ribasso, il prezzo rompe a rialzo la banda superiore (in una tendenza al rialzo) o a ribasso la banda inferiore (in una tendenza al ribasso). Questi non sono veri e propri segnali di inversione, dato che il prezzo può effettivamente invertirsi solo per poco e riprendere la tendenza generale.

Identificare quando una rottura indica un'inversione di tendenza effettiva può essere molto difficile. Ciò può avvenire principalmente attraverso analisi e ricerche tecniche storiche. Detto questo, usare %B per identificare i segnali di trading attraverso condizioni di ipercomprato / ipervenduto rimanendo all'interno della tendenza generale è più semplice.

Guarda il seguente grafico:

  • Il trend generale è rialzista.
  • %B si sposta sopra 1 più volte. Ciò indica che il prezzo ha rotto la banda superiore.
  • Effettivamente, ci sono piccole inversioni con il prezzo che ritorna verso la SMA (linea centrale) e %B che si sposta verso .50
  • Tuttavia, %B non va mai sotto 0. Il prezzo aumenta e la tendenza al rialzo continua.

I segnali di trading possono essere trovati usando gli stessi principi. Tradare con il trend può avvenire quando si verificano rotture nella direzione opposta alla tendenza sottostante.

Guarda il seguente grafico:

  • Il trend generale è rialzista.
  • %B supera lo 0 più volte.
  • Queste rotture presentano opportunità di acquisto.

Ora, guarda il seguente grafico:

  • Il trend generale è ribassista.
  • %B supera l'1 più volte.
  • Queste rotture presentano opportunità di vendita.

Riassumendo

Ciò che rende utili le Bande di Bollinger %B è che prendono un indicatore molto popolare e ben noto (Le Bande di Bollinger (BB)) e si focalizzano su un loro aspetto preciso. Invece di fare affidamento alla posizione visiva dei prezzi in relazione alle bande, gli analisti tecnici possono utilizzare valori esatti per prendere decisioni. Per questo, %B rende meglio durante un trend ben definito: in questi casi, le rotture sopra 1 e sotto 0 diventano molto più significative. Pertanto, %B dovrebbe essere utilizzato in combinazione con indicatori aggiuntivi o metodi di analisi tecnica per aiutare a confermare la direzione del trend.

Input

Periodo

Il periodo di riferimento per il calcolo della SMA, che crea la base per le bande superiore e inferiore. 20 è l'impostazione predefinita.

Sorgente

Determina quali dati di ciascuna barra verranno utilizzati nei calcoli. L'impostazione predefinita .

StdDev

Il numero di deviazioni standard di distanza che le due bande hanno dalla SMA. 2 è l'impostazione predefinita.

Stile

Bande di Bollinger %B

Permette di attivare o disattivare la visibilità delle bande di Bollinger %B, oltre che selezionarne il colore, lo spessore e il tipo visivo della linea (Linea è l'impostazione predefinita).

Ipercomprato

Permette di attivare o disattivare la visibilità di una linea che indica i livelli di ipercomprato, oltre che selezionarne il valore, lo spessore, e il tipo visivo (i trattini sono quelli predefiniti).

Ipervenduto

Permette di attivare o disattivare la visibilità di una linea che indica i livelli di ipervenduto, oltre che selezionarne il valore, lo spessore e il tipo visivo (i trattini sono quelli predefiniti).

Precisione

Permette di impostare il numero di cifre decimali da lasciare sul valore dell'indicatore prima di arrotondare per eccesso. Più alto è questo numero, più punti decimali saranno sul valore dell'indicatore.