Envelope (ENV)
Definizione
Envelope (ENV) è un indicatore a bande, composto da una banda superiore, una banda inferiore ed una linea centrale. Quest'ultima è una media mobile, semplice o esponenziale. Le bande vengono poi impostate su una percentuale (definita dall'utente) dalla linea di base. ENV è un buon indicatore per l'identificazione delle tendenze e delle condizioni di ipercomprato e ipervenduto.
Calcoli
ENV è abbastanza semplice da calcolare. Per questo esempio useremo una SMA a 20 periodi con bande al 10%:
Base = SMA a 20 periodi
Banda superiore = SMA a 20 periodi + (SMA a 20 periodi x 0.1)
Banda inferiore = SMA a 20 periodi - (SMA a 20 periodi x 0.1)Le basi
ENV è un indicatore che segue la tendenza. Poiché le medie mobili sono in ritardo rispetto al prezzo, anche le bande lo saranno; nonostante ciò, tutti i movimenti di prezzo che sfondano una delle fasce non devono passare inosservati. ENV è progettato per consentire la maggior parte delle azioni sui prezzi all'interno delle bande, quindi, quando il prezzo rompe una banda, questo è un segno di forza e può indicare una variazione significativa del prezzo. Ad esempio, in una forte tendenza rialzista, una rottura sopra la bande superiore, può indicare che la tendenza al rialzo si sta rafforzando e continuerà. Un altro esempio è che durante una tendenza laterale, una svolta sopra la banda superiore può segnalare una condizione di ipercomprato, che porterà poi il prezzo nuovamente all'interno delle bande.
Come per molti indicatori, il trucco per utilizzare ENV in modo efficace consiste nell'utilizzare i parametri corretti. Questa è la parte più difficile, poiché ciò deriva principalmente dalla sperimentazione e dall'esperienza. L'analisi storica può aiutare l'analista a scoprire livelli storici per un particolare asset. Un'altra tecnica consiste nel sovrapporre diversi ENV l'uno sull'altro, e impostare le bande con percentuali variabili. Ciò può fornire più punti di vista da tenere in considerazione.
Cosa cercare
Conferma del trend
Spesso, durante una tendenza forte e chiaramente definita, una rottura nel territorio ipercomprato o ipervenduto è un segno di forza. Questo può essere usato per confermare la probabilità che una tendenza continuerà.
Durante una tendenza rialzista, una rottura sopra la banda superiore può essere vista come un segno di forza e di continuazione del trend.
Durante una tendenza ribassista, invece, una rottura sotto la banda inferiore può essere vista come un segno di debolezza e di continuazione del trend.
Ipercomprato e ipervenduto
Quando un mercato è instabile o laterale, le bande possono essere utili per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Queste condizioni possono in genere portare a correzioni dei prezzi verso la media mobile.
Riassumendo
Pur essendo un indicatore molto simile a tanti altri, l'ENV può effettivamente essere molto efficace nell'identificare le tendenze o le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Se combinato con ulteriori strumenti di analisi tecnica come l'analisi dei modelli o gli indicatori di momentum, l'ENV può diventare parte integrante di una solida strategia di trading.
Input
Periodo
Il periodo da utilizzare nel calcolo della media mobile, che crea la base per le bande (20 è l'impostazione predefinita).
Percento
La percentuale da applicare alle bande.
Sorgente
Determina quali dati di ciascuna barra verranno utilizzati nei calcoli. Chiusura è l'impostazione predefinita.
Esponenziale
Determina se per la base verrà utilizzata una media mobile semplice o esponenziale.
Stile
Base
Può attivare o disattivare la visibilità della media mobile (linea centrale). Può anche selezionarne il colore, lo spessore e lo stile.
Superiore
Può attivare o disattivare la visibilità della banda superiore. Può anche selezionarne il colore, lo spessore e lo stile.
Inferiore
Può attivare o disattivare la visibilità della banda inferiore. Può anche selezionarne il colore, lo spessore e lo stile.
Sfondo
Attiva o disattiva la visibilità di un colore di sfondo all'interno delle bande. Può anche cambiarne il colore e l'opacità.