Grafici Renko

Definizione

I grafici Renko sono una tipologia di grafico che misura solo il movimento dei prezzi. La parola Renko deriva dal giapponese renga e significa “mattone”. Non a caso, questi grafici sono costruiti da una serie di mattoni (o barre), la cui creazione è determinata dalle fluttuazioni del prezzo. Il concetto di barre Renko è molto semplice: innanzitutto, la dimensione dei mattoni è decisa dall'utente. Una volta che il prezzo si sposta oltre la dimensione scelta, viene aggiunto un nuovo mattone al grafico, sopra o sotto il mattone più recente.

È importante notare che i nuovi mattoni vengono aggiunti solo quando i movimenti dei prezzi riempiono completamente la dimensione del mattone scelta. I prezzi possono superare i valori del mattone precedente (sopra o sotto), tuttavia non verrà formato un nuovo mattone fino a quando il movimento dei prezzi non sarà abbastanza grande. Ad esempio, supponiamo che la dimensione del mattone sia impostata su 2 punti e che l'ultimo mattone copra i prezzi da $52 a $54. Il nuovo mattone non si formerà fino a quando i prezzi non chiuderanno al di sopra di $56 o a al di sotto di $50. Se il prezzo chiude sopra $56, ad esempio $57, il nuovo mattone si fermerà comunque a $56.

Esistono due regole relative al posizionamento dei mattoni:

1. I mattoni avranno sempre i loro angoli adiacenti (saranno a contatto con quello precedente e successivo); 
2. Il mattone sarà sempre singolo, non ce ne saranno altri incolonnati sopra o sotto.

Tipi di mattoni

Sui grafici Renko di tradingview.com esistono quattro diversi tipi di mattoncini:

1. Mattoni rialzisti — Mattoni che si formano sopra il precedente.
2. Mattoni ribassisti — Mattoni che si formano sotto il precedente.
3. Proiezioni mattoni rialzisti — Potenziale mattone rialzista che si formerebbe in base al prezzo corrente (prima che il mattone chiuda in modo definitivo).
4. Proiezioni mattoni ribassisti — Potenziale mattone ribassista che si formerebbe in base al prezzo corrente (prima che il mattone chiuda in modo definitivo).

Metodi di calcolo del mattone 

Esistono due metodi diversi per il calcolo dei mattoni:

1. Average True Range (ATR) — utilizza i valori generati dall'indicatore Average True Range (ATR), così da filtrare il normale rumore o la volatilità di uno strumento finanziario. Il metodo ATR determina automaticamente la dimensione del mattone, utilizzando i valori dell’indicatore ottenuti sul normale grafico a candele.
2. Tradizionale — utilizza un valore assoluto predefinito dall’utente. I nuovi mattoni vengono creati solo quando il movimento dei prezzi è almeno pari alla dimensione del mattone scelta. Il vantaggio di questo metodo è che è molto semplice ed è facile prevedere quando e dove si formeranno nuovi mattoni. Il rovescio della medaglia, però, è che la selezione della dimensione del mattone corretta, per uno strumento specifico, richiederà qualche sperimentazione. In genere, si consiglia una dimensione del mattone pari a circa 1/20 del valore corrente dello strumento.
3. Percentuale (LTP) — La dimensione del box si basa sulla percentuale definita dall'utente. Questa particolare percentuale viene applicata al prezzo di chiusura più recente per calcolare la dimensione del box, quindi arrotondata al tick minimo più vicino e applicata in modo coerente a tutte le barre. È fondamentale riconoscere che questo approccio al calcolo è soggetto a repainting. Per una comprensione più completa di questo effetto, ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Il calcolo accurato del mattoncino Renko richiede i dati tick. Come compromesso, TradingView utilizza il valore di chiusura del timeframe del grafico o il valore OHLC. Ad esempio, un grafico Renko di 10 minuti utilizzerà le chiusure del grafico classico a 10 minuti per generare mattoni. Solo quando l'intervallo di 10 minuti è scaduto, tutti i mattoni prodotti vengono bloccati nello storico Renko. Pertanto, intervalli di tempo più piccoli produrranno mattoni più fedeli a quelli basati su tick. 

Le barre di proiezione sono necessarie mentre l'intervallo del grafico corrente non è ancora scaduto. Ad esempio, durante un intervallo di 10 minuti, uno o più mattoni di proiezione possono essere visibili quando la chiusura corrente si sposta verso la soglia del mattone successivo e oltre. I mattoni di proiezione si verificano solo su dati in tempo reale, che vengono persi quando il grafico viene ricaricato. Puoi leggere di più sull'argomento qui.

Utilizzo dei grafici Renko

I trader che usano i grafici Renko, in genere, lo fanno perché sono facili da usare e interpretare. Sono anche diversi da un tipico grafico a candele perché filtrano tutte le altre variabili oltre al movimento dei prezzi. Ci sono molti utilizzi per i grafici Renko: fra i più popolari, per esempio, la possibilità di trovare molto facilmente i livelli di supporto e resistenza, rotture, e generare segnali con indicatori aggiuntivi.

Livelli di supporto e resistenza — Spesso, quando si utilizzano i grafici Renko, vengono visualizzate zone su cui è possibile operare.

Breakout — i breakout si verificano quando le barre iniziano a generarsi in una direzione dopo aver superato una zona di supporto o resistenza.

Ipercomprato / Ipervenduto — Un ottimo esempio di utilizzo di indicatori aggiuntivi all'interno di un grafico Renko è proprio l’RSI, che può dare segnali operativi attraverso l’identificazione di zone di ipercomprato o ipervenduto.

N.B.: i prezzi dei mattoni Renko sono intrinsecamente “artificiali” a causa della loro natura. Pertanto, non riflettono mai i reali prezzi di mercato, come fanno invece le normali barre. Sebbene i mattoncini Renko possano fornire un'utile interpretazione dei prezzi nel trading discrezionale, non è consigliabile utilizzarli per fare backtesting, poiché gli ordini devono riflettere i prezzi di mercato effettivi in un momento specifico, e se effettuati con i grafici Renko saranno inevitabilmente inaccurati. Puoi leggere di più sull'argomento su questa soluzione. 

Opzioni dei Grafici Renko su TradingView

Barre su — Modifica il colore e il contorno delle barre rialziste.

Barre giù — Modifica il colore e il contorno delle barre ribassiste.

Barre a proiezione superiore — Modifica il colore e il contorno delle ombre rialziste. 

Barre a proiezione inferiore — Modifica il colore e il contorno delle ombre ribassiste. 

Fonte — Puoi scegliere tra Chiusura e OHLC. 

Metodo di calcolo grandezza box — Puoi scegliere tra il metodo di calcolo ATR o Tradizionale.

Periodo ATR — Se hai scelto il metodo ATR, questo valore imposta il periodo di quest’ultimo. Il valore predefinito è 14. 

Grandezza box — Se hai scelto il metodo Tradizionale, questo valore rappresenta la dimensione del mattone da te scelta.

Metodo di assegnazione delle dimensioni del box — Si può scegliere tra il metodo di calcolo del mattone ATR, il metodo di calcolo del mattone tradizionale e il metodo di calcolo del mattone percentuale (LTP).

Periodo ATR — Se il metodo di calcolo del mattone selezionato è l'ATR, questo valore imposterà il periodo di attesa dell'ATR. 14 è il valore predefinito.

Dimensione — Se il metodo di calcolo del brick selezionato è Tradizionale, questo valore è la dimensione del mattone definita dall'utente.

Percentuale — Se il metodo di calcolo del mattone selezionato è Percentuale (LTP), questo valore specifica la percentuale dell'ultimo prezzo di negoziazione da utilizzare come dimensione del box. L'1% è il valore predefinito.