Grafici spread

CONTENUTI:

Confronto tra strumenti

Cosa sono i grafici spread?

I grafici spread sono confronti tra strumenti finanziari e variabili aggiuntive. Lo spread trading sta guadagnando popolarità grazie alle nuove prospettive che offre sul valore degli strumenti finanziari, in grado di contribuire a eliminare una certa quantità di rischio.

Esistono diversi modi per utilizzare i grafici spread. Alcuni dei più popolari includono inversioni di prezzo, conversioni di valuta, confronti tra strumenti finanziari e pair trading.

Operatori e configurazione

Per creare un grafico spread personalizzato:

Inserire la prima variabile (simbolo, numero, ecc.) nella finestra “Ricerca simbolo”
Inserire uno dei quattro operatori: sottrazione ( – ), addizione ( + ), moltiplicazione ( * ) o divisione ( / ), seguito da uno spazio
Inserisci la seconda variabile nella finestra “Ricerca simbolo”

Ad esempio: inserendo AAPL / XAUUSD si otterrà un confronto tra le azioni Apple e l'oro, dividendo il prezzo delle azioni Apple per il prezzo dell'oro.

Gli spread per i grafici intraday vengono calcolati prendendo l'apertura, il massimo, il minimo e la chiusura di ogni barra di 1 minuto e ricompilandole nell'intervallo selezionato. Questo approccio è l'unico metodo che consente di ottenere grafici spread corretti. Eseguiamo tutti i calcoli necessari sui nostri server e mostriamo il grafico spread finito.

Nota: un singolo spread può includere non più di 10 simboli unici.

Repainting dei grafici spread

Considera che i grafici spread possono essere soggetti a repaint (ritracciamento). Ciò accade perché le barre in tempo reale sono costruite su dati tick, mentre le barre storiche sono basate su dati storici del grafico ad 1 minuto. I dati tick dei movimenti dei prezzi all'interno di una barra non sono inclusi nelle barre storiche. La sequenza di movimenti dei prezzi all'interno della barra gioca un ruolo cruciale nella costruzione di barre spread in tempo reale, di conseguenza i dati storici possono differire rispetto a quelli in tempo reale.

Quando si aggiorna un grafico, le barre potrebbero non corrispondere e dopo l'aggiornamento del grafico spread potrebbero essere visualizzate barre leggermente diverse. Ciò influisce sugli alert impostati sui grafici spread.

Esempi comuni di grafici spread

Inversioni dei grafici

L'inversione di un grafico è un ottimo modo per rappresentare visivamente la correlazione tra due strumenti. Ad esempio, con due strumenti con una correlazione molto bassa, l'inversione di uno dei due strumenti con questo metodo consentirà di visualizzarli mentre si muovono nella stessa direzione.

Ad esempio, un'inversione su EURUSD si ottiene scrivendo "1 / EURUSD"

Conversioni valutarie

Moltiplicare o dividere uno strumento per una coppia di valute ti permetterà di visualizzare il prezzo dello strumento in una valuta diversa.

Ad esempio, Best Buy indicato in euro si ottiene scrivendo: "BBY / EURUSD"

Confronto tra strumenti

Un modo comune di utilizzare gli spread è quello di dividere uno strumento per un altro. Questo ti darà un valore di spread che può essere, lui stesso, monitorato come un singolo strumento.

Ad esempio, Apple in rapporto all'oro: "AAPL / XAUUSD"

Arbitraggio tra borse

Gli spread possono anche essere utilizzati per visualizzare la differenza di prezzo dello stesso strumento scambiato in due borse diverse. Dovrai sottrarre la quotazione di una borsa a quella di un'altra.

Ad esempio: "BATS:FB-NASDAQ:FB"

Arbitraggio di criptovalute

Con la popolarità raggiunta da Bitcoin, l'arbitraggio di BTC (Bitcoin) è divenuto un'ottima opportunità di trading.

Ad esempio: "BTCUSD-BTCEUR * EURUSD"

Pair trading

Il Pair trading comporta la negoziazione simultanea di due strumenti diversi, al fine di eseguire una singola operazione. E' uno dei tanti modi per limitare alcuni dei rischi del trading.

L'idea è di trovare due simboli altamente correlati (o inversamente correlati) e aprire una posizione in entrambi i simboli. Se la coppia è altamente correlata, i prezzi dovrebbero spostarsi nella stessa direzione.

In genere, un'opportunità di investimento si presenta quando il rapporto tra le coppie si discosta oltre una certa soglia, spesso un certo numero di deviazioni standard dalla sua media. In questi casi è possibile andare long sul simbolo sottoperformante e short su quello sovraperformante.

Quando la coppia torna alla sua deviazione media, è possibile chiudere entrambe le posizioni.

Molti analisti tecnici utilizzano l'indicatore Bollinger Bands per individuare opportunità di pair trading. Nell'esempio riportato di seguito, le Bollinger Bands sono impostate su 2,2 deviazioni standard dalla media.

È importante notare alcune cose riguardo al trading di coppie:

Il pair trading è progettato per essere neutrale rispetto al mercato. Ciò significa che, date le posizioni assunte nei due strumenti separati, la direzione del mercato non influirà sulla posizione. Infatti, il trade è progettato per trarre profitto dalla relazione tra i due strumenti, non dalla direzione del mercato stesso.
La correlazione si sposta su una scala da -1 a 1, con 1 che significa che gli strumenti sono perfettamente correlati. Alcune operazioni possono anche funzionare con coppie negativamente correlate (vicino a -1). Quando si imposta un trade di questo tipo, in genere si desidera entrare a mercato quando i due strumenti sono più vicini del solito, con l'anticipazione che si sposteranno in direzioni opposte. In questo caso, dovresti inserire le posizioni nella stessa direzione per entrambi, invece di andare long in uno e short nell'altro.
Dimensione della posizione. Evita di inserire semplicemente lo stesso numero di azioni o contratti per ogni strumento. Bisogna infatti creare lo stesso valore effettivo in dollari in entrambe le posizioni. Se usi un numero uguale di azioni su entrambi i lati e il valore in dollari dei due strumenti è molto diverso, allora la parte con il valore in dollari più alto avrà un peso eccessivo nel trade.
Nell'esempio che segue noterai che l'utilizzo dello stesso numero di azioni per entrambi gli strumenti comporterà un trade estremamente squilibrato, in termini di valore in dollari.

Il numero di azioni deve essere modificato al fine di far avvicinare il più possibile i valori in dollari. Raramente sarà esatto, ma è importante avvicinarsi il più possibile.

Correlazione tra strumenti: è il fondamento del pair trading. La correlazione cambia nel tempo, anche durante un'operazione, quindi consigliamo di monitorarla attentamente.