Grafici spread

Definizione

La definizione più basilare di un grafico spread è che si tratta di un confronto tra uno strumento finanziario (titolo, coppia/cross, indice, ecc.) e una seconda variabile aggiuntiva (come un altro strumento finanziario o un valore numerico). 

Il trading con gli spread ha guadagnato popolarità perché questi forniscono una nuova prospettiva e possono anche aiutare a limitare alcuni rischi. Si utilizzano in vari modi: inversioni di prezzo, cambi valutari, comparazioni di strumenti finanziari e trading di coppie.

Configurazione

Per creare il tuo grafico spread personalizzato su TradingView, segui questi passaggi:

  1. Immetti la prima variabile (quindi lo strumento finanziario che ti interessa) nella finestra di immissione dei simboli nell'angolo in alto a sinistra e poi aggiungi uno spazio.
  2. Inserisci uno dei quattro operatori: (-) per sottrazione, (+) per addizione, (*) per moltiplicazione o (/) per divisione e aggiungi un altro spazio.
  3. Concludi scrivendo la seconda variabile (in questo caso un numero o un altro strumento finanziario) e premi il tasto Invio.

Ad esempio: AAPL / XAUUSD creerà un confronto tra Apple e l'oro, dividendo i prezzi di Apple per i prezzi dell'oro.

Gli spread per i grafici intraday vengono calcolati prendendo i valori OHLC(Apertura, Massimo, Minimo e Chiusura) di ciascuna barra da 1 minuto, e riportandoli poi nell'intervallo selezionato, così da ottenere il massimo della precisione.

Repaint dei grafici spread

Considera che i grafici spread possono essere soggetti a repaint (ritracciamento). Ciò accade perché le barre in tempo reale sono costruite su dati tick, mentre le barre storiche sono basate su dati storici del grafico ad 1 minuto. I dati tick dei movimenti dei prezzi all'interno di una barra non sono inclusi nelle barre storiche. La sequenza di movimenti dei prezzi all'interno della barra gioca un ruolo cruciale nella costruzione di barre spread in tempo reale, quindi i dati storici possono differire rispetto a quelli in tempo reale. Ogni volta che si aggiorna un grafico, i dati possono essere calcolati su server diversi, e ogni server può utilizzare dati storici, dati in tempo reale o la combinazione di entrambi. Di conseguenza, le barre costruite su server diversi possono non corrispondere e potresti visualizzare barre leggermente diverse aggiornando la pagina. Questa peculiarità influisce anche sugli alert impostati sui grafici spread perché il server dedicato agli alert considera i dati in tempo reale, che possono differire da quelli storicizzati (es. se vengo avvisato del raggiungimento di un livello e controllo il grafico solo vari minuti dopo, i dati sui quali l'alert è stato eseguito saranno stati consolidati e quindi potranno essere diversi).

Esempi comuni di grafici spread

Inversioni del grafico

Invertire un grafico è un buon modo per rappresentare graficamente la correlazione tra due strumenti. Ad esempio, i grafici di due strumenti inversamente correlati dovranno diventare molto simili con l'inversione di uno.

Ad esempio, un'inversione su EURUSD si ottiene scrivendo "1 / EURUSD"

Cambi valutari

Moltiplicare o dividere uno strumento per una coppia di valute ti permetterà di visualizzare il prezzo dello strumento in una valuta diversa.

Ad esempio, Best Buy indicato in euro si ottiene scrivendo: "BBY / EURUSD"

Confronto di strumenti

Un modo comune di utilizzare gli spread è quello di dividere uno strumento per un altro. Questo ti darà un valore di spread che può essere, lui stesso, monitorato come un singolo strumento.

Ad esempio, Apple in rapporto all'oro: "AAPL / XAUUSD"

Arbitraggio tra borse

Gli spread possono anche essere utilizzati per visualizzare la differenza di prezzo dello stesso strumento scambiato in due borse diverse. Dovrai sottrarre la quotazione di una borsa a quella di un'altra.

Ad esempio: "BATS:FB-NASDAQ:FB"

Arbitraggio di Bitcoin

Con la popolarità raggiunta da Bitcoin, l'arbitraggio tra BTC (Bitcoin) è divenuto anche una popolare opportunità di trading.

Ad esempio: "BTCUSD-BTCEUR * EURUSD"

Trading di coppie

Il trading di coppie comporta la negoziazione simultanea di due strumenti diversi, al fine di eseguire una singola operazione. Il trading di coppie è un modo popolare per limitare alcuni dei rischi del trading. L'idea è di trovare due simboli altamente correlati (o due simboli inversamente correlati) e aprire una posizione in entrambi. Se la coppia è altamente correlata, i prezzi dovrebbero spostarsi nella stessa direzione. Pertanto, nel momento in cui vi fosse un'opportunità di trading, potresti andare long da una parte e short dall'altra.

È importante notare alcune cose riguardo al trading di coppie:
  1. Un trade di coppie è progettato per essere neutrale rispetto al mercato. Ciò significa che, date le  posizioni assunte nei due strumenti separati, la direzione del mercato non influirà sulla posizione. Infatti, il trade è progettato per trarre profitto dalla relazione tra i due strumenti, non dalla direzione del mercato stesso.

  2. La correlazione si sposta su una scala da -1 a 1, con 1 che significa che gli strumenti sono perfettamente correlati. Alcune operazioni possono anche funzionare con coppie negativamente correlate (vicino a -1). Quando si imposta un trade di questo tipo, in genere si desidera entrare a mercato quando i due strumenti sono più vicini del solito, con l'anticipazione che si sposteranno in direzioni opposte. In questo caso, dovresti inserire le posizioni nella stessa direzione per entrambi, invece di andare long in uno e short nell'altro.

  3. Un altro pezzo importante del puzzle è la dimensione della posizione. L'idea è di essere neutrali sul mercato. Pertanto, non inserire semplicemente lo stesso numero di azioni o contratti per ogni strumento. Bisogna infatti creare lo stesso valore effettivo in dollari in entrambe le posizioni. Se usi un numero uguale di azioni su entrambi i lati e il valore in dollari dei due strumenti è molto diverso, allora la parte con il valore in dollari più alto avrà un peso eccessivo nel trade.
    Nell'esempio che segue noterai che l'utilizzo dello stesso numero di azioni per entrambi gli strumenti comporterà un trade estremamente squilibrato, in termini di valore in dollari.

Il numero di azioni deve essere modificato al fine di far avvicinare il più possibile i valori in dollari. Raramente sarà esatto, ma è importante avvicinarsi il più possibile.

4. Tieni sempre a mente che la correlazione tra due strumenti è in continua evoluzione. Anche nel corso di un trade, la loro correlazione può cambiare. Questo è il motivo per cui è importante monitorare costantemente la correlazione durante un'operazione del genere. Sii attento e diligente. Il trader dovrebbe essere pronto a uscire laddove vedesse drastici cambiamenti nella natura della correlazione.

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