Stocastico (STOCH)
Definizione
Lo stocastico (STOCH) è un oscillatore del momentum. Esso è progettato per visualizzare la chiusura dei prezzi rispetto al range di massimi/minimi di un determinato periodo definito dall'utente. Tipicamente, l'oscillatore è usato per tre cose: Identificazione di livelli di ipercomprato e ipervenduto, individuazione di divergenze e identificazione di segnali rialzisti o ribassisti.
Storia
Lo stocastico è stato sviluppato da George Lane negli anni '50. Lane credeva che il suo indicatore fosse un buon modo per misurare il momentum, il che è molto importante perché i cambiamenti del momentum precedono la variazione del prezzo. In un'intervista del 2007 è stato citato dicendo "Lo stocastico misura il momentum del prezzo. Se pensiamo ad un razzo che sale nel cielo - prima che possa abbassarsi, deve rallentare. Il momentum cambia sempre direzione prima del prezzo".
Calcoli
Gli stocastici possono essere suddivisi in due righe: %K e %D.
%K è la percentuale del prezzo alla chiusura (K) all'interno dell'intervallo di tempo scelto dal trader.
%K = SMA(100 * (Chiusura Corrente - Minimo Assoluto) / (Massimo Assoluto - Minimo Assoluto), smoothK)%D è una media di %K, al fine di ridurre al minimo i rumori di mercato.
%D = SMA(%K, periodD)Minimo Assoluto = Il prezzo più basso toccato, nel periodo di tempo definito dal trader (periodK)
Massimo Assoluto = Il prezzo più alto toccato, nel periodo di tempo definito dal trader (periodK)
Le basi
Lo stocastico è un oscillatore a intervallo compreso tra due linee che si spostano tra 0 e 100. La prima linea (nota come %K) mostra la chiusura corrente in relazione al range di massimi e minimi di un periodo definito dall'utente. La seconda linea (nota come %D) è una media mobile semplice della linea %K. Ora, come con la maggior parte degli indicatori, tutti i periodi utilizzati all'interno dello Stocastico possono essere definiti dall'utente. Detto questo, le scelte più comuni sono una %K di 14 periodi e una SMA (che sarebbe %D) a 3 periodi.
La teoria di base è che lo stocastico usa i prezzi di chiusura per determinare il momentum. Quando i prezzi chiudono nella metà superiore del range di massimi/minimi del periodo di riferimento, %K dell'oscillatore aumenta anche indicando un aumento della pressione di acquisto/vendita. Quando i prezzi chiudono nella metà inferiore dell'intervallo di massimi/minimi del periodo, %K diminuisce, indicando un momentum indebolito o una pressione di acquisto/ vendita.
Cosa cercare
- Ipercomprato / ipervenduto
Proprio come con qualsiasi oscillatore, le condizioni di ipercomprato/ipervenduto sono un segnale primario. Le soglie predefinite sono 20 per ipervenduto e 80 per ipercomprato. Questi sono livelli tipici ma potrebbero non essere adatti a tutte le situazioni o a tutti gli strumenti finanziari negoziati. L'individuazione dei livelli corretti comporta alcune sperimentazioni e analisi storiche. Ricorda, in genere è meglio fare trading insieme alla tendenza quando si utilizza lo stocastico per identificare i livelli di ipercomprato/ipervenduto. Il motivo è che ipercomprato non significa sempre una mossa ribassista, proprio come un ipervenduto non significa sempre una mossa rialzista. Molte volte condizioni di ipercomprato/ipervenduto possono essere un segno di una tendenza in fase di rafforzamento e non necessariamente di un'inversione imminente.
Le condizioni di ipercomprato si verificano quando l'oscillatore stocastico attraversa la soglia superiore.
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Le condizioni di ipervenduto si verificano quando l'oscillatore stocastico attraversa la soglia inferiore.
- Le divergenze
La divergenza si verifica quando i movimenti di prezzo non sono confermati dall'oscillatore stocastico.
La divergenza rialzista si verifica quando il prezzo registra un minimo più basso, ma lo stocastico registra un minimo più alto.
La divergenza ribassista si verifica quando il prezzo registra un massimo più alto, ma lo stocastico registra un massimo più basso.
- Segnali rialzisti/ribassisti
I segnali rialzisti/ribassisti sono molto simili alle divergenze, tuttavia qui rappresentano una vera e propria inversione.
Un segnale rialzista si verifica quando il prezzo registra un massimo più basso, ma lo Stocastico registra un massimo più alto. Il setup comporta quindi un calo del prezzo che può essere visto come un punto di ingresso rialzista prima che il prezzo aumenti.
Un segnale ribassista si verifica quando il prezzo registra un minimo più alto, ma lo stocastico registra un minimo più basso. Il setup provoca quindi un rimbalzo del prezzo che può essere visto come un punto di ingresso ribassista prima che il prezzo scenda.
In sintesi
Lo stocastico è un classico oscillatore utilizzato per identificare i cambiamenti del momentum. È un indicatore versatile che può essere utilizzato in una vasta gamma di intervalli di tempo (giorni, settimane, mesi, intraday), e ciò ne aumenta la popolarità. Quando si tratta di generare segnali, lo stocastico può effettivamente produrre segnali di qualità. Tieni presente, tuttavia, che quando lo usi come generatore di segnale (specialmente per le divergenze e segnali rialzisti/ribassisti) è meglio se usato seguendo la tendenza. L'analista tecnico dovrebbe essere consapevole dell'andamento generale del mercato. Non sarebbe saggio usare lo stocastico insieme ad altri mezzi di analisi tecnica come le linee di tendenza per confermare la direzione del mercato.
Input
K
Il periodo di tempo da utilizzare nel calcolo di %K. 14 è l'impostazione predefinita. Anche chiamato periodK; nel paragrafo Calcolo.
D
Il periodo di tempo da utilizzare nel calcolo di %D. 3 è l'impostazione predefinita. Anche chiamato periodD nel paragrafo Calcolo.
Smooth
Il periodo di tempo da utilizzare per un ulteriore livellamento di %K. 3 è l'impostazione predefinita. Il valore 1 disabilita il livellamento aggiuntivo. Anche chiamato smoothK nel paragrafo Calcolo.
Stile
K
Può attivare / disattivare la visibilità di %K. È inoltre possibile selezionare il colore, lo spessore e lo stile di visualizzazione della linea %K (la linea è l'impostazione predefinita).
D
Può attivare / disattivare la visibilità di %D. Può anche selezionare il colore, lo spessore e lo stile di visualizzazione della linea %D (la linea è l'impostazione predefinita).
Banda superiore
Può attivare o disattivare la visibilità di una linea che indica i livelli di ipercomprato. Puoi anche selezionare il valore, lo spessore della linea, il valore e il tipo visivo (i trattini sono quelli predefiniti).
Banda inferiore
Può attivare o disattivare la visibilità di una linea che indica i livelli di ipervenduto. Puoi anche selezionare il valore, lo spessore della linea, il valore e il tipo visivo (i trattini sono quelli predefiniti).
Sfondo
Attiva / disattiva la visibilità di un colore di sfondo all'interno delle bande. Può anche cambiare il colore stesso e l'opacità.
Precisione
Imposta il numero di cifre decimali da lasciare sul valore dell'indicatore prima di arrotondare per eccesso. Più alto è questo numero, più punti decimali saranno sul valore dell'indicatore.