Stocastico RSI (STOCH RSI)

Definizione

L'indicatore Stocastico RSI (Stoch RSI) è essenzialmente un indicatore di un indicatore. Viene utilizzato nell'analisi tecnica per fornire un calcolo stocastico all'indicatore RSI. Si tratta di  un oscillatore che calcola un valore tra 0 e 1 che viene quindi tracciato come una linea. Questo indicatore viene utilizzato principalmente per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto.

Storia

L'indicatore Stochastic RSI (Stoch RSI) è stato sviluppato da Tushard Chande e Stanley Kroll. Hanno introdotto il loro indicatore nel loro libro del 1994 The New Technical Trader.

Calcoli

In questo esempio, viene utilizzato un RSI di 14 periodi.

Stoch RSI = (RSI - Minimo Assoluto RSI) / (Massimo Assoluto RSI - Minimo Assoluto RSI)

Ecco alcuni livelli approssimativi di riferimento:

Stoch RSI a 14 periodi = 1 quando l'RSI è al suo massimo di quei 14 periodi.
Stoch RSI a 14 periodi = .8 quando l'RSI è vicino al suo massimo di quei 14 periodi.
Stoch RSI a 14 periodi = .5 quando l'RSI è a metà fra il suo massimo e il suo minimo di quei 14 periodi. 
Stoch RSI a 14 periodi = .2 quando l'RSI è vicino al suo minimo di quei 14 periodi.
Stoch RSI a 14 periodi = 0 quando l'RSI è al suo minimo di quei 14 periodi.

Le basi

È importante ricordare che lo Stoch RSI è un indicatore di un indicatore che si colloca in ritardo rispetto al prezzo. L'RSI normale è in ritardo rispetto al prezzo, il calcolo stocastico dell'RSI (Stoch RSI) lo sarà quindi ancora di più. Questo è importante perché, come ogni indicatore che si trovi in ritardo rispetto al prezzo, lo Stoch RSI può avere delle brevi disconnessioni dal movimento effettivo. Detto questo, come indicatore range bound, la funzione principale dello Stoch RSI è quella di identificare i crossover e le condizioni di ipercomprato e ipervenduto.

Cosa cercare

Ipercomprato / ipervenduto

Le condizioni di ipercomprato e ipervenduto sono tradizionalmente diverse dall'RSI, poiché, mentre lì le condizioni di ipercomprato e ipervenduto sono tradizionalmente impostate su 70 per ipercomprato e 30 per ipervenduto, sullo Stoch RSI sono in genere rispettivamente .80 e .20. Quando si utilizza lo Stoch RSI, le condizioni di ipercomprato e ipervenduto sono decisamente migliori quando si fa trading insieme alla tendenza sottostante.

Durante una tendenza rialzista, cerca le condizioni di ipervenduto per i punti di entrata.

Durante una tendenza al ribasso, cerca le condizioni di ipercomprato per i punti di entrata.

In sintesi

Quando si utilizza lo Stoch RSI nell'analisi tecnica, un trader dovrebbe fare attenzione. L'indicatore, infatti, deve essere combinato con strumenti o indicatori aggiuntivi per essere nella sua massima efficacia. L'utilizzo delle linee di tendenza o dell'analisi di base dei grafici può aiutare a identificare le tendenze principali e sottostanti e ad aumentare l'accuratezza dello Stoch RSI. L'uso dello Stoch RSI per fare trading in controtendenza è una proposta pericolosa.

Input

K

Il periodo di tempo da utilizzare nel calcolo di %K. 3 è l'impostazione predefinita.

D

% D = percentuale di scostamento tra il prezzo e la media dei prezzi precedenti (momentum). Il periodo di tempo da utilizzare nel calcolo di %D. 3 è l'impostazione predefinita.

Periodo RSI

Il periodo di tempo da utilizzare nel calcolo dell'RSI.

Periodo Stocastico

Il periodo di tempo da utilizzare nel calcolo dello stocastico.

Sorgente RSI

Determina quali dati di ciascuna barra verranno utilizzati nei calcoli. Chiusura è l'impostazione predefinita.

Stile

K

Attivare o disattiva la visibilità di %K. È inoltre possibile selezionare il colore, lo spessore e lo stile di visualizzazione della linea.

D

Attivare o disattiva la visibilità di %D. È inoltre possibile selezionare il colore, lo spessore e lo stile di visualizzazione della linea.

Banda superiore

Attivare o disattiva la visibilità di una linea che indica i livelli di ipercomprato. Puoi anche selezionare il valore della linea, lo spessore della linea, il valore e il tipo visivo (i trattini sono quelli predefiniti).

Banda inferiore

Può attivare o disattivare la visibilità di una linea che indica i livelli di ipervenduto. Puoi anche selezionare il valore della linea, lo spessore della linea, il valore e il tipo visivo (i trattini sono quelli predefiniti).

Sfondo

Attiva o disattiva la visibilità di un colore di sfondo all'interno delle bande. Può anche cambiare il colore stesso e l'opacità.

Precisione

Imposta il numero di cifre decimali da lasciare sul valore dell'indicatore prima di arrotondare per eccesso. Più alto è questo numero, più punti decimali saranno sul valore dell'indicatore.