SAR Parabolico (SAR)

Definizione

Il SAR Parabolico (SAR) è un indicatore di analisi tecnica, utilizzato principalmente per identificare i punti di potenziali rallentamenti e inversioni del prezzo. Infatti SAR sta per "Stop and Reverse" che significa "Stop e Inversione". L'indicatore è una vera e propria parabola che si trova al di sotto del prezzo durante una tendenza rialzista, e al di sopra del prezzo durante una tendenza ribassista.

Storia

Il creatore del SAR Parabolico è J. Welles Wilder, e l'ha descritto nel suo libro New Concepts in Technical Trading Systems. Il libro è stato pubblicato nel 1978 e presentava anche alcuni dei suoi indicatori ormai classici, come il Relative Strength Index (RSI), l'Avverare True Range (ATR) e l'indicatore di Movimento Direzionale (DMI). Proprio come gli indicatori sopracitati, il SAR Parabolico è oggi ampiamente utilizzato, e ha una grande importanza nel mondo dell'analisi tecnica.

Calcoli

Abbiamo adottato l'algoritmo originale per il SAR Parabolico, descritto nel libro di Wilder.

Prima di capire il SAR Parabolico, è importante sapere come appare sul grafico. Questo infatti è comunemente visualizzato come una linea tratteggiata che viene tracciata insieme al prezzo di un asset. In genere, quando un asset è in aumento, il SAR viene visualizzato al di sotto del prezzo, quando un asset è in calo, il SAR viene visualizzato al di sopra del prezzo. Viene segnalata un'inversione quando il prezzo attraversa al di sopra o al di sotto il SAR Parabolico.

Inoltre è bene prima capire alcuni concetti:

1. Per il primo giorno di ingresso o di inversione, il SAR è il precedente EP (Extreme Point, o Punto Estremo) - il massimo del trend rialzista o il minimo del trend ribassista.

Se si entra Long (tendenza al rialzo), il EP è il prezzo più basso raggiunto durante la precedente operazione Short.
In caso di entrata Short (tendenza al ribasso), l'EP è il prezzo più alto raggiunto durante la precedente operazione Long.

2. Per il secondo giorno e per quelli successivi, il SAR viene calcolato in modo specifico a seconda che l'asset sia in rialzo o in ribasso. Se l'asset è in rialzo, il metodo di calcolo è il seguente:

Trova la differenza tra il prezzo più alto realizzato durante l'operazione (EP) e il SAR di quel giorno. Moltiplicare la differenza per l'AF (Fattore di accelerazione - determina la sensibilità del SAR) e aggiungere il risultato al SAR corrente per ottenere il SAR del giorno successivo.
Utilizza il valore iniziale (vedi immagine sotto, 0,02 per impostazione predefinita) per il primo AF e aumenta il suo incremento (0,02 per impostazione predefinita) ogni giorno in cui viene raggiunto un nuovo massimo per l'operazione. Se non si verifica un nuovo massimo, continua a utilizzare l'AF come è stato aumentato l'ultima volta. Non aumentare l'AF oltre il valore massimo (0,2 per impostazione predefinita).

Se l'asset è in fase ribassista, il calcolo si presenta come segue:

Determina la differenza tra il prezzo più basso realizzato durante l'operazione (EP) e il SAR del giorno corrente. Moltiplica la differenza per l'AF e aggiungi il risultato al SAR attuale per ottenere il SAR di domani.
Utilizza il valore iniziale (0,02 per impostazione predefinita) per il primo AF e aumenta l'incremento (0,02 per impostazione predefinita) ogni giorno in cui si verifica un nuovo minimo per l'operazione. Se non si verifica un nuovo minimo, continua a utilizzare l'AF con l'ultimo incremento. Non aumentare l'AF oltre il valore massimo (0,2 per impostazione predefinita).

3. Come ultimo passo, è importante ricordare di non spostare mai il SAR nell'intervallo del giorno precedente o di qualsiasi giorno precedente.

Se è in corso un trend rialzista, non spostare mai il SAR corrente al di sopra del minimo del giorno precedente o del giorno prima. Se il SAR viene calcolato al di sopra di questi valori, utilizza il minimo più basso tra il giorno precedente e quello prima come nuovo SAR. Effettua i calcoli del giorno successivo sulla base di questo valore.
Se è in corso un trend al ribasso, non spostare mai il SAR attuale al di sotto del massimo del giorno precedente o del giorno prima. Se il SAR viene calcolato al di sotto di questi valori, utilizza il massimo del giorno precedente e del giorno prima come nuovo SAR. I calcoli del giorno successivo si basano su questo SAR.

Riassumiamo il tutto!

In primo luogo, per ogni nuova barra, calcoliamo il SAR corrente in base ai valori precedenti (vedere il punto 2 delle regole precedenti).

Previous SAR + Previous AF * (Previous EP - Previous SAR) = Current SAR

In secondo luogo, verifichiamo se il valore calcolato è attraversato dal prezzo di una barra corrente. Utilizziamo gli operatori di disuguaglianza < e > per confrontare i valori. In caso affermativo, viene effettuata un'inversione e l'EP precedente diventa il nuovo valore SAR (si veda il paragrafo 1 delle regole precedenti).

Se non si verifica un'inversione, controlliamo se il valore SAR calcolato è superiore ai due valori minimi precedenti in caso di tendenza al rialzo o inferiore ai due valori massimi precedenti in caso di tendenza al ribasso (si veda il paragrafo 3 delle regole precedenti). In caso affermativo, aggiorniamo il valore SAR secondo le regole.

Ad ogni nuova barra aggiorniamo il valore dell'AF se il valore EP viene aggiornato (si veda il paragrafo 2 delle regole precedenti).

Come viene calcolato il SAR dall'inizio della sua storia

Nel libro che introduce il SAR, non ci sono istruzioni chiare su come calcolarlo all'inizio di una serie di barre. Pertanto, si presume che il valore SAR della prima barra non possa essere calcolato perché non esistono valori precedenti. Nella seconda barra, definiamo se il trend è al rialzo o al ribasso, confrontando i valori di chiusura della prima e della seconda barra. Quindi, utilizziamo la regola del paragrafo 1 delle regole precedenti: usiamo il massimo della prima barra come SAR sulla seconda barra se la tendenza è al ribasso e il minimo della prima barra se la tendenza è al rialzo.

Cosa cercare

Stop e inversioni di tendenza

L'indicatore Parabolic SAR (SAR) ha una premessa molto semplice. Quando il prezzo in un trend rialzista si rompe al di sotto della parabola (che sarà al di sotto del trend), segnala una potenziale inversione dei prezzi. Quando il prezzo si rompe al di sopra della parabola (al di sopra del trend) durante una tendenza al ribasso, può segnalare a sua volta un'inversione dei prezzi.

In pratica, molti trader utilizzano queste rotture come punto per piazzare ordini stop o addirittura come punti per entrare a mercato all'inizio di una nuova tendenza.

Riassumendo

Il Parabolic SAR è un indicatore piacevole e compatto che può fornire buone informazioni. Tuttavia, non è consigliabile utilizzarlo come strumento indipendente per generare segnali di trading. Essendo basato sul tempo e sul prezzo, non è in grado di misurare la forza effettiva di una tendenza, ma solo la sua direzione e durata. È bene utilizzarlo insieme a un indicatore specializzato nella misurazione della forza del trend. Una buona scelta potrebbe essere il Movimento Direzionale di Wilder.

Input

Timeframe dell'indicatore

Specifica il timeframe su cui viene calcolato l'indicatore. Questa opzione consente di calcolare il SAR in base ai dati di un altro timeframe, ad esempio di visualizzare il SAR calcolato sul grafico 1H su un grafico 5m.

Avvio

Il valore iniziale del Fattore di accelerazione (AF) (.02 è il valore predefinito).

Incremento

L'incremento in cui si muoverà il Fattore di accelerazione (AF) (.02 è il valore predefinito).

Valore massimo

Il valore massimo del Fattore di accelerazione (AF) (.20 è il valore predefinito).

Stile

È possibile attivare la visibilità del Parabolic SAR e la visibilità di una linea di prezzo che mostra il valore attuale del Parabolic SAR. È inoltre possibile selezionare il colore, lo spessore della mirino e lo stile visivo del Parabolic SAR (Cross è il valore predefinito).