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Relative Vigor Index

Definizione

Il Relative Vigor Index (RVI) si basa sulla probabilità che i prezzi chiudano più in alto rispetto all'apertura nelle fasi di rialzo del mercato e, analogamente, che chiudano più in basso rispetto all'apertura nelle fasi di ribasso. Il Relative Vigor Index confronta il prezzo di chiusura di un titolo o di un asset con il suo trading range.

Calcoli

Per calcolare il Relative Vigor Index (RVI), segui le istruzioni riportate sotto la seguente formula:

Definizioni:

a = Chiusura - Apertura

b = Chiusura aperta una barra prima di a

c = Chiusura aperta una barra prima di b

d = Chiusura aperta una barra prima di c

e = Massimo - Minimo della barra a

f = Massimo - Minimo della barra b

g = Massimo - Minimo della barra c

h = Massimo - Minimo della barra d

i = Valore RVI una barra prima

j = Valore RVI una barra prima di i

k = Valore RVI una barra prima di j

N = Minuti/Ore/Giorni/Settimane/Mesi

  1. Per iniziare, scegli un periodo N da esaminare per i calcoli futuri. 
  2. Una volta scelto il periodo, è necessario identificare i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura della barra corrente che si sta analizzando.
  3. Successivamente, è necessario identificare i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura per i periodi di riferimento precedenti alla barra corrente nei calcoli.
  4. Una volta fatto questo, procedi a calcolare le medie mobili semplici per il numeratore e per il denominatore nel periodo N selezionato al punto 1. Poi procedi a dividere il numeratore per il denominatore.
  5. Quindi dividi il valore del numeratore da quello del denominatore.
  6. Il passo finale consiste nel prendere il risultato e inserirlo nell'equazione della linea del segnale. Traccia il grafico e otterrai il risultato di calcolo desiderato.

Considerazioni generali

Piuttosto che oscillare lungo una tendenza, Il Relative Vigor Index (RVI) oscilla lungo una linea centrale, salendo o scendendo rispetto alla linea stessa. Le divergenze che si verificano tra l'RVI e il prezzo dell'indicatore indicano un cambiamento o un'inversione di tendenza. Ad esempio, un trader o un investitore potrebbe utilizzare l'indicatore RVI per individuare potenziali cambiamenti di tendenza, esaminando le divergenze con il prezzo attuale e utilizzando ulteriormente l'indicatore per determinare i punti di entrata e di uscita dal mercato con l'aiuto di altri indicatori di analisi tecnica e pattern grafici.

Esistono vari tipi di segnali di trading che possono essere utilizzati con il Relative Vigor Index, i due più comunemente usati sono le divergenze RVI e i crossover RVI.

Le divergenze RVI indicano la divergenza tra l'indicatore e il suo prezzo. Questa divergenza suggerisce che ci sarà un cambiamento di tendenza a breve termine, in particolare per quanto riguarda la direzione della tendenza dell'indicatore. Ad esempio, se il prezzo di un'azione sta salendo e l'indicatore RVI sta scendendo al di sotto della linea centrale, le divergenze RVI prevedono che l'azione invertirà la sua direzione di tendenza nel breve termine.

Gli incroci RVI sono indicatori anticipatori della direzione futura dei prezzi e aiutano a determinare che un incrocio sia rialzista o ribassista a seconda della sua posizione al di sopra o al di sotto della linea del segnale. Se un incrocio si trova al di sopra della linea del segnale, si tratta di un indicatore rialzista. Se l'incrocio si trova al di sotto della linea del segnale, si tratta di un indicatore ribassista.

Cosa cercare

Il Relative Vigor Index confronta la chiusura con l'apertura. Si tratta di un oscillatore centrato, che opera muovendosi intorno alla linea centrale piuttosto che al prezzo. Viene visualizzato sopra o sotto il grafico dei prezzi e viene utilizzato con altri indicatori di analisi tecnica e pattern grafici per ottenere i risultati migliori e più redditizi.

Limitazioni

L'RVI tende a funzionare meglio nei mercati in trend, poiché sembra generare falsi segnali quando viene applicato ai mercati in range. Un modo in cui un trader può puntare a migliorare i risultati dell'RVI è quello di impostare periodi di riferimento a lungo termine. In questo modo si riduce l'impatto che le controtendenze a breve termine hanno sui dati complessivi eliminando le piccole variazioni dei prezzi.

Riassumendo

Il Relative Vigor Index è un indicatore di analisi tecnica che analizza e misura la forza e la direzione del trend confrontando il prezzo di chiusura di un titolo con il suo trading range; i risultati vengono poi smussati e utilizzati per ulteriori analisi. Le divergenze RVI e gli incroci RVI sono i due segnali di trading più popolari da utilizzare nell'ambito dell'indicatore RVI e vengono impiegati al meglio nell'analisi dei dati dei mercati in trend.