Media mobile esponenziale
Definizione
La media mobile esponenziale (EMA) è un tipo specifico di media mobile che sottolinea l'importanza dei dati e delle informazioni più recenti del mercato. La media mobile esponenziale è proprio come dice il suo nome: è esponenziale e dà maggior peso ai prezzi più recenti rispetto a quelli meno recenti. L'EMA può essere confrontata e contrastata con la media mobile semplice.
Calcoli
La formula per il calcolo della media mobile esponenziale (EMA) è riportata di seguito:
Definizioni:
EMA = Media mobile esponenziale
Sebbene vi siano molte opzioni tra cui scegliere quando si considera il fattore di smoothing, la maggior parte opta per un valore di 2. Questo valore conferisce maggiore credibilità ai punti dati più recenti disponibili. Più il trader aumenta il valore del fattore di smoothing, maggiore sarà l'influenza dei dati più recenti sulla media mobile.
Per calcolare l'EMA, segui questa semplice formula:
La media mobile esponenziale è uguale al prezzo di chiusura moltiplicato per il moltiplicatore, più l'EMA del giorno precedente e poi moltiplicato per 1 meno il moltiplicatore.
EMA = Prezzo di chiusura x moltiplicatore + EMA (giorno precedente) x (1-moltiplicatore)
Considerazioni generali
Simile ad altre medie mobili, l'EMA è un indicatore tecnico che produce segnali di acquisto e vendita sulla base di dati che mostrano prove di divergenza e incroci rispetto alle medie generali e storiche. Inoltre, l'EMA cerca di amplificare l'importanza dei dati più recenti nel calcolo.
È comune utilizzare più di una lunghezza EMA contemporaneamente, per fornire dati più approfonditi e mirati. Ad esempio, scegliendo le medie mobili a 10 e 200 giorni, un trader è in grado di determinare di più dai risultati di un'operazione a lungo termine rispetto a un trader che analizza solo una lunghezza EMA.
È meglio utilizzare l'EMA quando si tratta di mercati in trend, in quanto mostra le tendenze al rialzo e al ribasso quando un mercato è rispettivamente forte e debole. Un trader esperto sa che deve osservare sia la linea che l'EMA proietta, sia il tasso di variazione che si verifica in ogni barra quando si passa al punto di dati successivo. L'analisi corretta di questi punti e flussi di dati aiuterà il trader a determinare quando è opportuno acquistare, vendere o cambiare gli investimenti da ribassisti a rialzisti o viceversa.
Cosa cercare
Le medie a breve termine, invece, sono una storia diversa quando si analizzano i dati delle medie mobili esponenziali. È più comune che i trader utilizzino le EMA a 12 e 26 giorni nel breve termine. Questo perché vengono utilizzate per creare indicatori specifici. Per maggiori informazioni, consulta il MACD (Moving Average Convergence Divergence). Allo stesso modo, le medie mobili a 50 e 200 giorni sono più comuni per analizzare le tendenze a lungo termine.
Le medie mobili possono essere molto utili per i trader che utilizzano l'analisi tecnica. È tuttavia importante identificare e comprendere i loro difetti, poiché tutte le medie mobili tendono a soffrire di un ritardo ricorrente rispetto all'azione dei prezzi. A volte è difficile modificare la media mobile a proprio favore, perché spesso il momento preferito per entrare o uscire dal mercato passa prima ancora che la media mobile mostri cambiamenti nella tendenza.
Tutto questo rimane vero, ma l'EMA si sforza di rendere tutto più semplice. È infatti unica nel suo genere perché pone l'accento sui dati più recenti. Pertanto, il movimento dei prezzi e le inversioni o i cambiamenti di tendenza vengono monitorati da vicino, consentendo all'EMA di reagire più rapidamente rispetto ad altre medie mobili.
Limitazioni
Sebbene l'utilizzo della media mobile esponenziale presenti numerosi vantaggi nell'analisi delle tendenze di mercato, non è certo che l'utilizzo dei dati più recenti influisca realmente sull'analisi tecnica e di mercato. Inoltre, l'EMA si basa sui dati storici e, poiché le notizie, gli eventi e altre informazioni possono cambiare rapidamente, l'indicatore può interpretare in modo errato queste informazioni, attribuendo ai prezzi attuali un peso maggiore rispetto a quando l'evento si è effettivamente verificato.
Riassumendo
La media mobile esponenziale (EMA) è una media mobile e un indicatore tecnico che riflette e proietta al trader i dati e le informazioni più recenti del mercato e si basa su una base di dati storici. È uno dei tanti tipi di medie mobili e ha una formula facilmente calcolabile.