Perché i dati della modalità tradizionale non corrispondono a quelli con il backtesting esteso?

La scelta dell'intervallo temporale aggiunge un nuovo parametro di input al calcolo della strategia. Pertanto, i risultati potrebbero variare.
Nella modalità tradizionale, il calcolo è basato sulle barre presenti nel grafico (il numero massimo di barre intraday dipende dal tipo di abbonamento su TradingView). Nella modalità Backtesting esteso, il calcolo si basa su tutte le barre che rientrano nel periodo specificato.

Segui questo link per saperne di più sulla lunghezza dei dati storici disponibili per il Backtesting esteso.

Quando si utilizza il Backtesting esteso, in genere i calcoli dello script iniziano in un momento precedente rispetto al backtesting normale. Dato che alcuni calcoli, come l'EMA o l'RMA, dipendono dal punto in cui iniziano a essere calcolati, i loro valori differiscono sulle barre del grafico, i trade che appaiono sul grafico, calcolati con il backtesting tradizionale, potrebbero non apparire sempre nello stesso punto dei trade calcolati con il Backtesting esteso. Lo stesso vale quando si utilizza un intervallo di date personalizzato per il Backtesting esteso, anche se tale intervallo copre le barre del grafico. Ciò è dovuto al fatto che nel Backtesting esteso i calcoli dello script iniziano all'inizio dell'intervallo di date, mentre i calcoli del backtesting tradizionale iniziano sempre dalla prima barra del grafico.