Profilo volume ad intervallo fisso

Definizione

L'indicatore Profilo volume ad intervallo fisso (in ingese "Fixed Range Volume Profile", o FRVP) calcola i dati di volume all'interno di un periodo di tempo specificato, consentendo ai trader di analizzare l'attività del volume di un particolare range anziché dell'intero movimento di prezzo di un asset.

Nota: per saperne di più sulle caratteristiche comuni a tutti gli indicatori che utilizzano il profilo volume, consulta questo articolo del nostro Centro di supporto. Il testo che segue descrive invece le caratteristiche uniche di questo particolare indicatore.

Come applicare l'FRVP al tuo grafico

1. Seleziona Profilo volume ad intervallo fisso dall'elenco degli strumenti di disegno sul pannello di sinistra del grafico, come mostrato di seguito.

2. Fare clic sul grafico per selezionare il primo punto da cui iniziare il calcolo.

3. Fare clic su un altro punto del grafico per selezionare il secondo punto in cui si desidera completare il calcolo. Il profilo volume verrà visualizzato sul grafico come illustrato di seguito.

Calcoli

Nel calcolare il Profilo volume a intervallo fisso, controlliamo un elenco di timeframe in sequenza fino a quando il numero di barre nell'intervallo di tempo per il quale viene calcolato il PV sarà inferiore a 5000. La sequenza di timeframe è: 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D. Se le barre che l'indicatore copre ammontano in totale a 5 minuti o meno, o se viene utilizzato su qualsiasi timeframe basato sui secondi, l'indicatore prenderà i dati dal timeframe 1S per i suoi calcoli, indipendentemente dal numero di barre coperte.

Nota: sui grafici Futures e Spread, i profili volume non vengono calcolati utilizzando un timeframe con meno di 5000 barre, ma utilizzando un timeframe inferiore a quello attuale in base all'elenco dei timeframe sopra riportato. Fanno eccezione tutti i timeframe basati sul secondo, che utilizzano sempre dati 1S.

Si consideri il seguente esempio. L'indicatore FRVP è impostato per calcolare il profilo per il periodo che inizia con la prima barra del lunedì e termina con l'ultima barra della domenica della stessa settimana. Il simbolo è negoziato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (per il bene dell'esperimento, supponiamo che non ci siano intervalli in cui non si sono verificati scambi e che a ogni minuto di ogni settimana sia associata una barra). 

1. Per prima cosa, l'indicatore controlla il timeframe "1" e vede che il grafico a 1 minuto per questo simbolo ha 7D * 1440m = 10080 barre di dati a 1m, che è superiore al limite di 5000 barre. Seleziona il timeframe successivo nella sequenza.
2. Successivamente, l'indicatore fa lo stesso con il timeframe "3". Il grafico a 3 minuti per il simbolo ha 7D * (1440 / 3) = 3360 barre di dati. Questo valore è inferiore al limite di 5000 barre, quindi le barre a 3m saranno utilizzate nel calcolo dell'FRVP.

Nota: il numero di barre del timeframe inferiore disponibili per i calcoli dell'indicatore è limitato. Se l'FRVP è impostato per essere calcolato molto in profondità nello storico del simbolo, è possibile che non vi siano informazioni sul timeframe inferiore per quel periodo di tempo. In questi casi, per il calcolo verrà utilizzato il timeframe del grafico.

Per dimostrarlo, prova ad aggiungere l'indicatore a NASDAQ:AAPL, 1D, e impostalo per coprire un periodo di un giorno che inizia il 12 dicembre 1980. Non ci saranno dati di timeframe inferiori per questo intervallo di tempo, quindi il calcolo dell'FRVP verrà effettuato alla risoluzione del grafico (1D).

Creazione su una singola barra

Si noti che durante la costruzione del profilo volume a intervallo fisso su una singola barra, la condizione di chiusura > apertura viene utilizzata per calcolare il volume in up/down, ossia, se la chiusura > apertura, il movimento del prezzo viene considerato volume up, mentre se la chiusura <= apertura, si tratta di volume down.

Input

Layout righe / Dimensione righe

Questi due input specificano il modo in cui l'indicatore calcola il numero di righe di ciascun istogramma.

Se l'input “Layout righe” è impostato su “Numero di righe”, l'input “Dimensione righe” specifica il numero totale di righe dell'istogramma e il numero di tick per ogni riga viene calcolato automaticamente, in base alla formula: Tick per riga = (Massimo istogramma - Minimo istogramma) / numero di righe / dimensione dei tick. A seconda dell'ampiezza dell'istogramma, il valore dei tick per riga può essere arrotondato per eccesso o per difetto e il numero totale di righe può superare quello specificato nel limite. 

Consideriamo un simbolo con una dimensione di tick di 0,01 e un istogramma del profilo volume che copre una variazione di prezzo da 10 a 11, il che porta a 100 il numero totale di tick che copre. Se la “Dimensione riga” è impostata su 25, l'altezza di una singola riga è (3 - 2) / 25 / 0,01 = 4 tick. L'istogramma risultante ha 25 righe, con ogni riga che copre 4 tick.

Se il calcolo dell'altezza della riga dà come risultato un numero in virgola mobile, l'indicatore arrotonda il calcolo dei tick per riga per garantire che l'altezza sia un numero intero. Può anche creare righe aggiuntive per garantire che tutti i dati siano rappresentati nell'istogramma. L'arrotondamento del valore di Tick per riga dipende dal risultato del numero totale di righe più vicino al valore dell'input “Dimensione riga”.

Ad esempio, se nel caso precedente l'input “Dimensione riga” viene modificato in 30, l'altezza iniziale della riga è (3 - 2) / 30 / 0,01 = 3,333 tick per riga.

Se questo numero viene arrotondato al numero intero più vicino, 3, ogni riga dell'istogramma risultante ha 3 tick per riga. Di conseguenza, le prime 30 righe rappresentano solo 30 * 3 = 90 tick sui cento che compongono l'istogramma. Rimangono quindi 10 tick non considerati, per i quali vengono create altre quattro righe, le prime tre con dimensione 3 e l'ultima con dimensione 1, aumentando il numero totale di righe a 34.

Se invece si arrotonda per eccesso, ogni riga dell'istogramma ha un'altezza di 4 tick. In questo caso, tutti i 100 tick entrano in 25 righe senza alcun resto. Poiché 34 righe sono più vicine a 30, la “dimensione della riga” richiesta, l'indicatore utilizza 3 tick come altezza della riga.

Se questo input è impostato su "Tick per riga", la dimensione della riga indica il numero di tick in ogni singola riga (1 tick è il movimento minimo che il prezzo di un simbolo può fare: ad esempio, per NASDAQ:AAPL, 1 tick è 0,01 perché il prezzo deve muoversi di almeno 0,01 USD, cioè 1 centesimo). Ad esempio, impostando 25 significa che ogni riga ha l'altezza di 25 tick. In questo caso, il numero di righe verrà calcolato automaticamente e l'istogramma che copre il prezzo da 200 a 300 per un simbolo con un tick minimo di 0,01 avrà (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 righe per ogni istogramma. 

Volume

Consente di scegliere tra la visualizzazione del volume totale per ogni riga (Totale), la suddivisione di ogni riga in up/down o la visualizzazione della loro differenza (Delta).

Volume dell'area del valore

Specifica la percentuale di tutto il volume della sessione di trading che deve essere evidenziata nell'Area del valore.

Estendi a destra

Il parametro Estendi a destra consente di continuare a costruire il profilo, includendo tutte le candele storiche e tutte le nuove candele emergenti a destra della seconda coordinata.

Coordinate

#1 (barra) - imposta la posizione del bordo sinistro del profilo volume. Il PV inizierà prima di questa posizione.

#2 (barra) - imposta la posizione del bordo destro del Profilo volume. Il PV terminerà dopo questa posizione.