La volatilità implicita fornisce un indicatore delle aspettative del mercato e aiuta a identificare potenziali opportunità di trading. Esplora il grafico sottostante per valutare i rischi e elaborare strategie affidabili sulle opzioni Soybean Oilshare Futures basate sul sentiment del mercato.
nov
dic
feb '26
apr
giu
lug
ago
set
nov
dic
feb '27
apr
giu
lug
ago
Struttura a termine ATM IV
ATM IV si riferisce alla volatilità implicita di un contratto con un prezzo di esercizio più vicino al prezzo corrente sottostante. Traccia la volatilità implicita at-the-money per le opzioni Soybean Oilshare Futures con diverse scadenze riportate di seguito.
