Idee operative SX5E
EUROSTOXX - Negativo anche nel medio DMI DOWN /
Punti critici : 3583,5// 3610,93// 3438,96// 3394,79// 3408,1// 3573,76// // /
Pivot: LONG se > 3459,44/ SELL se < 3419,76/ TP 1= 3482,81/TP2= 3508,78/TP3= 3560,72// SHORT TP 1= 3396,39/TP2= 3370,42/TP3= 3318,48 /
Contrastato/ Negativo nel breve e medio/FLAT o short cauto.
EUROSTOXX50, probabile entry short nelle prossime chiusure oraEUROSTOXX50, probabile entry short nelle prossime chiusure orarie
EUROSTOXX50 Index- ADX / ADM - TS V. 2.9.1 - Livelli Intraday per il 18/06/2018
ADM - Average Daily Movement - Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)... se superato il livello indicato
LONG se > 3522,72
TP1= 3539,18
TP2= 3555,28
TP3= 3588,21
Stop Loss= 3487,32
SHORT se < 3487,320
TP1= 3470,860
TP2= 3454,760
TP3= 3421,830
Stop Loss= 3522,720
sul mio Blog, trovate la spiegazione dettagliata di come funzionano questi livelli....
EuroStoxx50 -17 Giugno 2018-Il posizionamento di open interest sulla scadenza opzioni luglio vede le prime pile di Call nette sullo strike 3550 .
La colonna di interesse piu alta è su strike 3600.
Con le put i picchi di opzioni sono distribuiti tra strike 3200 e 3400 con circa 80 mila contratti su ciascun livello .
Su strike 3450 Put si rileva la presenza di 47 mila contratti.
Negli ultimi 4 giorni gli operatori hanno distribuito il loro interesse tra gli strike call 3575 - 3650 per un totale di 100 mila contratti .
Con le put hanno usato più prudenza posizionando un totale di 40 mila contratti tra strike 3520 -3400.
Visto questa variazione di posizionamento , il rapporto Put /Call si è ridotto, passando da 2.46 del 11 giugno al 2.21 del 14 giugno.
Al 14 giugno c è una presenza totale di 773661 call contro 1710694 Put
Per il momento questo rapporto ,che vede una quantità più che doppia di put rispetto alle call non indica da parte degli operatori una vocazione di fondo ribassista.
Monitoreremo con attenzione se questa situazione dovesse variare!
La volatilità storica è cresciuta passando dal 6% del 20 maggio al 13,73% del 15 giugno.
Facendo la media a 21 giorni dei punti di escursione tra il minimo ed il massimo giornaliero si ottiene un valore di 43 punti.
Graficamente c è una resistenza statica in area 3550 ed un supporto a 3450
Tutto sommato le ultime 3 settimane sono da considerare in congestione e ciò con molta probabilità è da addebitare al fatto che ci si approssimasse alla scadenza tecnica trimestrale.
Da lunedi le briglia saranno sciolte e si potrà procedere liberamente senza obblighi di scadenze .
Buona Domenica!
EUROSTOXX Settimanale - Aggiornamento - 27/05/2018 EUROSTOXX Settimanale - Aggiornamento - 27/05/2018
Prima Settimana di ribasso importante che sta per fare invertire short
il fisher settimanale (in caso di rottura giornaliera dei 3507)
Inizio settimana ci dovrebbe essere un rimbalzo, poi valuteremo
lo short in caso di rottura del supporto, con target in zona 3400.
Non proverei invece il longm che ora trovo molto rischioso.
L'ADX settimanale è short.
Il Fisher sta per girarsi short
L'indicatore CM_laguerre probabilmente ha segnato il top ed inizierà a scendere.
Resistenza Settimanale: 3596,200
Supporto Settimanale: 3507,390
EUROSTOXX50 Index - Ultimo Valore : 3515,36
CROC X1 - Supporti / Resistenze - Multiday (TF - 1H)
R3 = 3570,51
R2 = 3555,37
R1 = 3546,88
PIVOT = 3527,14
S1 = 3507,39
S2 = 3476,21
S3 = 3469,23
CROC X3 - Last Signal (Lungo Periodo - TF 1D)
SHORT da 3.687,22
dal 26/01/18
EuroStoxx 50 -16 Maggio 2018Gli indicatori sul giornaliero mostrano una situazione di stallo e di potenziale inversione .
E la cosa è ancora piu evidente sul grafico settimanale .
La scadenza opzioni la sta facendo da padrone visto che su maggio a 3550 troviamo una marea di Call e tra strike 3500 e 3550 Put si è registrato l incremento di OI per circa 100 mila contratti !
La volatilità storica sta raschiando il barile ma sappiamo che una sua caratteristica è quella della "persistenza"! quindi non è detto che possa risalire subito.
Eurostoxx50 - 9 Maggio 2018Nella giornata di ieri gli operatori in opzioni hanno approfittato del leggero calo delll' indice per incrementare posizioni PUT :-)
Vedi link drive.google.com
Rilevo un calo di volatilità e il valore oggi è sull ATM del 10% con un put/call parity leggermente sotto lo strike 3550.
Teniamo sotto osservazione la "febbre " di maggio anche perchè la scadenza tecnica si avvicina.
Dunque calma piatta fino a quando non si andrà sotto 3500 e sembra che per ora non sembra ne abbiano voglia ...ma l imprevedibile è sempre in agguato !
PS.
Perchè no ?
Un occhio ad EurUsd che se dovesse recuperare il close settimanale scorso avrebbe possibilità di accelerare al rialzo ! L' Azionario potrebbe risentirne ;-)
Buona Giornata !
Eurostoxx50 - 07 Maggio 2018L' EuroStoxx continua a segnare nuovi massimi e devo dirvi che il movimento è stato accompagnato da una riduzione di call e incremento di put .
Si puo vedere chiaramente dall immagine che allego
drive.google.com
Nell immagine al link
In alto a destra :
in rosso la situazione dell OI totale put
in blu la situazione totale di oi call
In basso :
Rapporto put call che negli gli ultimi 4 giorni sta crescendo!
Un analisi piu completa in video verrà fatta se ci sara un buon rapporto like view del post ;-)
50 view e 5 like è disarmante :-(
Udite udite venerdi scorso hanno creato una straddle imponente sullo strike 3500 con 16 mila contratti per lato !
Buon Pomeriggio !
EuroStoxx50 - 02 Maggio 2018Nella giornata del 30 aprile hanno rollato opzioni call da strike 3550 a strike 3600.
Si è registrato aumento di oi del future giugno per 45401 contratti che equivale al 1.19% del totale presente sulla scadenza.
Anche sul future settembre hanno incrementato 10478 contratti.
Con il future stanno "smanettando" perchè se guardiamo cio che hanno fatto gli ultimi 5 giorni vediamo che non vi è grande variazione.
Il 20 aprile erano 3832899 contratti e il 30 aprile 3831988.
Sono le opzioni che hanno visto un vistoso incremento da strike 3520 a 3650 in particolare su strike 3600 dove abbiamo +54000 contratti in piu. (totale call +115454 contratti)
Idem con le put da strike 3475 fino a DOTM 2600. (Totale Put 157794 contratti)
La volatilità? in continuo calo
Oggi sull' ATM 3525 si rilevava 10% .
EuroStoxx50 - 30 Aprile 2018So perfettamente che vedete Eurostoxx indice sopra quota 3500 ma la put call parity delle opzioni maggio mi indica 3493 .
Pertanto lo strike 3500 non è stato ancora violato e giovedi e venerdi scorso ho rilevato chiusura di OI di future giugno .
giovedi - 61863
venerdi -41937
Per inciso la presenza di call nette inizia da strike 3450 con 38006 contratti seguito da
3475 +31069
3500 +71005
3525 +57198
3550 +161653
Quindi abbiamo circa il 40% di call ITM
Sul versante put Stanno posizionando contratti da strike 3450 in giu
In conclusione siamo in piena resistenza grafica e la volatilità implicita non sta crescendo !
Quindi per ora 3450--3500 da fare con buona salute :-)
Oggi è prefestivo e domani 1 Maggio ...FESTA !
EUROSTOXX, doppio massimoEUROSTOXX, doppio massimo in area 3522/3524 sul livello a 61,8% di ritracciamento
Per me la settimana prossima si scende
Punto di entrata short alla rottura dei 3475
primo target sul livello 50% a 3425
Poi volendo possono scendere per le prossime due settimane, ma lo vedremo via via che
la situazione evolverà
EuroStoxx50 - 27 Aprile 2018La scadenza maggio ha la put call parity in questo momento intorno al valore di 3487.
In parole povere su maggio il 40% di call è itm e solo il 3% di Put ITM .
Gli strike 3450-3475 hanno una presenza netta di call
Il differenziale opzioni di questa settimana indica che le call sono state posizionate da strike 3525-3575 per una quantita di circa 70 mila contratti .
Le put hanno alzato interesse da strike 3450 a 3350 per circa 25 mila contratti .
OI del future è passato da 3.798.000 a 3.828.000
La volatilità nella settimana è stata relativamente bassa e in questo momento sullo strike 3475 leggo un valore dell 11%