Idee operative SPCUSD
Intraday su MES - Mese di novembreL'attività di trading intraday del mese di novembre, seppur terminata in maniera positiva, presenta diversi drawdown, poca linearità, diverso tempo passato underwater.
La performance del mese è stata sostanzialmente costruita negli ultimi giorni dove il mercato è stato più trendy ed in parte identificabile.
E' anche vero che abbiamo avuto una settimana molto choppy (quella del ringraziamento) dove scarseggiavano sia i volumi che la direzionalità o il movimento in trading range.
A questo si aggiunge che in alcune giornate ho provato ad applicare strategie su timeframe brevi, non essendone ripagato in maniera soddisfacente dal punto di vista dell'impegno profuso e del risultato ottenuto.
Il profitto lordo del mese è 2007$, la perdita lorda circa 975$, quindi sono riuscito a mantenere un buon rapporto tra guadagni e perdite.
Spiccano sicuramente i 106 dollari di commissioni lato broker, dovuti proprio al numero di eseguiti.
E' un costo che devo sostenere per dei test operativi che sto sviluppando, considerato che amo testare trading e strategie anche se con un piccolo capitale, ma in live.
A settembre dicevo di voler chiudere almeno 3 mesi su 4 in profitto, sono contento di esser riuscito nell'intento, ma mai soddisfatto per la voglia di voler migliorare le mie capacità di lettura intraday del mercato.
S&P 500. Operatività in attesa di Powell e dato su lavoroIn attesa dell’imminente discorso del Presidente della Fed, Jerome Powell, e del dato sull’occupazione di venerdì 2 dicembre, l’S&P 500 risente delle prese di profitto scattate in prossimità della media a 200 periodi (verde) e della resistenza fornita dal canale superiore della Regressione Trend (linea blu). Se nelle ultime settimane sono arrivati senali incoraggianti dall’inflazione, che sembra aver perso la spinta rialzista, ora il “problema” principale rimane la piena occupazione che alimenta i consumi e gli aumenti salariali.
Se guardiamo alla configurazione grafica dell’Indice, l’S&P è ancorato al POV di 3960 punti (picco di volumi, Point of Volume) formatosi con il breve trading range seguito alla mancata rottura di area 4000. Un allontanamento al ribasso dei prezzi spingerebbe con buona probabilità l’S&P ad un ri-test di area 3800. Tale ritracciamento verrebbe generato dall’attrazione del VWap (linea nera ancorata ai minimi di giovedì 13 ottobre), dal picco degli scambi della Volume Area a 3700 (linea orizzontale rossa) di tutto il periodo visualizzato sul grafico e, infine, dal tentativo degli ribassisti di andare a chiudere il gap up di giovedì 10 novembre. Al contrario la tenuta della trend rialzista tracciata dai minimi del 13 ottobre, che attualmente passerebbe per area 3930, spingerebbe nuovamente l’indice verso la Regressione e la media a 200, con il tentativo di forzare la rottura della resistenza in area 4000 punti.
Edoardo Liuni
sistema POSEIDONVi presento il mio sistema POSEIDON: griglia di contenimento spazio temporale della price action adattiva in funzione del trend.
Live stream - Sunday Night Live del 27/11/2022📍 Recap settimanale delle principali crypto in circolazione piú quelle da voi suggerite durante la live.
Analisi Intermarket
Analisi Ciclico-Volumetrica
SPX ed FTMIB a confrontoDai picchi di inizio anno ad oggi, tralasciando alcune fasi di scollamento (vedi inizio Maggio, metà Giugno, inizio Novembre), il comportamento degli indici azionari SPX e FTMIB è stato molto armonico. Ad ogni picco decrescente (T1-T2-T3-T4) si è assistito ad un minimo decrescente (B1 - B2 - B3 - B4), in linea con il ciclo economico e le aspettative della fase bearish in cui ci si trovava.
Dalla fine di Ottobre, il trend del mercato italiano è cambiato , registrando nuovi massimi, a differenza del mercato americano dove al momento la tendenza ribassista non è stata violata. A determinare questa variazione del trend è stato l'accorgersi in Europa che le cose stavano andando meno peggio del previsto.
Pertanto, l'indice italiano, spinto da una fiducia dei consumatori e delle imprese in aumento (da 90,1 a 98,1 e da 104,7 a 106,4 - rif. Istat Nov22), e da aiuti da parte dello Stato (vedi decreto aiuti bis) ha ripreso la corsa al rialzo. Ma la situazione in Europa non è così promettente. L'inflazione è ai massimi storici e non sembra aver raggiunto un picco, inoltre l'attuazione delle politiche economico/monetarie è in ritardo rispetto all'America.
Ma benché la situazione in Europa sia un pò meno sotto controllo da parte della BCE, la stessa latenza nell'attuazione delle politiche economiche restrittive ha permesso ai paesi Europei di esprimersi meglio rispetto all'America dimostrando una buona resilienza ed una buona predisposizione al rischio di investimenti nel mondo azionario, almeno fino ad oggi.
Questo fenomeno imprevisto, venutosi a creare a seguito di una spinta del mercato azionario mondiale (vedi posizionamenti long degli hedge fund per il recupero dei dati di performance), potrebbe presto invertire qualora la FED decidesse di non confermare il possibile ammorbidimento delle politiche economiche e di voler riportare il mercato in trend (evento già avvenuto di recente per ben due volte e pertanto non da escludere).
Per approfondimenti, vedi analogie dei trend SPX - VIX con correlazione inversa tra top e down:
Nel caso in cui ciò accadesse, le price action dei due indici verrebbero presto respinte dalle attuali resistenze evidenziate in figura (statica per l'Italia e dinamica per l'America) riportandosi verso la direzione attesa dal ciclo economico vigente.
Qual'è il tuo punto di vista in merito?
Lasciaci un commento!
Saluti e buon weekend,
Silvio
Secondo me siamo vicini a un ritracciamento consistente...😁c'è poco da dire... il grafico parla da solo.. possiamo provare a fare un nuovo massimo ma il tempo della salita è finito. ritracciamento giornaliero in arrivo.
Il mercato è salito, ma.....ci copriamo?Da metà ottobre, l'S&P500 ha fatto segnare una performance sicuramente interessante, con un allungo del 15% circa.
Queste performance hanno richiamato ottimismo da parte degli investitori che, unitamente ai segnali di un mercato del lavoro che mostra i primi segni di debolezza ed un tono della comunicazione "apparentemente" meno aggressivo da parte della Fed, hanno preso posizione accumulando rischio.
Analizzando i grafici, ed in particolare la relazione ed i movimenti tecnici di S&P500 e Vix, sembrerebbe possibile nel breve una pausa di questo impulso rialzista.
Dati alla mano:
- Il Vix si trova su un livello che da aprile 2022 ha offerto supporto;
- L'S&P500 si avvicina ad Ema200 e trendline ribassista, livelli dove il mercato dovrebbe dimostrarsi sensibile.
Cosa faccio per proteggere il mio portafoglio ETF solo long?
Attendo di vedere la reazione del mercato in corrispondenza dei livelli indicati sopra.
Qualora dovessero esservi segnali di debolezza, è possibile aprire short sul Future dell'S&P500 (1 contratto sul micro per 20k di capitale) per coprire le eventuali perdite determinate dal ritracciamento.
La copertura non è gratuita. Questo significa che nel caso in cui dovessi attivare uno short sul Future ed i mercati dovessero proseguire in positivo, otterrei mancati guadagni che rappresentano il "costo" sostenuto per quest'operazione.
Viceversa nel caso opposto, di ribasso del mercato, i guadagni sullo short del future verrebbero assorbiti dalle perdite del long sul portafoglio ETF.
SPX: ripartenza confermataSul minimo del 13 Ottobre si è concluso il ciclo trimestrale e molto probabilmente un ciclo annuale. La partenza del trimestrale è confermata dalla violazione di 3797 che ha invertito la sequenza dei massimi ribassisti (ora una correzione di 1-2 giorni è possibile).
La partenza di un ciclo più lungo invece non ha conferma piena in quanto non abbiamo ancora un minimo crescente consono alla struttura, tuttavia, chiuso il trimestrale sotto dovrà dirigersi a chiudere quello sui massimi che ipotizzo intorno al 7/10 Novembre. Qui dovremmo avere un altra correzione, forse più robusta, e poi ancora salita fino alla chiusura del ciclo annuale inverso che a mio avviso vedremo a cavallo dei mesi di Gennaio/Febbraio. I target sono segnalati nel grafico e ritengo 4020 un livello raggiungibile senza grandi intoppi,
4139 un estensione comunque alla portata della spinta di chiusura dell'annuale inverso e 4420 come limite massimo di tale spinta.
La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
finalmente i tori sono tornati!OANDA:SPX500USD
Su richiesta di un amico pubblico una analisi del SP500 la situazione:
Dopo un periodo di mercato orso (sell) cominciato a gennaio e rimbalzo (con relativa trappola bull che portò il mercato a un piccolo il 16 agosto) una nuova discesa con picco minimo il 13 ottobre. Notare che il minimo non concordava con l'oscillatore . A un nuovo minimo non corrispondeva il minimo dell'oscillatore (divergenza rialzista). Il mercato provò a rimbalzare ma si scontrò con resistenza statica il giorno 28 ottobre , gli orsi sembravano nuovamente in azione ma il 4 novembre c'è stato un cambiamento e la resistenza il giorno 10 novembre è stata rotta alla grande con 1-2-3 con patner di Victor Sperandeo. Dal giorno 10 novembre siamo in bull . In questi giorni abbiamo il classico patner di assestamento che dovrebbe essere propedeutico al proseguimento. Il target finale dovrebbe esere 4300 circa corrispondente al picco del 16 agosto poi vedremo...
Studio medie mobili su S&P500 e strategia SP:SPX
In alcune occasioni mi è stato chiesto da più di un utente perché non utilizzassi più medie mobili nei miei studi o per quale motivo non mi facessi aiutare da questo strumento nella ricerca dei segnali.
Premesso che considero la media mobile (in particolare quella esponenziale) un indicatore fondamentale, soprattutto per valutare le situazioni di ipercomprato-ipervenduto o estensione di un trend, nonché per individuare livelli di supporto o resistenza dinamici, purtroppo non la considero un valido strumento per l'operatività su mercati come quelli degli index futures.
Sappiamo che per la modalità di calcolo essa è in ritardo rispetto ai prezzi e di conseguenza andrebbe a fornire segnali non tempestivi.
Per argomentare questa mia tesi, volevo proporre uno studio condotto sul future dell'S&P500 (Micro).
Si tratta di una strategia molto semplice long e short, che ha per motore le medie mobili ed inizia la sua operatività ad ottobre 2008.
Timeframe 1 ora, periodi delle medie 10/20/50.
I segnali d'ingresso long si hanno nel momento in cui in una situazione di allineamento al rialzo delle medie, il prezzo tende ad incrociare la media a 20 periodi.
Segnale di reverse nella situazione opposta, ovvero medie allineate al ribasso e cross della media a 20 periodi.
1 contratto ad operazione, ogni punto vale 50 dollari, capitale nozionale 100.000 dollari.
Dapprima proporrò i risultati senza alcuna ottimizzazione e successivamente, al fine di migliorarne le metriche, introdurrò delle variazioni per filtrare i segnali e vedere se è possibile ottenere guadagni migliori.
Facendo girare la strategia sulla sessione di 24 ore di Chicago otteniamo il risultato sotto:
Come si può vedere la strategia nuda e cruda accumula perdite per circa 180.000 dollari con circa 740 trade effettuati.
E' questo il motivo per il quale, malgrado la sua tendenza di fondo rialzista, l'S&P500 è un mercato che reagisce molto bene ad approccio in mean reverting, ovvero predilige gli ingressi contrari alle estensioni di movimento, considerata la sua tendenza di regressione verso la media.
Come molti Equity Index che nel lungo periodo tendono ad accumulare valore, lo short è molto difficile.
Un primo sviluppo da poter apportare alla strategia, è la gestione del rischio e dei profitti, in particolare andando ad inserire stoploss e take profit.
Inserendo quindi 2400 dollari di stoploss e 5200 di take profit otteniamo questi risultati:
La strategia non perderebbe più denaro, ridurrebbe di molto le perdite, aumenterebbe il numero di trade a circa 1050. Malgrado i miglioramenti, l'andamento dei profitti è assolutamente erratico.
Nessuno sognerebbe di mettere live questa strategia.
Fino ad ora abbiamo ipotizzato di lavorare per 24 ore al giorno. Possiamo provare a filtrare le operazioni, andando ad individuare una fascia oraria dove saremo attivi ed una fascia oraria nella quale non ci sarà permesso inserire ordini.
Inserendo una fascia operativa che va dalle 1 di notte alle 18 (orario di Chicago) otterremo un ulteriore miglioramento.
La strategia adesso genera circa 70.000 dollari di utili, riduce le operazioni a 500 circa, l'equity è assolutamente più armonica, tuttavia i drawdown sembrano essere ancora pesanti.
Andando ad analizzare con attenzione le metriche:
Notiamo a primo impatto che tutti i profitti vengono generati dalla parte long della strategia, lo short genera molte operazioni ma che non ci regalano alcun profitto. Come anticipato, l'S&P500 è un mercato molto ostico lato short, soprattutto se i segnali avvengono in trend following a causa del bias rialzista degli index futures. Se provassimo quindi ad operare solo long?
Ecco il risultato:
Otterremmo un profitto di circa 110.000 dollari, riducendo ulteriormente il numero di ingressi (215 operazioni) con un equity piacevole, armonica, che soffre nell'ultima parte, ma probabilmente ne conosciamo bene i motivi.
Alla fine di quest'analisi sorge una domanda.
Utilizzeresti live questa strategia?
La risposta è no. Il motivo?
Esistono modi più favorevoli per approcciare questo mercato su un timeframe breve, utilizzando "come motore" strategie di diversa natura.
Le medie sono per me ottimi strumenti per valutare un trend, ridurre il rumore di fondo, tracciare trendline.
Non dico assolutamente che non debbano essere utilizzate per creare dei segnali, è semplicemente una mia impostazione operativa. Credo che nel trading sia importante per ognuno di noi, riuscire a trovare il giusto set di indicatori, avendo la consapevolezza che nel lungo periodo vince la statistica, la metodicità e come abbiamo visto, una strategia può cambiare i suoi risultati anche semplicemente a seconda degli orari di negoziazione.
S&P500 - Continua il ribasso?Veniamo da quasi un mese nel quale l'S&P500 ha mostrato una buona forza e nel quale è riuscito a risalire del circa 15% trainato sopratutto dai settori che maggiormente hanno sofferto il mercato orso dell'ultimo anno.
In ottica di ottimismo e di voglia di ripartenza del mercato, potremmo pensare che il pivot del 13 ottobre avvenuto proprio in corrispondenza di un livello psicologico importante (50% fibonacci) potesse rappresentare un buon punto per la ripartenza, tuttavia importante non cedere ai facili entusiasmi ed osservare il contesto macro.
Le commodity cominciano a scendere, i bond sembrano essere arrivati ad un bottom, il contesto recessivo è abbastanza chiaro, una fase dove l'azionario generalmente non performa bene.
Nel breve periodo possiamo attenderci una reazione del prezzo alla trendline ed alla media mobile a 200 periodi, tuttavia in un ottica temporale di lungo periodo e di gestione di portafoglio, potremmo basare le nostre scelte di acquisto in virtù dei ritracciamenti di fibonacci, parzializzando gli ingressi su ogni livello, per ottenere un buon prezzo medio di carico.
Nel mercato non si riuscirà mai ad indovinare il giusto timing per l'investimento, tuttavia possiamo evitare FOMO e rimorsi di mancati ingresso parzializzando i nostri ingressi.
Operatività intraday su S&P500 - Aggiornamento W3 NovembreIl mese di novembre, seppur con soddisfazione dal punto di vista dei risultati, per quanto mi riguarda si sta rilevando uno dei più complicati per l'operatività intraday su S&P500.
In particolare l'emotività del mercato porta a dei movimenti di difficile lettura che sicuramente i trader con maggior esperienza riusciranno a sfruttare, ma che per chi opera su Timeframe abbastanza lunghi per l'intraday (15 minuti/30 minuti) comportano l'accettazione di un maggior livello di rischio, che si ripercuote ovviamente sulla stabilità della equity line.
Mantenere gli stop troppo stretti in questa fase porterebbe ad innumerevoli falsi segnali, allargarli troppo invece potrebbe essere deleterio per le performance e per il rischio.
Come trader, non posso gestire il mercato, tantomeno i rendimenti ed allora mi focalizzo sull'unico elemento che posso controllare: il rischio. L'ammontare delle perdite che ritengo di poter accettare in ogni operazione ed in ogni giornata è probabilmente una delle poche variabili che è possibile tenere sotto controllo e che possono rendere la distribuzione dei profitti e delle perdite "psicologicamente" accettabile.
Come dicevo, al momento il mese di novembre mi porta un guadagno di circa 720 dollari.
- Guadagno lordo: 1997,46
- Perdita lorda: 1227,40
Nonostante il risultato positivo, sono meno soddisfatto dei mesi precedenti, perché non sono riuscito a mantenere un rapporto 2 a 1 tra i profitti e le perdite, ed il guadagno è frutto di una profittabilità (numero di trade chiusi in postiivo rispetto a quelli in negativo) superiore al 50%. E' una situazione nella quale non mi trovo "confortevole" in quanto sono abituato ad avere una minor profittabilità ma un miglior rapporto rischio rendimento.
Studierò attentamente le mie operazioni ed il mio diario per capire se si tratta di un "caso" , di condizioni di mercato diverse o di una variazione del mio approccio.
Altro elemento che non mi è piaciuto fino a questo momento è la presenza di due trade "outliers" sia in positivo che in negativo che rendono meno predittiva ed armonica l'equity line.
Tutto ciò premesso, in un precedente aggiornamento dicevo che mi sarei ritenuto soddisfatto se nel quadrimestre settembre/dicembre sarei riuscito a portare in profitto 3 mesi su 4. Al momento settembre, ottobre e novembre sono in positivo. Cercherò di proseguire su questa rotta, cercando di "difendere" il capitale il più possibile. Dopo 3 mesi di operatività su questo mercato, ho capito che la più grande dote è la difesa del capitale, anche se in condizioni favorevoli, non bisogna aver paura di "attaccare" e creare degli strappi in positivo sulla equity.
conferma inversione SP500 Gann analysisIl setup del 15 è stato attivato di massimo, quindi il prezzo ha iniziato ad invertire. Abbiamo adesso il setup daily del 18 che ci darà un ulteriore conferma se si attivasse al di sopra della candela daily precedente. Secondo l'analisi ciclica planetaria abbiamo riscontro tramite aspetti di quadratura marte e venere e la fine del ciclo potrebbe essere il 7.12.22 (minimo).
Allego analisi ciclo planetario sp500
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Gann analysis
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SP 500 sull'area di TOPL'SP 500, come abbiamo analizzato nelle scorse dirette, dopo aver combattuto con la media mobile a 200 W ha tentato un'inversione di brevissimo al fine di testare la media mobile a 40 W!
Le medie sopra citate sono le medie che vengono utilizzate per analizzare il Ciclo Secolare.
Purtroppo la situazione a livello di dati macro non è incoraggiante e il rimbalzo a cui stiamo assistendo, sembrerebbe soltanto un rimbalzo tecnico, basti guardare i volumi esigui sull'approccio all'area 4.000 $.
Secondo una quadratura ciclica avanzata, nell'ultimo periodo abbiamo assistito a ciclictà inverse, e sono tutte indicate a grafico, tranne un tentativo di ristabilire l'ordine verso Luglio, stoppato dalla media a 40 W.
Attualmente ci troviamo su un'area di Top di un Ciclo Intermedio inverso e se calcoliamo anche il tempo trascorso dal minimo segnato il 13/10, dovremmo trovarci quasi nell'area di TOP anche di questo Ciclo Mensile che sembrerebbe a struttura classica e non inversa!
I volumi segnano massimi decrescenti e questo non va bene, inoltre abbiamo un ATR che segnala alta volatilità il che suggerisce una probabile forte reazione dall'area che va da 4.070 $ alla VTL del Ciclo Annuale Inverso, infine l'RSI si sta dirigendo verso livelli di surriscaldamento...
Il recupero di 4300 $ circa è un segnale di forza, forza che in questo frangente, se dovesse palesarsi, con molte probabilità verrà sfruttata per una distribuzione sopra i 4.300 $ in virtù di un probabile Rally, cosa che al momento vedo poco plausibile per via dei volumi e delle politiche della FED!
I dati sul CPI, pubblicati di recente, indicano comunque una lieve regressione della curva inflattiva, ma che a mio avviso non basterà affinchè la FED riduca l'innalzamento dei tassi!
La veloce ripresa del mercato è causata dall'ottimismo degli investitori che la FED innalzi di soli 0.25 punti percentuali al prossimo giro...
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Sp500 al 15.11.22 ore 20.57Non sono un consulente finanziario, non è un consiglio finanziario non è sollecitazione all'investimento.
Grafico a candele 1D.
Analisi secondo la teoria delle onde di Elliott.
Correzione A-B-C (maiuscolo) in essere dal gen22, con movimenti A-B terminati e movimento C in esecuzione dal 16.08.22.
Sp500 appare trovarsi dal 13.10.22 nel movimento 2 di C, essendo una contro correzione del trend principale con direzione ribassista (e quindi con impulso ribassista), si compone di 3 sotto movimenti (a-b-c- minuscolo). Le sequenze "a-c" minuscolo a loro volta sono formate da 5 sotto movimenti indicati sul grafico.
Idealmente l'Rsi trovandosi a poco più di 60 punti avrebbe ancora spazio per salire (l'iper comprato è in zona 70 punti) . Tuttavia vediamo che la sequenza "a" minuscolo si è sviluppata in 5 sotto movimenti dal 13.10.22 al 01.11.22, completando il primo sotto movimento di movimento 2 di C. Poi dal 01.11.22 al 03.11.22 abbiamo in 3 sotto movimenti (essendo a sua volta una contro correzione della salita) il compimento di "b" minuscolo, che a sua volta completa il secondo movimento di 2C. Infine dal 01.11.22 al 15.11.22 (non sono certo al 100% che oggi finisca la sequenza, ma appare molto probabile) dovrebbe essere terminato "c" minuscolo, che a sua volta si compone di 5 sotto movimenti evidenziati sul grafico, che esaurirebbe quindi il terzo ed ultimo sotto movimento dei tre previsti per il completamento del movimento 2 di C (o 2C).
Fra l'altro l'Sp500 si trova sulla mm200 subendone per ora la resistenza ed al 61.8% di ritraccio della estensione del movimento precedente (1C dal 16.08.22 al 13.10.22). I
sotto movimenti di C sono 5. Solo il quinto va a terminare la correzione in essere dal gen 22 segnando i minimi finali.
Il movimento 3 di C (a sua volta in 5 sotto movimenti) andrà a nuovi minimi, però non finali che invece saranno appannaggio del sotto movimento 5 di C.
Se, per ogni evenienza, non dovesse essere oggi 15.11.22 il massimo del movimento 2C, siamo comunque prossimi al suo esaurimento.
I massimi di oggi sono anche sulla parte alta dei bordi delle bande di bollinger che indicano che la valutazione si trova certamente nella parte più alta del suo intervallo, che in considerazione dell'esaurimento del conteggio movimenti a disposizione e del trend principale ribassista indica di prestare molta attenzione in relazione al probabile vicino cambio di trend.
Le medie mobili stanno incrociando al rialzo (la mm20 sulla mm50) generando un segnale rialzista, ma per quanto detto questo segnale deve essere tenuto presente, ma compensato, circoscritto e meno valorizzato, stante le altre considerazioni sopra menzionate che hanno la precedenza e maggior importanza.
US500 - Santa Claus RallySp500 si avvia a una fase di ritracciamento all'interno di un bear market, monitorerò il prezzo nei pressi delle supply e della zona di rotazione volumentrica che si trova in quella zona.
Per ora sto a guardare finche non arrva in zona più in alto
Gann SP500 Visione setup weeklyVi incollo il grafico della visione settimanale in riferimento con l'analisi allegata daily.
SP500 Daily & weekly bar setupSiamo prossimi ad una inversione su sp500 fino al raggiungimento del livello indicato. Il tutto si invalida al superamento della candela di venerdì. I target sono segnati sul grafico
