Uno dei tanti errori nel trading è il posizionamento dello Stop Loss basato solo su cifre tonde o su parametri soggettivi. Quando uno stop non tiene conto della volatilità intrinseca dell'asset, diventa 'carburante' per il mercato: il prezzo lo colpisce per raccogliere liquidità e subito dopo riprende la direzione originaria, lasciando il trader fuori dal movimento.
Il problema è il RUMORE del mercato.
Se lo stop è più stretto della volatilità media, andremo in STOP troppo spesso.
💡 Cosa usiamo quindi? Average True Range (ATR)
L'ATR non predice il futuro, ma ci dice una cosa fondamentale: quanto "respira" l'asset ogni giorno.
Facciamo un esempio reale su Apple (AAPL):
Prezzo attuale: $278
ATR (14 periodi): 6 (Significa che AAPL oscilla mediamente di 6$ al giorno)
📐 Il Calcolo Operativo: per evitare il "rumore", usiamo un moltiplicatore (di solito 2x su TF DAILY).
Calcola lo scarto: ATR(6)×2=12
Se siamo LONG: 278−12= 266 USD
Perché funziona? Se il prezzo scende a 266, non è un'oscillazione normale. Ha rotto il muro della statistica. A quel punto la tesi rialzista è invalidata ed è corretto uscire.
La Regola della Confluenza ATR + EMA 10
Uniamo ora l'ATR alla Media Mobile Esponenziale a 10 periodi (EMA 10 - Arancione).
Se l'ATR ti dice quanto spazio dare al prezzo, l'EMA 10 sul Daily ti dice dove si trova la forza del trend di breve termine.
Perché proprio l'EMA 10?
In un trend sano, l'EMA 10 funge da "base" dinamica. Se il prezzo è molto lontano dall'EMA 10, è "esteso" (ipercomprato); se ci gravita sopra, il trend è forte.
Usiamo quindi l'EMA 10 come filtro di sicurezza.
Lo Stop Loss ideale deve trovarsi sotto l'EMA 10 e sotto il livello ATR.
Il problema è il RUMORE del mercato.
Se lo stop è più stretto della volatilità media, andremo in STOP troppo spesso.
💡 Cosa usiamo quindi? Average True Range (ATR)
L'ATR non predice il futuro, ma ci dice una cosa fondamentale: quanto "respira" l'asset ogni giorno.
Facciamo un esempio reale su Apple (AAPL):
Prezzo attuale: $278
ATR (14 periodi): 6 (Significa che AAPL oscilla mediamente di 6$ al giorno)
📐 Il Calcolo Operativo: per evitare il "rumore", usiamo un moltiplicatore (di solito 2x su TF DAILY).
Calcola lo scarto: ATR(6)×2=12
Se siamo LONG: 278−12= 266 USD
Perché funziona? Se il prezzo scende a 266, non è un'oscillazione normale. Ha rotto il muro della statistica. A quel punto la tesi rialzista è invalidata ed è corretto uscire.
La Regola della Confluenza ATR + EMA 10
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Se l'ATR ti dice quanto spazio dare al prezzo, l'EMA 10 sul Daily ti dice dove si trova la forza del trend di breve termine.
Perché proprio l'EMA 10?
In un trend sano, l'EMA 10 funge da "base" dinamica. Se il prezzo è molto lontano dall'EMA 10, è "esteso" (ipercomprato); se ci gravita sopra, il trend è forte.
Usiamo quindi l'EMA 10 come filtro di sicurezza.
Lo Stop Loss ideale deve trovarsi sotto l'EMA 10 e sotto il livello ATR.
EnryTrading
Declinazione di responsabilità
Le informazioni e le pubblicazioni non sono intese come, e non costituiscono, consulenza o raccomandazioni finanziarie, di investimento, di trading o di altro tipo fornite o approvate da TradingView. Per ulteriori informazioni, consultare i Termini di utilizzo.
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