Prezzo medio ponderato per il volume (VWAP): definizione e calcolo
Qual è il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP)?
Il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) è un indicatore di analisi tecnica utilizzato sui grafici intraday che si azzera all'inizio di ogni nuova sessione di trading.
È un benchmark di trading che rappresenta il prezzo medio a cui un titolo è stato scambiato durante la giornata, in base sia al volume che al prezzo.
VWAP è importante perché fornisce ai trader informazioni sui prezzi sia dell'andamento che del valore di un titolo.
PUNTI CHIAVE
Il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) appare come una singola riga sui grafici intraday.
Sembra simile a una linea media mobile, ma più uniforme.
VWAP rappresenta una visione dell'azione dei prezzi durante la sessione di negoziazione di un singolo giorno.
I commercianti al dettaglio e professionisti possono utilizzare il VWAP per aiutarli a determinare le tendenze dei prezzi infragiornalieri.
VWAP in genere è più utile per i trader a breve termine.
Comprensione del prezzo medio ponderato per il volume
Il VWAP viene calcolato sommando i dollari scambiati per ogni transazione (prezzo moltiplicato per il volume) e poi dividendo per il totale delle azioni scambiate.
VWAP = Prezzo Tipico Cumulativo x Volume/Volume Cumulativo
Dove Prezzo tipico = Prezzo alto + Prezzo basso + Prezzo di chiusura/3
Cumulativo = totale dall'apertura della sessione di negoziazione.
Come calcolare il VWAP
Aggiungendo l'indicatore VWAP a un grafico in streaming, il calcolo verrà effettuato automaticamente. Tuttavia, per calcolare tu stesso il VWAP, procedi nel seguente modo.
Assumi un grafico di 5 minuti. Il calcolo è lo stesso indipendentemente dall'intervallo di tempo intraday utilizzato.
Trova il prezzo medio a cui è stata scambiata l'azione nei primi 5 minuti della giornata. Per fare ciò, aggiungi il massimo, il minimo e la chiusura, quindi dividi per tre . Moltiplicalo per il volume per quel periodo. Registra il risultato in un foglio di calcolo, sotto la colonna PV.
Dividi PV per il volume per quel periodo. Questo produrrà il VWAP.
Per mantenere il VWAP per tutto il giorno, continuare ad aggiungere il valore PV di ciascun periodo ai valori precedenti. Dividi questo totale per il volume totale fino a quel punto.
Per semplificare il passaggio 3 in un foglio di calcolo, creare colonne per PV cumulativo e volume cumulativo e applicarvi la formula.
Come viene utilizzato VWAP?
VWAP è utilizzato in modi diversi dai trader. I trader possono utilizzare VWAP come strumento di conferma della tendenza e costruire regole di trading attorno ad esso. Ad esempio, possono considerare sottovalutate le azioni con prezzi inferiori al VWAP e sopravvalutate quelle con prezzi superiori. Se i prezzi al di sotto del VWAP si spostano al di sopra di esso, i trader potrebbero andare long sul titolo. Se i prezzi al di sopra del VWAP si spostano al di sotto di esso, possono vendere le loro posizioni o aprire posizioni corte .
Gli acquirenti istituzionali, compresi i fondi comuni di investimento, utilizzano VWAP per aiutare a entrare o uscire dalle azioni con il minor impatto possibile sul mercato. Pertanto, quando possono, le istituzioni cercheranno di acquistare al di sotto del VWAP o di vendere al di sopra di esso. In questo modo le loro azioni spingono il prezzo verso la media, invece che lontano da essa.
Qual è il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP)?
Il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) è un indicatore di analisi tecnica utilizzato sui grafici intraday che si azzera all'inizio di ogni nuova sessione di trading.
È un benchmark di trading che rappresenta il prezzo medio a cui un titolo è stato scambiato durante la giornata, in base sia al volume che al prezzo.
VWAP è importante perché fornisce ai trader informazioni sui prezzi sia dell'andamento che del valore di un titolo.
PUNTI CHIAVE
Il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) appare come una singola riga sui grafici intraday.
Sembra simile a una linea media mobile, ma più uniforme.
VWAP rappresenta una visione dell'azione dei prezzi durante la sessione di negoziazione di un singolo giorno.
I commercianti al dettaglio e professionisti possono utilizzare il VWAP per aiutarli a determinare le tendenze dei prezzi infragiornalieri.
VWAP in genere è più utile per i trader a breve termine.
Comprensione del prezzo medio ponderato per il volume
Il VWAP viene calcolato sommando i dollari scambiati per ogni transazione (prezzo moltiplicato per il volume) e poi dividendo per il totale delle azioni scambiate.
VWAP = Prezzo Tipico Cumulativo x Volume/Volume Cumulativo
Dove Prezzo tipico = Prezzo alto + Prezzo basso + Prezzo di chiusura/3
Cumulativo = totale dall'apertura della sessione di negoziazione.
Come calcolare il VWAP
Aggiungendo l'indicatore VWAP a un grafico in streaming, il calcolo verrà effettuato automaticamente. Tuttavia, per calcolare tu stesso il VWAP, procedi nel seguente modo.
Assumi un grafico di 5 minuti. Il calcolo è lo stesso indipendentemente dall'intervallo di tempo intraday utilizzato.
Trova il prezzo medio a cui è stata scambiata l'azione nei primi 5 minuti della giornata. Per fare ciò, aggiungi il massimo, il minimo e la chiusura, quindi dividi per tre . Moltiplicalo per il volume per quel periodo. Registra il risultato in un foglio di calcolo, sotto la colonna PV.
Dividi PV per il volume per quel periodo. Questo produrrà il VWAP.
Per mantenere il VWAP per tutto il giorno, continuare ad aggiungere il valore PV di ciascun periodo ai valori precedenti. Dividi questo totale per il volume totale fino a quel punto.
Per semplificare il passaggio 3 in un foglio di calcolo, creare colonne per PV cumulativo e volume cumulativo e applicarvi la formula.
Come viene utilizzato VWAP?
VWAP è utilizzato in modi diversi dai trader. I trader possono utilizzare VWAP come strumento di conferma della tendenza e costruire regole di trading attorno ad esso. Ad esempio, possono considerare sottovalutate le azioni con prezzi inferiori al VWAP e sopravvalutate quelle con prezzi superiori. Se i prezzi al di sotto del VWAP si spostano al di sopra di esso, i trader potrebbero andare long sul titolo. Se i prezzi al di sopra del VWAP si spostano al di sotto di esso, possono vendere le loro posizioni o aprire posizioni corte .
Gli acquirenti istituzionali, compresi i fondi comuni di investimento, utilizzano VWAP per aiutare a entrare o uscire dalle azioni con il minor impatto possibile sul mercato. Pertanto, quando possono, le istituzioni cercheranno di acquistare al di sotto del VWAP o di vendere al di sopra di esso. In questo modo le loro azioni spingono il prezzo verso la media, invece che lontano da essa.