Laboratorio strategie....Breakout su Crude Oil
Nell'ambito dello studio di strategie da applicare ai futures, volevo lavorare ad un semplice approccio di breakout sviluppato sul Crude Oil.
Il Crude Oil è una commodity che si presta bene sia a sviluppi trend following che contrarian, tuttavia la natura dei suoi movimenti tende a far preferire il primo approccio.
Attenzione: la strategia sviluppata non è completa, ma è solo un motore per capire se le idee messe in pratica meritano ulteriori studi.
Le regole sono molto semplici e basiche:
- Timeframe: 30 minuti;
- Trigger: massimi e minimi della sessione precedente;
- Segnale: rottura in breakout del massimo o del minimo della sessione precedente con ingresso in direzione della rottura;
- Uscita: Su reverse della posizione o sull'attivazione dello stoploss o del profit target;
- Simmetria tra long e short.
Vediamo come funzionerebbe quest'approccio in breakout:
Sarebbe un piccolo disastro, che tuttavia non distruggerebbe il capitale, ma che comunque non sarebbe sostenibile nel tempo.
Nell'ipotesi di cui sopra abbiamo ipotizzato di poter inserire ordini durante tutta la giornata, anche in momenti in cui i volumi sono particolarmente scarsi.
Andando ad ottimizzare gli orari in cui la strategia ha il permesso di operare, inserendo una fascia che va dalle ore 13:00 alle 17:00 di New York otterremo la seguente equity line dei profitti:
La distribuzione dei profitti appare buona, notiamo una fase di sofferenza nella parte finale della curva con un drawdown molto importante, ma sicuramente la strada intrapresa è quella giusta.
Se andiamo ad applicare anche stoploss (3000 dollari) e take profit ( 6000) otterremo l'equity indicata sotto:
Adesso la distribuzione dei profitti è davvero bella, inclinazione sostenibile a 45 gradi, valore del drawdown decisamente più accettabile.
A seguire le principali metriche:
Ottima la distribuzione annuale dei profitti, con un 2015 particolarmente difficile.
Come possiamo integrare la strategia?
Magari andando ad individuare delle regole di uscita "intermedie" che non basino tutto sullo stop and reverse della posizione.
Il lavoro è stato svolto sul Crude Oil, contratto abbastanza pesante in termini di big point value.
E' possibile scalare al ribasso per capitali retail utilizzando il micro future (si dividono le metriche per 10).
Il Crude Oil è una commodity che si presta bene sia a sviluppi trend following che contrarian, tuttavia la natura dei suoi movimenti tende a far preferire il primo approccio.
Attenzione: la strategia sviluppata non è completa, ma è solo un motore per capire se le idee messe in pratica meritano ulteriori studi.
Le regole sono molto semplici e basiche:
- Timeframe: 30 minuti;
- Trigger: massimi e minimi della sessione precedente;
- Segnale: rottura in breakout del massimo o del minimo della sessione precedente con ingresso in direzione della rottura;
- Uscita: Su reverse della posizione o sull'attivazione dello stoploss o del profit target;
- Simmetria tra long e short.
Vediamo come funzionerebbe quest'approccio in breakout:
Sarebbe un piccolo disastro, che tuttavia non distruggerebbe il capitale, ma che comunque non sarebbe sostenibile nel tempo.
Nell'ipotesi di cui sopra abbiamo ipotizzato di poter inserire ordini durante tutta la giornata, anche in momenti in cui i volumi sono particolarmente scarsi.
Andando ad ottimizzare gli orari in cui la strategia ha il permesso di operare, inserendo una fascia che va dalle ore 13:00 alle 17:00 di New York otterremo la seguente equity line dei profitti:
La distribuzione dei profitti appare buona, notiamo una fase di sofferenza nella parte finale della curva con un drawdown molto importante, ma sicuramente la strada intrapresa è quella giusta.
Se andiamo ad applicare anche stoploss (3000 dollari) e take profit ( 6000) otterremo l'equity indicata sotto:
Adesso la distribuzione dei profitti è davvero bella, inclinazione sostenibile a 45 gradi, valore del drawdown decisamente più accettabile.
A seguire le principali metriche:
Ottima la distribuzione annuale dei profitti, con un 2015 particolarmente difficile.
Come possiamo integrare la strategia?
Magari andando ad individuare delle regole di uscita "intermedie" che non basino tutto sullo stop and reverse della posizione.
Il lavoro è stato svolto sul Crude Oil, contratto abbastanza pesante in termini di big point value.
E' possibile scalare al ribasso per capitali retail utilizzando il micro future (si dividono le metriche per 10).
Domenico Ivan Pontillo