Pannello volatilità - Siamo ancora su valori alti.

Prima di valutare l’ingresso in qualsiasi posizione, un’attenta analisi che svolgo con una cadenza di ogni 15 giorni circa, fa riferimento agli indicatori del mio pannello della volatilità.

Per quanto riguarda la selezione di singole azioni, continua la bassa propensione al rischio. Non riesco a far combaciare strategie di trend following di medio periodo con i setup tecnici su aziende valutate attentamente dal punto di vista dei fondamentali. Questo significa, per la mia operatività, rimanere flat e non aprire nuove posizioni. Come indicai in una recente idea, cerco di non restare bloccato nel loop del revenge trading (solo per il gusto di provare a recuperare il drawdown), pertanto negli ultimi 15 giorni sul mercato americano non ho effettuato nuove operazioni, ma continuo nella gestione delle operazioni al momento aperte.


L’indice Vix è in fase di risalita su valori alti, così come il VVIX mostra una “instabilità della volatilità”. Le condizioni del mercato caratterizzate da volatilità elevata ed instabile, sono decisamente inadatte ad un’operatività di tipo trend following su segnali di breakout, considerato il rischio elevatissimo di falsi segnali.

In risalita anche il put call ratio, probabile segnale di un incremento delle opzioni aperte di tipo Put (visione non rialzista del mercato).

Per quanto mi riguarda, altra settimana di studio e di monitoraggio delle aziende e dei mercati che potrebbero dare dei “segnali”.