Backtest of the week: Ethereum
Interessante backtesting su Ethereum (
ETHUSDT).
Il backtesting è stato effettuato utilizzando il nostro algoritmo open source iMoku
https://www.tradingview.com/script/aKBYGQpf-iMoku-Ichimoku-Complete-Tool-The-Quant-Science/
La strategia utilizzata è una Kumo Twist.
Parametri utilizzati:
Timeframe di analisi: 4H
Costi di transazione: 0.10%
I risultati offerti dal backtesting sono quantitativamente migliori rispetto al rendimento dell'asset, possiamo infatti notare 89 trades effettuati all'interno del periodo di analisi (20 Settembre 2017 - Oggi). Il ritorno in termini di performance percentuale si attesta a 404.38%, con un drawdown massimo del 22% circa. Analizzando il backtesting con il rendimento buy and hold possiamo notare una minore volatilità e una maggiore solidità dell'equity da parte della strategia, rispetto all'asset di riferimento. Un approccio buy and hold avrebbe generato il 60% in più in termini di rendimento, surplus che non giustifica in ogni modo il rischio derivante dall'alta volatilità e dalla mancata stabilità dell'equity line. In conclusione, possiamo ritenere quantitativamente migliore il trading workflow basato sulla strategia rispetto all'approccio buy and hold di questo asset.
ETHUSDT).Il backtesting è stato effettuato utilizzando il nostro algoritmo open source iMoku
https://www.tradingview.com/script/aKBYGQpf-iMoku-Ichimoku-Complete-Tool-The-Quant-Science/
La strategia utilizzata è una Kumo Twist.
Parametri utilizzati:
- Tenkan Sen Lenght: 10
- Kijun Sen Lenght: 10
- Leading Span B Lenght: 60
- Lagging Span: 13
Timeframe di analisi: 4H
Costi di transazione: 0.10%
I risultati offerti dal backtesting sono quantitativamente migliori rispetto al rendimento dell'asset, possiamo infatti notare 89 trades effettuati all'interno del periodo di analisi (20 Settembre 2017 - Oggi). Il ritorno in termini di performance percentuale si attesta a 404.38%, con un drawdown massimo del 22% circa. Analizzando il backtesting con il rendimento buy and hold possiamo notare una minore volatilità e una maggiore solidità dell'equity da parte della strategia, rispetto all'asset di riferimento. Un approccio buy and hold avrebbe generato il 60% in più in termini di rendimento, surplus che non giustifica in ogni modo il rischio derivante dall'alta volatilità e dalla mancata stabilità dell'equity line. In conclusione, possiamo ritenere quantitativamente migliore il trading workflow basato sulla strategia rispetto all'approccio buy and hold di questo asset.
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