Misurare le proprie prestazioni come un trader di HEDGE FUND
Salve a tutti,
oggi voglio affrontare l'argomento della valutazione delle prestazioni di un Trader. Per trovare un metodo che effettivamente funzioni rivolgiamoci ai gestori di Hudge Fund e in particolare a come vengono valutati i trader loro dipendenti. Come è facile immaginare tali colossi sono interessati più di ogni altra cosa a fare profitti e di conseguenza hanno sviluppato un metodo molto efficiente per stabilire se i loro Trader stanno guadagnando o pendendo denaro, tale metodo utilizza principalmente un indice chiamato fattore di profitto. Il fattore di profitto non è altro che il rapporto: Profitto dei trade vincenti su Perdite dei trade perdenti riferito ad un intervallo di tempo (1 mese, 3 mesi, 1 anno, etc) ed è chiamato fattore R. Esso misura i soldi guadagnati rispetto ai soldi rischiati, ma facciamo un esempio per capire meglio:
- Supponiamo che siamo un Hedge Fund di New York e la nostra valuta di riferimento è il USD, come gestori del fondo andremo a controllare ogni mese che i nostri Trader abbiano un fattore di profitto R che sia maggiore di uno;
- Il Trader Jhon ha un R=2, questo vuole dire che Jhon nel mese in esame ha guadagnato in media 2 $ per ogni Dollaro rischiato, quindi Jhon è un Trader profittevole e gli daremo una incentivo oltre allo stipendio base;
- Il Trader Bill ha un R=0,5, questo vuole dire che nel mese in esame Bill ha guadagnato mezzo Dollaro per ogni Dollaro rischiato, quindi Bill è un Trader perdente, almeno nel mese considerato, state pur certi che Bill pagherà una penale per la sua pessima performance;
I trader indipendenti possono utilizzare lo stesso indice, che in modo semplice e coinciso ci darà una misura esatta delle nostre capacità semplicemente dividendo, per il periodo di riferimento, il (profitto dei trade vincenti)/(Perdite dei trade perdenti)=R.
Ricordiamo che se non abbiamo una misura esatta delle nostre prestazioni non possiamo sapere dove siamo nel percorso che separa i trader professionisti dagli amatori.
Saluti.
TraderIng Gianfilippo Di Clemente
oggi voglio affrontare l'argomento della valutazione delle prestazioni di un Trader. Per trovare un metodo che effettivamente funzioni rivolgiamoci ai gestori di Hudge Fund e in particolare a come vengono valutati i trader loro dipendenti. Come è facile immaginare tali colossi sono interessati più di ogni altra cosa a fare profitti e di conseguenza hanno sviluppato un metodo molto efficiente per stabilire se i loro Trader stanno guadagnando o pendendo denaro, tale metodo utilizza principalmente un indice chiamato fattore di profitto. Il fattore di profitto non è altro che il rapporto: Profitto dei trade vincenti su Perdite dei trade perdenti riferito ad un intervallo di tempo (1 mese, 3 mesi, 1 anno, etc) ed è chiamato fattore R. Esso misura i soldi guadagnati rispetto ai soldi rischiati, ma facciamo un esempio per capire meglio:
- Supponiamo che siamo un Hedge Fund di New York e la nostra valuta di riferimento è il USD, come gestori del fondo andremo a controllare ogni mese che i nostri Trader abbiano un fattore di profitto R che sia maggiore di uno;
- Il Trader Jhon ha un R=2, questo vuole dire che Jhon nel mese in esame ha guadagnato in media 2 $ per ogni Dollaro rischiato, quindi Jhon è un Trader profittevole e gli daremo una incentivo oltre allo stipendio base;
- Il Trader Bill ha un R=0,5, questo vuole dire che nel mese in esame Bill ha guadagnato mezzo Dollaro per ogni Dollaro rischiato, quindi Bill è un Trader perdente, almeno nel mese considerato, state pur certi che Bill pagherà una penale per la sua pessima performance;
I trader indipendenti possono utilizzare lo stesso indice, che in modo semplice e coinciso ci darà una misura esatta delle nostre capacità semplicemente dividendo, per il periodo di riferimento, il (profitto dei trade vincenti)/(Perdite dei trade perdenti)=R.
Ricordiamo che se non abbiamo una misura esatta delle nostre prestazioni non possiamo sapere dove siamo nel percorso che separa i trader professionisti dagli amatori.
Saluti.
TraderIng Gianfilippo Di Clemente