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Divergenza

La divergenza per tutti - parte 3 + strategia di entrataCari traders, con questa parte siamo all'epilogo del nostro viaggio verso la divergenza. Abbiamo capito che la grandezza S(p,q) = SMA (p)-SMA(q) è proporzionale alla pendenza media del prezzo in un intervallo (p,q). Questa è un modo furbo di calcolare questa pendenza perché il prezzo è altamente irregolare, perciò il nostro occhio non riesce ad apprezzarla adeguatamente. Notiamo che prendendo q=p+2 dalla formula si trova che S(p,p+2) = m, ovvero la pendenza media pura senza fattori supplementari. Nel grafico allegato ho creato un indicatore SMACD (Simple MACD ) usando la definizione di S(p,p+2) con p=10, ovvero con p né troppo piccolo (avrei troppo rumore), né troppo grande (perderei le correlazioni a corto raggio). Ebbene, ora anche voi avete tutte le informazioni necessarie per capire la divergenza. Traiamo le conclusioni. Userò SMACD al posto di MACD , CCI , RSI e compagnia bella. 1) SMACD ci dà la pendenza media del prezzo, quindi è positivo in un trend al rialzo e negativo se il trend è al ribasso. 2) Se siamo in una zona di consolidamento, la pendenza media è nulla, ed infatti SMACD si avvinghierà sul livello zero. 3) Quando ho un higher swing high con un SMACD minore rispetto al precedente swing high (divergenza) quello che sta succedendo è che la pendenza media del prezzo si sta abbassando (perdita di momento) malgrado lo swing sia più alto. 4) Nessuno ci garantisce che in seguito la pendenza media non risalga (per questo non si trada la divergenza ad occhi chiusi) 5) Quando la pendenza media si annulla (SMACD attraversa lo zero) dopo una divergenza potrei essere in presenza di una inversione (pensate al massimo di una parabola) Ciò suggerisce una strategia di entrata (non ancora testata): 1) Cerca le divergenze di SMACD(10,12) 2) Traccia le trend line (importantissimo per filtrare falsi segnali!!!) 3) Entra quando SMACD=0 e la TL è stata rotta Ed ora inondatemi di domande :)
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di vitelot
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La divergenza per tutti - parte 2Cari traders, avrete certamente capito che la lunghezza del precedente post superava abbondantemente i limiti consentiti, quindi devo spezzare questa analisi in più parti. Dunque dicevamo di considerare la grandezza S(p,q) = SMA(p)-SMA(q) con le medie mobili semplici a p e q periodi come un buon surrogato del MACD. Bene, per capire come funzionano le cose consideriamo un prezzo fittizio "y(n)" che cresce linearmente nel tempo "n" secondo la legge y(n)=m*n, con m costante. Se m=0 il prezzo giacerà su di una retta orizzontale (non considero il termine di intercetta perché alla fine dei conti si cancellerebbe); più grande è m e più pendenza ha il prezzo. Al liceo questa "m" la chiamano coefficiente angolare. La grandezza SMA(p) non è altri che la somma: SMA(p) = (y(n)+y(n-1)+...+y(n-p+1))/p ovvero la media degli ultimi p valori del prezzo. Se ora sostituisco y(n)=m*n e sviluppo le somme ottengo: SMA(p) = m*n - m*(p-1)/2 = y(n) - m*(p-1)/2 Questo risultato è già interessante. Infatti, tutti noi sappiamo che se siamo in un trend al rialzo (m positivo) la media mobile semplice starà sotto al prezzo (il segno meno) e se ne allontanerà sempre più all'aumentare di p. Se ora calcolo S(p,q) definito prima ho: S(p,q) = m*(q-p)/2 Fantastico! Il prezzo si cancella e rimane soltanto la pendenza del prezzo! Ma la pendenza non è altro che il momento !!! Quindi abbiamo già un primo risultato, ovvero che il MACD (che ripeto contiene due EMA ma i conti danno lo stesso risultato con un fattore costante diverso da 2) di un andamento lineare è il momento del prezzo ovvero la sua pendenza. Ovviamente se il prezzo è una bestia inferocita come un toro o un orso con tutti quei salti qua e là e non è costante, il MACD ci dà una sorta di momento medio preso su p e q periodi. prosegue e finisce con la parte 3
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di vitelot
La divergenza per tuttiCari traders, nel percorso di apprendimento del trading incontriamo prima o poi la divergenza. Vi siete mai chiesti cosa sia realmente? In questo post vorrei condividere con coloro che hanno riposto la loro fiducia su di me inserendomi tra i loro seguìti, ciò che ho capito sulla divergenza, ma badate bene, quello che leggerete non è ciarlataneria, che voi sapete essere molto diffusa nel trading, ma bensí il risultato di attente osservazioni matematiche. Quindi, di seguito troverete una volta per tutte, la spiegazione ufficiale di cosa sia la divergenza, ed una volta capita potrete usarla con discernimento. Una siffatta spiegazione non l'ho ancora trovata in nessun testo. Nel caso fatemi sapere chi e dove ne parla. Per afferrare quanto segue avrete bisogno di semplici strumenti matematici di livello liceale e comunque le conclusioni saranno semplicissime da capire. Prenderemo in considerazione la divergenza del MACD, o meglio di una sua versione semplificata. Quando si parla di versione semplificata ci si riferisce ad un qualcosa di molto simile che coglie l'essenza del problema e su cui sia possibile fare semplici calcoli matematici, che altrimenti sarebbero un tantino più complessi. Quindi semplificato non vuol dire sbagliato. Inoltre, capire la divergenza del MACD equivale a capire l'analoga del CCI e RSI anche se quest'ultima ha una definizione piuttosto contorta. Nel MACD si usano due medie mobili esponenziali, io userò medie semplici, ma vi garantisco che a parte i conti più involuti, il risultato concettuale, come capirete, sarà lo stesso. Definizione del problema: MACD = EMA(p)-EMA(q) con usualmente p=12 e q=26. Per questa analisi useremo S(p,q) = SMA(p)-SMA(q), ovvero medie mobili semplici di periodo p e q rispettivamente.
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di vitelot
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Occasione in trend su CHFJPYCiao ragazzi, su CHFJPY abbiamo recentemente creato un nuovo minimo nel grafico giornaliero, e come avete notato tutti lo Yen ha perso molto valore nei giorni scorsi. In questo cross, è tornato in una zona di inversione, identificata dal minimo rotto e dal massimo formato di conseguenza. In questa zona, mi piace andare short in seguito a segnali di inversione, come quelli appena ricevuti, che sono rappresentati da un inversione repentina associata ad una divergenza su RSI. Con stop sopra i massimi, bersaglio1 come in figura, bersaglio 2 da stabilire. Se avete idee/domande, scrivete pure qui sotto. Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
Short
di Roker1
NZDJPY - rialzo in arrivo la settimana prossima?Ciao ragazzi, avevo già segnalato un possibile trend al rialzo la settimana scorsa su questo cambio. Il tutto non si è concretizzato a causa del tempismo sbagliato. Il prezzo è schizzato su quello che sarebbe stato il nostro bersaglio, invalidando il trade, ed è poi tornato giù ed ha addirittura rotto al ribasso il supporto precedente. La linea nera inferiore che vedete è l'ultimo baluardo e in chiusura il prezzo ha reagito da quel livello. Ora siamo prossimi al retest del minimo fatto in precedenza. Nel caso ci fosse un segnale di inversione (come una candela di inversione o un pattern particolare) entrerò long, con stop sotto ai minimi e bersagli da decidere (quelli nel grafico sono "orientativi"). Vi tengo aggiornati. Se avete idee/domande, scrivete pure qui sotto. Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
Long
di Roker1
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EURAUD SHORT RESISTENZA DI GANN CON DIVERGENZAEccoci qua, dopo tanto tempo che non analizzo un grafico con la Teoria di Gann oggi ho trovato una configurazione veramente ottima per fare un entrata short, come possiamo osservare dal grafico il prezzo continua a creare nuovi massimi e a bucare supporti come fossero burro fino ad arrivare alle ultime 2 resistenza di mercato (poi più su ce ne sono ancora molte ma queste sono quelle più resistenti sul breve termine), in aggiunta a tutto questo si può notate che abbiamo una divergenza di mercato sul nostro RSI che anche se non ha un grandissimo valore, insieme alle nostre resistenze di Gann va a imporsi per la maggiore, almeno in fattore statistico.... Ecco perchè entro short a mercato sulla penultima resistenza e SL messo sull'ultima resistenza di mercato... staremo a vedere come si comporterà la nostra posizione.
Short
di Stefano_Chieffallo
Setup ribassista su GBPCHFCiao ragazzi, su GBPCHF ci troviamo al test di un punto abbastanza decisivo per il prezzo recente. Come vedete, ci sono diversi punti in cui il prezzo ha toccato questo livello ed ha reagito ad esso invertendo il suo percorso. In questo caso abbiamo il prezzo che ha rallentato la sua corsa ed ha creato una divergenza sull'RSI. Sto entrando short a questo livello, con stop sopra i massimi e bersagli come in figura. Se volete un entrata più prudente, potreste aspettare una rottura della trendline seguente: Per domande/idee, potete scrivere qui o in chat (it.tradingview.com). Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
Short
di Roker1
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Ftse Small Cap già short ?Quali sono i quattro elementi che ci confermano che il Ftse Small Cap è già al RIBASSO ? Vediamoli insieme: - il massimo B è già più basso di quello A: questo è l’indizio principale! - la discesa sotto l’ultimo minimo relativo (<22.983) è la conferma dell’inizio della fase ribassista; - la forte DIVERGENZA tra la linea dei prezzi e quella della loro Pista Ciclica è un ulteriore elemento “bearish”; si trova su un grafico settimanale di medio periodo (e non giornaliero) ed ha certamente maggior importanza; - la linea verde della sua MEDIA MOBILE a 25 sedute, oltre a trovarsi sopra le quotazioni, ha già svoltato verso il basso. Per tutte queste ragioni, è più probabile che possa peggiorare ancora. Teniamo presente che, generalmente, i “titolini” iniziano prima la discesa rispetto alle blue chip.
IShort
di FrancoMeglioli
Perchè ETFS Coffee è vicino al fondo ?Occhio all’andamento dell’ETFS Coffee (COFF): ci sono ottime probabilità che il RIBASSO in corso stia finendo proprio dove ci troviamo ora! Sul grafico giornaliero, infatti, si nota una netta DIVERGENZA rialzista tra l’andamento delle quotazioni dell’ETFS (ancora al ribasso) e quelle della corrispondente PISTA CICLICA a 25 sedute (già al rialzo dalla fine di Dicembre scorso). Per ora, perciò, nessun segnale operativo (resto alla finestra) ma credo che a brevissino ci saranno novità. Non m’aspetto niente di clamoroso ma un delizioso rimbalzo da sfruttare sì.
EURONEXT:COFF
di FrancoMeglioli
Pronti per il long su CHFJPYCiao ragazzi, qui ci troviamo di fronte ad un setup che avevo analizzato qualche tempo fa. Stiamo testando un supporto di lungo periodo e il prezzo ha decisamente rallentato la sua corsa approcciando questa zona. Come vedete in basso abbiamo una divergenza piuttosto marcata e un doppio minimo nel grafico orario che ci fa propendere verso il long, ulteriormente confermato dalle tante ombre che vedete respinte negli ultimi giorni e dal rialzo improvviso avuto con l'ultima candela. Se avete idee/domande, scrivete pure qui sotto. Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
Long
di Roker1
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Trading semplice e profittevole: datemi una TREND LINE e il CCIBuongiorno TRADERS, in questo articolo di didattica voglio spiegare come faccio le analisi, mi preparo la posizione e decido le entrate. Nel mio percorso di Trader avrò analizzato circa un migliaio di indicatori e valutato non meno di un centinaio di strategie. Mi sono trovato spesse volte il grafico talmente pieno di linee, curve e lucine che non riuscivo a vedere la cosa più importante: il PREZZO. Alla fine il percorso più difficile è stato quello di togliere e mentre toglievo, mentre mi concentravo su una sola strategia, mentre selezionavo pochi sottostanti, mentre il grafico iniziava a "respirare", mentre le analisi diventavano via via sempre più sobrie, il mio conto iniziava a ringraziarmi. Dopo circa 10.000 ore di grafici, ho scelto una strategia, un time frame, un modello di money management che mantengo e ripeto da ormai più di un migliaio di trade. La strategia si chiama PDT, non è mia ma è l'intuizione di un famoso Trader italiano. Il core di questo metodo si basa sull'individuazione dell'andamento in divergenza tra il prezzo e l'indicatore CCI. La scelta del CCI non è casuale ma frutto di una certosina ricerca e analisi. Individuando una trend line tracciata sui massimi decrescenti se ribassista o sui minimi crescenti se rialzista, quando il prezzo la attraversa rompendola, il setup si completa e si entra a mercato. La posizione si mantiene fino al setup opposto in logica profit & reverse. In sostanza questa strategia vuole intercettare quanto prima possibile il potenziale nuovo swing di prezzo e cavalcarlo fino al suo esaurimento. Per queste caratteristiche risulta essere di gran lunga più anticipatoria e profittevole rispetto alle classiche figure dell'analisi tecnica: megafono, triangolo e testa/spalle. Parallelamente alla strategia ho affinato alcune regole di protezione dell'operazione che tendono a massimizzare i profitti e al contempo minimizzare il rischio. L'uso dell'indicatore ATR e dell'indicatore SUPERTREND svolgono appunto questa funzione. Nell'esempio del grafico di EURUSD che ho utilizzato, ma potrei farlo con qualunque sottostante, si evidenzia quanto efficace sia questa strategia. In un mese e mezzo ha restituito su questo cambio un gain più 1.000 pips contro una perdita di 50. I setup identificati in H4 risultano abbastanza immuni da notizie macroeconomiche, e un TF così relativamente lento restituisce tranquillità e lucidità. Da non trascurare è che, se l'operatività è così "sobria", ci si può dedicare al altro durante la giornata abbandonando l'ansia che porterebbe ad aprire la piattaforma ogni 5 minuti o ad operare con scarsa lucidità. Il setup è facile da individuare e da tutto il tempo per preparare l'operazione con molte ore di anticipo. Per operare con questo metodo, basterebbe aprire la piattaforma solamente 4/5 volte al giorno, con conseguente miglioramento della qualità della vita. Vorrei approfondire con voi e rispondere alle vostre domande, se volete scrivete nei commenti. Oppure seguitemi nella mia operatività su questo social. Un LIKE se questo post vi è stato utile o lo potrà diventare. Buon trading a tutti.
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di HerybertoBiondi
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Long su CADCHF. Doppio retest in zona di struttura.Ciao ragazzi, qui ci troviamo su CADCHF e stavo tenendo d'occhio questo cross da diversi giorni. Ora sembra creare un setup di quelli che piace a me e quindi sto entrando long con stop e bersagli come mostrato in figura. Questo perchè abbiamo creato un doppio retest di un'area piuttosto critica, ovvero quella compresa tra le due linee nere, che rappresenta un buon livello di precedente resistenza giornaliera che in questo caso potrebbe trasformarsi in supporto. Abbiamo a supporto una divergenza RSI (presente qui e nei timeframe superiori) e, appunto, un doppio retest con secondo tentativo di rottura fallito. È una operazione contro trend quindi attenzione, ragionate sempre con la vostra testa e con le vostre strategie di trading. Se avete idee/domande, scrivete pure qui sotto. Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
Long
di Roker1
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AUDJPY retest in formazione. Long?Ciao ragazzi, oggi sto tenendo d'occhio questo cross tra AUD e JPY perchè ritengo possa trovarsi in una zona interessante. Come vedete a sinistra, nel grafico giornaliero, il prezzo si trova in un livello che ha svolto un ruolo di supporto e resistenza e questo mi fa credere che possa tornare a respingere il corso dei prezzi. Scendendo sul grafico 4H (a destra), potete vedere come il prezzo stia effettivamente avendo difficoltà a sfondare, creando un doppio retest della zona senza un chiusura oltre il livello. Ciò mi fa credere che ci possa essere un rialzo in arrivo, appoggiato anche dalla divergenza RSI. Ma non sono ancora pronto ad entrare, voglio vedere un movimento deciso al rialzo. Vi tengo aggiornati. Se avete idee/domande, scrivete pure qui sotto. Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
Long
di Roker1
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Long su GBPCHFCiao ragazzi, vi segnalo ciò che sto tenendo d'occhio stamattina: il cambio tra sterlina e franco svizzero. Come vedete nel grafico di sinistra (giornaliero) ci troviamo in un livello di molteplici supporti e resistenze che quindi risulta essere una zona sensibile ed appetibile per cercare occasioni di rialzo nei grafici minori (4H e 1H). Scendendo sul grafico orario, potete notare un doppio minimo che si sta formando con una divergenza RSI e che ha rotto la neckline (anche se solo temporaneamente) al rialzo. Nel grafico giornaliero abbiamo anche toccato la condizione di ipercomprato, e nel 4H abbiamo creato una candela engulfing. Tutti questi segnali insieme mi fanno essere abbastanza confidente, e ho quindi posizionato un ordine a livello della linea blu, con stop sulla linea rossa, e target come vedete in figura. Se avete domande/idee, scrivete pure qui sotto. Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
Long
di Roker1
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Proviamo un long su CADHCF?Ciao ragazzi, ci troviamo su CADCHF e stiamo testando un livello chiave nel grafico giornaliero. Vedete come il prezzo abbia fermato la sua corsa (che era in ipervenduto nel giornaliero) proprio al test di questa zona, creando un periodo di consolidamento con almeno due test profondi della zona. All'ultimo tentativo le candele hanno mostrato pressione rialzista e hanno dato vita ad una divergenza marcata che mi fa propendere per il long. Ora aspetterò una discesa al livello della linea blu per entrare long. Stop e bersagli come in figura. Se avete domande/idee, scrivete pure qui sotto. Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
Long
di Roker1
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Short su AUDNZD. A mercato!Ciao ragazzi, stavo tenendo d'occhio questo cross da ieri sera e a quanto pare si sta realizzando quello che mi aspettavo. Abbiamo una struttura giornaliera (una resistenza) su cui il prezzo sta ora danzando. Abbiamo creato nel grafico orario un doppio retest con divergenza RSI proprio a livello del completamento di un Gartley sul 4H. Tutti segnali che sommati insieme mi fanno propendere per lo short, con stop sopra ai massimi e bersagli come in figura (non sono come quelli del Gartley!). Fate trading sempre con la vostra testa! Se avete domande/idee, scrivete pure qui sotto. Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
Short
di Roker1
Si va short su NZDUSDCiao ragazzi, su NZDUSD ci troviamo in una zona "sensibile", in quanto struttura giornaliera di riferimento. Qui, come al solito, scendo sui grafici minori per cercare segnali concreti di una possibile inversione. Teniamo conto inoltre del fatto che sul grafico giornaliero c'è una condizione di ipercomprato che alimenta la nostra tesi di inversione; oltre a questo, possiamo notare come sul grafico orario abbiamo una formazione di consolidamento che non sta dando molta forza al movimento rialzista. Al contrario, sta diminuendo la velocità di salita ed ha anche fornito un segnale ribassista con la rottura della trendline accompagnata da una divergenza sull'RSI piuttosto netta. Sto aspettando un ritracciamento per entrare short, con stop e bersagli come segnalati nel grafico. Se avete idee/domande, scrivete pure qui sotto. Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
Short
di Roker1
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Trade short su CHFJPYCiao ragazzi, buon 2018 a tutti! Spero possa portarvi tanti profitti e tante idee :) Oggi siamo davanti al grafico orario di CHFJPY perchè nel giornaliero ci troviamo a ridosso di un livello piuttosto importante di resistenza. In casi come questi scendo solitamente in timeframe minori per accertarmi che ci siano le condizioni giuste per entrare effettivamente a mercato. Nel grafico 4H abbiamo una candela engulfing, nel grafico orario abbiamo un doppio massimo con divergenza RSI evidente (per le mie regole, un doppio massimo è valido fintanto che il secondo massimo non chiude oltre i massimi precedenti, come in questo caso), tutto in corrispondenza di un paio di estensioni di Fibonacci, che non fanno mai male. Considerato tutto ciò, l'ordine è pronto alla linea blu, con stop e bersagli come indicato. Se avete idee/domande, scrivete pure qui sotto. Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
Short
di Roker1
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Occasione short su CADJPYCiao ragazzi, innanzitutto spero stiate passando delle buone vacanze e vi auguro un felice anno nuovo. Passando alle nostre solite analisi, su CADJPY stiamo testando un livello chiave di struttura giornaliera: per chi mi conosce, sa che in queste circostanze, per essere più preciso, vado a cercare delle opportunità nei timeframe inferiori. In questo caso potete vedere che sul grafico 4H abbiamo una divergenza RSI piuttosto marcata unita ad una candela engulfing; nel grafico orario inoltre abbiamo una formazione doppio massimo che ci conferma ulteriormente l'ipotesi. Entrata short alla linea blu, target e stop come in figura. Se avete domande/idee, scrivete pure. Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
Short
di Roker1
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EUR/JPY - In attesa di un Doppio Massimo sulla ResistenzaCiao a tutti! Su EUR/JPY siamo in una frase di estrema compressione e finché non avviene una rottura al rialzo o al ribasso, possiamo sfruttare questi supporti e resistenze ben definite per delle entrate a mercato, con l'obiettivo di prenderci piccoli movimenti correttivi. Per il resto c'è poco da dire, il giornaliero parla da solo. In questo caso sto aspettando sul timeframe inferiore un retest con conseguente doppio massimo + divergenza della parte superiore di questo trading range per poi eventualmente entrare short con target a mo' di Pattern Armonico, quindi puntando al 38.2 ed eventualmente al 61.8. Stop da valutare nel momento dell'entrata quindi vediamo cosa succede nelle prossime ore e nel caso aggiornerò l'idea 👍
Short
di Michele_Pierro