DAX. L'entusiasmo cinese si interrompe sulla trend del canaleNonostante gli stimoli fiscali varati in Cina da parte della Banca Centrale, il Dax non e' riuscito per il momento a rompere la trend inferiore del canale rialzista. Il segnale, definito in analisi tecnica "pull-back", potrebbe proiettare nel breve l'indice verso il traget ribassista dei 18.000 punti. Oltre al fallito recupero del canale l'inversione del trend e' scattado a seguito della mancata chiusura del FVG (Fair Value Gap) orario.
Edoardo Liuni
Index
NAS100 | Re degli indici.| LEGGETE LA DESCRIZIONE |
Salve ragazzi.
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questa prima pubblicazione sul NASDAQ così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
A fine post il link per il gruppo studio.
| ANALISI |
Volevo caricare un pensiero sull'attuale re degli indici che non molla a rialzo.
Chiunque sarebbe pazzo a cercare di anticipare uno SHORT senza una prima inversione almeno in TF più bassi, perché allo stato attuale siamo totalmente in LONG.
Perciò continueremo a cercare operazioni tali.
Ho evidenziato 2 zone abbastanza vicine che potrebbe toccare in giornata, dove poter valutare dei posizionamenti a rialzo con direzione verso i 18500.
Vi consiglio di attendere le 15:/15:30 per vedere come si muove e posizionarvi, rispettate sempre il vostro piano ma soprattutto le vostre zone e il Money Management.
Ci sentiamo dopo per gli aggiornamenti.
Buon Trading.
Ciau.
Inizio ritracciamento per l'sp500? 🤔📉La rottura del minimo strutturale a timeframe D fa pensare ad un inizio di ritracciamento per l'indice americano, parlo di ritracciamento perché vedendo la situazione a timeframe W e M è chiara la volontà di rialzo.
Altra conferma che mi fa pensare ad un ribasso che potrebbe durare tutto il mese è il grafico stagionale dell'sp500.
USDX - LONG 103.200Il dollaro ha toccato una zona di demand molto robusta e pare abbia fatto un rimbalzo.
La situazione in America è contrastata, da una parte c'è un tentativo di ripresa come abbiamo visto dagli ultimi dati: richieste di costruzione in aumento ma immobili nuovi venduti in diminuzione.
Questo potrebbe dire che se da una parte si vende meno, è il momento di costruire di più a buon prezzo per vendere meglio in futuro. D'altra parte gli investitori che hanno usato l'oro come bene rifugio potrebbero essere interessati alal cosa. Abbandonare la barca dell'oro per spostarsi in investimenti solidi per il futuro.
C'è da considerare anche la questione carte di credito. Il numero delle richieste di credito su carta è aumentato vertiginosamente visti i tassi di interesse scoraggianti per richiedere un piccolo prestito. Il problam è che c'è una grande difficoltà nella restituzione.
Quindi abbiamo un'inflazione che pare sotto controllo e delle bolle finanziarie parallele che stanno aumentando. Vedremo coem si comporta nel 2024. Nel frattempo ipotizzo una possibile ripresa, seppur non eclatante dell'indicie del dollaro.
DXY ribassista? 🤔📉- Possibile andamento ribassista per l'indice del dollaro per la prossima settimana fino ad area 101,8 ?
- Aspettiamo le importanti notizie di prossima settimana della FOMC.📊😳
- Nel caso di effettivo ribasso del DXY aspettarsi pair contrastanti il dollaro come eur/usd, xau/usd ecc... andare long.📈
USDJPY LONG📊USDJPY 131.800 📈 TP💲1.33000
Il dollaro sta vivendo una formazione ribassista nel suo indice che però mostra dei rimbalzi possibili fino in area 108$.
Lo yen per quanto goda al momento di una forza derivata dal crack bancario non accenna ad un allungo.
Posiziono un pending long.
#analisi #forex #trading
Visione S&P 500Segnali di forza da parte del prezzo in H1 - M15 con continue accettazioni Long nell'ultima sessione operativa.
Buona potenzialità direzionale Long per ribilanciare il mercato.
Target potenziali:
- Liquidità a favore
- Chiusura struttura - Zona aggressiva Short
- Chiusura strutturale - Zona premium conservativa Short
N.B. entrare solamente con conferme nelle zone di interesse.
*zone arancioni --> zone aggressive
*zone verdi --> demand conservative
*zone rosse --> supply conservative
us30 visione breveus30 visione sul breve, dopo un primo sl sulla zona, dopo creatasi questa zona di accumulo si pensa a demand zone su IPE e wickfill
us30 edge longUS30 index, rimane bias ribassista ma avendo creato una piccola schematica accumulativa in bassi tf proviami il long di breve
Nasdaq_100 Chiusura Settimanale Target N Raggiunto...SETUP: Ichimoku Kinko Hyo - Onde di Hosoda
TF: Weekly
INDEX: Nasdaq_100 / CFD
Alla Chiusura della settimana in data di ieri il Nasdaq ha raggiunto il Target_N tracciato scrupolosamente nell'Analisi del 16.04.2022 !
Andando ad analizzare lo scenario di quello che potrà ancora accadere mi limito ad evidenzia due punti fondamentali:
- Il primo punto è sicuramente un GRANDE SUPPORTO tracciato sul grafico evidenziando dalla Senkou Span B in TF Mensile a 12.285 punti
- Il secondo punto è sicuramente un recupero verso La Kijun Sen Mensile, FONDAMENTALE per capire la direzionalità futura: in caso di rottura a rialzo o respinta e quindi a ribasso.
Nell'eventualità di una respinta e di una rottura del Supporto della SSB Mensile ho aggiunto il Target V a 10.628 punti
In Caso di rottura a rialzo invece, mi limiterei ad aspettare per capire meglio e avere più conferme di ripresa !!!
Presto per dirlo ancora, dobbiamo pazientare ed attenerci a ciò che ci dice il grafico !
Un altra cosa fondamentale, non da meno è monitorare la Chikou Span, attualmente chiusa ancora nella "Kumo" Nuvola, dovesse fare capitolino sarebbe un ulteriore conferma della continuazione ribassista !!!
Stay Tuned !!!
Se vi piacciano le mie analisi lasciate un like, o scrivete nei commenti il vostro parere
Buon Trading a tutti!
Nasdaq_100_W - Direzione Target N Ribassista / Kijun MensileSETUP: Ichimoku Kinko Hyo - Onde di Hosoda
TF: Weekly
INDEX: Nasdaq_100 / CFD
Come da Analisi "Settimanale" del 16/04 Il "Target N"
precedentemente tracciato è sempre più Vicino !!!
... Vero che Aprile ha segnato i mesi più bui per il Nostro caro indice Hi-tech Americano
ma ormai siamo a Maggio e la situazione di correzione si fa sempre più notare !
La View, pertanto, resta ancora molto Bearish, Gli Orsi hanno il mercato in mano e ci dobbiamo adattare
e guardare cosa ci dice il grafico senza sè e senza ma ...
Niente da aggiungere alla precedente analisi (16/04/22)
quindi Il target N fissato resta ancora valido a 11.550 punti (CFD)
Avrei individuato un area supportiva che va dai minimi del 01.12.2021 al 05.03.2022
Compresa tra i 12.287 ed i 12.101* punti, evidenziata con il rettangolo azzurrino ...
Proprio a questo livello abbiamo la KIJUN SEN MENSILE*
... Diciamo un Area "interessante" per un eventuale arresto o meglio rimbalzo,
nel caso in cui il mercato tenda a ripartire senza andare a Target.
Sedute come quella di ieri non si vedevano dal 2020.
Se vi piacciano le mie analisi lasciate un like, o scrivete nei commenti il vostro parere
Buon Trading a tutti!
Aumento del tasso di interesse: Cosa è successo sui mercati? Ieri giovedì 5 maggio la Banca Centrale Americana ha confermato le aspettative di rialzo del tasso di interesse da 0,5 punti percentuali ad un punto percentuale. Non solo, nella conferenza stampa che si è tenuta a seguito del rilascio del dato, il presidente della Federal reserve Jerome Powell ha dichiarato che vi saranno ulteriori aumenti del tasso di interesse nel 2022 in favore di una prosecuzione di restrizione della politica monetaria.
Durante tutta la settimana i mercati finanziari sono rimasti in attesa di questo dato, registrando bassi volumi di contrattazione a causa dell'incertezza che ha avvolto gli operatori nelle ultime ore borsistiche.
Il fatto curioso è stato che nonostante la Banca Centrale Americana abbia confermato l'aumento del tasso di interesse tutti gli asset finanziari hanno registrato un'importante oscillazione al rialzo.
I mercati azionari, obbligazionari, materie prime e criptovalute dopo alcune ore di lateralità e incertezza hanno invertito al rialzo in maniera molto violenta andando contro le aspettative di molti operatori che di fronte ad un aumento dei tassi si aspettavano un mercato ribassista.
L'S&P 500 ha chiuso una tra le migliori sessioni intraday degli ultimi anni, proprio in un contesto così delicato. Le motivazioni possono essere varie, una tra queste potrebbe trovare risposta nel fatto che molti istituzionali avevano paura che il rialzo dei tassi fosse addirittura superiore alle aspettative.
Come tutti gli altri mercati anche il settore delle criptovalute ha registrato un'importante oscillazione al rialzo, con Bitcoin che è tornato a toccare i quarantamila dollari per poi riscendere.
Nonostante il primo movimento sia stato rialzista, non dobbiamo dimenticare che cosa significa un aumento dei tassi di interesse a livello fondamentale per il sistema economico. Per quanto possano esserci dei forti ritracciamenti, il trend è al ribasso e pertanto potrebbe essere saggio aspettarsi oscillazioni in tal senso.
La dichiarazione di Powell di un continuo aumento dei tassi di interesse nel 2022 si traduce nel fatto che la Banca Centrale Americana stia cercando in ogni modo di combattere l'alta inflazione che caratterizza questo periodo storico.
Report by
Matteo Bernardi
Spy - Area di attenzioneL'S&P 500 dal 15 marzo si è comportato letteralmente come un "treno in corsa", facendo segnare una performance del 10% circa rispetto al minimo del 14/03.
Adesso il prezzo sembrerebbe essere entrato in un'area di attenzione (evidenziata dal rettangolo), dove sarà importante cercare di capire se la forza sarà dal lato dei compratori o dei venditori.
Tecnicamente i prezzi hanno incrociato al rialzo la media a 200 periodi. Non è infrequente l'eventualità del re-test della media, con una perdita di spinta del movimento ed una probabile lateralizzazione che potrebbe successivamente portare ad una continuazione della correzione oppure al mantenimento dei livelli.
Prescindendo dall'analisi tecnica, la ripresa di uno stabile trend rialzista, vorrebbe quantomeno la prospettiva di un progressivo miglioramento del quadro di stabilità geopolitica che, attualmente, rischia di mettere in difficoltà l'economia globale, già ampiamente messa a dura prova dagli anni vissuti in pandemia.
Tuttavia bisogna sempre tenere a mente che al mercato non importa nulla delle nostre considerazioni personali e che, anche le più conservative strategie di portafoglio, prevedono l'inserimento di una componente azionaria. L'importante è riuscire a sopportare i momenti di difficoltà ed avere una composizione di asset class in grado di reagire alle mutate condizioni di mercato.
L'INDICE DI ORO E PETROLIO E MEDIE MOBILI VOLUMETRICHEBuongiorno ragazzi, questa è un'analisi pubblicata all'interno del mio blog l'8 marzo. Ho discusso la stessa sul mio canale youtube nel video dal titolo:
"L'IMPORTANZA DELLE MEDIE MOBILI VOLUMETRICHE APPLICATE AD UN INDICE DI MATERIE PRIME DA ME CREATO" pubblicato il 10 marzo.
Ho notato che l’argomento in cui costruivo l'indice del settore della difesa (vi lascio il link dell'idea sotto nei collegamenti a idee correlate) è stato per voi interessante. Ripropongo quindi un’analisi in cui andrò a costruire un ulteriore indice, basato stavolta sulle materie prime.
L’indice è legato in maniera diretta allo scenario geopolitico scatenatosi il 24 febbraio con il conflitto tra Russia e Ucraina.
Successivamente utilizzerò le medie mobili volumetriche (argomento di cui non ho mai parlato) per farvi capire un modo ulteriore per inquadrare il sentiment del mercato.
LE MATERIE PRIME SCELTE PER LA COSTRUZIONE DELL’INDICE
L’indice che costruirò sarà composto dall’oro e dal petrolio. La diversa natura di queste due commodities è da ricercare nelle diverse tematiche alle quali rispondono:
• L’oro è un bene rifugio che va tipicamente ad apprezzarsi in maniera prepotente in periodi di instabilità dei mercati
• Il petrolio è una materia prima energetica che risponde alla legge della domanda e dell’offerta
Ho scelto due materie prime così diverse tra loro per creare un indice completo, ossia un indice che risponda a due tematiche:
• Legge di domanda e offerta
• Bene rifugio
Se avessi ad esempio indicizzato petrolio e natural gas cosa avrei ottenuto? Semplicemente un paniere legato a una sola tematica, ossia quella della legge della domanda e dell’offerta. Stessa cosa se avessi inglobato oro e argento assieme: il risultato sarebbe stato un indice influenzato unicamente dalla natura di bene rifugio. Combinando oro e petrolio, si ottiene di conseguenza un indice che io definisco “completo”.
PERCHE’ NON E’ POSSIBILE INDICIZZARE LE MATERIE PRIME ATTRAVERSO I LORO FUTURES?
Avevo mostrato come fosse semplice costruire un indice di azioni: era sufficiente sommare le diverse sigle (ticker) delle diverse aziende utilizzando l’operatore matematico “+”.
Per quanto riguarda il mondo delle commodities, non è tuttavia così semplice. Se utilizzassimo i futures alle materie prime associati per costruire il nostro indice (come, ad esempio, “CL1! + GC1!”), ciò non sarebbe possibile; il problema risiede nelle diverse unità di misura utilizzate per esprimere il valore delle stesse commodities, in quanto:
• L’oro è espresso in dollari a oncia
• Il Mais è espresso in dollari a bushel
• Il petrolio in dollaro a barile
• Il rame in dollari a tonnellata
Questo non accade per le azioni. Esse, infatti, sono tutte espresse in dollari ad azione, e di conseguenza, seguendo tutte lo stesso principio, possono essere indicizzate senza grosse difficoltà.
Come si può ovviare al problema? Scegliendo un ETC e un ETF che replichino il prezzo delle materie prime da noi scelte.
L’ETC E L’ETF DA UTILIZZARE
• Oro: ETC Invesco physical gold A (SGLD)
• Petrolio: ETF United States oil fund (USO)
Inserendo nella barra di ricerca il “codice”:
BATS:USO + MIL_LS:SGLD
Otteniamo l’indice, che ha questo tipo di andamento:
ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE INDICE
L’indice delle materie prime dimostra una forza simile all’indice delle aziende della difesa: dai minimi visitati il 2 dicembre 2021, esso si è mosso in moto parabolico riuscendo a guadagnare oltre 28 punti percentuali, raggiungendo così i 253,05$. Sono diversi gli aspetti tecnici degni di nota; ognuno di loro da un’unica informazione: il trend si presenta estremamente forte. Essi sono:
• La distanza della media mobile veloce a 50 periodi dai 253.05$: più la distanza tra il prezzo e la media aumenta, più un trend è da considerare forte
• La distanza tra le due medie mobili: più è grande la distanza tra la media a 50 e quella a 200 periodi, più il trend è da considerare in salute
• Volumi: come spesso esprimo, è condizione fondamentale che i volumi accompagnino il prezzo al rialzo. Maggiori essi sono, maggiore è la partecipazione degli investitori al rialzo, più è considerato affidabile un trend. L’aumento di essi è ben rappresentato dal cambio di pendenza avuto dalla media a 30 giorni (in color nero)
• RSI: l’indicatore si trova oltre gli 80 punti; essi esprimono una situazione di “ipercomprato”, ossia quella in cui un prezzo ha avuto un trend eccessivamente forte.
Vorrei ricordare un aspetto: quando l’RSI raggiunge e supera valori di 70 punti, il prezzo tende a ritracciare. Credo che in quest’indice quest’indicatore debba essere contestualizzato con il particolare momento poiché la speculazione è ancora alta; è quindi possibile che esso si mantenga ancora a valori alti.
Diamo ora uno sguardo all’ATR, che misura il nervosismo avuto dagli investitori:
Analizziamo innanzitutto il periodo novembre 2020-novembre 2021: l’ATR si è mosso tra valori compresi i 2.92 e i 2.14 punti. Il 2 dicembre si giunge ad un minimo relativo da parte dell’indice: esso corrisponde ad un massimo relativo da parte dell’ATR. Come si può spiegare ciò? Come ho scritto nella precedente analisi in cui andavo a costruire l’indice sulle aziende della difesa, è proprio in quella data che le testate giornalistiche iniziano ad affrontare dei temi riguardanti un possibile conflitto. Un possibile conflitto come può impattare a livello psicologico sugli investitori? Decisamente male. Questo nervosismo è ben rappresentato graficamente dall’ATR, che raggiunge così i 3.40 punti.
Questo nervosismo trova quiete i 2 mesi successivi: l’ATR, dal 2 dicembre 2021 all’11 febbraio 2022, perde 26 punti percentuali circa; questo ritracciamento coincide tuttavia con la rotazione dei capitali su oro e petrolio, che si riflette sull’indice, che nello stesso arco di tempo segna una performance del +13% circa.
Perché accade ciò? Poiché gli investitori anticipano sempre le mosse del mercato, in maniera da essere ben posizionati qualora dovesse palesarsi un determinato evento economico-finanziario o geopolitico.
Il nervosismo riprende la scena da protagonista l’11 febbraio, quando l’idea di un possibile conflitto prende sempre più forma: in poco meno di un mese l’ATR sale del 108% circa, accompagnato da un’accelerazione parabolica dell’indice dal +15%. Ci troviamo ora a 5.21 punti, sintomo che il nervosismo che scorre nei mercati è alto.
UTILIZZARE L’INDICE COME “TERMOMETRO DI SENTIMENT”: STRATEGIA CON DUE MEDIE MOBILI VOLUMETRICHE
Per capire come agirò le prossime settimane, mi chiedo innanzitutto:
“quando sono iniziate le speculazioni sull’oro e sul petrolio causate dalle tensioni geopolitiche?”
Come ho specificato qualche paragrafo fa, intorno agli inizi di dicembre. E’ possibile trovare conferma nei grafici dei futures delle due materie prime? Direi di si.
La mia idea è quindi quella di aspettare che nell’indice ”(USO+SGLD)” si ricreino le condizioni “psicologiche” antecedenti l’inizio del conflitto.
Come le ricavo queste particolari condizioni? Dai volumi!
• I volumi non erano così alti come lo sono ora (visto che l’affluenza sul bene rifugio e sul petrolio era inferiore perché il conflitto non era si era ancora palesato)
L’IMPORTANZA DELL’INCROCIO DELLE MEDIE MOBILI SUI VOLUMI
Molto spesso, all’interno delle analisi, tratto argomenti riguardanti l’incrocio tra due medie mobili. Nella mia operatività faccio sempre riferimento a due medie mobili, in particolare:
• Una “veloce” a 50 periodi
• Una “lenta” a 200 periodi
Possiamo applicare due medie mobili ai volumi e non al prezzo? Assolutamente si.
I settaggi saranno questi:
• Una “veloce” a 19 periodi
• Una “lenta” a 64 periodi
Perché queste opzioni?
• La scelta della media mobile a 64 periodi deriva dal fatto che la speculazione sull’indice inizia proprio 64 periodi fa (64 “candele” fa); la stessa media tiene quindi conto del numero di contratti scambiati dagli investitori da quando essi hanno iniziato a scontare la probabilità di un conflitto fino ad oggi.
• Ho successivamente ricercato una media mobile più veloce che “scavalchi” al rialzo quella lenta a 64 periodi il 24 febbraio, ossia il giorno dell’inizio del conflitto in Ucraina, corrispondente all’accelerazione parabolica dell’indice: la media mobile a 19 periodi è quella che risponde a tale esigenza.
Come esprimo sempre, che tipo di informazione dà il “golden cross”, ossia il passaggio di una media mobile “veloce” al di sopra di una media mobile “lenta”? La forza di un trend. Più una media mobile veloce distanzia una lenta, più un trend è da considerarsi forte ma soprattutto in “accelerazione”, al rialzo o al ribasso che sia.
Ho sempre rimarcato come i volumi rappresentino in qualche modo l’umore degli investitori, per cui che tipo di informazioni dà il golden cross che vi mostrerò ora nella grafica?
L’informazione di un cambio di umore.
Come ho spiegato in precedenza, il numero di contratti scambiati è aumentato in maniera vertiginosa all’inizio del conflitto, e dal giorno la loro quantità si è sempre mantenuta a livelli alti; maggiori sono i contratti scambiati, maggiore è l’interesse e la speculazione in un determinato asset. Per cui:
• Se i volumi continuassero a mantenersi alti, significherebbe probabilmente che l’agitazione degli investitori non sarebbe conclusa, e di conseguenza lo stesso interesse per l’indice continuerebbe a persistere
• Se i volumi invece iniziassero a diminuire, potrebbe significare che l’appetito degli investitori per oro e petrolio starebbe iniziando a calare.
Quando potremmo capire tutto ciò? Quando la media mobile volumetrica “veloce” scavalcherà al ribasso quella “lenta”.
Perché dico questo? Perché quando una media mobile lenta stà al di sopra di una veloce, il trend principale è ribassista. E quindi, applicando questo ragionamento ai volumi, ciò potrebbe significare che “l’umore” degli investitori non sarebbe più ottimista, ma pessimista. E cosa succede quando un umore diventa pessimista? Che un grafico inizia a muoversi in trend discendente perché l’interesse nei suoi confronti cala.
STRATEGIA CON DUE MEDIE MOBILI VOLUMETRICHE E ATR
Aggiungo un’ulteriore aspetto:
Più la distanza tra due medie mobili aumenta, più l’indicatore o l’asset al quale le medie mobili sono associate è da considerarsi forte o debole:
La possibile strategia appena descritta con due medie mobili volumetriche non ha solo dei pro, bensì anche dei contro; deve quindi essere settata in maniera tale da considerarsi affidabile. Quali sono questi “contro”? E’ vero che quando la quantità di contratti inizia a calare probabilmente il sentiment inizia a cambiare, però esiste anche un’altra possibilità: ipotizziamo che i prossimi giorni il conflitto si risolverà; cosa accadrebbe all’indice? Probabilmente tutte le posizioni long verrebbero chiuse (visto il desiderio degli investitori di portarsi “a casa” i profitti) e in quel modo questo si rifletterebbe con un grande aumento dei volumi.
Come ci potremmo aspettare il grafico se accadesse tale evenienza? Provo a ipotizzarlo nella seguente grafica:
I volumi aumenterebbero in maniera repentina e di conseguenza la distanza tra le medie mobili volumetriche aumenterebbe. Ciò è in contrasto con quanto espresso precedentemente, dove sottolineavo il fatto che le medie mobili volumetriche avrebbero mantenuto la stessa “impostazione” fin tanto che il sentiment sarebbe rimasto stabile.
Quello che voglio spiegare in questo caso è che l’impostazione delle medie mobili (quella veloce al di sopra della lenta) non cambierebbe, tuttavia ci sarebbe un cambio di sentiment (viste le enormi vendite). Ciò significa che la strategia descritta precedentemente sarebbe affidabile fin tanto che il conflitto rimarrà stabile, senza improvvise sorprese (come, appunto, una risoluzione del conflitto).
Ma se si risolvesse?
In quel caso una soluzione potrebbe essere questa: osservare attentamente l’ATR. Perché?
Se ci fossero dei grandi volumi di vendita, l’ATR andrebbe a salire: questo perché esso misura la volatilità storica, e la volatilità non è altro che quello strumento che misura la variazione di prezzo di un asset in un periodo di tempo specifico; se le vendite fossero di una certa robustezza, che candele andremmo ad osservare a livello grafico? Candele di una certa imponenza, seguite di conseguenza da un ATR in crescendo!
Se quindi vedessimo un grande volume di vendite con un ATR a crescere, non dovremmo più considerare le medie volumetriche come “termometro di cambiamento di sentiment” come descritto nel paragrafo precedente. Infatti:
• Se la media mobile volumetrica a 19 periodi superasse al di sotto quella a 64 periodi con un contemporaneo decremento dell’ATR, potremmo affermare che l’appetito nei confronti delle due materie prime starebbe svanendo, il che potrebbe suggerire che il mercato abbia scontato il conflitto.
• Se la distanza tra la media mobile volumetrica a 19 periodi mantenesse o aumentasse la distanza al rialzo nei confronti dell’altra a 64 periodi con una grande pressione ribassista (e non rialzista) nell’indice e con un ATR a crescere, allora non potremmo considerare più affidabili le medie mobili volumetriche.
Vi faccio un esempio grafico sull’S&P500 per spiegarvi la correlazione tra incrocio tra medie mobili volumetriche e ATR:
Quindi ricordate: se il trend dell’indice iniziasse a diventar ribassista nonostante l’incrocio tra la media mobile veloce e quella lenta non avvenga, osservate l’ATR. Come potete vedere dagli esempi, esso non mente.
RIEPILOGO:
Per capire il sentiment degli investitori riguardante il delicato momento geopolitico attraversato, si possono attuare due possibili strategie:
• Strategia con due medie mobili volumetriche: fin tanto che la media mobile a 19 periodi rimarrà al di sopra di quella a 64, il sentiment rimarrà intatto (e quindi la “paura” nei riguardi del conflitto” continuerà a persistere). Se il sentiment invece cambiasse, i volumi scambiati sarebbero inferiori (perché l’interesse nei confronti delle materie prime calerebbero) e questo si rifletterebbe nella media mobile veloce che scavalcherebbe quindi al ribasso quella lenta
• Se ci fossero delle grandi vendite causate, ad esempio, dalla risoluzione del conflitto, la distanza tra le due medie mobili volumetriche aumenterebbe, ma ciò sarebbe un falso segnale in quanto il sentiment sarebbe cambiato. Osservando invece l’ATR si eliminerebbero i falsi segnali
Per avere quindi la sicurezza che l’incrocio tra le medie mobili volumetriche funzioni, confrontatele sempre con l’ATR: se la media volumetrica veloce incrocia al rialzo quella lenta, l’Average true range deve trovarsi in una condizione di “crescendo”. Viceversa, a incrocio invertito, lo stesso deve trovarsi in “dimuendo”.
Ciò espresso fin’ora non è un consiglio finanziario. E’ semplicemente l’analisi di un grande appassionato di finanza.
MATTEO FARCI
LA COSTRUZIONE IN DIRETTA LIVE DI UN INDICE DI "SENTIMENT" Salve ragazzi. Visti i vari messaggi ricevuti riferiti all'idea pubblicata nella community venerdì, ho deciso che domani, alle 11:00, terrò una diretta qui su Tradingview (successivamente caricherò il video sul mio canale youtube) in cui costruirò in diretta un nuovo indice, stavolta sulle materie prime.
Ho notato che questo argomento vi è piaciuto particolarmente, per cui credo vi possa essere utile osservare come mi creo un'indicatore in diretta.
Vi spiegherò i motivi per cui l'ho creato, che tipo di informazioni mi fornisce ma soprattutto come lo utilizzerò per capire il sentiment degli investitori, attraverso una strategia particolare: l'utilizzo delle medie mobili volumetriche.
Vi rilascio in anticipo qualche slide:
A domani, Matteo Farci
S&P 500: ABBIAMO SFRUTTATO VARI SEGNALI PER UN LONGErano diversi giorni che monitoravamo l'indice S&P 500 dopo che abbiamo notato come nelle dark pool gli istituzionali stavano inserendo molte posizioni in long.
Dopo l'accettazione long avvenuta il 26 Gennaio abbiamo monitorato il prezzo finchè è arrivato alla supply del 20 gennaio. Infatti come da manuale una volta che è arrivato in suddetta zona ha avuto un piccolo movimento a ribasso ed ha cominciato il periodo di accumulazione.
Abbiamo lavorato proprio su questa accumulazione, attendendo lo sbilanciamento di tutta la liquidità. Sbilanciamento che è avvenuto questo pomeriggio, infatti ci siamo subito posizionati a mercato.
Operazione con R.R. 1:2.6
Un abbraccio dal team di BB Trading, buon trading a tutti!
vix vs vxn ho voluto postare la mia idea sui principali indici di volatilità(comumente detto indici della paura) di paura sia del S&P500(vix) e nasdaq(nvx) solitamente questo indicatore viene calcolato in percentiali e maggiore e il trend rialzista che si crea maggiore e la forza con cui i mercati solitamente scendono....
Ho preso in considerazione il periodo che va dal 1 luglio 2021 ad oggi, da come possiamo vedere dal VIX(Primo Grafico) attualmente sta tornarno in quella che io chiamo comfort zone Intorno ai 20, mentre il vxn(Secondo Grafico) mostra che attualmente si trova ad una volatilità al pari ad 30,32% in questo perido il nasqad e molto influenzato da una maggiore reazione di paura in rapporto al S&P500