Telecom Italia è riuscita a segnare nuovi minimi nelle ultime due settimane ed il veloce ribasso da 0.90 a 0.6150 ha creato una situazione anomala sul posizionamento opzioni cumulato delle scadenze da lug - dic 2018
Le call sono posizionate molto lontane dall attuale ATM su strike 0.80 0.95 e qualcosa su strike 0.74 e 0.76 e 0.66
Per le put abbiamo stike...
ISP graficamente è incastrata in un triangolo tra 2.40 e 2.60
Sul cumulato delle scadenze Lug --Dic vedo opzioni put andate iTM da strike 2.80!
La pila piu alta di opzioni Put Nette è su strike 2.40 con +75029 contratti
Questa settimana l interesse si è riversato sulle opzioni call strike 2.60 2.7 e 2.90 con circa 2500 contratti per parte .
Buon week End!
Generali è una new entry nella watch list e quindi ho poco storico.
Posizionamento complessivo scadenze opzioni Lug --Dic 2018
Posizionamento netto :
Call strike 16 con +21832 contratti netti
Put strike 14.50 +10029 contratti netti
Su strike 15.00 segnalo una grossa straddle composta da +35766 contratti call e +43689 Contratti Put
Il differenziale...
Sembra che Eni dopo la lunga cavalcata al rialzo , in settimana abbia trovato resistenza poco sotto 16.50
Il posizionamento complessivo per le scadenze cha vanno da Lug a dic 2018 vedono questo posizionamento :
Call Nette strike 16.00 con +14399 da considerare per il momento ITM
Put Nette Strike 14.50 con +5612 contratti
Il differenziale della...
Il rimbalzo in settimana è indubbio come lo è la resistenza statica che ha raggiunto 4.90 circa.
Gli strike che fanno da paletti sulle scadenze opzioni a partire da lug a dic 2018 sono:
PUT strike 4.60 con +20400 contratti netti
Call Strike 5.20 con +23236 contratti netti
Questa settimana cumulando il differenziale si sono posizionati :
Call strike 5 +...
Ci siamo! Sta per archiviarsi la scadenza EUUN8
Ieri la volatilità sull Atm è cresciuta fino al 10% .
Variazione di OI di Put
stike 1.18 +800
con chiusura di 1.17 -549 e 1.1750 -316
con contemporanea crescita di OI del future per + 2236 contratti .
La zona di equilibrio tra gli strike 1.170/1.175 ben descritta in precedenza influenza il prezzo che tende...
La figura intraday che si sta delineando sembra un roundig bottom
Gli operatori in opzioni stanno posizionando il loro interesse di call sullo strike 0.64 con +4542 contratti.
Questo posizionamento è ingannevole! Sono leggermente ITM ! Le dobbiamo considerare comprate?
La prima vera barriera di call messa in piedi da meta giugno la vedo su strike 0.66...
Nella giornata di ieri il maggior movimento di put +147 e call +238 è stato sullo stesso strike e parlo di 1.1700.
Inutile dire che essendo sotto scadenza il gamma incide parecchio sull atm . Quindi minimi spostamenti del eurusd possono dare scossoni ai portafogli.
1.1700 è lo strike con una maggior presenza netta di put mentre per le call nette dobbiamo...
Intesa San Paolo ha una buona presenza di Put tra strike 2.30 e 2.40 che hanno sostenuto gli attacchi al ribasso delle ultime settimane .
Negli ultimi 5 giorni gli operatori si sono posizionati su strike call 2.60 e 2.90.
Quindi si apre la possibilita di un ulteriore piccolo rialzo di 10 centesimi almeno ? NON lo so ,ma se osservo il grafico lo spazio c è...
Movimento di crescita per eni !
Le posizioni call 16 sulla scadenza front non hanno subito variazioni ,evidentemente gli operatori di call hanno coperto mestamente :-)
Solo su settembre c è stata movimentazione di call strike 17 per +306 contratti .
A partire dallo strike 16 a salire fino a 18 con un passo 0.50 vi è la presenza di opzioni call nette di...
Sulla sinistra il settore bancario Italiano e sulla destra quello europeo .
Le ultime giornate mostrano una tenuta migliore delle banche italiane anche se la configurazione a triangolo che si sta per concludere non è dei migliori auspici.
Per il bene dell ftsemib si auspica il recupero di 10400 ;-)
Il titolo italiano che ho sotto stretta osservazione è ISP...
La monotonia è diventata un must su questa major.
Su grafico intraday tra 1.15 -1.17 si è formato un triangolo e fin quando non si uscirà da questa figura grafica non si avrà una direzionalità interessante.
Il cambio attuale tra le due valute è posizionato in un area limite di maggior presenza di opzioni put .In altre parole se riuscisse ad andare sopra ...
Ottima performance di ENI che si è fermata proprio dove gli operatori avevano posizionato il loro maggior interesse con le opzioni Call.
Parlo dello strike 16.00 naturalmente , dove troviamo per luglio un OI netto di call per 4050 contratti che se andiamo a rilevare facendo il cumulato di tutte le scadenze fino a marzo 2019 sale a 13959.
Metto in evidenza...
Venerdi scorso si è chiusa la candela mensile che ha la classica configurazione di indecisione del mercato a cui possiamo mettere la etichetta DOJI.
Se osservo il posizionamento di OI delle opzioni della sola scadenza mensile front vedo che tra strike 1.1750 e 1.18850 vi è sostanziale parità tra posizionamento di opzioni call e put. Quella è dunque un...
1.1640 è una calamita negli ultimi giorni . Appena le quotazioni si allontanano l' effetto elastico lo riporta là!
Ieri c è stato incremento di OI future per soli 196 contratti.
Riepilogo solo il posizionamento della scadenza opzioni settimanale che si completerà questa sera .
Complessivamente si rileva sulle Call un 1,4% di ITM e 7.2% ATM
Mentre sul versante...
EurUsd non riesce a mantenere una posizione stabile sopra il valore settimanale di 1.1645.
La giornata di ieri ha visto impegnare nel movimento di ribasso 4596 contratti OI future che hanno riportato EurUsd all interno dell area di strike dove c è maggior presenza di opzioni Put.
Ricordiamo bene che la pila di opzioni nette PUT piu alta è su strike...
In uno dei precedenti articoli avevo condiviso la Media Mensilizzata Semplice delle variazioni percentuali che USDJPY ha registrato negli ultimi 10 anni.
Statisticamente parlando nel mese di Giugno USDJPY tende a perdere lo 0,96% e nel mese di Luglio tende a perdere l’ 1,11%.
Anche soltanto per questo motivo mi aspetto uno “short” deciso su USDJPY che...
Triplo minimo per ISP ?
Non lo so! ;-)
La cosa certa è che, chi opera in opzioni si è posizionato sulla scadenza Luglio sullo strike 2.40 con 8805 contratti e strike 2.30 con 5455 contratti.
Il cumulato delle altre scadenze (AGO 2018 --MAR 2019) vede il picco su strike 2.40 con 67099 posizioni NETTE PUT .
Dunque importantissima l area che gravita intorno a...
