Nella giornata odierna scadono le opzioni di agosto sull’S&P500. Il movimento di oggi (almeno fino al momento di scrivere) ha confermato la tecnica "Pinning Strategy" facendo scendere il future fino al minimo di 4350, strike dove erano posizionati tra i maggiori livelli di Open Interest (4600 OI) su opzioni ES. Stesso discorso per l’indice SPX che attualmente ha...
Ciao,
ogni settimana sviluppo un report basato sulle posizioni che gli Istituzionali hanno ancora aperte a mercato. Rilevo i dati, che poi studio, direttamente dalla Commodity Futures Trading Commission del Chicago Mercantile Exchange.
Condivido volentieri in modo del tutto gratuito i miei lavori ed i miei studi per poter crescere consapevolmente insieme con i...
Breve periodo impostato al rialzo, ma non basta, qui sono evidenziati bene i calcoli delle sessioni settimanali per ogni swing(onda), la seconda è la più estesa come da manuale nella teoria di Elliott.
Qui si può vedere l'open interest calcolato in btc, nell'immagine allegata. www.coinglass.com
Sul CME è molto chiaro che Mr. Banchiere-Fritto ha solo causato un...
Negli ultimi due anni, siamo stati testimoni della clamorosa performance di uno dei più interessanti indici presenti sul mercato, il Nasdaq, che dai minimi covid fa segnare un + 138%. Chi è riuscito ad intercettare parte di questo movimento, ha portato a casa risultati interessanti.
Tuttavia le ultime settimane sembrano volerci regalare una differente prospettiva...
C è un movimento interessante sulla catena di future quotati al cme
Il giorno 17 settembre scade il future 6EU8.
Quindi è normale vedere la chiusura di oi su questa scadenza.
E lo è anche veder rollare posizioni su scadenza successiva 6EZ8.
Il tutto però non è a somma zero
Complessivamente si registra l' aumento di interesse di circa 38 mila contratti con un...
Area 1.1500 sembra sia stata occasione di acquisto .
Movimentazione particolare sulle call che hanno visto un incremento su strike itm 1.1500 con + 2511 contratti !
Si è registrato anche aumento dell OI del future per 1% del totale con +5518 contratti.
La candela della giornata di ieri è un hammer con il massimo a 1.1570 circa.
Non aggiungo piu nulla...
Iniziamo le osservazioni sulla scadenza mensile settembre
La presenza delle opzioni put nette inizia da strike 1.1600 ed il picco lo troviamo su strike 1.1500.
Per le call è lo stirke 1.1800.
Le call itm sono il 4.9% mentre le Put il 31.3%
La volatilità ATM sulle diverse scadenze ha una configurazione contango ,e sulla scadenza wednesday piu vicina è il ...
La candela settimanale di ISP parla da sola specialmente se venerdì dovesse essere confermata .Sembra voler valutare nuovamente la tenuta di area 2.40 :-)
Sul massimo di ieri faccio passare la linea di tendenza al ribasso .
Se la proietto ottengo un livello ambizioso .
Nell' area tra 2.40 e 2.20 troviamo il maggior interesse sul posizionamento di OI...
L intesse degli operaratori ieri si è riversato sulle call 1.1750 con un incremento di +380 contratti.
OI del future è stato poco movimentato +278
Graficamente siamo nelle vicinanze del lato alto del triangolo che delimita le quotazioni da diverse settimane .
La volatilità storica è diminuita ancora e ieri si assestava intorno al valore del 5.60%.
Siamo a 2 giorni dal report utili .
Ieri il prezzo è riuscito a sfondare la ribassista di brevissimo (grafico giornaliero di destra)
La lunga agonia tra 16.00 e 16.25 sta per terminare ?
Non lo so, ma spero di si !
Sulla scadenza opzioni di Agosto la pila piu alta di call nette è strike 17.00
Negli ultimi 7 giorni gli operatori hanno incrementato interesse su...
Sulla scadenza mensile EUUQ8 il max pain si localizza in area 1.1750 e questo è anche lo strike dove iniziano ad esserci le call nette .
La giornata di ieri è stata la prima in cui ho visto una chiusura generalizzata di rischio.
Ridotto OI strike 1.1750 call con -300 contratti e strike 1.1900 con - 153
Sul lato put il rischio è stato ridotto su strike...
Oggi è mercoledi e visto che sulla scadenza mensile non è cambiato nulla diamo uno sguardo alla scadenza wednesday di questa sera.
Ricordo solo che sulla mensile negli ultimi 7 giorni hanno insistito con le call posizionandosi su strike 1.1750-1.180-1.1850
Wednesday :
Put Itm 11.7%
Call Itm 31.3%
Put CAll ratio 0.94
C è lo strike 1.1700 che sbilancia la...
Domenica mi hanno chiesto cosa pensassi del futuro movimento di prezzo di USDJPY e, da ieri, mi sono impegnato a studiare per poter prevedere con estrema accuratezza il futuro movimento di questa coppia di valute.
PUT/CALL RATIO
A dimostrazione del fatto che il prezzo di USDJPY è impegnato, per la maggior parte del tempo dell’anno, a raggiungere i precedenti...
Il triangolo che si sta formando sul grafico giornaliero riassume la indecisione degli operatori delle ultime settimane
La prima barra guida sul settimanale è del 21 maggio . Da quel momento il prezzo ha perso direzionalità ed è entrato in una fase di "meditazione"
Il posizionamento netto call e put è su strike 1.165 e 1.185 .
La volatilità storica in...
La settimana che si è appena conclusa ha disegnato una candela weekly di indecisione intorno al valore di 22000.
Questo valore è in effetti il punto di demarcazione tra i due range di oscillazione 21200 -22000 e 22000-22800
E possibile affermare che sopra la panca la capra campa e sotto ...
Per la scadenza opzioni luglio il valore di max pain è in area 22000 ...
Ieri si è registrata la chiusura di -5369 contratti di oi future
EurUSsd si è appoggiato sul supporto dello strike 1.1650 dove vi è posizionata la prima pila di opzioni put nette.
La volatilita sull ATM delle diverse scadenze è in contango pertanto sul breve abbiamo 6.20% mentre lontano si registra un 7.40%
Il cumulato delle scadenze a 40 giorni ha l'...
Anche qui la candela settimanale sembra gridare vendetta :-)
Per farla breve Call 3500 Put 3400
Il test della dinamica ribassista sul grafico giornaliero conferma il livello di resistenza.
Volatilità storica degli ultimi 5 giorni in calo da 15.00 a 12.50
Range di escursione media giornaliera a 21 giorni ---> 43 ticks.
Buona Giornata !
Niente di nuovo sotto il cielo dell eurusd.
Contratta tranquillo nell area in cui le put e le call si compensano.
La volatilità sull ATM è aumentata solo sulla wednesday che è ormai a meno di 1 giorno dalla scadenza .
Ieri si è registrata la diminuzione di -3566 contratti di OI future
;-)
