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Open interest

ISP - 14 Maggio 2018Due punti sono importanti sul grafico settimanale La rialzista di lungo periodo che passa in area 3.00 e la resistenza a 3.20 Gli operatori in opzioni per questa scadenza hanno "scommesso" su PUT strike 3.10 con 14218 contratti! Quindi potrà essere quello il punto di svolta per i prossimi 4 giorni Della serie : "Sopra la capra campa e sotto ..." Sulle scadenze successive la situazione è un poco diversa visto che le call iniziano a vedersi da strike 3.00 e solo da strike 3.10 prendono il sopravvento sulle put 3.00. Le posizioni di put nette sono presenti da stiike 2.70 in giu ! Buona Giornata !
MIL:ISP
di EnzoCrisci
Ftsemib40 - 12 Maggio 2018Graficamente una sorta di correzione sembra partita sul nostro indice dopo aver toccato l area di massimi che si può rilevare dal grafico di lunghissimo periodo(10 anni). Sul breve abbiamo due cose importanti da annotarci ! Il supporto 23800/24000 di cui ho parlato diffusamente nel video postato sul mio spazio sul "tubo" con la strategia adottata dagli operatori in opzioni in prossimità della scadenza tecnica di venerdi prossimo (se non lo trovate chiedetemi il link ) Quindi Supporto Grafico 23800 e Scadenza Tecnica Opzioni . Alcuni vogliono aggiungere la situazione politica abbinata alla crescita del rendimento del nostro decennale negli ultimi giorni ...va bene AGGIUNGIAMOLO ! ;-) Buon Week END!
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di EnzoCrisci
Eurostoxx50 - 9 Maggio 2018Nella giornata di ieri gli operatori in opzioni hanno approfittato del leggero calo delll' indice per incrementare posizioni PUT :-) Vedi link drive.google.com Rilevo un calo di volatilità e il valore oggi è sull ATM del 10% con un put/call parity leggermente sotto lo strike 3550. Teniamo sotto osservazione la "febbre " di maggio anche perchè la scadenza tecnica si avvicina. Dunque calma piatta fino a quando non si andrà sotto 3500 e sembra che per ora non sembra ne abbiano voglia ...ma l imprevedibile è sempre in agguato ! PS. Perchè no ? Un occhio ad EurUsd che se dovesse recuperare il close settimanale scorso avrebbe possibilità di accelerare al rialzo ! L' Azionario potrebbe risentirne ;-) Buona Giornata !
FX:EUSTX50
di EnzoCrisci
EurUsd - 8 Maggio 2018OI dei future è diminiuto passando da un valore di 03 /05 520.890 04/05 513.716 07/05 516358 La scadenza opzioni giugno ha visto nelle ultime giornate posizionamento di call da strike 1.20 a 1.22 Di put da 1.1950 a 1.1850 Complessivamente troviamo presenza di put itm da strike 1.22 ! Come gia visto nel post precedente le posizioni COT speculative hanno ridotto il loro interesse nelle ultime 2 settimane da un valore di 151.500 a 120.600. Il movimento di ribasso aveva dunque consenso. Si dovrà verificare venerdi prossimo cosa avranno fatto "le mani speculative ". La volatilità delle diverse scadenze opzioni sull ATM ha ancora una situazione di backwardation sulle settimanali (tra WE2K8 - WE5K8) Solo dalle mensili (EUUM8 -EUUN8) si vede un appiattimento della curva. Buona Giornata !
di EnzoCrisci
EurUsd - 04 Maggio 2018Continua l aumento di OI del future!(cumulato di tutte le scadenze) Da 516 mila del 2 maggio a 521 mila 03 maggio 1.20- 1.1950 troviamo una montagna di opzioni put mentre le call stanno crescendo su strike 1.2150 . L area di supporto testata in questi giorni sembra essere incrinata dall aumento costante di oi future che sta crescendo per la necessita di coprire le put che vanno via via ITM ! Oggi Maggio scade e su Giugno l eurusd ha gia mandato ITM le put che erano presenti da strike 1.22 :-( Se continuano cosi la candela settimanale finirà per essere MARUBOZU . Per chi ha puntato su un rimbalzo, deve vedere creare un ombra inferiore ,altrimenti la settimana prossima EurUsd non potrà far altro che andare a ricercare un nuovo minimo . Riguardo lo smile di volatilità ,che devo dire...continua la paura su maggio(EUUK8) dove su ATM 1.2050 si trova una volatilità del 11.39% mentre su giugno(EUUM8) c è pace dei sensi ATM 1.2050 6.82% Questa sera esce il dato del COT che potrà darci un indicazione di cio che hanno fatto gli speculatori ...professionisti :-)
di EnzoCrisci
Ftsemib40 - 03 Maggio 2018Nella giornata di ieri la strategia adottata dagli operatori in opzioni per la scadenza maggio non è cambiata . Si è registrato un ulteriore incremento di OI future giugno per 2082 contratti .In media negli ultimi 4 giorni su giugno c è stato un incremento di circa il 4%. Sul versante opzioni c è stato l' Inserimento su strike put 24000 di + 1186 contratti e su strike 23500 +566 contratti . Anche le call hanno visto un incremento anche se inferiore con 304 contratti strike 24500. Il rapporto put/call è molto vicino a 2 e cio indica una presenza doppia di put rispetto alle call In soldoni cosa sta succedendo sul posizionamento netto ? Lo strike 24000 si sta riducendo e nel momento in cui scrivo rilevo 730 contratti call netti rispetto ai 2231 del 25 aprile . Sullo strike 24250 c è una volatilità del 13.70%. Questo significa che se l indice vale 24000 ci si puo aspettare un oscillazione di 270 punti per 1 DS 1.85% . Potete agilmente farvi i calcoli autonomamente sulla pagina del mio sito - DeviazioniStandard_ Graficamente le ultime giornate erano state inside a cui è seguita la rottura al rialzo di ieri . La tendenza di fondo è a dir poco "impennata" PS un ultima annotazione sulla scadenza opzioni giugno(successiva) che naturalmente sconta tutto il dividendo . La presenza di opzioni nette parte dallo strike 23000 con 5614 contratti e sullo strike 24000 vi è la quantita maggiore di posizioni nette con 6523 contratti. Il rapporto put call è prossimo a 1! Equa quantita di call e put .
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di EnzoCrisci
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EuroStoxx50 - 02 Maggio 2018Nella giornata del 30 aprile hanno rollato opzioni call da strike 3550 a strike 3600. Si è registrato aumento di oi del future giugno per 45401 contratti che equivale al 1.19% del totale presente sulla scadenza. Anche sul future settembre hanno incrementato 10478 contratti. Con il future stanno "smanettando" perchè se guardiamo cio che hanno fatto gli ultimi 5 giorni vediamo che non vi è grande variazione. Il 20 aprile erano 3832899 contratti e il 30 aprile 3831988. Sono le opzioni che hanno visto un vistoso incremento da strike 3520 a 3650 in particolare su strike 3600 dove abbiamo +54000 contratti in piu. (totale call +115454 contratti) Idem con le put da strike 3475 fino a DOTM 2600. (Totale Put 157794 contratti) La volatilità? in continuo calo Oggi sull' ATM 3525 si rilevava 10% .
FX:EUSTX50
di EnzoCrisci
Ftsemib40 - 02 Maggio 2018Siamo al 2 maggio e i dati dell OI sono in riferimento al 30 aprile dato che l Italia ha festeggiato il Lavoro ( che non c è ). OI del future ha registrato un ulteriore aumento di 2827 contratti che equivale al 5% del totale di 58025 contratti presenti su giugno! Si registra incremento di opzioni call strike 24250 con + 265 contratti e strike 25250 con + 471 contratti. La strategia che ne scaturisce leggendo anche il lieve aumento di opzioni put , vede una zona neutrale tra 23750 e 24250 Ricordo che la presenza di call nette inizia da strike 24000 con 2019 contratti e di put su strike 23500 con 3199 contratti Graficamente la tendenza dell indice italiano sta registrando una battuta di arresto rispetto alla tendenza primaria ,lateralizzando tra 23800e 24050 circa . Buona Giornata!
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di EnzoCrisci
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EurUsd - 29 Aprile 2019Fondamentali o non fondamentali chi se ne frega :-) La cosa importante è non essere estremisti e riuscire a fare "una cosa di soldi " :-) Il fair value di eurusd a 1.25-1.26 va bene . Analizziamo e dopo vediamo cosa fare :-) e ognuno faccia da se con la sua testa naturalmente ! Tendenza di fondo ? Rialzista! Sul grafico mensile sta contrattando nella parte alta del range statistico! Dopo aver accelerato ed aver chiuso fuori (candela di gennaio) ha lateralizzato avvicinandosi al supporto dato dalla banda superiore gialla. Che possa risalire ? Si ci sta. La candela hammer disegnata venerdi scorso ha anche il corpo verde che indica un close superiore all' open ! La scadenza opzioni front che va in soffitta il 4 maggio ha visto posizionare opzioni put strike 1.20 e call striike 1.215 -1.225 con 2000 contratti per strike . Per inciso su maggio il prezzo si trova in un area con la maggior presenza di PUT e solo da strike 1.24 troveremo posizioni nette di call. Dal 23 aprile OI del future è passato da 501512 contratti complessivi (somma di tutte le scadenze ) a 502486 del 27 aprile Sembra che non abbiano coperto le opzioni che andavano ITM 0.17% . Tornare a 1.24 ? non lo so ma graficamente lo spazio per tornare lassù c è . La flag che si vede sul settimanale porterebbe proprio là, se logicamente i minimi di venerdi dovessero rimanere tali ! Come dice un gran maestro in questi giorni in Tv , fissatevi un target settimanale con uno stop e dopo non pensate più ma agite meccanicamente ! Conclusione ? Oltre al nero - ed al bianco esistono un sacco di sfumature di grigio , ragioniamo ed evitiamo gli estremismi! Dimenticavo le posizioni nette speculative al 27 aprile sul COT sono diminuite . Da 151.5 mila a 130.6K Indica meno forza al trend rialzista in atto ! E se dovesse continuare a ridursi nelle settimane a venire potrebbe indicarci un inversione ? Appuntiamoci la cosa ;-)
di EnzoCrisci
EuroStoxx50 - 27 Aprile 2018La scadenza maggio ha la put call parity in questo momento intorno al valore di 3487. In parole povere su maggio il 40% di call è itm e solo il 3% di Put ITM . Gli strike 3450-3475 hanno una presenza netta di call Il differenziale opzioni di questa settimana indica che le call sono state posizionate da strike 3525-3575 per una quantita di circa 70 mila contratti . Le put hanno alzato interesse da strike 3450 a 3350 per circa 25 mila contratti . OI del future è passato da 3.798.000 a 3.828.000 La volatilità nella settimana è stata relativamente bassa e in questo momento sullo strike 3475 leggo un valore dell 11%
FX:EUSTX50
di EnzoCrisci
EurUsd - 25 Aprile 2018Il livello statico raggiunto da Eurusd è veramente importante. Possiamo aggiungere la rottura del triangolo giornaliero che ora è diventato un canale che pone un obiettivo di prezzo a più di una figura verso il basso. Ci potrebbe arrivare nella giornata di domani in concomitanza con il discorso di Draghi? Non lo so ,pero segno l appunto! ;-) A favore di questa tesi c è Il Dollar Index che continua a salire ed oggi lo troviamo a quota 91. C è da dire che OI del future nonostante ci si trovi in un area in cui c è maggior presenza di PUT ,sta continuando a diminuire . E' passato da 510744 del 18 aprile a 494000 del 24 aprile. Se EurUsd dovesse continuare a scendere il future deve intervenire a difesa delle opzioni PUT che andrebbero itm da strike 1.225--1.2150. Teniamo in conto che il cash quota 0.30 cent in meno del future maggio. Anche le posizioni nette speculative sul cot non stanno diminuendo e dovrebbero quindi fornire ancora benzina al rialzo ,ma sappiamo che questa è un indicazione di lungo periodo. Sono passate da 147.5K del 13 aprile a 151.5K del 20 aprile Che cosa aggiungere ancora se non ...Buon 25 Aprile!
di EnzoCrisci
Eni - 16 Aprile 2018Il superamento di quota 15.00 da parte di ENI credo abbia sorpreso molti operatori Le aspettative su aprile erano tra 14.50 -15.00 Ora sta quotando a prezzi che non si vedevano da circa un anno e se guardiamo indietro di 3 anni il massimo lo troviamo a 15.90 ! Per le scadenze opzioni successive da maggio a dicembre 2018 il posizionamento di call lo si può trovare tra strike 15.00 e 16.00. Aria rarefatta ! Sicuramente si ! Visto la resistenza grafica e tecnica (creata dagli opzionisti) , cosa ci potrà far pensare ad un inizio di correzione ? Il grafico dice che se non entra in un trading range ,consegnandoci una candela di indecisione settimanale non inverte di sicuro ! Che sia questa la settimana giusta ? Non lo so , vediamo
MIL:ENI
di EnzoCrisci
EuroStoxx 50 - 16 Aprile 2018Il punto grafico che le quotazioni hanno raggiunto ha la sua importanza e non devo certo essere io -0.72% a ricordarlo perchè basta guardare il grafico su un periodo un po piu ampio rispetto al solito 5 minuti che spesso ci ritroviamo a guardare . Con le frecce rosse ho evidenziato cosa è successo in passato all attraversamento di quota 3450-3500. Un movimento esplosivo che da il "la" ad una direzionalità di piu giorni . Questo è anche il punto dove i "cugini" che operano in opzioni hanno posizionato grosse quantità di posizioni call . Per farla breve 3500 resistenza . 3400 supporto dinamico che mantiene le quotazioni al rialzo da ben 10 giorni
OANDA:EU50EUR
di EnzoCrisci
EuroStoxx50 -11 Aprile 2018inserisco un grafico intraday per mostrare che il livello raggiunto negli ultimi giorni e per la precisione area 3450 rappresenta l area di massimo battuta nel mese di marzo. Ed è anche ' possibile individuare l area di prezzi tra 3420/3400 come un trampolino di lancio per una correzione marcata ...almeno cosi ha fatto in passato. Ora domandiamoci : se il prezzo ha raggiunto un buon punto di resistenza -- e questo lo valutiamo sia graficamente che dall' interesse mostrato dagli operatori in opzioni sulla scadenza aprile (strike 3450-3500 call)-- perche non corregge? Per giunta c è anche l euro che si apprezza! Questo sicuramente non lo so, ma il fatto certo è che se quando c è il ciclo di correzione non scende alla fine state certi che quando sarà il momento di salire... Uomo avvisato mezzo salvato e al solito comportiamoci da osservatori e non da oracoli :-)
FX:EUSTX50
di EnzoCrisci
EurUsd -11 Aprile 2018Agganciandomi al discorso di ieri che vedeva eurusd incastrato in un movimento laterale aggiungo che l' oi del future è aumentato ed è passato da 497944 contratti del 9 aprile a 508452 del 10 aprile .(cumulato di tutte le scadenze cme) Si va a confermare il fatto che salendo sta mandando ITM le call. Resta per inciso comunque che la massiccia presenza di opzioni call inizia dallo strike 1.25 a salire - (per i restanti 23 giorni della scadenza maggio) . Fermo restando che 1.22 è da ritenersi supporto sia statico che dinamico resta evidente la divergenza sul grafico settimanale del macd .
di EnzoCrisci