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Rischiorendimento

BTC.D verso l'area di top, opportunità sulle altcoins?Bitcoin sta prendendo sempre più quota del mercato con una BTC .D che arriva quasi al 47%. Le altcoins fin ora sono rimaste deboli, tuttavia in caso la TOTAL market cap continui a salire ma la BTC .D rimanga stabile o scenda leggermente potremo assistere ad un rialzo delle altcoins. La volatilità molto alta che si è verificata su Bitcoin potrebbe essere convogliata dal mercato verso le principali altcoins, creandosi così una situazione di rischio rendimento ideale. In caso dovesse verificarsi questo scenario sarà interessante vedere quali altcoins verranno valorizzate dal mercato e quali potranno essere i prossimi trend che partiranno con il nuovo bull market.
CRYPTOCAP:BTC.D
di NemesisAlgo
Expi - Operazione di swing in realeNASDAQ:EXPI Exp World Holdings è una società operante nel settore real estate, sulla quale ho notato nei giorni scorsi il setup per un’operazione di swing, attualmente ancora aperta e che, in virtù dei recenti sviluppi, si chiuderà con un profitto sicuro. La tecnica che ho utilizzato è quella dell’Explosion Gap con re-test dell’area di supporto. Essa parte dall’individuazione di gap di prezzo su grafico daily. È possibile notare come il 4 agosto con la candela da +35% il titolo faceva registrare un importante gap di prezzo con volumi crescenti e sopra la media. La tecnica di swing in questo caso prevede l’attesa di un re-test dell’area di gap, avvenuta con la discesa dei prezzi dal 13 al 19 agosto. Da notare come i volumi in vendita, durante il ritracciamento, tendano a ridursi, facendo configurare l’esaurimento della forza ribassista. Il 20 agosto dopo la realizzazione di un pivot, il titolo rompe al rialzo la media esponenziale a 20 periodi, dove era pendente il mio ordine di acquisto in area di prezzo 43,46 (linea azzurra). Stop-loss fissato a 39,41 (circa 10%, linea rossa). La strategia in questo caso prevede la divisione dell’operazione in due obiettivi di prezzo. Il primo target alla realizzazione del rapporto rischio/rendimento 1 a 1 , quindi in corrispondenza di un profitto del 10% (raggiunto dopo 8 giorni, prima linea verde) dove ho venduto mezza posizione, portando a casa parte dei profitti. Il secondo target è fissato leggermente sotto il massimo precedente, in corrispondenza di una crescita dei prezzi del 18% (seconda linea verde). Importante: le regole di gestione del capitale impongono che al raggiungimento del primo target, lo stop-loss debba essere alzato al livello del prezzo d’ingresso; questa tecnica permette di godere di parte dei guadagni e di continuare a seguire l’operazione che nella peggiore dell’ipotesi, farà realizzare comunque un profitto, aiutando molto la gestione dal punto di vista psicologico. Le strategie di swing, essendo di relativa breve durata (1 o 2 settimane), cercano di catturare piccoli profitti ma con costanza. È necessario, come sempre, rispettare il piano di trading e cercare di mantenere la profittabilità delle operazioni almeno attorno al 60%, con target minimo di rischio/rendimento pari ad 1. In questa maniera riusciremo a garantire la sopravvivenza statistica della strategia.
NASDAQ:EXPI
di DomenicoIvanPontillo
EURCAD doppio minimo daily >>idea longBuongiorno traders! Riguardo all'euro continuo ad avere una visione long. Propongo questa analisi perchè vedo un'ottima opportunità di ingresso.Io però sono già dentro long su eurusd(potete vedere l'analisi,compreso gestione del trade sul mio profilo) quindi non so se entrerò a mercato per evitare una doppia esposizione su questa valuta. Passsiamo all'analisi >>>Price action tf daily: vediamo la formazione di un possibile doppio minimo.Se andiamo nel passato l'area dove si trovano attualmente i prezzi corrisponde ad un importante prz(vedi seconda immagine) >>>Tf orario: su questo tf è interessante notare un rallentamento dei prezzi.Con le ultime candele rialziste è evidente che c'è una buona possibilità di inversione del trend.C'è stata rottura dei minimi precedenti che ho evidenziato con una linea rossa. >>>Operatività: mi piacerebbe vedere un ritest sul livello della linea rossa ed entrare long.Stop sotto i minimi.Profit intorno al livello 1.52900 Se volete avere gli aggiornamenti dell'operazione mettete un mi piace 📈💪
Long
di Paolodmp87
EURGBP >>>pronti per il long dopo il periodo di compressione>>>Partendo dal tf daily vediamo che i prezzi nelle ultime settimane, dopo una bella discesa, tendono a lateralizzare. Hanno formato una bella zona di supporto evidenziata in verde. >>>la scorsa settimana si è chiusa con un bel engulfing rialzista >>>Scendendo sul 4h è evidente come si sia formato un bel supporto. Inoltre la rottura decisa dei massimi precedenti(che ho evidenziato con una linea rossa) mi da conferma di una possibile inversione del trend. >>>Sono a mercato da questo pomeriggio con un ingresso limite sul ritest dei massimi precedenti.Attualmente in prossimità dello zero e con un rischio rendimento di 1:2 Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ;) #nostresstakeprofit
Long
di Paolodmp87
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[Formazione] Come costruire un portafoglio diversificato?In un clima di incertezza economica come quella a cui stiamo assistendo ci fa capire come sia importante avere un importante beneficio di diversificazione per il nostro portafoglio e calcolare quale sia la possibile massima perdita potenziale all'interno di esso. E importante anche per il futuro per chi è intenzionato a posizionarsi lungo sui mercati azionari e obbligazionari dopo la repentina discesa negli ultimi mesi. Definisco 3 gli elementi necessari per costruire un portafoglio diversificato: 1) ANALISI DEI MERCATI 2) ASSET ALLOCATION STRATEGICA e TATTICA 3) QUANTIFICAZIONE RENDIMENTO/RISCHIO e CORRELAZIONI - I mercati finanziari e le sue analisi vengono effettuate mediante indici Benchmark che sono una proxy dell'andamento di mercato: sono panieri di titoli che permettono di definire una composizione del mercato e quanto sta performando. Ad esempio, se volessimo sapere quanto sta performando il mercato azionario americano cosa vado ad analizzare? Generalmente si pensa SPX500 al NASDAQ oppure DOWJONES ma non è cosi. Se voglio avere una visione globale sul mercato americano posso verificare MSCI North America ( il Morgan Stanley Composite Index Nord Americano). Lo stesso ragionamento viene fatto per Azionario Europeo , Azionario Paesi emergenti ( MSCI Europe , MSCI Emergin Markets) ma anche per Obbligazionario Area Euro ( ad esempio: JPM Euro ), Obbligazionario corporate a basso rating ( MS Global High Yield) etc. Ogni gestore ( es Ishares , Bloomberg , Thompson Reuter ) costruisce particolari indici benchmark che possono essere visibili online tranquillamente. La differenza tra esse può trovarsi sulla composizione ma anche sul grado di ponderizzazione dei singoli titoli. Una volta definiti quali sono i mercati di nostro interesse e definita una personale view (ad esempio vision sui tassi di interesse , politiche monetarie , verificare quali sono le valute forti, quale è il nostro grado di fiducia ) su ciascun mercato di nostro riferimento si procede alla costruzione del nostro portafoglio. In che cosa consiste la costruzione di un portafoglio? - Generalmente si quantifica il rischio del portafoglio e quale peso dare a ciascun mercato. Esistono diverse metodologie ma quella che viene generalmente utilizzata dai principali gestori/hedge fund e banche è l'utilizzo del modello matematico-statistico Black-Litterman. E' un modello che incorpora i rendimenti attesi/volatilità e nostre VISION di mercato attraverso il quale si giunge ad un esatta e precisa composizione di portafoglio in termini di ponderazione , di rendimenti , correlazioni e volatilità dato il nostro rischio ed orizzonte temporale di investimento ( Holding Period) Perchè è importante avere un Buon portafoglio diversificato ? - Avere un buon portafoglio diversificato ci permette di proteggerci in parte da shock inaspettati come questo a cui stiamo vivendo minimizzando il rischio , ma soprattutto avere in mente quali sono le logiche di mercato delle "mani forti", le relative conseguenze e magari anticipando alcuni movimenti. Sono convinto , dopo anni di esperienza , che questi argomenti sono primari anche per un operazione di trading/speculazione perchè a mio avviso ,prima dell'analisi Tecnica, è fondamentale capire quali sono le dinamiche di mercato e cosa c'è dietro ad un movimento di mercato oltre giustamente a focalizzare un supporto o TrendLine. Ho dato solo alcuni cenni sulla diversificazione , ma se è di vostro interesse posso proporre ulteriori approfondimenti e maggiori dettagli. Fatemi sapere.
Formazione
di Alessio_trader
AUDNZD > Necessario un recupero dell'equilibrio | LongBuongiorno trader, questo martedì mattina vi porto una mia breve video analisi su quello che è per me un setup attualmente in un ottima situazione per poter operare durante questa giornata. In breve: DLY: Trend ribassista che va avanti da più di un mese, piccolo impulso e fase ribassista che formano un doppio minimo su una zona di supporto per i prezzi. Ichimoku si presenta in forte disequilibrio. La ricerca di un rialzo, secondo la mia analisi, è dovuta. H4: La situazione è la medesima, vedo nel dettaglio come il supporto sia già stato risentito più volte e considero la mia ricerca valida. Inserisco Ichimoku e vado a segnalarmi la mia KJ H4 che sarà il mio primo punto di target, presentato in una ottima zona, ossia quella dei massimi precedenti. 15m: Qui andrò ad attendere un pattern rialzista che mi permetta di entrare secondo i miei standard operativi, ovviamente, solo se l' R:R lo permetterà. p.s. attualmente si è già formato un possibile pattern ma non è stato considerato semplicemente perchè troppo piccolo.
Long
di GianlucaParlato
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CHFJPY > Zona di resistenza importante | ShortBuongiorno trader, oggi vi porto una mia breve video analisi su CHFJPY dove vado ad evidenziare il disequilibrio importante che si è creato con i prezzi, in concomitanza con questa importante zona di resistenza derivante dal DLY. In breve: WKLY: forte disequilibrio dei prezzi sia con Ichimoku che con le bande. DLY: prezzi su un importante zona di resistenza, fase rialzista dei prezzi che ci permette di attendere un ribasso. Ichimoku e bande presentano disequilibrio. H4: i prezzi necessitano di un ritracciamento e/o inversione, il continuo proseguimento a rialzo è escluso secondo la mia analisi. Mi segno con Ichimoku il mio primo livello di target importante. 15m: attendo la formazione di un pattern ribassista che attualmente sembra già in possibile formazione e cerco di gestirmi il trade al meglio, se dovessi aver modo per entrare. Fatemi sapere nei commenti chi sta seguendo questa coppia e cosa ne pensate della mia analisi. Buon trading a tutti!
Short
di GianlucaParlato
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Rischio/rendimento è così importante ?Buongiorno a tutti Traders,oggi voglio parlarvi di un argomento che ritengo molto importante,più delle strategie che vengono utilizzate,ovvero il rischio rendimento ! Chiaramente il Rischio-rendimento,va calcolato in base al backtesting delle proprie strategie e non messo a "caso". Cos'è il rischio rendimento di un'operazione : In maniera molto semplice è la percentuale di rischio (possibile perdita) a cui ci esponiamo in confronto alla percentuale di possibile rendimento (profitto) della stessa posizione. Ovviamente il RISCHIO-RENDIMENTO va SEMPRE associato ad un ottimo sistema di money-management,altrimenti sarà tutto inutile ! Ora analizziamo i due esempi ! P.S. non sono consigli finanziari e nessuno,ripeto nessuno dovrà applicare questi sistemi al proprio trading,a meno che non li testi nel tempo con le proprie strategie !! E soprattutto mancano molti dati che un sistema di Trading dovrebbe avere,sono sintetizzati al massimo ed hanno il solo scopo di far capire quanto sia importante il Rischio-rendimento !! Incominciamo dall'esempio 1 : In questa strategia sappiamo che in media apriamo 150 trade all'anno,con un risk-management del 2% ed un Win-loss (rapporto tra trade in profitto ed in perdita) del 50%. Con un RISCHIO-RENDIMENTO di 1:2 A fine anno sappiamo che all'incirca che questo sistema ci farà portare a casa un più 150% lordo. Ecco il calcolo: 75 (trade in profitto) * 4 (%di profitto da ogni trade) - 75(trade in perdita) * 2 (% di perdita da ogni trade) Come sistema non funziona male,ma mettiamo a rischio i nostri soldi per 150 volte e questo per molti Traders potrebbe essere un problema dal punto di vista emotivo e probabilmente molte volte si finirà in Over-trading solo per rispettare il numero di Trade da aprire. SBAGLIATISSIMO ! Allora decidiamo di optare per la qualità dei nostri Trade ed ora entra in gioco l'esempio 2: All'incirca con questo sistema sappiamo che apriremo in media 80 trade annuali,rischiando sempre il 2% per posizione ed un Win-Loss del 50%. Questa volta però il RISCHIO-RENDIMENTO sarà di 1:3. Questo sistema sappiamo che all'incirca a fine anno ci porterà ad avere un più 160% Calcolo: 40*6 - 40*2 Ora confrontando i due esempi notiamo come nel secondo esempio nonostante apriamo quasi la META' DEI TRADE dell'esempio 1,con un rapporto R-R maggiore,a fine anno riusciamo ad ottenere una performance maggiore ! Questo fa capire che non servono centinaia di trade all'anno (decine di trade al mese) per essere profittevoli,ma ne servono pochi mirati e di qualità !! Ed uno dei modi per aumentare la loro qualità è quella di scegliere di tradare solo Trade dal Rischio-rendimento alti. Optando per la qualità avremo molti vantaggi: -si passa meno tempo davanti ai grafici -Non si rischia di finire in Over-trading -Riusciremo a gestire meglio le nostre emozioni visto che rischieremo meno volte i nostri soldi nel mercato -Riusciremo ad avere molto più tempo libero che possiamo impiegare come meglio crediamo Insomma per quanto mi riguarda penso che per quanto sia difficile da credere,concentrarsi sulla qualità e lavorando intelligentemente avremo solo benefici.. Soprattutto per chi è agli inizi ed è abituato a scambiare il suo tempo per denaro avrà difficoltà a far entrare questo concetto nella sua mente proprio perchè è abituato al fatto che se vuole guadagnare di più deve lavorare di più(straordinari),ed è fondamentale cambiare questa mentalità,ci sono passato anche io e vi assicuro che se metterete in pratica questo concetto,vivrete meglio il vostro lavoro da TRADER !! E tu che Rischio-rendimento utilizzi ? è stato utile l'articolo ? Fammi sapere nei commenti !
OANDA:XPDUSDFormazione
di Jei_trader
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il Titolo di Warren = KRAFT ! "piano...non ancora :-)Il titolo non ha bisogno di presentazioni ne Grafiche ..hahaha ne Fondamentali ! Adesso proviamo a Fare ciò che Warren ci ha insegnato "per chi non l'avesse già fatto " consiglio vivamente di leggere uno dei suoi Libri ! Warren ha peccato di "INGORDIGIA" sua è stata l'idea di fondere i due colossi KRAFT e HEINZ ...ci sarà Bisogno di una Bella LUNGA fase laterale di consolidamento Grafico e da un punto dei fondamentali una Grande Cura Dimagrante che farà vedere i suoi frutti non prima di un Biennio !! quindi Pazienza ... Come lui stesso ci insegna : -Le Fusioni danno sempre grandi scossoni ai titoli in questione -Ci vogliono degli anni per Reintegrare e Riprogrammare Businnesses e Margini -Se avete scelto Bene le aziende sulle quali investire , dimenticatevi pure del Mercato e controllate solamente se magari qualche AD fa qualche "sciocchezza" ...hahahhaah eccola !!! Diciamo che l'idea di comprare anche solo un pezzettino della sua ricchezza e "rubare" "succhiare" un pò della sua ricchezza mi affascina , credo sia il sogno di qualsiasi TRADER arrivato ! Quindi bando alle ciance ...seguiamolo da vicino e mettiamolo Sotto osservazione ! Come farei per qualsiasi altro strumento finanziario comincio da Time Frame Importanti (mensile e settimanale) p.s. la valutazione dell'ingresso perfetto in questo caso è irrisoria ! Conclusioni = TRADING DI LUNGO PERIODO 3% del mio patrimonio (attualmente guadagni dell'ultimo trimestre) io ce li metto dentro ! SCALPER di BREVE = deve per forza di cose Agire nel caso specifico SENZA STOPLOSS quindi rischierà(INVESTIRA') Razionalmente meno 1% del proprio patrimonio !
NASDAQ:KHCLong
di NikTopScalper