PINE LIBRARY
Metrics using Alternative Portfolio Theory
Library "APT_Metrics"
Portfolio metrics using alternative portfolio theory
metrics(init, cur, start, end, alpha)
Calculates APT metrics
Parameters:
init (float): Starting Equity (strategy.initial)
cur (float)
start (int): Start date (UNIX)
end (int): End Date (UNIX)
alpha (float): Confidence interval for DaR/CDaR. Defval = 0.05
Returns: Plots table with APT metrics
The metrics are shown in the bottom pane being applied to a buy-and-hold strategy.
PLEASE NOTE: This is the first draft of the library. Some calculations may be incorrect. If you spot any mistakes then please let me know and I will correct them as soon as possible. I am also open to suggestions on how to improve this.
At the moment this only works on the daily timeframe until I can find a way to universally calculate annualized volatility.
Portfolio metrics using alternative portfolio theory
metrics(init, cur, start, end, alpha)
Calculates APT metrics
Parameters:
init (float): Starting Equity (strategy.initial)
cur (float)
start (int): Start date (UNIX)
end (int): End Date (UNIX)
alpha (float): Confidence interval for DaR/CDaR. Defval = 0.05
Returns: Plots table with APT metrics
The metrics are shown in the bottom pane being applied to a buy-and-hold strategy.
PLEASE NOTE: This is the first draft of the library. Some calculations may be incorrect. If you spot any mistakes then please let me know and I will correct them as soon as possible. I am also open to suggestions on how to improve this.
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Libreria Pine
Nello spirito di TradingView, l'autore ha pubblicato questo codice Pine come libreria open source affinché altri programmatori della nostra comunità possano riutilizzarlo. Complimenti all'autore! È possibile utilizzare questa libreria privatamente o in altre pubblicazioni open source, ma il riutilizzo di questo codice nelle pubblicazioni è soggetto al Regolamento.
Declinazione di responsabilità
Le informazioni e le pubblicazioni non sono intese come, e non costituiscono, consulenza o raccomandazioni finanziarie, di investimento, di trading o di altro tipo fornite o approvate da TradingView. Per ulteriori informazioni, consultare i Termini di utilizzo.
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