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MathFinancialAbsoluteRiskMeasures
Library "MathFinancialAbsoluteRiskMeasures"
Financial Absolute Risk Measures.
gain_stdev(sample) Standard deviation of gains in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
loss_stdev(sample) Standard deviation of losses in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
downside_stdev(sample, minimal_acceptable_return) Downside standard deviation in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
semi_stdev(sample) Standard deviation of less than average returns in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
gain_loss_ratio(sample) ratio of average gains of average losses in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
compound_risk_score(source, length) Compound Risk Score
Parameters:
Returns: float.
Financial Absolute Risk Measures.
gain_stdev(sample) Standard deviation of gains in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
loss_stdev(sample) Standard deviation of losses in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
downside_stdev(sample, minimal_acceptable_return) Downside standard deviation in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
- minimal_acceptable_return: float, minimum gain value.
Returns: float.
semi_stdev(sample) Standard deviation of less than average returns in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
gain_loss_ratio(sample) ratio of average gains of average losses in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
compound_risk_score(source, length) Compound Risk Score
Parameters:
- source: float, input data, default=close.
- length: int, period of observation, default=12)
Returns: float.
Libreria Pine
Nello spirito di TradingView, l'autore ha pubblicato questo codice Pine come libreria open source affinché altri programmatori della nostra comunità possano riutilizzarlo. Complimenti all'autore! È possibile utilizzare questa libreria privatamente o in altre pubblicazioni open source, ma il riutilizzo di questo codice nelle pubblicazioni è soggetto al Regolamento.
Declinazione di responsabilità
Le informazioni e le pubblicazioni non sono intese come, e non costituiscono, consulenza o raccomandazioni finanziarie, di investimento, di trading o di altro tipo fornite o approvate da TradingView. Per ulteriori informazioni, consultare i Termini di utilizzo.
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