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RESHA
they are algorithmically generated liquidity clusters based on historical tick data, volatility shifts, and order flow sensitivity.
The algorithm identifies price congestion points where institutional activity or large-volume reactions occurred, not visible through conventional technical indicators. The closer and denser the zones, the higher the probability of a reaction, reversal, or acceleration from that area.
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Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.
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