OPEN-SOURCE SCRIPT
Aggiornato HVR/DW/HDFA
Historical Volatility along with durbin watson test, and hurst exponent. There are calculations for jumps as well because price moves in jumps. Volatility is usually mean reverting so you can gauge the current dispersion of prices and predict future one. Volatility itself is nondirectional.
Note di rilascio
Historical Volatility along with durbin watson test, and hurst exponent. There are calculations for jumps as well because price moves in jumps. Volatility is usually mean reverting so you can gauge the current dispersion of prices and predict future one. Volatility itself is nondirectional. Note di rilascio
Historical Volatility along with durbin watson test, and hurst exponent. There are calculations for jumps as well because price moves in jumps. Volatility is usually mean reverting so you can gauge the current dispersion of prices and predict future one. Volatility itself is nondirectional. Note di rilascio
Historical Volatility along with durbin watson test, and hurst exponent. There are calculations for jumps as well because price moves in jumps. Volatility is usually mean reverting so you can gauge the current dispersion of prices and predict future one. Volatility itself is nondirectional. Script open-source
In pieno spirito TradingView, il creatore di questo script lo ha reso open-source, in modo che i trader possano esaminarlo e verificarne la funzionalità. Complimenti all'autore! Sebbene sia possibile utilizzarlo gratuitamente, ricorda che la ripubblicazione del codice è soggetta al nostro Regolamento.
Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.
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