OPEN-SOURCE SCRIPT
Aggiornato Multi-Exchange VWAP Aggregator (Crypto)
Description:
This advanced VWAP indicator aggregates volume data from up to 9 cryptocurrency exchanges simultaneously, providing a more accurate volume-weighted average price than single-exchange VWAP calculations.
Key Features:
Why Use This?
Traditional VWAP indicators only use volume from a single exchange, which can be misleading in fragmented crypto markets. This indicator provides a comprehensive market-wide VWAP by aggregating volume across major exchanges, giving you a more reliable benchmark for entries, exits, and institutional price levels.
Perfect for traders who want to see where the real volume-weighted price sits across the entire crypto market, not just one exchange.
This advanced VWAP indicator aggregates volume data from up to 9 cryptocurrency exchanges simultaneously, providing a more accurate volume-weighted average price than single-exchange VWAP calculations.
Key Features:
- Multi-Exchange Aggregation - Combines volume from Binance, Coinbase, Bybit, Bitfinex, Bitstamp, Deribit, OKEx, Phemex, and FTX
- Flexible Currency Pairs - Supports both spot (USD, USDT, EUR, USDC, BUSD, DAI) and perpetual futures contracts
- Standard Deviation Bands - Includes customizable 1σ, 2σ, and 3σ bands for identifying overbought/oversold levels
- Multiple Reset Periods - Daily, Weekly, Monthly, or Session-based VWAP calculations
- Volume Calculation Options - Choose between SUM, AVG, MEDIAN, or VARIANCE for volume aggregation
Why Use This?
Traditional VWAP indicators only use volume from a single exchange, which can be misleading in fragmented crypto markets. This indicator provides a comprehensive market-wide VWAP by aggregating volume across major exchanges, giving you a more reliable benchmark for entries, exits, and institutional price levels.
Perfect for traders who want to see where the real volume-weighted price sits across the entire crypto market, not just one exchange.
Note di rilascio
Fix supported exchanges as per comment and add ability to extend right the prev VWAPs by daily/weekly/monthly+Script open-source
In pieno spirito TradingView, il creatore di questo script lo ha reso open-source, in modo che i trader possano esaminarlo e verificarne la funzionalità. Complimenti all'autore! Sebbene sia possibile utilizzarlo gratuitamente, ricorda che la ripubblicazione del codice è soggetta al nostro Regolamento.
Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.
Script open-source
In pieno spirito TradingView, il creatore di questo script lo ha reso open-source, in modo che i trader possano esaminarlo e verificarne la funzionalità. Complimenti all'autore! Sebbene sia possibile utilizzarlo gratuitamente, ricorda che la ripubblicazione del codice è soggetta al nostro Regolamento.
Declinazione di responsabilità
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