Bande di Bollinger (BB)

Definizione

Le Bande di Bollinger (BB) sono uno strumento di analisi tecnica molto popolare, creato da John Bollinger nei primi anni '80. Sono costituite da tre linee tracciate in relazione ai prezzi; la linea nel mezzo di solito è una media mobile semplice (SMA) impostata su 20 periodi (valore che può essere modificato dal trader, nonostante 20 sia il più utilizzato). La SMA serve quindi come base per le bande superiore e inferiore. Queste vengono utilizzate per misurare la volatilità, osservando la relazione tra le bande e il prezzo. Tipicamente la banda superiore e inferiore sono impostate su due deviazioni standard rispetto alla SMA (la linea centrale); tuttavia, il trader può anche regolare il numero di deviazioni standard.

Storia

Le Bande di Bollinger (BB) furono create nei primi anni '80 dal trader, analista e insegnante John Bollinger. L'indicatore ha colamto la necessità di visualizzare i cambiamenti nella volatilità (sappiamo tutti essere dinamica, ma al momento della creazione della Banda di Bollinger, era vista come statica).

Calcoli

Ci sono tre linee nelle Bande di Bollinger:

Banda centrale - Media mobile semplice a 20 periodi;

Banda superiore - Media mobile semplice a 20 periodi + (Deviazione standard x 2);

Banda inferiore - Media mobile semplice a 20 periodi - (Deviazione standard x 2).

Le basi

Le Bande di Bollinger sono un oscillatore, pertanto operano all'interno di un intervallo di parametri. Come accennato in precedenza, i parametri standard per le bande di Bollinger sono 20 periodi, con deviazioni standard a 2 dal prezzo, sopra e sotto la SMA. Le Bande di Bollinger sono essenzialmente un modo per misurare e visualizzare la volatilità. All'aumentare della volatilità, le bande diventeranno più ampie. Allo stesso modo, quando la volatilità diminuisce, il divario tra le bande si restringe. Ciò che viene fatto con queste informazioni spetta al professionista, ma ci sono diversi modelli che uno dovrebbe cercare quando si utilizzano le Bande di Bollinger.

Cosa cercare

Prezzi alti/bassi

Una cosa da capire sulle Bande di Bollinger è che forniscono una definizione relativa di "alto" e "basso". I prezzi sono quasi sempre all'interno della banda. Pertanto, quando i prezzi salgono vicino alla banda superiore o addirittura la rompono a rialzo, molti trader vedrebbero i prezzi in ipercomprato. Ciò mostrerebbe una possibile opportunità di vendita. Ovviamente è anche vero il contrario. Quando i prezzi scendono vicino alla banda inferiore o addirittura, si può intravedere un'opportunità di acquisto, dato l'ipervenduto.

Ciclicità fra Espansione e Contrazione

La volatilità può generalmente essere vista come un ciclo. In genere periodi di bassa volatilità e prezzi costanti o laterali (noti come contrazioni) sono seguiti da periodi di espansione. L'espansione è un periodo di tempo caratterizzato da elevata volatilità e prezzi in movimento. I periodi di espansione sono quindi generalmente seguiti da periodi di contrazione. È un ciclo in cui i trader possono essere meglio preparati a navigare utilizzando le Bande di Bollinger grazie alla capacità degli indicatori di monitorare la volatilità in continua evoluzione.

Conferme dalle price action
  • Data la capacità delle Bande di Bollinger di visualizzare una metrica di importanza cruciale (cambiamenti nella volatilità), l'indicatore viene spesso utilizzato insieme ad altri indicatori per eseguire alcune analisi tecniche avanzate. Un buon esempio di questo è l'utilizzo delle Bande di Bollinger (oscillatore) con una trendline (strumento statico). Come mostra l'esempio seguente, avere diversi tipi di indicatori in accordo può aggiungere ulteriore fiducia nel fatto che l'azione dei prezzi si sta muovendo come previsto.
  • Un altro buon esempio può essere quello di usare le Bande di Bollinger per confermare alcuni schemi grafici classici come i W-Bottoms. Bollinger ha spesso usato le Bande per confermare l'esistenza di W-Bottoms che sono un classico schema grafico classificato da Arthur Merrill.

Affinché le Bande di Bollinger confermino l'esistenza del W-Bottom, devono verificarsi le seguenti quattro condizioni.

  1. Si forma una prima discesa che può (ma non sempre) rompere la Banda Inferiore, o almeno avvicinarsi ad essa.
  2. Il prezzo torna verso la SMA (linea centrale).
  3. Una seconda discesa del prezzo crea poi un minimo inferiore rispetto al minimo precedente, visto nella condizione 1; Però questo secondo nuovo minimo non supera la banda inferiore.
  4. Un movimento impulsivo riporta il prezzo verso la media centrale (SMA). Una rottura di una linea di resistenza creata dal movimento visto nel punto 2 (primo ritorno alla SMA), può significare una potenziale rottura.

Walking the Bands

Naturalmente, proprio come con qualsiasi indicatore, ci sono eccezioni ad ogni regola, e molti esempi in cui ciò che dovrebbe accadere, non accade. In precedenza, veniva menzionato che la rottura dei prezzi sopra la banda superiore o la rottura sotto la banda inferiore poteva significare rispettivamente un'opportunità di vendita o di acquisto. Tuttavia, questo non è sempre il caso. "Walking the Bands" può verificarsi in un forte trend rialzista o in un forte trend al ribasso.

Durante una forte tendenza al rialzo, potrebbero esserci ripetuti casi in cui il prezzo rompe o semplicemente tocca la banda superiore. Però ogni volta che ciò accade, non si verifica un segnale di vendita, ma è il risultato della forza complessiva della mossa.

Allo stesso modo, durante una forte tendenza al ribasso, potrebbero esserci ripetuti casi di prezzo che rompe o semplicemente tocca la banda inferiore. Ogni volta che ciò accade, però, non vi è un segnale di acquisto, ma è il risultato della forza complessiva della mossa.

Tieni presente che le istanze di "Walking the Bands" si verificano solo in trend rialzisti o in trend ribassisti forti e definiti.

Riepilogo

Le Bande di Bollinger esistono ormai da tre decenni e sono ancora uno degli indicatori di analisi tecnica più popolari sul mercato. Questo dice davvero molto sulla loro utilità ed efficacia. Se utilizzate correttamente e nella giusta prospettiva, le Bande di Bollinger possono fornire al trader una visione approfondita di una delle maggiori aree di importanza, ovvero i cambiamenti nella volatilità. I trader dovrebbero ovviamente essere consapevoli del fatto che le Bande non sono diverse da nessun altro indicatore, nel senso che non sono perfette. Un cambiamento nella volatilità non dà sempre lo stesso risultato. La conoscenza delle cause di queste cose deriva dalla sperimentazione e da una grande esperienza. Le Bande di Bollinger dovrebbero essere utilizzate insieme a indicatori o metodi aggiuntivi al fine di comprendere meglio il panorama in continua evoluzione del mercato. Alla fine, più pezzi del puzzle vengono messi insieme, maggiore è la fiducia del trader.

Input
Periodo

Il periodo di tempo da utilizzare nel calcolo della SMA che crea la base per la banda superiore e inferiore. 20 è l'impostazione predefinita.

Sorgente

Determina quali dati di ciascuna barra verranno utilizzati nei calcoli. Chiusura è l'impostazione predefinita.

StdDev

Il numero di deviazioni standard dalla SMA rispetto alle bande superiore e inferiore. 2 è l'impostazione predefinita.

Offset

La modifica di questo numero sposta le bande di Bollinger in avanti o indietro rispetto al mercato attuale. 0 è l'impostazione predefinita.

Stile

Base

Attiva o disattiva la visibilità della SMA. Inoltre ne seleziona il colore della base, lo spessore e lo stile della linea.

Superiore

Attiva o disattiva la visibilità della Banda superiore. Inoltre ne seleziona il colore della base, lo spessore e lo stile della linea.

Inferiore

Attiva o disattiva la visibilità della Banda inferiore. Inoltre ne seleziona il colore della base, lo spessore e lo stile della linea.

Sfondo

Attiva o disattiva la visibilità di un colore di sfondo all'interno delle bande. Inoltre ne cambia il colore stesso e l'opacità.

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