Supertrend

Definizione

Il Supertrend è un indicatore di tendenza basato sull'Average True Range (ATR). Il calcolo della sua singola linea combina il rilevamento del trend e la volatilità. Può essere utilizzato per anticipare i cambiamenti nella direzione del trend e per posizionare gli stop loss.

Storia

L'indicatore Supertrend è stato creato da Olivier Seban.

Calcoli

Per calcolare le fasce del Supertrend bisogna utilizzare le seguenti formule:

hl2 = (high + low) / 2
basicUpperBand = hl2 + (multiplier × ATR)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier × ATR)

upperBand = basicUpperBand < prev upperBand or
            prev close > prev upperBand ? basicUpperBand : prev upperBand
lowerBand = basicLowerBand > prev lowerBand or
            prev close < prev lowerBand ? basicLowerBand : prev lowerBand

superTrend = trendDirection == isUpTrend ? lowerBand : upperBand

Il parametro trendDirection viene determinato in base al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

Until the ATR value is calculated trendDirection = isDownTrend
else if prev superTrend == prev upperBand
    trendDirection := close > upperBand ? isUpTrend : isDownTrend
else
    trendDirection := close < lowerBand ? isDownTrend : isUpTrend

Le basi

Il Supertrend è un indicatore che segue il trend. Viene sovrapposto al grafico principale e con la sua linea indica la tendenza attuale. Può essere utilizzato con periodi variabili (giornaliero, settimanale, intraday ecc.) e su strumenti diversi (azioni, futures o forex).

Ha diversi input che puoi regolare per abbinarlo alla tua strategia di trading e per renderlo più o meno sensibile alle variazioni di prezzo.

Tra gli input del Supertrend, puoi regolare atrLength e moltiplicatore (o fattore):

• L'impostazione atrLength rappresenta il periodo per il calcolo dell'ATR;
• Il moltiplicatore (o fattore) è ciò per cui viene moltiplicato l'ATR per distanziare le bande dal prezzo.

Cosa cercare

Quando il prezzo scende al di sotto della linea dell'indicatore, diventa rosso e indica una tendenza al ribasso. Al contrario, quando il prezzo sale al di sopra della linea, l'indicatore diventa verde e indica un trend rialzista. Dopo ogni chiusura al di sopra o al di sotto del Supertrend, tendenzialmente, appare un nuovo trend.

Riassumendo 

Il Supertrend ti aiuta nel prendere decisioni di trading. Tuttavia, ci sono momenti in cui genera falsi segnali. Pertanto, è meglio utilizzare una combinazione di indicatori, come MACD, Parabolic SAR o RSI.