Curve di volatilità Futures burro (continuo: contratto a scadenza frontale)
La volatilità implicita fornisce un indicatore delle aspettative del mercato e aiuta a identificare potenziali opportunità di trading. Esplora il grafico sottostante per valutare i rischi e elaborare strategie affidabili sulle opzioni Futures burro (continuo: contratto a scadenza frontale) basate sul sentiment del mercato.
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Struttura a termine ATM IV
ATM IV si riferisce alla volatilità implicita di un contratto con un prezzo di esercizio più vicino al prezzo corrente sottostante. Traccia la volatilità implicita at-the-money per le opzioni Futures burro (continuo: contratto a scadenza frontale) con diverse scadenze riportate di seguito.
