Inizia
Micro E-mini S&P 500 Index FuturesMicro E-mini S&P 500 Index FuturesMicro E-mini S&P 500 Index Futures

Micro E-mini S&P 500 Index Futures

Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica Notizie
Idee
Discussioni Tecnici Curva forward Stagionalità Contratti Opzioni

Idee operative MES1!

S&P500 - ancora longDal 23 luglio quotazioni intrappolate nel range tra 4.360 e 4.420. Sono 10 le sedute trascorse in questo intervallo se non si considera venerdì scorso, in cui si è verificato un primo tentativo di rottura a rialzo. Più tempo si trascorre in strutture di congestione più il movimento che seguirà sarà caratterizzato da maggiore forza...staremo a vedere. La tendenza appare impostata a rialzo: nessun aggiornamento dei min da mercoledi e chiusura di settimana su nuovi massimi pongono le base per vedere ancora nuovi massimi. Per i target a rialzo rimangono validi quelli individuati nella precedente analisi. Per i supporti invece, da monitorare 4.400 (apertura di giovedi) e più importanti i 4.360, che corrispondo alla base della struttura di congestione (sul 1h si sono formati 3 min su questa area). Indicato con freccia il minimo del 19 luglio in quanto minimo rilevante da cui è partito questo movimento a rialzo.
CME_MINI:ES1!
di base02
PESATO E NON PESATO ( SP500)INTRODUZIONE : Salve in questi giorni notavo che l'indice americano per eccellenza SP500 è in disallineamento con le proprie componenti. In questo grafico viene comparato SP500 che ha in pancia le aziende americane pesate per capitalizzazione, quindi ogni azienda pesa all'interno dell'indice in base alla propria CAP di mercato, con RSP che è lo stesso indice ma con una differenza importante, cioè che le aziende contenute in esso non sono pesate per capitalizzazione ma hanno egual peso/distribuzione. MACRO : Proprio ieri il presidente della FED ha tenuto una conferenza in cui esponeva la propria teoria a riguardo dell'economia americana. Il suo approccio ha confermato che la banca centrale continuerà con le politiche monetarie accomodanti per far sì che la ripresa economica sia sufficientemente supportata. Un tema importante della conferenza di ieri è stato il discorso sull'inflazione, che gli operatori di mercato seguivano con molta attenzione, il presidente Powell ha detto . Testuali parole hanno suscitato un dibattito importante sui social tra investitori ed economisti perché finno a ieri si parlava di inflazione transitoria all'interno della FED. il CPI in America è al 5.4% e preoccupa gli investitori stravolgendo il mercato delle obbligazioni e dei relativi tassi d'interesse. CONCLUSIONI : Cosa fare in questo caso? Beh la pazienza prima di tutto, si dovranno attendere i dati sull'occupazione per capire se l'economia è solida assieme ai dati sul PIL che saranno cruciali per determinare in quale fase del ciclo economico entreremo nei prossimi mesi. Se i dati confermeranno che l'economia non procede ai ritmi sperati e l'inflazione come abbiamo sentito ieri dalla conferenza stampa rimane alta, c'é un buona probabilità che entreremo in una fase di STAGFLAZIONE in cui rallenta la crescita economica ma accelera l'inflazione. Perché è importante questo? Perché a seconda di quale fase si manifesta abbiamo deti settori finanziari che tenderanno a performare meglio rispetto ad altri, ma questo lo analizziamo con i prossimi aggiornamenti. Quindi rimani collegato sul mio canale e fammi sapere cosa pensi del discorso di ieri da parte della FED, a presto ;)
CME_MINI:ES1!
di TheBrokerOff
S&P 500 - vale sempre il buy on deepDal punto di vista tecnico il ribasso di Lunedì scorso si è configurato come un movimento di pullback e test della resistenza della parte superiore del rettangolo posta a 4.230. Tecnicamente è stato effettuato test dei supporti e partiti subito all'attacco dei precedenti max, superati e aggiornati a 4.408. Al momento quindi ha prevalso la condizione di ipervenduto discussa nell'analisi di lunedì scorso facendo valere sempre il buy on deep, ogni ribasso è un occasione di acquisto. Per la settimana prossima attesi nuovi tentativi di aggiornamento dei massimi, dove la spinta potrebbe essere portata dagli esiti delle trimestrali delle big tech previste tra martedi e mercoledi (apple, microsoft, facebook, google). Importante anche la giornata di mercoledì in cui è previsto l'incontro FOMC che potrebbe portare volatilità. Nel grafico ho provato a rappresentare quelle che possono essere eventuali aree target di prezzo, come supporti da monitorare considero il minimo registrato nella fase di pullback ed un eventuale rientro nel rettangolo come segnali di indebolimento.
CME_MINI:ES1!
di base02
1
S&P - pullback post rottura boxIl ribasso di oggi, di maggiore entità per europa, per l'indice delle 500 aziende USA a maggior capitalizzazione dal punto di vista tecnico potrebbe configurarsi come un movimento di retest post rottura a rialzo del box di congestione rappresentato. Al momento la resistenza precedente a 4.230 sta contenendo il ribasso di oggi e da capire se reggerà anche nei prossimi giorni oppure rientreremo nel box giallo e andremo al test dei 4.130 e successivamente dei 4.000. Si segnala rsi in zona di ipevenduto.
CME_MINI:ES1!
di base02
S&P500 - ancora long12 settimane trascorse all'interno del rettangolo rappresentato e poi rottura verso l'alto. La settimana conclusa si potrebbe configurare come test del break a rialzo avvenuto la settimana precedente. Open settimanale del 28 giugno a 4275 e min settimanale del 6 luglio a 4279 poi riassorbito con acquisti. Considerare la settimana successiva come conferma della validità del break, un rientro nel rettangolo sarebbe l'ennesima finta. A vedere le big tech (apple, amazon) sembrerebbe tutto proiettato verso l'alto. Fino a quando queste non mostreranno segnali di debolezza l'indice in oggetto non può che salire.
CME_MINI:ES1!
di base02
SP500... nessuna voglia di scendere!!!Sembra interminabile questo movimento rialzista sugli indici americani, in rialzo da ben 15 mesi !!!! D'altronde anche i conteggi effettuati nel tempo, ci hanno sempre fornito elementi unicamente rialzisti, e anche ora, sembra che questa onda finale 5 arancione, che andrebbe poi a chiudere anche i conteggi superiori grigi e verdi, non sia ancora al capolinea. Dopo una potenziale onda 1 rossa in LEADING a cuneo, potremmo semplicemente essere all'interno della 3 rossa, per cui ancora ci aspetterebbe la conclusione di questo movimento rialzista 3 rosso), uno storno di lieve entità, ed un ultimo guizzo rialzista, che non è escluso possa apparire come quello sfrenato ottimismo classico del movimento di esaurimento di lungo periodo. Ma i tempi per tutto questo sembra ancora non siano maturi... vedremo!!!
CME_MINI:ES1!
di davide135
SP500 penalizzato dalla FEDLa reazione negativa alla serata FED di ieri, ha portato il future dell'indice americano proprio a ridosso della trend 0/2 rossa. Una reazione da questi livelli confermerebbe la valenza di una configurazione a cuneo di esaurimento, mentre un calo/crollo sotto i livelli di onda 4 arancio ci indicherebbe una probabile fine della salita. Vediamo i prossimi giorni le intenzioni degli americani... tanto alla fine fanno sempre quello che gli pare, incuranti dei segnali positivi o negativi che giungono dall'esterno. Non ci resta che accodarci, come sempre... perlomeno x non farsi male. Questa è una delle ultime condivisioni, perchè come oramai sapete, da fine mese vado in VACANZA PROLUNGATA fino a DATA DA DESTINARSI, però un occhio lo darò sempre, soprattutto per la gestione del mio patrimonio personale, e cercherò di aggiornarvi comunque, quando sarà fattibile e possibile.
CME_MINI:ES1!
di davide135
SP500... l'ascesa INTERMINABILE!!!SP500... la volatilità oramai sotto i piedi e la conformazione lateral rialzista dell'indice americano, suggerisce di valutare un possibile cuneo in ENDING di esaurimento, come lo scenario più probabile al quale stiamo andando incontro. Guardando questo mio grafico oramai storico, vediamo come tutti i target verdi (i famosi minimi sindacali) siano stati raggiunti e superati tranne l'ultimo... quello in area poco sotto 4300. Potrebbe essere proprio quel livello di prezzo ad impattare con la trend superiore del wedge e, magari, suggerire al mercato di iniziare a stornare come auspicato oramai da tempo, anche sotto il punto di vista ciclico. Naturalmente il futuro non lo conosce nessuno, e, ancora una volta, siamo in mezzo a quel guado dove PROBABILMENTE è TARDI per i LONG ed è presto per lo SHORT.
CME_MINI:ES1!
di davide135
S&P500 necessita di un ricambio delle correnti operativeQuota 4.100 per l'S&P500 Future è da considerare un supporto di transizione polarizzante, la cui validazione potrebbe provocare una forte turbolenza. Scambi sotto questo livello potrebbero spingere fino a quota 4.000, che eccezion fatta una forte valenza psicologica, non riveste un significato operativo e questo farebbe droppare i prezzi fino a quota 3.970 in washout. Strutturalmente l'indice S&P500 necessita di drenare delgi eccessi e nello stesso tempo garantire un adeguato ricambio delle correnti operative, ma senza intaccare l'impalcaltura del rialzo 3.955-4.200.
CME_MINI:ES1!
di FMichettoni
Cosa fanno i big boys sugli indici Usa?Uno sguardo agli indici Usa con gli occhi del Cot Report! Tenendo senpre conto che il Cot report non rappresenta una scienza esatta ed i dati pubblicati il venerdì sono riferiti alla giornata di martedì, quindi il delta temporale è di alcuni giorni, possiamo ugualmente estrapolare alcune interessanti informazioni che potrebbero chiarire meglio l'aria che tira nel mondo delle grandi gestioni. In questa analisi terrò in considerazione solamente l'ultima variazione percentuale, quindi per chiarire meglio, i dati in oggetto sono quelli del 27/04/2021 confrontati con quelli di sette giorni prima. Il discorso sull'utilizzo dei dati riferiti al Cot Report è molto ampio e numerosi sono gli elementi e le condizioni che si possono tenere sotto controllo, ma questa vuole essere una fotografia del momento, quindi non si terranno in considerazione elementi quali gli estremi storici o possibili attraversamenti della linea dello zero che magari saranno ne oggetto in future occasioni. Ovviamente tali dati non rientrano nella sfera dei segnali operativi od indicazioni di breve, permettono però di avere una visione più ampia in ambito fondamentale. IN BREVE: NON COMMERCIAL Sono tipicamente hedge found che operano sul mercato dei futures al fine speculativo, generalmente allineati con la tendenza di mercato COMMERCIAL In questa categoria rientrano quei soggetti che detengono il sottostante o che utilizzano il mercato futures per hedging a protezione degli investimenti detenuti in portafoglio, tipicamente contrarian rispetto i movimenti del mercato, risultano essere i soggetti meglio informati e quindi restituire i dati più attendibili OPEN INTEREST L'insieme dei contratti in oggetto S&P 500 Il Cot presenta una congruità nelle informazioni restituite, i Non Commercial continuano ad incrementare il numero di contratti in modo consistente, i Commercial aumentano la loro esposizione ribassista, anche se in misura molto inferiore rispetti i primi ed un open interest in aumento farebbe ancora pensare ad una fase espansiva DOW JONES Non si può dire lo stesso per il Dow! Dati discordanti presentano i Non Commercial ancora in fase di aumento dell'esposizione long ma contrastante con una maggiore esposizione rialzista anche da parte dei Commercial; a completare il quadro di incertezza un Open Interest praticamente invariato. NASDAQ Il Nasdaq presenta a sua volta nuovamente una visione omogenea; i Non Commercial vendono ed i Commercial aumentano la loro esposizione long, Open interest in diminuzione, tutto farebbe percepire una minor forza del listino tecnologico. RUSSELL 2000 Visione rialzista dei dati da parte di tutti e due i soggetti coinvolti ma l'Open interest in diminuzione fa percepire un generale disinteresse degli investitori. VIX S&P 500 (inserito a titolo di correlazione inversa) Situazione analoga a quella del Russell ma con un'open interest ancor più deciso nel supo calo CONCLUSIONI La visione restituita dal Cot Report di questa setimana evidenzia una condizione ancora di forza per quello che riguarda l'S&P 500 e di debolezza per quello che è il listino del Nasdaq; nel mezzo Dow jones e Russell con dati contrastanti. L'umore degli investitori risulterebbe essere in linea con le strutture grafice degli strumenti finanziari; l'S&P corre e spinge più di tutti a costruire ancora nuovi massimi, il Nasdaq già oggetto di rotazione settoriale non riesce a fare un'ulteriore spunto e rimane imbrigliato in un trading range come il Dow; Russell in difficoltà. Tenere in considerazione i dati pubblicati dal CFTC, più che restituire indicazioni operative, può essere utile per determinare degli scenari di rischio relativi alle operazioni che si vogliono intraprendere. Buon trading a tutti!!!
CME_MINI:ES1!
di MauroGerardi
2
S&P 500... uno sguardo settimanale, daily e 30 minutDue settimane di trading range per due scenari molto diversi. L'osservazione del movimento dei prezzi nella prossima settimana potrebbe fornire interessanti spunti operativi. GRAFICO WEEKLY Sul TF settimanale evidente l'arrampicata poderosa dell'indice Americano dalla fine di marzo del 2020, intervallata solamente da pause in quello che però rimane un solido trend rialzista. GRAFICO DAILY Sul giornaliero si osservano delle candele ribassiste di maggior forza, accompagnate in alcune occasioni da volumi piuttosto elevati, ma anche in queste occasioni le quotazioni hanno sempre trovato la forza necessaria a compiere il successivo recupero ed a segnare nuovi massimi protesi verso un consolidamento del trend rialzista di fondo. GRAFICO 30 MIN VOLUME PROFILE DI SESSIONE Ad uno sguardo più dettagliato è evidente come nelle ultime due settimane stiamo assistendo ad una lateralizzazione compresa tra i 4186,75 massimo del 23 aprile che ha solamente aggiornato di poco il precedente massimo del 16 aprile nella parte alta, e l'area di supporto creatasi con i minimi del del 13/04 e 20/04 rispettivamente a 4101,25 e 4110,50. SCENARI La partita in ottica di breve, probabilmente si gioca tutta sulla gestione operativa della congestione con i prezzi che continuano a reagire ad i livelli statici di supporto/resistenza in attesa di un'ulteriore breakout che possa meglio far comprendere quale sarà l'umore degli investitori. Scenario di forza quindi sopra 4186,75 e di debolezza sotto 4101,25 attendendo magari una chiusura giornaliera e con un'occhio ai volumi. LIVELLI - 4186,75 Resistenza massimo del 23/04 - 4123,25 POC - 4110,50 Supporto minimo del 20/04 - 4101,25 Supporto minimo del 13/04 COT REPORT I dati restituiti dal Cot Report segnalano una visione rialzista anche se con percentuali modeste, a supporto comunque un Open Interest in aumento del +1,64% Da monitorare! Buon trading a tutti!!!
CME_MINI:ES1!
di MauroGerardi
SP + Idea Macroeconomica FondamentaleSicuramente prodotto finanziario che si presenta buy on Dip in quanto ha creato una nuova struttura rialzista confermando la forza a rialzo dello strumento finanziario. Dal punto di vista fondamentale - macroeconomico, a differenza di qualche mese fa quando i dati positivi venivano scontati negativamente in questo momento è tornata nuovamente una correlazione positiva tra i dati/situazione economica e mercati finanziari. I dati che possono essere considerati in questo momento sono: - NFP che sono usciti molto positivi e confermano effettivamente una ripresa economica; - un'occupazione intorno al 6% che fa parte degli obiettivi duali della Fed; - politica monetaria espansiva americana. A contrastare questi 4.000 di ES potrebbe essere la politica fiscale di Biden con un incremento fino al 28% di tasse sui corporate, tuttavia i mercati, che guardano a 6 - 8 mesi non sembrano essere preoccupati di questo dato. Ad accompagnare la crescita di SP ci sono i rialzi dei tassi stockcharts.com che, rispetto a quanto viene diffuso generalmente dagli analisti finanziari, presenta una correlazione positiva a 50 giorni con i tassi di interesse del treasury americano: Yeld su cui la Fed non ha intenzione di adottare alcun meccanismo di Yield Control in quanto questo genere di meccanismi viene adottato quando la crescita dei rendimenti non è accompagnata da una vera crescita economica, confermata dai dati positivi. La correlazione negativa esiste con il Nasdaq in cui sono presenti diverse società Growth che scontano CF attesi a tassi più alti e che quindi vedono ridotto il proprio valore. Quindi la crescita dei rendimenti accompagnerà SP fino a quando gli investitori non reputeranno essere più economicamente vantaggioso spostarsi verso un prodotto finanziario meno rischioso come il T-Bond. Per il momento comunque non è così infatti gli High Yield continuano a sovraperformare i Treasury e i portafogli secondo il sentiment AAII sono ancora molto pesati azionario. Il mercato americano risulta essere comunque più debole del mercato europeo, questo perchè presenta un Dividend Yield più basso 1,45 contro 2,11, favorito anche dalla presenza di settori più ciclici e il cui business è favorito da rendimenti più alti. Quindi con attenzione si continua ad andare Long di SP cercando come in questo caso di favorire il rischio rendimento cercando un primo target verso i massimi e cercando poi di lasciare correre il profitto quanto più possibile.
CME_MINI:ES1!Long
di ChrisJV