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Micro E-mini S&P 500 Index FuturesMM

Micro E-mini S&P 500 Index Futures

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Idee operative MES1!

S&P 5000 non 500S&P continua a salire come da aspettative, gli operatori sono tutti long e coloro che sono rimasti fuori ora iniziano a preoccuparsi di non partecipare alla festa. Il timore di essere esclusi porterà nuovi flussi in entrata e farà accorrere i più a comprare, producendo ulteriori rialzi. Ingredienti di euforia portano ad un rialzo delle quotazioni non razionali che poi il mercato sconterà, attenzione quindi. Allo stesso modo attenzione a chi vorrebbe posizionarsi short perchè i rischi sono grossi, al momento il trend eè bullish e non ci sono segnali di inversione seppure zone di ipercomprato e qualche segnale di eccesso.
CME_MINI:ES1!
di base02
Le performance della settimana - Index FuturesFinalmente, almeno dal punto di vista dell'operatività di trading sistematico, nel 2024 riesco a chiudere la prima settimana con un profitto significativo. Parte del leone l'hanno fatta gli Index Futures ed in particolare io opero su Nasdaq ed S&P500. Opero su questi sottostanti con 4 strategie delle quali 2 intraday, 2 multiday, e tra di esse 2 mean reverting e 2 in trend following. La maggior parte dei profitti è stata generata proprio da quelle Trend Following a seguito del segnale bello e pulito del 07/02, generando un ingresso sia su Nasdaq che S&P sia in Intraday che in multiday. Ovviamente ciò ha portato ad avere un' esposizione di 4 contratti su Index futures correlati. Le strategie intraday sono uscite in profitto al termine della sessione giornaliera (fuso orario della Borsa), mentre quelle multiday sono uscite in profitto al termine della settimana. Il risultato è stato (SU S&P500) un gain di 31 punti per la strategia Intraday e 47 punti per la strategia Multiday. Risultato simile anche sul Future del Nasdaq. Devo dire che la cosa che mi preoccupa è che le strategie su Index Futures sono prevalentemente Long in virtù del Bias rialzista dei mercati. Quando i mercati si trovano su livelli abbastanza "alti" o in prossimità di massimi precedenti, è sempre "psicologicamente" difficile accettare di buon grado l'accumulo di ingressi long, ma tant'è, è tutto nelle strategie e nei backtest. Testa alla prossima settimana.
CME_MINI:MES1!Long
di DomenicoIvanPontillo
Prima bozza di pianificazione su S&P500L'anno volge al termine con l'S&P500 in prossimità dei suoi massimi storici. Dal 2020 l'indice americano si è messo dietro: crisi Covid, crisi inflazionistica, guerra, paura di recessione/rallentamento globale. Come spesso accade siamo di nuovo ai massimi ed è una situazione che impone delle riflessioni che poi si tramuteranno in scelte. Per quanto riguarda il mio portafoglio investimenti a lungo termine, non cambia nulla, il raggiungimento di un nuovo massimo ed il relativo drawdown fa semplicemente parte della quotidianità dei mercati, continuo a seguire la mia pianificazione costruita in base alle mie aspettative, la mia tolleranza al rischio e le mie esigenze di vita. Con riferimento al capitale che destino ad un trading di medio termine o di swing, è il momento di pianificare eventuali posizioni per il prossimo trimestre. Sotto stretta osservazione ovviamente l'S&P500. Nella mia pianificazione, resto in attesa di un segnale di storno/ritracciamento che mi permetta la costruzione di una posizione andando anche ad individuare delle zone di mediazione che mi farebbero incrementare la la posizione. Prendo in considerazione, come da grafico i livelli indicati dalle semirette, non omettendo però un'area di copertura short e la considerazione nel piano di un WCS del 40%. La pianificazione ovviamente è soggetta a modifiche nel corso del tempo, è un approccio contrarian, particolarmente stressante da gestire per chi non è abituato o per chi non fa un giusto money managment.
CLong
di DomenicoIvanPontillo
News macroeconomicheFed: tassi fermi, ma Powell stronca speranze tagli. L’inflazione Usa fa ancora paura Il presidente della Fed Jerome Powell non se la sente di sotterrare l'ascia di guerra contro l'inflazione. Nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi, Powell ha dichiarato che non è probabile che la Fed tagli i tassi a marzo, in quanto vuole vedere più dati che confermino un calo sostenibile delle pressioni inflazionistiche. Il mercato ha reagito con delusione e ha ridimensionato le aspettative di tagli dei tassi nei mesi primaverili USA, Intesa: occupazione forte, Fed può iniziare a tagliare tassi più tardi L'indicazione forse più importante che emerge dall'employment report statunitense di gennaio 2024 è che il mercato del lavoro è stato nettamente più robusto di quanto atteso non solo nel primo mese del 2024 ma anche per tutta la seconda metà del 2023. Gli economisti di Intesa Sanpaolo ritengono che questo fornisca ulteriori argomentazioni alla loro idea che la Fed possa iniziare a tagliare i tassi più tardi (e, nel corso del 2024, meno) di quanto atteso dai mercati.
CFormazione
di GiuseppePisciuneri
S&P500 - break rialzistaRottura rialzista del rettangolo in blu indicato in figura. Il possibile minimo discusso nella precedente settimana si è verificato grazie alle performance registrate dalle solite big tech. In america, a differenza dell'Europa, gli investitori (per il momento) fanno finta di non sentire gli allarmi dei policy maker USA sulle aspettative di tagli tassi troppo aggressive attesa dagli investitori. In questo momento l'attenzione è focalizzata sull'earning season proprio delle big tech che fanno bene sperare di vedere l'indice a 5000 pti. Nvda, Google, Microsoft tutte ben impostate per proseguire nei loro rialzi verso la stratosfera e spingere gli indici verso i massimi.
C
di base02
Massimi storici S&P 500Ciao dopo tanto tempo e tanta esperienza assimilata durante questi anni, (per chi mi seguiva da prima mi conosce bene chi sono) :) volevo ritornare attivo su questo sito esprimendo le mie idee un pò come fanno tutti xD Ho pubblicato questa idea non per l'analisi in sè ma per darmi un benvenuto 'da solo' :), anche se puoi notare due livelli di prezzo interessanti in cui è possibile operare il long se il prezzo ci arrivasse (ovvio non è un consiglio finanziario) spero di ritrovarvi sia i vecchi amici che anche di nuovi a presto, rimani collegato, lascia un follow che presto arriveranno tante analisi interessanti, ciao :)
C
di TheBrokerOff
Analisi Macro economia UsaI costi di produzione hanno registrato solo un modesto aumento dell'1% a dicembre, in contrasto con l'incremento del 3,4% dei prezzi al consumo nello stesso periodo. Ciò implica che, se i costi operativi delle imprese sono saliti dell'1%, i profitti sono cresciuti del 3,4%. Nei tre mesi conclusivi del 2023, i ricavi hanno mostrato una crescita superiore a tre volte rispetto ai costi, indicando un notevole ampliamento dei margini di profitto per le aziende durante l'intero quarto trimestre. Questo aumento significativo dei profitti dovrebbe presto riflettersi nelle prossime pubblicazioni degli utili delle aziende quotate in borsa, programmate per febbraio, marzo e aprile.
C
di GiuseppePisciuneri
S&P500 - ribasso terminato?Domani 15 gennaio chiusura per mercati azionari USA visto la festività M.L King. Dopo l'avvio negativo di inizio anno (ennesima bear trap?) i mercati guadagnano il terreno perso e aprono la possibilità di proiettarsi verso i massimi a 5.000 pti. Supporti a 4.700/4.650 da monitorare rivedere scenario. Dati economici USA del mercato del lavoro e inflazione in rialzo non spaventano mercato azionario dove gli operatori tornano a scommettere su un taglio dei tassi aggressivo da parte delle Banche Centrali.
C
di base02
Inutile anche tracciare trend lineSaldamente rialzista, novembre e dicembre sono stati 2 mesi ultra positivi, troppo positivi per me, al punto che ho anche dovuto ribilanciare il portafoglio di lungo periodo, ma questa è un'altra storia. A questi prezzi non mi piace, decisamente troppo caro come indice, vorrei vedere un rintracciamento più marcato prima almeno sullo o.382 nei dintorni del pivot trimestrale prima di valutare un'entrata long. Non aprirei mai uno short, perché decisamente troppo rischioso quindi resto a guardare, o tanto perdo un treno e pazienza, meglio che prenderlo in faccia, o tanto potrò entrare a prezzi migliori.
C
di gpelle91
S&P500 - Programmazione intradayNegli ultimi giorni, l'S&P500 ha mostrato ottima efficacia in intraday, con un'operatività orientata al breakout dei minimi della sessione precedente. Evidenziati in rosso i massimi ed i minimi di sessione, l'indice dopo aver toccato i massimi storici, ha iniziato un movimento al ribasso abbastanza direzionale. Raggiunto il livello 4.700 ha rimbalzato e chiuso la scorsa settimana con volatilità in incremento. Nonostante il mercato abbia regalato dei giorni particolarmente direzionali, non riesco a credere che lo storno abbia esaurito il suo impulso, pertanto seppur con i dovuti rischi e cautele, nella giornata di domani, qualora in un orario particolarmente significativo, dovessi vedere l'indice scendere sotto il livello 4727, proverò short intraday perchè credo che l'indice proverà nuovamente ad attaccare il livello 4700 anche se non amo shortare l'S&P500.
CShort
di DomenicoIvanPontillo
Chiusura S&P500 2023...Sugli stessi livelli del 2021Affascinante la chiusura di anno dell'S&P500 che si ferma in area 4800/4820, esattamente lo stesso livello di dicembre 2021. Un drawdown che è stato recuperato nel giro di 24 mesi, non pochissimo, tuttavia un tempo ragionevole se pensiamo a tutte le premesse (inflazione, conflitti, rallentamento economico). Come l'S&P500, la maggior parte degli indici dei paesi sviluppati si trova lottare con i massimi storici. Come già indicato in una precedente bozza, resterei in attesa di un riavvicinamento dell'indice alla propria media, il movimento partito ad ottobre 2022 è decisamente iperesteso. L'S&P500 ci ha abituato nel corso degli anni a clamorosi allunghi, tuttavia oltre che con la razionalità, bisogna fare i conti con la nostra personale percezione di tranquillità e personalmente appartengo alla schiera di trader che per la propria operatività cerca di evitare come livello d'ingresso il massimo storico. Attesa e pazienza per trading long di breve/medio, avanti con la pianificazione per orizzonte temporale lungo.
C
di DomenicoIvanPontillo