Euro, Indici ed ora? Nasdaq 8^ settimana consecutiva al rialzo!
Ciao,
ogni settimana sviluppo un report basato sulle posizioni che gli Istituzionali hanno ancora aperte a mercato. Rilevo i dati, che poi studio, direttamente dalla Commodity Futures Trading Commission del Chicago Mercantile Exchange.
Condivido volentieri in modo del tutto gratuito i miei lavori ed i miei studi per poter crescere consapevolmente insieme con i miei amici ed insieme a tutti coloro che come me amano il trading.
REPORT N.66
Sabato 17 Giugno 2023
(COT DEL 13 GIUGNO 2023)
Euro, Indici ed ora? Nasdaq 8^ settimana consecutiva al rialzo!
Ciao,
siamo arrivati alla fine di una settimana molto importante, piena di notizie di politica monetaria che hanno prodotto sul mercato moltissima volatilità direzionale e ottime opportunità di profitto. A tutto questo, questa settimana, si sono aggiunte anche le scadenze tecniche con i roll over dei contratti futures e opzioni.
Partiamo subito dal Cot perché ogni qual volta ci troviamo in concomitanza delle scadenze tecniche va preso con le pinse ed interpretato.
Come vedete dalla tabella degli Open Interest il Cot di Euro si è decrementato per la 5 settimana consecutiva mentre quello del dollaro è passato da 9.514 a praticamente 14.000 contratti.
La settimana scorsa avevo illustrato dai grafici degli indicatori e dal calcolo % del Cot Normalizzato come a mio avviso eravamo arrivati alla fine del ritracciamento e che molto probabilmente questa settimana avremmo assistito ad un recupero dei mercati a scapito del dollaro… ed effettivamente così è stato ma il Cot questa settimana sembra puntare nell’ altra direzione perché?
Perché siamo sotto scadenza tecnica e molto spesso nel passato mi è capitato di imbattermi nella stessa situazione non per ultimo a dicembre 2022.
Dalla composizione interna dei contratti di questa settimana, nelle colonne Delta Long e Delta Short, notate con chiarezza la diminuzione di Euro e l’ aumento di Dollaro sia avvenuta in entrambe le valute per storni (ossia chiusure) di contratti sia long che short.
Nella giornata di martedì avevo notato e l ho anche commentato mercoledì mattina, come il mercato aveva reagito diciamo con poco impulso alla notizia sull’ inflazione americana calata addirittura sotto le aspettative da 4.9 a 4.0. La candela di volatilità a 5 minuti è stata di appena 30pips se non contiamo lo storno di 10 pips short che è addirittura 1, 2 secondi prima della notizia come se avessero scaricato (ossia venduto – per chiudere un long deve clikare sul tasto vendi del futures) a mercato forti quantità di contratti. Date infatti un occhio a come l’ indicatore del Cot del Dollaro abbia bucato a rialzo, proprio nella giornata di Martedì sera (data di chiusura e rilevazione degli Open Interest del Cot ), la media mobile a 21.
Ulteriore conferma a quanto appena detto arriva dal contratto Futures di Euro / Dollaro:
Notate come il giorno in cui il contratto Futures di Euro dollaro ha swichato il futures ha aperto in forte gap up di 50 pips e con quale precisione abbia anche richiuso il gap a 1.0860. Ovviamente noi seguendo i cfd non ci accorgiamo di queste cose che in realtà sono molto importanti oltre che per capire le dinamiche del Cot anche per cogliere preziosissimi spunti di trading che spesso sono “dichiarati” come in questo caso. Questo però nella giornata tra mercoledì e giovedì è sfuggito anche abituato a guardare il cfd non ci ho pensato. Purtroppo sui cfd tutte queste cose non si vedono e si perdono parecchie informazioni utili.
Ricapitolando quanto detto sopra, gli istituzionali nelle giornate tra martedì e mercoledì hanno utilizzato la fomo e gli impeti rialzisti per chiudere le loro posizioni (parliamo di ingenti quantità di contratti che per essere assorbite dal mercato necessitano di volumi molto elevati, non è semplice gestirle). In questo modo si è frenata la volatilità rialzista in quanto stavano assorbendo praticamente tutti i contratti in acquisto vendendo le loro posizioni long. Questo giustificherebbe anche la mia sensazione particolare che avevo avuto proprio nella giornata di martedì che la salita fosse frenata ed effettivamente era proprio così.
Ovviamente questi processi di cambio contratto non avvengono in un solo giorno, generalmente interessano più giorni se non settimane. Se si controllano i volumi di scambio sui contratti futures, infatti, si può verificare come il contratto successivo a quello della scadenza cominci a subire incrementi volumetrici già da almeno un paio di settimane prima della scadenza. Questi spostamenti precedenti non si notano più di tanto perché sono graduali e bisogna saperlo per andarli a cercare.
Considerato tutto quello che abbiamo visto sin qui possiamo affermare che nella fascia degli 1.08900 del grafico Futures (che corrisponde più o meno ai nostri 1.0790 / 1.0830-40 del cfd che tante volte abbiamo visto e nominato durante questa settimana), abbiamo un nuovo livello di posizionamento degli Istituzionali molto importante e di supporto che viene ad aggiungerci a quelli precedenti che si sono creati in questo ultimo periodo di transizione.
Detto questo, con molta probabilità, prima di passare all’ attacco dei massimi relativi a 1.1090 circa assisteremo a ritest di queste aree e necessarie per verificarne la validità e per creare nuove strutture accumulative che permettano il continuo della salita.
Di seguito vi metto il grafico cfd Daily di Euro con le fascie che ho indicato ed anche un esempio di una probabile struttura accumulativa che presumo si possa sviluppare nelle prossime giornate /settimane.
Ragazzi purtroppo oggi non ho più tempo ho tantissimi impegni. Avrei voluto continuare con l’ analisi degli indici e di alcune altre valute perché ho tante cose interessanti da scrivere. Durante la settimana cercheremo di vederle piano piano tutte.
Faccio solo un breve accenno al Nasdaq perché ha raggiunto l’ ottava settimana consecutiva di un rialzo che non si vedeva così forte e deciso dal 2019. Siamo arrivati proprio nella giornata di mercoledì su un tp Weekly molto importante che è anche una fascia di resistenza o supply chiamatela come volete molto molto importante che potrebbe dare vita a buone occasioni di ritracciamento short. Non intendo che si inverta il trend che per è e rimane long ma potremmo assistere a storni alla ricerca di liquidita anche sino in zona 14.600. Di seguito metto il grafico Weekly del Nasdaq con le aree ed i livelli di supporto principali:
Ciao Emi 😊
Il presente Cot Report ha il solo scopo di condivisione gratuita di analisi e studi meramente didattici/informativi basati sull’elaborazione di una serie di dati, notizie, ricerche ed analisi dei mercati finanziari. Tutte le informazioni pubblicate non devono essere considerate un servizio di consulenza o una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento o raccomandazioni né personalizzate né generiche. L’ autore non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore di questo report in base alle informazioni e strategie pubblicate qui è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio e pericolo.
ogni settimana sviluppo un report basato sulle posizioni che gli Istituzionali hanno ancora aperte a mercato. Rilevo i dati, che poi studio, direttamente dalla Commodity Futures Trading Commission del Chicago Mercantile Exchange.
Condivido volentieri in modo del tutto gratuito i miei lavori ed i miei studi per poter crescere consapevolmente insieme con i miei amici ed insieme a tutti coloro che come me amano il trading.
REPORT N.66
Sabato 17 Giugno 2023
(COT DEL 13 GIUGNO 2023)
Euro, Indici ed ora? Nasdaq 8^ settimana consecutiva al rialzo!
Ciao,
siamo arrivati alla fine di una settimana molto importante, piena di notizie di politica monetaria che hanno prodotto sul mercato moltissima volatilità direzionale e ottime opportunità di profitto. A tutto questo, questa settimana, si sono aggiunte anche le scadenze tecniche con i roll over dei contratti futures e opzioni.
Partiamo subito dal Cot perché ogni qual volta ci troviamo in concomitanza delle scadenze tecniche va preso con le pinse ed interpretato.
Come vedete dalla tabella degli Open Interest il Cot di Euro si è decrementato per la 5 settimana consecutiva mentre quello del dollaro è passato da 9.514 a praticamente 14.000 contratti.
La settimana scorsa avevo illustrato dai grafici degli indicatori e dal calcolo % del Cot Normalizzato come a mio avviso eravamo arrivati alla fine del ritracciamento e che molto probabilmente questa settimana avremmo assistito ad un recupero dei mercati a scapito del dollaro… ed effettivamente così è stato ma il Cot questa settimana sembra puntare nell’ altra direzione perché?
Perché siamo sotto scadenza tecnica e molto spesso nel passato mi è capitato di imbattermi nella stessa situazione non per ultimo a dicembre 2022.
Dalla composizione interna dei contratti di questa settimana, nelle colonne Delta Long e Delta Short, notate con chiarezza la diminuzione di Euro e l’ aumento di Dollaro sia avvenuta in entrambe le valute per storni (ossia chiusure) di contratti sia long che short.
Nella giornata di martedì avevo notato e l ho anche commentato mercoledì mattina, come il mercato aveva reagito diciamo con poco impulso alla notizia sull’ inflazione americana calata addirittura sotto le aspettative da 4.9 a 4.0. La candela di volatilità a 5 minuti è stata di appena 30pips se non contiamo lo storno di 10 pips short che è addirittura 1, 2 secondi prima della notizia come se avessero scaricato (ossia venduto – per chiudere un long deve clikare sul tasto vendi del futures) a mercato forti quantità di contratti. Date infatti un occhio a come l’ indicatore del Cot del Dollaro abbia bucato a rialzo, proprio nella giornata di Martedì sera (data di chiusura e rilevazione degli Open Interest del Cot ), la media mobile a 21.
Ulteriore conferma a quanto appena detto arriva dal contratto Futures di Euro / Dollaro:
Notate come il giorno in cui il contratto Futures di Euro dollaro ha swichato il futures ha aperto in forte gap up di 50 pips e con quale precisione abbia anche richiuso il gap a 1.0860. Ovviamente noi seguendo i cfd non ci accorgiamo di queste cose che in realtà sono molto importanti oltre che per capire le dinamiche del Cot anche per cogliere preziosissimi spunti di trading che spesso sono “dichiarati” come in questo caso. Questo però nella giornata tra mercoledì e giovedì è sfuggito anche abituato a guardare il cfd non ci ho pensato. Purtroppo sui cfd tutte queste cose non si vedono e si perdono parecchie informazioni utili.
Ricapitolando quanto detto sopra, gli istituzionali nelle giornate tra martedì e mercoledì hanno utilizzato la fomo e gli impeti rialzisti per chiudere le loro posizioni (parliamo di ingenti quantità di contratti che per essere assorbite dal mercato necessitano di volumi molto elevati, non è semplice gestirle). In questo modo si è frenata la volatilità rialzista in quanto stavano assorbendo praticamente tutti i contratti in acquisto vendendo le loro posizioni long. Questo giustificherebbe anche la mia sensazione particolare che avevo avuto proprio nella giornata di martedì che la salita fosse frenata ed effettivamente era proprio così.
Ovviamente questi processi di cambio contratto non avvengono in un solo giorno, generalmente interessano più giorni se non settimane. Se si controllano i volumi di scambio sui contratti futures, infatti, si può verificare come il contratto successivo a quello della scadenza cominci a subire incrementi volumetrici già da almeno un paio di settimane prima della scadenza. Questi spostamenti precedenti non si notano più di tanto perché sono graduali e bisogna saperlo per andarli a cercare.
Considerato tutto quello che abbiamo visto sin qui possiamo affermare che nella fascia degli 1.08900 del grafico Futures (che corrisponde più o meno ai nostri 1.0790 / 1.0830-40 del cfd che tante volte abbiamo visto e nominato durante questa settimana), abbiamo un nuovo livello di posizionamento degli Istituzionali molto importante e di supporto che viene ad aggiungerci a quelli precedenti che si sono creati in questo ultimo periodo di transizione.
Detto questo, con molta probabilità, prima di passare all’ attacco dei massimi relativi a 1.1090 circa assisteremo a ritest di queste aree e necessarie per verificarne la validità e per creare nuove strutture accumulative che permettano il continuo della salita.
Di seguito vi metto il grafico cfd Daily di Euro con le fascie che ho indicato ed anche un esempio di una probabile struttura accumulativa che presumo si possa sviluppare nelle prossime giornate /settimane.
Ragazzi purtroppo oggi non ho più tempo ho tantissimi impegni. Avrei voluto continuare con l’ analisi degli indici e di alcune altre valute perché ho tante cose interessanti da scrivere. Durante la settimana cercheremo di vederle piano piano tutte.
Faccio solo un breve accenno al Nasdaq perché ha raggiunto l’ ottava settimana consecutiva di un rialzo che non si vedeva così forte e deciso dal 2019. Siamo arrivati proprio nella giornata di mercoledì su un tp Weekly molto importante che è anche una fascia di resistenza o supply chiamatela come volete molto molto importante che potrebbe dare vita a buone occasioni di ritracciamento short. Non intendo che si inverta il trend che per è e rimane long ma potremmo assistere a storni alla ricerca di liquidita anche sino in zona 14.600. Di seguito metto il grafico Weekly del Nasdaq con le aree ed i livelli di supporto principali:
Ciao Emi 😊
Il presente Cot Report ha il solo scopo di condivisione gratuita di analisi e studi meramente didattici/informativi basati sull’elaborazione di una serie di dati, notizie, ricerche ed analisi dei mercati finanziari. Tutte le informazioni pubblicate non devono essere considerate un servizio di consulenza o una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento o raccomandazioni né personalizzate né generiche. L’ autore non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore di questo report in base alle informazioni e strategie pubblicate qui è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio e pericolo.
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Dax aggiornato
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Grande spinta di Euro all ' apertura dei mercati. Al momento si riporta sopra la fascia degli 1.0930 e va a testare l' area a 1.0945. Anche per Euro ho tracciato una regressione lineare simile a quella di sterlina che lo ha tenuto perfettamente. Ora dobbiamo capire se proverà a sferrare l attacco ai massimi di venerdì scorso o meno... importante come chiuderà questa candela oraria tra 15 minuti ...
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ciao buongiorno, Euro continua a rimanere in fascia tra la rossa e la verde. Ora si dovrà capire quanto debba scendere ancora per trovare liquidità e nuova spinta. Al momento (come abbiamo anche visto nel report) non escludo che potrebbe scendere a recuperare liquidità anche sino area 1.0860/75 circa confermando la struttura ribassista in h1 che si sta delineando. Al contrario se dovesse cominciare ad accumulare sui minimi di ieri o sfondare direttamente al rialzo sarebbe da leggere al contrario
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spesso cancello tutto quello che ho su i grafici e ricomincio da capo. Mi piace molto mi da un senso di "rinascita" e spesso trovo cose che mi sfuggivano. Oggi ho deciso di farlo e ho ricominciato da zero. Vi rimetto Euro. L' analisi è fondamentalmente uguale a quella del post precedentema qui credo sia ancora più chiara. Al momento ci troviamo sopra la regressione lineare blu e sotto la ribassista rosa chiusi in un cuneo di compressione. Come ho detto prima finche non usciamo in h1 da qui dentro non avremo direzionalità....
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Ciao, eccoci a Giovedì.
Come abbiamo ben visto ieri pomeriggio, Euro aveva formato una importante e tecnica struttura ribassista in h1 che non ha avuto prosecuzione e come avevamo ipotizzato una suo eventuale fallimento con rottura a rialzo avrebbe generato un movimento potente opposto ed infatti così è stato.
Euro in questi giorni si è appoggiato senza avere la forza di romperlo alla fascia weekly a 1.09 circa. L' obiettivo weekly più vicino ora sono la rottura degli ultimi massimi relativi da dove è partito il movimento di ritracciamento e poi gli 1-11850 circa.
Oggi dovremo stare attenti al riassorbimento dei massimi di ieri e a quelli di Venerdì scorso a 1.0970 (ossia alla loro rottura e rientro dentro) perchè stiamo sotto ribassista Weekly che potrebbe fare un pochino da tappo ed un riassorbimento dei massimi weekly di settimana scorsa potrebbe riportarci un po giù. Molto probabilmente oggi verranno comunque ritestati.
Di seguito il grafico Weekly dove si vede bene la situazione attuale poi durante la giornata come sempre cercheremo di seguirlo più da vicino in h1.
Come abbiamo ben visto ieri pomeriggio, Euro aveva formato una importante e tecnica struttura ribassista in h1 che non ha avuto prosecuzione e come avevamo ipotizzato una suo eventuale fallimento con rottura a rialzo avrebbe generato un movimento potente opposto ed infatti così è stato.
Euro in questi giorni si è appoggiato senza avere la forza di romperlo alla fascia weekly a 1.09 circa. L' obiettivo weekly più vicino ora sono la rottura degli ultimi massimi relativi da dove è partito il movimento di ritracciamento e poi gli 1-11850 circa.
Oggi dovremo stare attenti al riassorbimento dei massimi di ieri e a quelli di Venerdì scorso a 1.0970 (ossia alla loro rottura e rientro dentro) perchè stiamo sotto ribassista Weekly che potrebbe fare un pochino da tappo ed un riassorbimento dei massimi weekly di settimana scorsa potrebbe riportarci un po giù. Molto probabilmente oggi verranno comunque ritestati.
Di seguito il grafico Weekly dove si vede bene la situazione attuale poi durante la giornata come sempre cercheremo di seguirlo più da vicino in h1.
Commento:
ieri abbiamo commentato l' inizio del ritracciamento sul forex ed in paritoclare su Euro nel momento esatto in cui ha cominciato a riassorbire i massimi weekly di settimana scorsa e questo di giovedì teoricamente non lo deve fare in quanto ha già fatto lo swing high mercoledi proprio al test della ribassista weekly ed ora probabilmente si sta configurando la seconda gamba short settimanale visto che la prima è stata rialzista. Ci tengo a specificare che non siamo short, il trend di base rimane long ma dopo la grande salità di settimana scorsa questa settimana soprattutto con poche notizie macro di rilievo il rifiato dei mercati è fisiologico ed in linea con quanto abbiamo ipotizzato nel report settimanale.
Quanto può durare? difficile dirlo ogni occasione potrebbe essere buona per tornare long. Le discese questa settimana sono state senza forza vera ribassista ed al momento sembra più un riposo di un mercato stanco.
Leggermente diversa la cosa per gli indici. Il Nasdaq nella giornata di ieri ha raggiunto ed appena toccato l' area di vuoto volumetrico a cui abbiamo accennato nel report ed indicata con una elissi verde durante la settimana. Vediamo se gli sarà sufficiente oppure avrà bisogno di caricare nuovi contratti in quella zona.
Ieri il discorso di Powell non ha cambiato di tanto le cose in quanto ha semplicemente detto che non si parlerà di una diminuzione dei tassi sintanto che l' inflazione non torni al 2% e che probabilmente i tempi saranno lunghi e questo in fondo non è niente di nuovo sotto il sole quindi non mi aspetto grandi sconvolgimenti.
Un po diversa la situazione del Dax per il quale è estremamente imporatne la chiusura settimanale di oggi in quanto una chiusura sotto i 15970/80 non darebbe un bel segnale.
Quanto può durare? difficile dirlo ogni occasione potrebbe essere buona per tornare long. Le discese questa settimana sono state senza forza vera ribassista ed al momento sembra più un riposo di un mercato stanco.
Leggermente diversa la cosa per gli indici. Il Nasdaq nella giornata di ieri ha raggiunto ed appena toccato l' area di vuoto volumetrico a cui abbiamo accennato nel report ed indicata con una elissi verde durante la settimana. Vediamo se gli sarà sufficiente oppure avrà bisogno di caricare nuovi contratti in quella zona.
Ieri il discorso di Powell non ha cambiato di tanto le cose in quanto ha semplicemente detto che non si parlerà di una diminuzione dei tassi sintanto che l' inflazione non torni al 2% e che probabilmente i tempi saranno lunghi e questo in fondo non è niente di nuovo sotto il sole quindi non mi aspetto grandi sconvolgimenti.
Un po diversa la situazione del Dax per il quale è estremamente imporatne la chiusura settimanale di oggi in quanto una chiusura sotto i 15970/80 non darebbe un bel segnale.
Commento:
Nasdaq Daily area di vuoto volumetrico che ancora non è stata riempita e che potenzialmente potrebbe fare da calamita ma occorre tenere in conto la forza rialzista del nasdaq che potrebbe comunque tenerlo fuori da quel buco attrattivo
Commento:
pericolosa la situazione settimanale del Dax .... vediamo come chiude oggi e poi si vedrà ....
grafico weekly
grafico weekly
Commento:
Euro Weekly
Commento:
molto interessante il movimento e la struttura del gas che questa settimana sto seguendo un pò da vicino e che sembra voglia rompere in su per raggiungere i 3 dollari. Sto studiando il cot del Gas. Non l ho mai fatto in quanto il Cot delle materie prime è ben più complicato da interpretare e con parecchie insidie. Al momento posso anticipare che leggo una aspettativa rialzista da parte degli operatori coinvolti, non vorrei che questo fosse anche in qualche modo agganciato ad una nuova intensificazione della guerra in Ucraina che noi ancora non sappiamo. ... Vedremo .. Se riesco a terminare lo studio lo vedremo nel cot di questa settimana. Grafico daily del Gas
Cot In My Trading
by Emi
by Emi
Oggi poche notizie ma riapertura dei mercati americani dopo il Weekend lungo e dopo l' incredibile settimana scorsa percui credo che avranno da dire la loro con volatilità e volumi probabilmente alti, vedremo ...
Sterlina molto bella ed impostata bene nel weekly. Ricordate il report di due settimana fa quando avevamo individuato una struttura rialzista Weekly ? Bene la settimana scorsa ha dato i suoi frutti colpendo in volatilità alta il tp a 1.2850 circa.
Prossimo obiettivo Weekly dove a parer mio si sta dirigendo la sterlina è 1.300, come per euro saranno possibili ritest e prese di liquidità nei livelli più bassi. Ovviamente prima del tp Weekly abbiamo altri livelli sempre settimanali che trovate nel grafico Weekly che metto qui:
Sterlina in h1 ho individuato una regressione lineare (linea blu) molto precisa che ci accompagna dal 5 giugno. Al momento si sta conformando, sempre in h1 una struttura ribassista che verrebbe innescata alla rottura della fascia verde in area 1.27650 che porterebbe prima al test della regressione in area 1.2744 e poi più sotto. Ho messo tutto nel grafico h1
sterlina h1
Di seguito alcuni altri livelli su sp nasdaq e dax
sp h1 sp
nasdaq nasdaq
Dax