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Attenzione al VIXTra SP500 e VIX uno dei due mente, mi è già capito di scrivere le stesse parole queste estate. II Vix negli ultimi due giorni ha fatto +10% e mentre scrivo deve ancora aprire l'America. Oltretutto con tutti gli indici sui massimi, il Vix nelle ultime settimane è sceso di pochissimi punti percentuali. Oggi non mi aspetto nulla di eclatante, ma nell'arco dei prossimi giorni andrà monitorato come eventuale campanello di allarme. Grafico SX: c'è il mio vecchio schema dei livelli, che dopo lo svarione di Febbraio-Marzo'20 andrà rivisto, ma c'è bisogno ancora di tempo per ritrovare un assetto dei livelli. Sopra 31/32 attenzione che potrebbe esserci una certa turbolenza degli azionari.
CBOE:VIXLong
di Alex975
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Momento cruciale per l'indice Vix S&P 500Il Vix dello S&P 500 misura la volatilità del più importante indice azionario mondiale ed è anche chiamato dagli addetti ai lavori "l'indice della paura". Infatti rappresenta un termometro quanto mai sensibile dei timori presenti sul mercato. Era stato posto in naftalina dopo la crisi del 2008 ma a metà marzo di quest'anno, in piena esplosione della pandemia, ha toccato ripetutamente il valore record di 85, contribuendo ad alimentare i timori negli investitori. In sostanza si è creata una sorta di spirale dove le preoccupazioni per l'economia venivano rafforzate dall'esplosione del Vix, il quale a sua volta spaventava gli operatori. Per rendere l'idea dobbiamo teenre conto che i suoi valori normali oscillano tra 10 e 20. Contestualmente alle manovre espansive delle banche centrali e alla correlata ripresa delle borse, il Vix ha iniziato una progressiva discesa portandosi ai valori attuali che lo vedono stazionare intorno ai 25, valore che non rappresenta ancora la normalità ma gli si avvicina molto. Ora, come emerge dal grafico daily, si trova in una zona che potrebbe essere di svolta essendo in una fase di compressione che lo colloca giusto al termine di un triangolo che riteniamo significativo perchè frutto delle rilevazioni quotidiane di diversi mesi. Sarà a nostro avviso importante vedere nelle prossime sessioni come uscirà dal triangolo stesso e interessante valutare l'impatto di questa figura sull'indice di riferimento e sui principali mercati azionari mondiali.
TVC:VIX
di Tore57
Analisi Intermarket Bitcoin, Indici Azionari e VIXRiporto un'analsi iintermarket, tra mondo crypto (BTC) e mondo azionario. Bitcoin è ancora in area dei massimi, mentre l’SP500 è proprio sui massimi storici. Tuttavia, il Dow Jones, l’indice azionario più vecchio al mondo, è in calo da cinque sedute consecutive, se si esclude l’attuale. Il VIX** (indice della paura) sta segnando una crescita del 19% da inizio settimana. Questa situazione rappresenta il quadro di quel nervosismo e volatilità a cui spesso accenno. Dopo il FOMC di questa sera, si potrebbe avere un quadro un po’ più chiaro, o meglio nei prossimi giorni. ** Il VIX (Volatility Index), noto come "indice della paura", misura la volatilità implicita delle opzioni sull'S&P 500 nei prossimi 30 giorni. Riflette l’incertezza degli investitori: valori alti indicano aspettative di maggiore volatilità, mentre valori bassi segnalano stabilità. È utilizzato per monitorare il sentiment di mercato.
CBOE:VIX
di Alex975
ACQUISTI DI VIX E VENDITE DI EQUITY… IL QUADRO PEGGIORAANALISI COT REPORT del 09.10.2022 -CONTESTO Termina rapidamente l’euforia sui mercati, la voglia di comprare asset rischio, la scommessa di un mercato del lavoro in rallentamento è già svanita. Una settimana, quella trascorsa, che sembrava dominata dal risk on , dalla voglia di comprare equity a tutti i prezzi e sebbene i volumi fossero particolarmente ridotti, la bull trap è scattata, lasciando ancora una volta delusi gli operatori che speravano in dati del lavoro deboli, che avessero permesso alla FED di valutare un rallentamento nel suo piano di attacco all’economia, ed invece no! Ancora venerdì i mercati sono rimasti scottati, da un’economia a stelle e strisce robusta come non mai, con la disoccupazione in netto calo dritta ai minimi, con tanti posti di lavoro creati e nulla di peggio per una FED che prova a tutti i costi a veder salire la disoccupazione, passo necessario per il rientro dell’inflazione. Nessuna speranza, dunque, ci si proietta all’appuntamento con FED di inizio novembre aspettandosi già rialzi tassi senza freni, si parla oramai di un altro 0.75%, guardando con simpatia ad un +4.50% finale, che sembra oramai il target più ovvio da ricercare nelle azioni della banca centrale per raggiungere il tasso di equilibrio. Non cede il mercato del lavoro, e la paura torna a cavalcare i listini mondiali che ripiegano pesantemente e si riportano non lontano dai minimi di questo 2022, e a condire ancora di più il piatto, la salita del vix, che trova le mani forti grandi acquirenti per la settimana appena trascorsa, segno che il peggio potrebbe essere solo iniziato. -FOREX: DOLLAR INDEX: inesorabile la risalita del dollaro usa, che torna ad aggredire i massimi di periodi, con le mani forti che tornano agli acquisti e si riportano a 31679 contratti netti long, trascinando cosi dollar index a 112.75, pronto a balzare a 114.80 nuovamente. Eurusd Vero campanello di allarme questa settimana sono le posizioni nette lunghe che le mani forti stanno prendendo sul futures euro, portandosi a 43682 contratti netti lunghi, con un incremento di ben 9895 contratti nella sola settimana appena trascorsa. Il dato di venerdi dei NFP ha decretato tuttavia la nuova caduta di eurusd a 0.9725 , aprendo la strada a nuovi affondi ribassisti fino 0.9537 minimo per questo 2022. Dobbiamo tuttavia ricordare che la Lagarde parlerà prima della FED, e potrebbe questo portare a speranze per interventi maggiormente aggressivi da parte della BCE per contenere un’inflazione a doppia cifra, mai vista prima per l’unione europea. GbpUSd Torna la sfiducia sulla sterlina, ancora in balia del nuovo PM e dei piani fiscali da mettere in atto, creando un mercato estremamente volatile e instabile, sia sul valutario che sull’equity e sul debito sovrano inglese, il che porta le mani forti a vendere ancora sterline con 49539 contratti netti corti. I prezzi tornano a balzare verso i minimi, a 1.1090-75 dopo il test delle resistenze a 1.14-1.1425. AUDUSD Debolezza strutturale per le oceaniche, che seguono le sorti dei mercati equity, con ribassi importanti anche nel posizionamento delle mani forti, che si portano a +27764 contratti netti corti per il dollaro australiano trascinando i prezzi a 0.6365 aprendo cosi la strada a nuovi minimi per questo 2022. NZDUSD Non da meno il dollaro neozelandese, dove le mani forti si spingono a -13978 contratti rispetto ai precedenti 11471 contratti short, con i prezzi che si portano al test dei minimi precedenti a 0.5604-0.5575 pronto per eventuali nuovi allunghi ribassisti, solo la tenuta dei minimi potrebbe dettare inversioni di rotta nel breve , che non avrebbero comunque supporto dalla congiuntura macroeconomica attuale. La forza schiacciante del biglietto verde non è ancora al suo termine. Usdcad Il dollaro canadese trova nuove posizioni nette corte per le mani forti con ben 21407 contratti short, il che aiuta la salita di usdcad che torna al test dei massimi a 1.3733 , non lontano da 1.3840 prima vera resistenza, oltre la quale si aprono nuove prospettive di allunghi rialzisti. Usdjpy Nulla da fare per lo yen, che torna a crollare, anche dopo la dichiarazione della BOJ di sostenere la divisa direttamente sul mercato fx. Dop un primo netto movimento di reazione dai minimi, la caduta è stata Altrettando valida e le mani forti continuano a tenere posizioni per ben 81623 contratti netti corti. Usdjpy non trova quindi le condizioni per delle nuove discese e va a testare le resistenze chiave a 145.90 prossimo all’eventuale break out che aprirebbe nuovi scenari rialzisti e nuovi massimi per questo 2022. -EQUITY: ben poco da fare per il ondo equity che torna ad aggredire i minimi, dando conferma del sentiment espresso dai dati del cot report e dal posizionamento netto corto che permane sui principali listini. a pesare ancora di più questa settimana sono le posizioni long in netto incremento sul VIX che aprono a scenari di panic selling forse peggiori degli attuali. SP500 Torniamo a -209297 contratti netti corti per l’indice americano, che trova ora supporto nei dati del lavoro usa, e nella paura di una FED iperaggressiva, e torna cosi ad aggredire i minimi di periodo, portandosi a 3656 pnt, non lontano dai 3580 minimo del 2022, con la prospettiva di eventuali break out ribassisti. Nasdaq Non meglio il comparto tech, che peggiora di gran lunga la sua condizione con posizionamenti netti da parte delle mani forti che passano a -3761 contratti, decretando la svolta netta anche per i tech. Inesorabile la discesa, si torna a 11 100 pnt, senza possibilità di superare le resistenze, ma aprendo la strada nuovi allunghi ribassisti che potrebbero portare i prezzi anche oltre la soglia dei 11 000 pnt COMMODITIES Per le commodities attenzione al Ngas, che no trova ancora prese di profitto convincenti nelle mani forti, che insistono il loro posizionamento netto short, portandosi a 159096 contratti netti corti. Pur fermando i prezzi a 6.75$, lasciando tuttavia la possibilità di ulteriori affondi ribassisti. Ci proiettiamo dunque all’appuntamento con la FED del prossimo mese avendo ben presente l’aggressività che potrebbe essere espressa nelle politiche monetarie pur di contenere la corsa a rialzo dei prezzi, e ponendoci in condizione di massima allerta e cautela per un risk off che potrebbe tradursi rapidamente in panic selling. buon trading Salvatore Bilotta
TVC:VIX
di SalvatoreBilotta
SP500 e VIX uno dei due non dice la verità. Sappiamo tutti che SP500 sta macinando record su record, ma al contempo il VIX non arretra in area 11 o più sotto come sarebbe naturale e come mi dice la statistica passata. Vi riporto delle aree VIX da me suddivise così e che utilizzo da anni. Dovremmo trovarci ampiamente in "boring area". Ciò vuol dire che sul mercato delle Opzioni le mani forti si stanno muovendo e posizionando. Credo nelle prossime sedute potremmo vedere qualche movimento deciso anche sull'indice Sp500.
SP:SPX
di Alex975
Attenzione a S&P500 e VIXBitcoin ed Ethereum in correzione. BTC sotto pressione con supporto chiave a 74.000 USDT, mentre ETH rischia un'ulteriore discesa sotto i 2.000 USDT. La settimana sarà delicata per il mercato americano, che si sta mostrando più debole rispetto a quello europeo, il quale venerdì ha registrato nuovi massimi storici. L’S&P 500, oggi o domani, dovrà mantenere la zona di supporto in area 5.640 punti. La perdita di questo livello potrebbe spingere l’indice verso 5.550 – 5.520 punti. Nel frattempo, il VIX continua a salire, confermando tensioni crescenti sul mercato americano.
CME_MINI:ES1!
di Alex975
Scenario Bitcoin - S&P500 e VIXSituazione complessa sui mercati crypto, con un pesante ritracciamento delle altcoin. Anche Bitcoin è in calo di oltre -16% dal suo ATH di 109.588$ raggiunto a gennaio. Il VIX continua a salire e un suo possibile superamento della soglia del 22% potrebbe essere il trigger per una leg ribassista dell'S&P 500, attualmente in bilico sull'area di supporto a 5.980 punti. Una perdita di questo livello potrebbe spingere l’S&P 500 fino a 5.645 punti, segnalando un’inversione di tendenza. In questo scenario, il rischio di un’ulteriore discesa del mondo crypto aumenta, con Bitcoin che potrebbe testare il supporto chiave tra 72.000 e 73.000$.
di Alex975
Il VIX è ancora basso, è presto per il panico Al momento sui mercati non è successo nulla, solo è partito un warning ben evidente per tanti. Eravamo e siamo ancora in una fase distributiva, al momento hanno fatto solo un acceleratina ribassista, in un contesto in cui molti non sono più abituati ad incrementi di volatilità. Il VIX è ancora basso ed SP500 a - 6% dai massimi del 2023. Quello messo peggio è sicuramente il Bitcoin. Per il panico c'è ancora un po' di tempo, si sta affacciando in lontananza ed arriverà..
TVC:VIX
di Alex975
SPX e VIX: situazione anomalaLe ultime tre candele settimanali segnano massimi crescenti e minimi decrescenti, sono i primi sintomi del megafono, solitamente figura di inversione che però dovremmo vedere alla fine di un trend (vedi DAX inizio 2020 prima del crollo) e non nel mezzo. Contestualmente il VIX sta facendo il contrario , sta cioè andando in compressione da circa un anno e difficilmente si può trovare in passato un mese intero con la vola bloccata, senza un picco o un ombra rilevante sopra o sotto il corpo delle candele. Alle tre candele di SPX potrebbero seguirne 2-3 di compressione del prezzo che formerebbero un dIamante, potentissima figura di inversione che possiamo trovare anche non esattamente alla fine di un trend e quindi una conseguente forte partenza al rialzo che va a chiudere il quarto sotto ciclo inverso sopra 4325 probabilmente nell'ultima decade di Ottobre (è l'ipotesi che ritengo più probabile, anche non si formasse il diamante). In questo caso, dopo la chiusura dell'inverso dovremmo avere una forte discesa con esplosione della volatilità ormai nell'aria. Purtroppo i livelli che danno conferma sia del rialzo che del ribasso sono piuttosto lontani, 4119 per continuare a salire e 3636 per continuare a scendere. Tra questi due livelli occorre avere molta prudenza e limitarsi a trade di breve durata se non si è disposti ad esporsi a rischi eccessivi. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
SP:SPX
di JoMerende
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La chiave dei mercati resta il VIX,Sarò ridondante ma la chiave dei mercati resta in questo grafico sul VIX. Dopo innumerevoli settimane di rialzo e di massimi su SP500, per non parlare dei record del Nasdaq, va sottolineato come manca all’appello il vecchio Dow Jones Industrial, ma soprattutto va evidenziato che il VIX se pur rientrato dai massimi da inizio Agosto ha iniziato a trovare supporto in area 21, senza riuscir a rientrare a chiudere completamente il Gap verso 18. Ciò ci sta dicendo che comunque c’è movimento sul mercato delle opzioni. Resto della mia idea di acquisti in area 18-19, ma al contempo vedo area 26 come resistenza, la sua rottura indicherebbe un fine corsa di SP500.
TVC:VIXLong
di Alex975
SP500 in lenta risalita VIX in contrazioneGli indici americani continuano una lenta e graduale risalita, con volatilità in forte contrazione, dopo il bottom segnato in fortissima volatilità a inizio settimana. Possiamo vedere VIX che sta rientrando in Quite Area, al contempo SPX si è fermato sulla resistenza di breve 2844. In giornata potremmo aver conferma. Da Inizio settimana SP500 ha recuperato un 3,32%. Pprobabilmente i mercati sono in attesa di sapere cosa viene fuori dal nuovo incontro Usa/Cina previsto al G20 del 28 Giungo ad Osaka. Le parti sembrano accomodanti e pronte e riprendere le negoziazioni.
SP:SPXLong
di Alex975