Analisi di SentimentL'analisi di Sentiment evidenzia una certo ottimismo sul breve periodo, naturalmente Mercoledí attendiamo la pubblicazione di alcuni dati economici che potrebbero aiutare gli investitori a mettersi alle spalle la possibilitá di ulteriori ribassi su larga scala!
Mercoledí verrá rilasciato il dato IPC(indice dei prezzi al consumo) e Giovedí IPP (indice dei prezzi alla produzione) oltre alle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, dati attenzionati dalla FED per decidere il da farsi a riguardo dei Tassi di Interesse.
Il mercato potrebbe aver giá scontato un ulteriore rialzo di 25 bps pertanto qualora i dati rilasciati durante il prossimo mese siano negativi, Powell e compagni potrebbero pensare ad un periodo di stabilizzazione prima di invertire la corsa... d'altronde abbiamo giá registrato una rottura nel mercato, testimoniata dal fallimento di 3 banche e tante altre erano sulla stessa strada se la Yellen non avesse preso provvedimenti obbligando istituti finanziari piú solidi a riciclare debito della First Republic Bank, il cui fallimento avrebbe comportato ingenti danni a livello globale. Ci sarebbe anche da dire che circa 180 banche hanno una condizione ben peggiore di SVB, Signal e Signature! Vero é che su questi istituti ha pesato lo status di ''crypto friendly'', infliggendo un attacco diretto a questa nuova economia.
Il vecchio adagio di Wall Street secondo cui ''la Fed non si ferma fino a quando qualcosa non si rompe'' potrebbe avverarsi ancora una volta!
Ritornando ai nostri indici della paura si evidenzia come VIX e VVIX siano tornati verso livelli di tranquillitá ma il Ratio MOVE/VIX evidenzia che il mercato obbligazionario é in iperliquiditá, situazione che potrebbe cambiare nei prossimi mesi per via del comportamento del Move che indica un possibile ritorno verso le Equities, segnale rafforzato dal trend rialzista del Ratio VVIX/VIX
Per quanto riguarda invece il Ratio tra VIX e Volatilitá storica, siamo in situazione di tranquillitá!
Terminiamo con l'analisi dello Skew index e del Ratio Put/Call
Lo Skew dopo aver fatto un picco sulla chiusura del Ciclo Intermedio dell'SP500, ha identificato un trend rialzista che mi fa pensare che i portafogli degli Hedge Fund sono pieni pertanto qualora registreremo una crescita sostenibile dello Skew insieme all'apprezzamento dell'SP500 é un segnale positivo (se i portafogli sono pieni, forse é perché hanno scongiurato tsunami economici).
Il Ratio tra Put e Call sebbene resti alto, non é da considerare un dato estremamente negativo, soprattutto se si analizzano le varie tipologie di Opzioni che stanno muovendo.
La mia interpretazione é che stanno preferendo opzioni speculative a quelle di protezione! Certo é che i volumi delle Put sono superiori a quelle delle Call ma non dimentichiamoci che le PUT vengono anche vendute e chi vende PUT non é di certo ribassista sul mercato, ma vuole un cashflow costante sul rialzo!
Ovviamente la situazione potrebbe cambiare velocemente anche a seguito di una sola news, ma analizzando questi dati riusciremo a capire come i super professionisti si stanno muovendo...
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Le mani forti del mercato.Durante le fasi più movimentate e volatili del mercato, può giovare alle nostre decisioni d’investimento e fornirci maggior consapevolezza, lo studio delle posizioni nette delle “mani forti del mercato”.
Nel grafico sopra relativo al future “E-Mini S&P contratto continuo”, studiando il commitment of traders, ovvero il report settimanale rilasciato dalla CFCT costruito in virtù delle posizioni nette dei principali operatori del mercato, possiamo notare come la categoria dei “large speculators”, indicata dalla linea verde, denota una forte presa di posizione in corrispondenza del minimo evidenziato, determinando un deciso movimento di swing.
Segnale sicuramente interessante, che non deve farci ipotizzare una sicura inversione di tendenza con relativo rimbalzo verso nuovi massimi, ma ci fa capire che il livello 4300 viene considerato dagli investitori istituzionali particolarmente interessante, valore in corrispondenza del quale può essere intelligente accumulare posizioni.
Sono almeno due anni che non assistiamo ad una così netta presa di posizione.
Attenzione però a trarre conclusioni affrettate.
Bisogna sempre rammentare che ci troviamo in un periodo di definizione e quantificazione di politiche monetarie da parte delle banche centrali. Sappiamo che fino ad oggi i mercati sono stati da esse sostenuti ed oramai i banchieri centrali sono allineati nel tentativo di “raffreddare” la crescita economica.
Il miglior approccio, per chi può permetterselo, è resistere a queste fasi, magari orizzontandosi su una visione di più lungo periodo.
SELL OFF SUI MERCATI?BUONGIORNO FOREX DEL 25.01.2022
SELL OFF SUI MERCATI
Giorni ad alta volatilità questi che stiamo vivendo sui mercati ,siamo oramai alla vigilia dell’appuntamento con la FED e gli umori si alternano tra le incertezze generate dalla dubbia congiuntura macro USA , le prospettive di trimestrali non cosi brillanti come si poteva immaginare, e i timori di una possibile recessione che non sembrano scongiurati.
Il comparto equity ieri ha mostrato ancora price action degne di un panic selling in piena regola, portando indici come il NASDAQ a toccare le soglie del -4.50% in intraday, cosi come l’ SP500 alle porte del -4%, e anche in Europa il dax non è stato da meno.
Siamo all’ultima settimana di gennaio 2022 e i listini mondiali si presentano cosi: nasdaq -13.25% , sp500 -9.14% , dj -6.71% , dax -4.60% , italy40 -4.11% .
Il valutario in tutta risposta, mostra un brillante yen giapponese, che con un +13.85% totale contro le altre majors, ha svolto egregiamente il suo lavoro di ricopertura nella fase di risk off, seguito dal dollaro americano, che con un +5.15% totale sembra voler tenere il passo come valuta rifugio.
Male ovviamente le valute cosiddette da investimento , o anche commodities currencies, come il dollaro neozelandese, che segna un disastroso -13.57% totale seguito dal dollaro australiano con un -10.35%.
Ovvia la risposta dei retail, che oggi si trovano in posizione short dollari con un 69% corto , rispetto al 58% visto ieri mattino, anche la caduta della sterlina, vede ingressi long da parte dei trader retail che stamattina si trovano al 64% long rispetto al 59% short di ieri.
Restano ancora sostenuti gli acquisti di dollaro neozelandese, che vede oggi i retail long al 86% in scia con l’87% visto ieri.
Sul fronte dati, stanotte sono stati pubblicati i dati sull’inflazione in Australia, che ha mostrato un +3.5% su base annuale, rispetto al +3.0% precedente e un +1.3% su base mensile, lasciando i paesi oceanici ancora molto indietro sul fronte inflazione rispetto al mondo occidentale, dando giustificazione alle banche centrali per non intervenire nel cambio di politica economica.
Seguiremo come sempre insieme le dinamiche dei mercati che ci porteranno all’appuntamento chiave di domani sera con la FED
Buona giornata e buon trading
Salvatore Bilotta
IL SENTIMENT TRADING, COME SFRUTTARLO AL MEGLIO!Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio proporvi un articolo relativo al sentiment.
Capiremo insieme cosa è il sentiment, perchè dovremmo sempre guardarlo, come interpretarlo e sopratutto come trovare i dati relativi ad esso.
COSA E' IL SENTIMENT?
A questa domanda la risposta è piuttosto facile (lo dice la parola stessa). Si tratta del sentimento che hanno i trader verso una determinata valuta,
azione, indice ecc... Con Sentiment si intende quindi tutta quella gamma di emozioni che orienta al ribasso o al rialzo, spesso in maniera irrazionale,
gli investitori.
Un' informazione che a primo impatto può sembrare da poco, ma non è così!
QUALE UTILITA' CI FORNISCE?
Innanzitutto il sentiment ci fornisce una visione complessiva del pensiero degli altri trader, il quale può essere sempre utile. Inoltre
è risaputo che la stragrande maggioranza dei trader perde denaro (statisticamente), motivo per cui, sapere come la maggior parte è posizionata,
ci permette di filtrare, fin da subito, la nostra operatività, scegliendo in maniera consapevole tra una operazione al rialzo ed una al ribasso.
NB: ogni Broker è obbligato dall' ESMA (l’organismo europeo che regola i mercati finanziari) a segnare sul proprio sito quanti trader in media perdono soldi
effettuando operazioni attraverso esso. Mediamente tar tutti i broker, l’80% dei clienti dei broker perde soldi.
COME LO UTILIZZOT?
Il Sentiment può essere utilizzato nel seguente modo:
Quando la gran parte dei trader è posizionata per esempio Long, molto meglio andare alla ricerca di operazioni ribassiste e viceversa.
E' UTILIZZABILE SU TUTTI GLI STRUMENTI?
Il sentiment trading è difatto utilizzabile su tutti gli strumenti , ma non lo ritengo affidabile in egual modo.
Con questo intendo, per esempio, che il Sentiment trading è perfetto per i cambi forex, ma è inutilizzabile sulle azioni,
dove gli investitori sono tendenzialmente posizionati al rialzo.
DOVE TROVARE I DATI RELATIVI AL SENTIMET?
I dati relativi al sentiment sono ritrovabili con facilità su internet. I siti che consiglio per un sentiment affidabile sono principalmente due:
( myfxbook )
( tradingster )
Anche alcuni broker consentono la visualizzazione del sentiment sulle loro piattaforme, ma non tutti.
CONCLUSIONE:
Spero che quest'articolo sia stato di vostro gradimento e che vi abbia aiutato nel comprendere meglio il sentiment.
Per qualsiasi domanda potete utilizzare i commenti ;)
Long
