Idee operative WSP1!
Day 13 - Operazione intraday su Micro Future S&P500La giornata di contrattazione odierna, nel momento in cui scrivo (ore 17:20), si è dimostrata particolarmente avara di movimento e direzionalità. In particolare i prezzi hanno oscillato, a partire dalle ore notturne, all'interno di un range medio dell'ampiezza di circa 40 punti. Troppo poco per cercare di improntare operazioni di natura direzionale.
Ho effettuato una sola operazione, chiusa con un piccolo gain di soli 13 punti. Ho provato a sfruttare attorno alle ore 9 e 30 la figura del doppio massimo in formazione.
In particolare ho inserito ordine sell al prezzo di 3837 eseguito clamorosamente a 3833. Sapevo che l'operazione doveva essere gestita con dei target poco ambiziosi pertanto ho fissato ordine di copertura a 3820.
Operazione chiusa con piccolo gain.
L'apertura americana è stata altrettanto indecisa, con candele che sul mio timeframe (15 minuti) non hanno fornito alcun setup operativo.
Di sicuro chi opera con candele da 3 o 5 minuti è riuscito a chiudere operazioni interessanti in trading range.
Vedremo se nel corso della serata si realizzerà qualche setup direzionale o se per la giornata di oggi conviene allontanarsi dal broker.
Day 12 - Future Micro Mini S&P500Siamo al giorno 12 di questo mese di operatività improntata in day trading.
Si chiude una buona giornata di trading, con un ottimo eseguito e 40,25 punti d'indice di guadagno.
Dopo la giornata lenta e senza volumi del 04 luglio, la sessione di mercato notturna (Asiatica) ha portato un repentino movimento di guadagno dell'indice, con una fluttuazione positiva in poche ore del 1,10%. Da una valutazione visiva, il movimento appariva essere iper-esteso, il rialzo poi si è bloccato in area 3855/3850, precedente livello di resistenza. A questo punto, vista l'estensione del movimento, considerati i dati macro negativi provenienti dall'area euro, la vicinanza di livelli di resistenza e tutti gli indicatori in ipercomprato, avevo ipotizzato per la giornata odierna una preferenza per operazioni short.
Ho individuato sul grafico diversi livelli di supporto e resistenza degli ultimi giorni per identificare eventuali punti d'ingresso, target e reverse.
In particolare verso le ore 9:05, al terzo tentativo fallito di violare l'area 3855, ho aperto posizione short di 1 contratto al livello 3843, con stoploss a 3855. L'operazione è andata subito in guadagno, permettendomi di coprire e di portare lo stop al livello d'ingresso. La mattinata, è trascorsa con l'indice che ha continuato la sua corsa al ribasso. Il mio target era in area 3802,5 dove mi sono accontentato chiudendo in profit. L'area dei 3800 in passato è stata particolarmente sensibile costituendo un importante livello sia di supporto che di resistenza. Ho preferito togliermi qualsiasi dubbio, fissare ordine di vendita a 3802,5 e portare la giornata a casa.
La sessione americana è iniziata con una sorta di panic selling che ha portato l'indice a scendere fino all'area 3740. Purtroppo, essendo appagato dell'operazione eseguita, non ho preso il secondo setup short alla rottura del livello 3800.
Sembra scontato, lo leggiamo tutti i giorni sui libri di analisi tecnica e di trading , ma operare in reale con time frame bassi, impone di trovare degli ingressi quasi chirurgici, con piccoli stop da rispettare; ma quando trovi il movimento importante, devi cercare di cavalcarlo. Sempre più convinto che l'aspetto psicologico sia uno dei principali artefici dei risultati del trading di breve termine.
Operazione in multiday su Micro Mini S&P500 Riporto un setup per il quale sono in attesa di realizzazione sul Micro Future S&P500.
In particolare, considerando l'andamento ribassista del mercato e la formazione di una rising flag, vorrei sfruttare l'eventuale impulso di continuazione ribassista della figura, così da effettuare operazione come segue:
- Ingresso Short. Saranno possibili due possibili setup short:
1 Setup Classico) Attesa per la rottura della flag al ribasso con ingresso Short per 1 contratto;
2 Setup Reverting) Attesa per il test della trendline ribassista disegnata, ingresso short con 1 contratto alla conferma della validità della trendline.
Target in area 3600, livello tondo già rilevante in passato.
Stoploss in corrispondenza di una resistenza di breve dove i prezzi si sono dimostrati recentemente sensibili (indicata sul grafico come zona a concentrazione di offerta).
L'operazione è di breve, rischio rendimento non esaltante, target potenziale di 160/180 punti a seconda dei punti d'ingresso,
Day 10 - Operazioni su Micro Future S&P500La giornata odierna è caratterizzata da assenza di volumi dovuta alla chiusura del mercato americano, tuttavia ho eseguito due operazioni, su setup in mean reverting.
In particolare durante la notte l'indice ha leggermente stornato le quotazioni, andando a raggiungere la zona dei 3800 punti, che è un punto di concentrazione di domanda e che da diverso tempo tende ad operare come livello di supporto o di resistenza.
Oggi è stato un ottimo livello di supporto, dove i prezzi hanno rimbalzato, fino a raggiungere il livello 3817, altro punto particolarmente sentito negli scorsi giorni.
Prima operazione:
Ho valutato, sul test del livello di resistenza, operazione short con ingresso a 3812,50, puntando come target l'area 3800, ma uscendo un paio di punti prima con ordine di copertura in zona 3802,00. Eseguito a 3802,25 con un guadagno di 10,25 punti.
Seconda Operazione:
Ho voluto replicare la precedente operazione, con ingresso short questa volta a 3813,50. Il movimento dei prezzi mi ha girato contro, determinando una perdita con copertura in stoploss in area 3820. Perdita di 6,5 punti d'indice.
A conti fatti giornata praticamente in pari con un guadagno di 3,75 punti.
Operare a mercato americano chiuso è sempre un rischio, perchè i prezzi tendono a muoversi in un range molto ristretto. Il range odierno era mediamente di 30 punti circa, troppo poco per chi come me tende ad operare con un time frame più lento.
Sono molto soddisfatto del mio rispetto degli stop e di una valutazione generale dei movimenti di giornata tutto sommato con operazioni ben impostate.
Recap trade della settimana su Micro Future S&P500Si chiude la seconda settimana di trading intraday di questa personale sfida.
Le giornate di lunedì e martedi sono rimasto flat, perché impossibilitato ad operare ed analizzare il mercato dalla mia postazione.
Nel complesso la settimana è stata positiva, sicuramente non semplice dal punto di vista dei setup operativi, influenzata anche da alcuni errori di valutazione e probabilmente ho preso dei trade che non avrei voluto.
Partiamo dall'operazione del 29 giugno, con una perdita pesante di circa 30 punti.
La giornata si era dimostrata già dalle sessioni europee ed asiatiche particolarmente di difficile interpretazione, con una forte lateralità e mancanza di trend ben definito.
Durante la sessione Europea non ho trovato setup, ho atteso la candela americana per verificare un possibile setup. Ho atteso, (con poca fiducia) la prima candela da 15 minuti delle 15:30 ed ho deciso di operare alla rottura del suo minimo, avvenuto con la seconda barra. In questo caso il livello 3800 si è dimostrato una barriera, i prezzi hanno rimbalzato fino a toccare il mio stop. Perdita di 30 punti.
Da questa giornata proverò a ragionare sui comportamenti da tenere in mancanza di direzionalità prolungata, magari anche riflettendo sulla possibilità di non operare con strategie di breakout.
La giornata del 30 giugno si è chiusa in positivo, con un setup abbastanza chiaro, un trade facile da tenere aperto perchè da subito in guadagno con la copertura della posizione in pari. Al contrario della giornata precedente, la sessione notturna è stata caratterizzata da direzionalità, ho sfruttato un piccolo livello di consolidamento alle ore 7:45 con ingresso short.
Chiusura in profitto nel pomeriggio, all'invalidazione di un wedge. 29 Punti guadagnati seguendo un buon trend intraday con poco stress mentale.
La giornata del 01 luglio si è conclusa con un profitto, in un trade che a dire il vero non avrei voluto prendere.
Dopo una direzionalità ribassista della sessione notturna ed europea, ho notato che l'indice ha costruito una zona di accumulazione dalle 6 alle 10 del mattino su un livello che corrispondeva al minimo della precedente giornata.
Sono entrato long alla rottura di questo livello, fissando il take profit in corrispondenza del massimo di giornata fino a quel momento. Operazione con guadagno di circa 18 punti d'indice.
Non sono rimasto soddisfatto da questo trade, perchè lo considero troppo ragionato, con uscita a ridosso dell'apertura americana (maggior rischio dovuto ai volumi). Inoltre giudico l'ingresso a mercato troppo "lento" e non tempestivo.
Nonostante utilizzi solo tre tipologie di strategie basate sulla price action, continuo a giudicare alcune mie operazioni con ingessi non tempestivi.
Il risultato della seconda settimana è un guadagno di 17 punti d'indice corrispondenti a 85 dollari(ho operato solo 3 giorni su 5).
La prima settimana è stata decisamente più positiva con 91 punti, corrispondenti a 455 dollari(il recap è nel collegamento sotto).
Al momento, a metà percorso, sono in gain di 108 punti corrispondenti a 540 dollari (108*5).
A lunedì per l'analisi delle operazioni della giornata.
Day 9 - Trade su Micro S&P500 La giornata di contrattazione odierna, grazie al suo ampio raggio di fluttuazione dei prezzi, ha permesso di mettere in piedi un ottimo setup di continuazione del trend che ha portato ad una chiusura in gain di 30 punti.
Dopo la giornata del 29/06, caratterizzata da una fortissima lateralità, la sessione notturna asiatica ha visto implementare un downtrend, lento ma decisamente ben definito.
Ho valutato a questo punto ingresso short alle ore 7:54 circa in area 3789 dopo la rottura di una mini flag.
Ho lasciato correre il trade confidando nella continuazione ribassista del trend, portando appena possibile lo stoploss in pari qualora l'operazione avesse invertito.
Chiusura dell'operazione in area 3759 in corrispondenza dell'esaurimento della spinta ribassista.
Buono il trade, provvidenziale l'uscita considerando che nel momento in cui parlo l'indice ha decisamente girato il trend.
Day 8 - Micro S&P500L'ottavo giorno di trading si chiude in perdita di circa 30 punti.
Dalla sessione europea, l'indice ha avuto un andamento praticamente laterale.
Non sono riuscito a programmare nessuna operazione al mattino.
Alle ore 15 e 30 ho atteso la chiusura della prima candela americana, per vedere se era possibile provare un ingresso. La prima candela sembrava particolarmente direzionale, quindi alla sua rottura al ribasso sono entrato short con un contratto. Non ho fatto i conti tuttavia con il livello 3800 che già in passato è stato sensibile al movimento dei prezzi. Il livello ha creato un rimbalzo che mi ha portato al loss.
Brutta giornata di trading, senza possibilità particolari, tuttavia è proprio da queste giornate che si assimilano le migliori lezioni.
Cambio di sentiment ?Il mercato dopo una situazione di probabile ipervenduto, è ripartito al rialzo andando a chiudere il gap e approcciando la prima resistenza importante a 3950 circa e come i precedenti, anche questo rimbalzo è accompagnato dal sentiment di una Fed meno aggressiva. Questa volta volta però il mercato oltre ai probabili rialzi dei tassi del 2022 sembra già guardare al 2023 anticipando quello che sarà una probabile recessione o rallentamento. Il mercato dei bond comincia a diventare attrattivo in vista di una contrazione economica e con una Fed che potrebbe rivedere il suo target dei tassi nel 2022 o addirittura procedere ad un successivo taglio nel corso del 2023 per stimolare la crescita. Le materie prime industriali, primo su tutti il rame, cominciano a scontare un calo dell'attività economica e anche il petrolio seppur ancora a livelli elevati, ha visto una contrazione dei prezzi. Insomma il mercato sembra incominciare ad anticipare già un cambiamento di politica monetaria della Fed e un picco dell'inflazione causato dal rallentamento economico, anche se non sembra scontare una contrazione degli utili nei prossimi mesi dato che le aspettative rimangono per earnings in crescita. Se questa idea dovesse essere confermata potremmo assistere ad un rimbalzo più duraturo e un tentativo di consolidamento dei mercati azionari americani.
Sul giornaliero la fascia 3950 è la prima resistenza molto lavorata nel passato su cui c è anche la Kijun poco sotto. Se rotta, questa zona porterebbe ad una continuazione al rialzo fino a circa 4050, dove c è anche la resistenza dinamica di medio termine e la Kumo. Quest' ultimo livello è la zona dove avere una conferma della volontà di recupero nel breve termine o di una prosecuzione del ribasso, per cui ci potrebbe essere anche un iniziale consolidamento di qualche giorno senza una reale direzionalità.
Day 6 - Future micro S&PBuongiorno,
Come anticipato, nella giornata di oggi e di domani resterò flat, non avrò modo di operare.
Tuttavia mia ha colpito l’apertura odierna del future, abbastanza forte con la creazione di un massimo e subito il tentativo di andare in break.
Sarà interessante vedere se il trend continuerà durante la sessione europea ed eventualmente agire con strategia di continuazione. Attenzione, come al solito alla fascia oraria dalle 13 e 30 alle 15 e 30 nella quale cominciano ad entrare in gioco volumi in grado di cambiare la la situazione. Su grafico daily l’indice sembrerebbe avvicinarsi ad una trendline ribassista oltre che alle medie mobili.
Regola che rispetterò: sono in viaggio, non ho la mia postazione fissa di analisi, non si opera.
Futures E-MINI S&P 500Long quasi chiuso, mercati in ripresa dopo che la Fed non sembra così decisa sul combattere l’inflazione, e le materie prime che rallentano la corsa. Nonostante ciò S&P 500 si trova ancora in bear market, ulteriori ribassi non sono escludibili, massima cautela operando in contro trend.
Revisione dei Trade - Settimana 1 Si è conclusa la prima settimana di questa singolare challenge, ovvero quella di essere day trader per un mese. Il mio obiettivo è quello di semplificare al massimo, considerato che in genere non opero intraday, bensi su time frame giornalieri e settimanali.
Per raggiungere quest'obiettivo ho impostato il più semplice set di regole possibile:
- Operatività su un solo strumento: Micro Mini S&P500;
- Utilizzo non più di 3 strategie:
1) Breakout sui livelli della prima candela americana;
2) Continuazione del trend su media mobile;
3) Inversione su livelli importanti;
- Operatività preferenziale durante la sessione americana;
- Massimo 2 operazioni al giorno;
- Size 1 contratto massimo.
Il risultato di questa settimana è stato positivo, porto a casa un gain di 91 punti d'indice, corrispondenti a (91*5)= 455 dollari.
Riporto i trades effettuati ed alcuni commenti.
Day 1 - Loss di 12 punti
In questo giorno la borsa americana era chiusa, la mia pianificazione prevedeva di non aprire operazioni, tuttavia al raggiungimento del setup della mia operazione, non ho resistito ad inserirla. Risultato: loss.
Il primo giorno è stato subito inclemente, ho fallito la prima regola: plan the trade e trade the plan. Non ho rispettato i piani e sono stato punito da un mercato che senza i volumi americani non avrebbe mai potuto reversare.
Day 2 - Gain di 19 punti
Il secondo giorno mi ha dato l'opportunità di entrare su una delle mie tecniche preferite. Ingresso sulla forza del movimento al break della prima candela da 15 minuti, qualora l'indice dovesse avere il giusto spazio per muoversi. Uscita pianificata su un livello di resistenza. Trade pulito, molto soddisfatto.
Day 3 - Gain di 25 punti
Il terzo giorno mi ha permesso un ingresso nella sessione europea, quando i volumi non sono esagerati e tendenzialmente, se esiste un trend in corso, questo potrebbe continuare in maniera armoniosa fino a poco prima della sessione americana. Ingresso su movimento di continuazione utilizzando la media mobile come riferimento. Chiusura dello short sul livello 3702 apena prima del livello tondo 3700.
Il terzo giorno mi ha lasciato l'amaro in bocca perchè mi sono accontentato della prima operazione. Pensare a difendere i "guadagni" del giorno, non mi ha permesso di entrare durante la sessione americana su un movimento di break fortissimo e che riporto sotto.
Della giornata 3 è utile ricordare che non bisogna pensare ai guadagni monetari. Bisogna piuttosto eseguire le operazioni nella maniera più corretta possibile, fare al meglio il proprio lavoro di trader e come in tutti i lavori, se fai le cose bene i risultati positivi sono una diretta conseguenza. In questo caso pensare al guadagno del mattino, mi ha appagato e bloccato l'operatività del pomeriggio.
Day 4 - Gain 34 punti
La quarta giornata si è caratterizzata per un trade di "reversion", molto pulito chiuso in trailing sul ritracciamento eccessivo di una candela verde, altrimenti avrei cercato di puntare all'obiettivo della resistenza indicata sotto, sfruttando tutto il movimento di ribasso.
Day 5 - Gain 25 punti
La giornata numero 5 si è chiusa in positivo.
In questo caso operazione pulita, uscita dal trade buona. Discutibile forse solo l'individuazione tecnica del livello d'uscita, che nel caso in cui il prezzo fosse tornato indietro, sarebbe stato un po troppo ampio. Da questa giornata cerco di imparare e di studiare metodi di stoploss piu efficienti.
La prossima settimana lunedì e martedì sarò costretto a restare flat perché non avrò possibilità di operare. Riprenderò analisi e ragionamenti il prossimo mercoledi.
Day 5 - Pianificazione su Micro Future S&P Le contrattazioni di ieri, malgrado una chiusura daily in positivo dell'indice, nell'intraday hanno visto le quotazioni cambiare direzionalità più di una volta. Grazie al pattern doppio massimo realizzatosi nella sessione americana, sono riuscito a cogliere un segnale operativo che mi ha fatto chiudere in positivo.
Questa mattina l'S&P500 ha superato i massimi di ieri, grazie ad un andamento notturno lento, ma coerente con i ritracciamenti sulle medie. Nel momento in cui scrivo (7:10) Verrebbe quasi da provare ad inserire un operazione di tipo ABC sulla media, ma resto in attesa di vedere a cosa porterà la sessione europea.
Oggi è venerdì, i mercati potrebbero avere dei movimenti particolari dovuti agli operatori che chiudono le posizioni prima della fine della settimana.
Il mio piano prevede di analizzare la sessione europea e sulla base dei principali livelli, valutare le operazioni da poter aprire, nella sessione americana, secondo eventuali setup puliti, con stop validi e non troppo ampi, per provare a chiudere questa prima settimana di attività con un buon risultato positivo.
Domani analizzerò tutti i trade, prendendo nota di quelli che credo siano stati i miei punti di forza e quelli di debolezza.
Per chi seguirà l'idea, a fine giornata analizzerò gli eventuali trade di oggi.
Day 4 - Pianificazione Dopo la reversion della giornata di ieri, con bellissime candele a partire dalle 15:30 durante il discorso del presidente della FED, l'indice si è fermato in prossimità dell'area 3800, soglia psicologica e vicino ad un precedente livello di reazione del mercato.
La fine della sessione americana di ieri e la prima parte di sessione asiatica di questa notte, hanno determinato una discesa delle quotazioni, con relativo cross della Vwap. Da questa mattina ci troviamo in un range di oscillazione con un tentativo di cross delle medie avvenuto verso le ore 6. Vedremo se ci sarà un retest, ma sopratutto per la mattinata sarà importante capire se la sessione europea porterà l'indice verso una qualche direzionalità. I mercati vengono da due giorni di movimenti con buone escursioni dei prezzi, tuttavia con indecisione generale. Se dovessero rerstare così laterali nella mattinata, sarà difficile trovare spunti operativi.
Segno sul grafico l'area 3800 ed il minimo della giornata di ieri, come possibili trigger o eventuali punti di breakout. Attualmente (ore 7:18) siamo nella terra di nessuno ed è necessario attendere. Il prezzo gioca vicino al POC del session volume profile.
Occhio lungo sempre alle ore 15:30 per l'apertura del mercato americano per vedere se è possibile entrare in breakout sui massimi o sui minimi delle prime candele, oppure se nel corso della sessione si potrà instaurare qualche pattern di continuazione del trend da valutare con l'aiuto anche delle medie mobili. Oggi dovrebbe esserci la seconda parte della testimonianza del presidente della FED.
Day 3 - Livelli operativi e pianificazioneDopo essersi conclusa in maniera abbastanza positiva, la giornata di ieri, in un orario non consono per la mia routine di trading, ha offerto ulteriori spunti.
Alle ore 21 (grafico a 15 minuti) si è realizzato un doppio massimo, che nella placida sessione notturna, ha portato l'indice ad un lento ma costante storno, con una discesa delle quotazioni del circa 0,90 % nel momento in cui scrivo (6:20).
Gli spunti operativi di oggi possono essere, nella sessione europea, un operazione di continuazione della discesa fino all'area 3713, zona molto sensibile dove negli ultimi giorni il prezzo ha rimbalzato diverse volte. Attenzione sempre
Sempre importante studiare e tracciare l'andamento del future nella sessione notturna ed europea, per prendere degli spunti per quella americana che aprirà alle 15:30.
Una strategia che adopero (vedere l'operazione di ieri) lavora proprio sull'apertura della prima barra a 15 o 30 minuti.
Attenzione sempre ad alcuni orari: 9 del mattino, 13:30 , 15:30 e 17:00 / 17:30. Sono orari dove aprono o iniziano l'attività investitori, istituzionali e cercatori di stop.
Aggiornerò nel corso della giornata con eventuali ingressi e revisione serale dei trade.
Una menzione particolare @cozzamara che quotidianamente segue ed analizza i mercati con grande passione e grazie al quale è possibile trovare molti spunti.
A più tardi.
Day 2 - Pianificazione operazioniLa giornata di ieri è stata decisamente anomala per la totale assenza di volumi. Per l'operatività di oggi sarà necessario osservare l'andamento del future nella sessione europea e poi attendere almeno i primi trenta minuti di contrattazione della sessione americana. Se riuscirò ad individuare momentum in apertura, pianificherò ingresso basandomi su timeframe 30 minuti, nel quale il segnale di acquisto scatta alla rottura del massimo della prima barra. Seguirò poi l'operazione con stoploss fissato al minimo della prima barra americana. Chiusura posizione, qualora non venissi stoppato alle ore 20.
Se durante la sessione europea avrò delle occasioni, proverò a sfruttarle, tuttavia al momento dal punto di vista tecnico, oltre alla trendline evidenziata ed ai livelli di supporto in giallo, non abbiamo molti spunti operativi.
Da notare la lontananza del prezzo dalla vwap, dovuta proprio alla mancanza di volumi.
Day 1 . Micro S&P500, pianificazione operazioni. E' il giorno numero 1, il micro future dell'S&P dovrebbe essere influenzato dalla chiusura delle borse americane per la festività del Juneteenth.
Seguo il future su timeframe orario e 15 minuti, cercherò di impostare le operazioni nella maniera più semplice possibile ed ogni operazioni dovrebbe avere la durata di qualche ora.
Apertura vicino la parità de future, che come dicevo prima oggi non godrà dei volumi americani, quindi dovrebbe essere abbastanza lento e non particolarmente adatto ad eseguire operazioni, tuttavia pianificherò due tipi d'ingressi.
L'S&P è in fase bearish, le operazioni short sono decisamente preferite in questa fase rispetto alle long e nel breve periodo non è impossibile a mio avviso vedere l'indice in zona 3595.
Per la giornata odierna ho pensato a due operazioni in reversion, una short da area 3709 (preferenziale) ed una long qualora dovesse esservi un rimbalzo in area 3637.
Le medie mobili non offrono spunti particolari, nel momento in cui scrivo (ore 7 ), non sembrerebbero esserci grossi spazi di movimento.
Se alle 15:30 avesse aperto il mercato americano, avrei pianificato anche un'operazione differente, che vedremo nei prossimi giorni.
Ovviamente nel caso in cui non si realizzasse il setup, resterò flat.
Aggiornerò nel caso in cui dovessi entrare a mercato.
Challenge personale. Day-trader per un mese. In barba al bombardamento pubblicitario al quale sono sottoposto su youtube, instagram, internet circa la possibiltà di:
- Costruirsi una rendita lavorando dal mare;
- Creare un secondo stipendio con 5 minuti di attività al giorno;
- Vivrai di trading con una super strategia e che ti sarà insegnata alla modica cifra di 7000 euro;
e considerato il particolare momento dei mercati, nel quale a mio avviso, per il proprio portafoglio di breve/medio termine in stock picking c'è davvero poco da fare se non restare flat (o gestire, per chi lo sa fare, lo shortselling su azioni), ho deciso di provare l'attività di trading intraday per un mese.
In questa maniera non voglio vedere se si può diventare milionari con un conto da 5000 euro, piuttosto capire se creando una routine, seguendo poche ma precise regole, si può riuscire ad essere profittevoli in operatività day trading considerando che:
- Sono impegnato durante la giornata in un altro lavoro;
- non sono un day trader;
- la mia strumentazione non è da professionista, bensì da retail trader.
Valuterò operazioni solo sul micro mini future S&P500, con massimo due eseguiti al giorno.
Rischio controllato, size massimo di 1 contratto (controvalore nozionale attuale 18375 dollari).
Pubblicherò le operazioni su Tradingview per aiutarmi sia nel processo di costruzione del trading plan che in fase di revisione dei trade e di recap.
Al 29 luglio tirerò una linea per una prima valutazione dei risultati e per poterne trarre degli spunti personali.
Bear MarketCi siamo lasciati alle spalle una settimana molto pesante con l' SP500 che ha raggiunto il supporto previsto, attorno ad area 3650 dopo l'annuncio del rialzo dei tassi di 0,75 da parte della Fed. Dalle parole di Powell sembra molto probabile un ulteriore aumento di 75 punti anche nell'incontro di luglio già dato all'86% di probabilità, mentre il target dei tassi a fine 2022 dato dalla Fed è nel range 3,25-3,50 mentre il mercato si aspetta per adesso una probabilità maggiore per un target 3,5-3,75. Con la violazione del minimo di 3800 siamo entrati ufficialmente in bear market con una perdita superiore al 20% dai massimi storici. La perdita media dei bear market per l'SP500 è del -36% nel nostro caso corrispondente al livello di 3070 circa, ovvero sotto i massimi pre-pandemia, mentre una perdita del -30% corrisponderebbe ai 3400. Ora provando a fare delle considerazioni con il P/E atteso sappiamo che gli utili per azione dei prossimi 12 mesi è stimato attorno ai 240 e che non incorporano affatto un rallentamento economico. Attualmente con un mercato sui 3700 il P/E a 12 mesi è 15,4 in linea con la media storica attorno a 16. Il problema nasce se cominciamo ad attenderci una recessione e una compressione degli utili. Se gli utili per azione dovessero scendere a 200 per esempio che sarebbe comunque un livello superiore a quello precedente la pandemia, ecco che un SP500 a 3400 avrebbe un P/E di 17 mentre a 3100 di 15,5.
Ecco quindi che il target momentaneo per l'indice potrebbe essere proprio 3400 punti, al di sotto del quale si comincia a scontare una seria recessione economica. Un altro aspetto a supporto del target a 3400 è il fatto che da lì comincia un forte supporto con alti volumi scambiati e potrebbe diventare un importante punto di accumulazione. La cosa importante da sapere è che finché non si vedrà una discesa costante dell'inflazione, con una Fed che inizia ad adottare toni meno aggressivi il trend rimane deciso al ribasso e la cosa può prolungarsi ancora per diversi mesi. La situazione assurda è che una recessione in questo momento sarebbe vista di buon occhio, perché frenerebbe la domanda insieme all'inflazione e permetterebbe alla Fed di attenuare la sua politica restrittiva. Per adesso rimane da tenere d'occhio il livello dei minimi segnati l'ultima settimana che se bucati possono far affondare i prezzi in maniera molto più marcata, perché poi al di sotto non ci sono aree di volumi importanti fino a 3400. Il prezzo ad occhio sembra molto tirato ma non bisogna commettere l'errore di pensare che sia sceso troppo e cercare per forza il rimbalzo.
Future Micro - Mini S&P h1Oggi terzo venerdi del fine trimesre, giorno di scadenza di futures, opzioni.
I roll tecnici e il regolamento dei principali derivati determineranno con buona probabilità movimenti non lineari.
Sarebbe sconsigliato il trading, tuttavia il micro S&P ci regala una confluenza tra un livello di resistenza e un wedge. Qualora il prezzo dovesse essere sensibile al livello con un inversione, sarebbe interessante un'operazione short intraday.
Chiusura, al raggiungimento di 3650 o comunque in giornata ore 20.
Stop poco sopra il livello di resistenza.
Future Micro S&P - Operazione su H1Premesso il periodo non particolarmente adatto per lo stock picking in ottica long, e considerata l'avvenuta pianificazione per il portafoglio d'invesitmento long term, oggi ho visto sul grafico H1 del Micro Future S&P una possibile operazione su rottura di una flag.
In generale, dopo giornate con movimenti molto ampi dell'S&P, sarebbe meglio effettuare operazioni di mean reversion, tuttavia non ho resistito al fascino del segnale tecnico, pertanto sono entrato sul break del canale in trend following.
Chiuderò la posizione verso le ore 20 della giornata odierna e comunque non andrò overnight, anche se non nutro grosse aspettative sopratutto per il forte movimento notturno.
Attenzione, l'investimento con Futures comporta maggiori rischi ed effetto leva sull'investimento. Il micro Mini S&P vale 5$ per ogni punto di indice, pertanto aprendo una posizione avremo un'effetto nozionale di 5$ x 3700 (valore ad oggi del future) = 18.500
Inflazione, Fed, settimana importante.L'inflazione negli Usa è arrivata all' 8,6% su base annua a maggio e chi si aspettava un picco è stato deluso. Dopo un rallentamento ad aprile torna a pesare tantissimo il costo dell'energia seguito da ulteriori aumenti nei prezzi degli alimenti e un aumento del 0,6% su base mensile nel costo delle abitazioni, un valore che non si vedeva dal 2004. Petrolio che continua il rialzo verso il massimo raggiunto con lo scoppio della guerra e non mostra segni di debolezza. Il core CPI continua il suo rallentamento nella crescita ma rimane al 6%
Balzano le probabilità di un aumento tassi maggiore del previsto per l'incontro di luglio che dà al 50% un rialzo di 75% bps rispetto i 50 attesi, mentre per la fine dell'anno aumentano le aspettative per un target dei tassi compreso tra il 3 e 3,25% il che vorrebbe dire un aumento da 0,5% in ciascuno dei prossimi incontri del 2022. L'idea è che alcune componenti non possono essere controllate dalla Fed come il prezzo degli energetici e delle materie prime alimentari maggiormente influenzate dal conflitto e dalle tensioni con la Russia a meno di non provocare una vera e propria recessione in grado di abbattere la domanda. Le stime di crescita continuano ad essere riviste al ribasso per gli Usa ma gli analisti si aspettano comunque una buona crescita degli utili per il resto del 2022 nonostante un rallentamento stimato per alcune Mega-Cap come Apple, Amazon, Microsoft e Meta.
Si aspetta il meeting della Fed il 15 giugno per avere maggiore chiarezza, ma seppur il sentiment comincia a deteriorarsi dopo il dato sull'inflazione ancora non si notano pessimismo o panico generalizzato il che fa presumere che il mercato sia ancora in attesa. Gli stessi indicatori di volatilità hanno segnato rialzi soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì ma ancora non c'è sensazione di paura.
Questa settimana sarà fondamentale per capire se il trend in discesa continuerà fino a bucare i minimi o se resisterà attorno ai 3800 che sono un forte supporto. Per la Fed in questo momento conviene essere più chiara possibile per evitare sorprese disastrose per il mercato e perdere di credibilità quindi mi aspetterei già un chiarimento per le decisioni di settembre, in cui probabilmente un rialzo di soli 25 bps sarebbe
visto come segno positivo anche se le probabilità risultano abbastanza basse e la sensazione è che la fase negativa durerà ancora.
Per la prossima settimana potrebbe esserci ad un affondo sotto i 3800 con target zona 3650-3700 primi supporti volumetrici, vedremo se lunedì e martedì il mercato sarà attendista o proverà ad attaccare subito i minimi.
