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Futures E-mini S&P 500Futures E-mini S&P 500Futures E-mini S&P 500

Futures E-mini S&P 500

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Idee operative ES1!

Micro S&P 500 - Setup su timeframe 1h.Oggi voglio condividere operazione effettuata su timeframe 1h. La sessione asiatica ha visto l'indice S&P500 continuare la serie positiva delle ultime chiusure. Durante il consueto studio mattutino, ho ipotizzato due scenari: 1) L'indice continua la salita, andando a "rompere" il livello 3900/3910 con forza, 2) L'indice perde momentum proprio in corrispondenza del livello di resistenza 3900 che già in passato si è dimostrato essere punto di contesa tra compratori e venditori. Nel corso della mattinata ho visto l'indice salire in maniera particolarmente decisa, allontanandosi dalla propria media mobile esponenziale (quella che utilizzo io è 50 periodi). Gli indicatori erano tutti in ipercomprato, a mio avviso la continuazione della salita sarebbe stata particolarmente difficile, vista l'estensione del movimento in atto. Sul grafico orario ho notato un MACD su valori particolarmente alti, in fase di flessione facendo presumere un'imminente inversione. L'avvicinarsi della sessione americana, ha cominciato a far stornare l'indice in maniera più decisa. Sulla candela delle ore 16 ho impostato ordine di vendita al livello 3892, confidando nella continuazione del movimento ribassista, mettendo in conto di dover lasciare eventualmente aperta l'operazione anche overnight visto il time frame utilizzato. Con mia sorpresa, in poche ore l'operazione raggiunge il mio take profit impostato in area 3858, appena sopra la media mobile. In pratica ho atteso un setup d'inversione su movimento rialzista iperesteso, confidando in un ritorno verso la media. Il gain è stato di 34 punti d'indice. A prescindere dal risultato sono contento del rapporto rischio rendimento impostato nell'operazione 2,93/1. Nel momento in cui scrivo, il movimento ribassista sta continuando, aprendo alcune considerazioni sulla gestione del trade. Vista la favorevole impostazione degli indicatori, avrei potuto tenere ancora aperta l'operazione adoperando un trailing stop? Per la giornata di domani, terrò d'occhio il livello "tondo" 3800. Vedrò l'andamento dell'indice in notturna e cercherò d'impostare eventuali operazioni solo nel caso in cui il rapporto rischio/rendimento dovesse essermi favorevole.
CME_MINI:MESU2022
di DomenicoIvanPontillo
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LE MANI FORTI CREDONO IN ULTERIORI RIBASSI: s&p Settimane delicate quelle che ci attendono sui mercati finanziari, con due appuntamenti molto attesi dagli investitori per decidere le proprie mosse e come organizzare i propri portafogli d’investimento. Primo appuntamento BCE , attesa per il 21 luglio e a seguire FED il 27 stesso mese, per decidere sui tassi di interesse. Molte le incognite e ancora di più sono i timori degli investitori, che vedono i dati sull’inflazione continuare a salire in gran parte del mondo e ancora di più in occidente, con l’America oltre il 9% e anche in Europa siamo oltre 8%. La FED ha già intrapreso la sua campagna di rialzi tassi, che giunge ora ad uno dei momenti piu delicati, perché ancora non trova nei dati su occupazione, domanda aggregata e ovviamente inflazione, alcuna risposta da parte dell’economia reale. Sarà necessario essere più incisivi? La paura di un intervento della FED con un rialzo tassi di 1 punto percentuale, sembra invadere la mante degli investitori, che questa settimana proseguono a prendere posizioni short su quasi l’intero comparto azionario , facendo seguire l’energy ed i metalli. Anche in Europa la situazione non è migliore, anzi, qui la delicata posizione della BCE ancora più incerta, perché se da un lato abbiamo la necessità di un rialzo del costo del denaro per frenare un’inflazione dilagante, dall’altro c’è il problema dei paesi altamente indebitati come l’Italia, che ora vivono anche una difficile crisi di governo che sta destabilizzando il potere politico. Davvero complessa la scelta della BCE che deve da un lato aiutare i paesi in difficoltà come l’Italia, ma dall’altro deve e sottolineiamo, deve contrastare l’inflazione per tenere fede al suo mandato di stabilità dei prezzi. Ma procediamo con il consueto ordine: S&P Le mani forti proseguono nel loro posizionamento corto sugli indici americani, andando a -215528 contratti short sull’S&P. il mercato sembra tutto sommato incassare bene questi volumi short con i prezzi che restano in trading range , compreso tra 3740 e 3950 pnt. Uno scenario possibile, prevede una FEED meno aggressiva di quello che ci si aspetta, e mercati equity che potrebbero festeggiare con rialzi oltre 3950 pnt. Tuttavia, scenario contrario e al momento più plausibile, quello di una FED aggressiva contro l’iper inflazione, e mercati che attaccano i minimi posti a 3740 prima e 3650 poi.
CME_MINI:ES1!
di SalvatoreBilotta
Risultati del mese - Alcune considerazioni.E' terminato il mio primo mese di operatività in day trading. Ricordo a chi legge che la mia operatività tipica come trader si basa principalmente sul medio periodo e su strategie di forza relativa. Ho deciso di affrontare questa challenge perchè per la prima volta da quando opero sui mercati (circa 10 anni) mi ritrovo ad affrontare un vero mercato bearish, probabilmente duraturo, con guerra, prospettive economiche ed inflazione; scenario nel quale è consigliato restare flat ed è difficile fare trading secondo operatività long multi day. Per questo motivo, considerato il tempo che passo a studiare l'S&P500 (un indice che conosco abbastanza bene) ho deciso di cimentarmi in questa sfida nella quale riuscire a creare un'infrastruttura di day trading con poche ma semplici regole che rammento qui di seguito. 1) Time Frame: 15 minuti. Dato che durante la giornata sono impegnato nel mio lavoro principale, il time frame per settare le operazioni non può essere inferiore a 15 minuti; 2) Pianificazione operazioni: Ho due finestre di pianificazione. Le 6 del mattino per capire cosa è accaduto durante la notte e le 13 e 30 per studiare i possibili approcci prima dell'apertura del mercato americano; 3) Massimo 2 operazioni al giorno; 4) Operatività secondo 3 strategie: I Strategia: Continuazione/inversione del trend sulla media; II Strategia: Inversione su importanti supporti o resistenze; III Strategia: Breakout sul'apertura del mercato americano. 5) Rapporto rischio rendimento mai inferiore al 2/1 per tutte le strategie, tranne nel caso di operazioni in trading range dove accetto l'1/1 6) Fissare sempre stoploss e profit target; 7) Se l'operazione è ancora in bilico prima della chiusura, fissare ordine di vendita 30 minuti prima della chiusura del mercato. 8) Trading con si-ze da 1 contratto su un solo strumento: Micro Mini S&P500. Ho provato a restare il più possibile fedele a queste regole, con grande disciplina ed applicazione ed i risultati di queste prime quattro settimane sono stati particolarmente incoraggianti. In totale ho chiuso il mese in positivo di 274,5 punti d'indice che monetariamente corrispondono a 1372,5 dollari. Le principali statistiche sono: -Operazioni totali: 30 -Chiuse in profitto: 17 -Chiuse in perdita: 13 -Profittabilità: 56,6% -Perdita lorda: 785 $ -Guadagno lordo: 2157,5$ -Media operazioni in guadagno: 126,91 $ -Media Operazioni in perdita: 60,38 $ -Rapporto Rischio Rendimento medio: 2,10 A prescindere dal risultato, ciò che più mi fa piacere è vedere il rapporto rischio rendimento sul 2,10. Significa che ho rispettato gli stop ed ho fatto scorrere le operazioni in profitto nella maniera giusta. Riuscendo a mantenere questa proporzione, puoi permetterti di non aver ragione in ogni trade. Credo che la profittabilità al 56% sia difficile da mantenere anche per il futuro, probabilmente tenderà su valori tra il 50% ed il 40%, ma con un rapporto rischio rendimento pari a 2, il trading continua ad essere sostenibile. Queste statistiche cominceranno ad avere una maggior rilevanza quando le operazioni osservate saranno 200/300. La parte più difficile è stata sicuramente quella psicologica, che durante le prime due settimane ha indotto in qualche errore. E' incredibile quanto sia difficile gestire l'aspetto emozionale, ma con il passare dei giorni, sono riuscito a trovare uno standard di operatività anche dal punto di vista mentale, che continuerò a coltivare. Non mi illudo di esser day trader, o di considerarmi un operatore profittevole dopo solo 4 settimane, tuttavia continuerò ad esplorare questo mondo, per il momento continuando secondo l'approccio appena descritto e successivamente aggiungendo altri elementi di difficoltà (es. operare su più strumenti). Come tutte le cose della vita, anche il trading deve essere studiato, programmato, allenato, revisionato, migliorato. E' l'unica strada che può tendere al migliormento ed alla miglior versione del trader che è dentro di noi. Ricordiamoci sempre che i migliori, in qualsiasi campo, hanno probabilmente fallito innumerevoli volte.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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S&P 500: Trigger long con obiettivo 4.150 punti.Le varie piazze azionarie mondiali sono entrate in un trend ribassista oramai da inizio anno 2022 dandoci in molti casi delle buone opportunità short. Ora però, prendendo il principale indice americano ovvero l' S&P 500, troviamo un' informazione operativa chiara che potrebbe invece farci essere long nei prossimi giorni. La rottura al rialzo di area 3.900 convaliderebbe il mio setup IFO e avrebbe come obiettivo la zona di interesse successiva ovvero i 4.150 punti. Solo un ritorno al di sotto di 3.700 fallirebbe la mia idea di trading e, anzi, potrebbe far aumentare ancora notevolmente la volatilità al ribasso. Personalmente sono già long sull' indice correlato Dow Jones, operazione che ho condiviso all'interno del mio gruppo Stock Insider e vedrò se fare un incremento su tradando l'indice S&P 500 nei prossimi giorni. Per oggi è tutto, vi auguro un buon TRADING SIMPLE per la prossima settimana!
CME_MINI:ES1!
di ArduinoSchenato
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Day 19 - Operazione su Future S&P500Sta per giungere al termine la quarta ed ultima settimana di questo esperimento di day trading. La giornata odierna ha visto il mercato continuare a seguire il trend ribassista degli ultimi giorni. In particolare dalle 6 di questa mattina (orario nel quale faccio la mia programmazione della giornata) l'indice provava a restare in zona 3800, livello che nelle ultime settimane si è dimostrato essere molto sensibile. In particolare con la candela delle 7:15 di questo mattino, l'indice ha creato al ribasso una piccola struttura laterale. A questo punto ho pensato ad un'operazione con un buon rapporto di rischio rendimento. Ho inserito ordine di vendita allo scoperto al di sotto della struttura laterale che si era venuta a creare in corrispondenza della media. Il trade parte bene, conferma subito la mia direzionalità, porto lo stop in pari settando livello di profitto in area 3779 appena sopra i minimi di giornata. L'operazione viene chiusa in profit consentendomi di guadagnare 20 punti d'indice. Sono soddisfatto dell'operatività odierna, avrei voluto far correre di più l'operazione nel corso della giornata, ma alla fine ho rispettato il mio piano e chiuso con rischio rendimento 3 a 1.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
7
Future S&P500 - Operazione fortunataBuonasera ragazzi, sono due giorni circa che non aggiorno le operazioni intraday sul Micro mini S&P, perchè sono rimasto flat. Nelle giornate di lunedi e martedi l'indice non ha lasciato spazio a particolari operazioni, visto che ha oscillato in un range di circa 30 punti, dove non sono riuscito a trovare il momento giusto per il corretto setup. Diverso è stato il caso della giornata odierna, dove ho chiuso una delle migliori operazioni effettuate dall'inizio di questo mese di day trading. Verso le ore 14 e 15 l'indice si è improvvisamente avvicinato ai massimi del giorno precedente, con una candela iperestesa, che si è repentinamente allontanata dalla media. La mia intenzione era quella di sfruttare la resistenza del giorno precedente ed un probabile ritracciamento verso la media delle quotazioni, con un ingresso in reverse. Inserisco ordine di vendita allo scoperto sul livello 3850 (quindi il prezzo avrebbe dovuto "rimangiare" almeno metà della candela precedente). Nel giro di pochissimi minuti mi ritrovo un candelone da quasi 100 punti nel verso del mio trade che va oltre ogni mia più favorevole aspettativa. Decido di chiudere l'operazione in area 3770 portando a casa 80 punti d'indice. Durante queste giornate ho capito che è importantissimo rispettare i setup d'ingresso in maniera maniacale, accettando anche giornate nelle quali non si riesce ad operare oppure incassando dei trade in perdita. In effetti mi rendo conto che in intraday bisogna far di tutto per mantenere i trade in perdita piccoli e spingere al massimo i guadagni nelle giornate in cui l'indice sembra apprezzare i nostri setup. Al termine di questa settimana terminerà questa mia esperienza in intraday, e farò delle valutazioni generali sulle operazioni di tutto il mese. Posso anticipare che l'esperienza (tranne nel caso di un clamoroso harakiri finanziario) dovrebbe chiudersi con un guadagno anche abbastanza interessante per chi come me è alle prime armi con l'utilizzo di time frame brevi.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
Recap Operazioni settimanali - Week 3E' terminata la terza settimana di questa piccola avventura da "day trader". Mi rendo conto di utilizzare un termine errato, un day trader avrà tutt'altro tipo di operatività e su una moltitudine di strumenti finanziari, tuttavia voglio provare a vedere se mantenendo costanza e regole per un certo periodo di tempo è possibile riuscire a creare un'infrastruttura sostenibile. La terza settimana inizia con il 4 luglio, mercati americani chiusi, decido di restare flat, considerata l'assenza totale di volumi della giornata. Il 5 di luglio inizia con lateralità durante la sessione asiatica. Viene a crearsi un livello rilevante intraday, che viene rotto al ribasso all'apertura europea. Decido di entrare short in area 3843, confidando in uno storno delle quotazioni fino al livello di supporto 3800, fissando uscita in area 3802. Porto a casa 41 punti d'indice, importante gain. Se avessi lasciato correre l'operazione, avrei potuto seguire lo short fino all'area 3750, ma è davvero difficile riuscire a far correre così tanto un'operazione, quando di mezzo ci sono livelli di supporto. A seguire lo screen dell'operazione. Il 6 di luglio ho eseguito due operazioni, ambedue in gain piccolo, utilizzando strategia in reversion su un trading range creato dall'indice. Per filtrare gli ingressi durante operatività in trading range, mi aiuto con il commodity channel index. La prima operazione verso le ore 10, durante la sessione europea, con un guadagno di 10 punti. La seconda operazione verso le ore 18, sempre in reversion, con guadagno di 13 punti. A seguire gli screen. I operazione II operazione Il 7 di luglio è stata la giornata più formativa della settimana, con due operazioni chiuse in perdita. Galvanizzato dall'operatività in trading range del giorno precedente, ho "immaginato" che la giornata del 7 luglio avrebbe seguito gli stessi schemi. Come al solito, al mercato non importa nulla di ciò che noi pensiamo, e così ho chiuso due operazioni in perdita. In particolare, ho impostato operazioni d'inversione, quando in realtà il mercato cercava di trovare un trend rialzista. Il mio errore è stato quello di aver provato ad eseguire per due volte lo stesso tipo di operazione errata. L'unica nota positiva è stata la mia capacità di rispettare in maniera maniacale gli stop. Sotto le operazioni. A riguardarle con calma, mi rendo conto di aver sbagliato totalmente l'interpretazione della fase di mercato. L'8 luglio si è chiuso con un'operazione in profitto. In questo caso dopo il rialzo del 7 luglio, mi aspettavo una giornata più piatta, pertanto ho aperto uno short dinanzi ad un segnale d'inversione del mercato su un livello rilevante (massimo del giorno precedente). Porto a casa in questa giornata 24 punti d'indice. Ricapitolando la settimana, quindi registro 6 operazioni di cui 4 chiuse in profitto e 2 chiuse in perdita. Guadagno un totale di (41+23-19+24)=69 punti d'indice, corrispondenti in termini monetari a (69*5)= 345 $ Devo cercare di lavorare sulla mia capacità di essere più asettico nell'impostazione delle operazioni, pensando solo ed esclusivamente a fare trade che ritengo validi. Probabilmente in un paio di giornate, considerata la difficile impostazione del mercato, avrei dovuto evitare alcuni ordini, ma ad un certo punto sale quasi la frustrazione di voler trovare a tutti i costi un setup. La prossima sarà l'ultima settimana di questa piccola sfida, al termine della quale tirerò qualche somma.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
Day 14 e 15 - OperazioniRiporto le operazioni eseguite nei giorni n. 14 e 15 di questa terza settimana di day trading sul micro mini S&P. Seguirà poi recap della terza settimana. Il giorno n. 14, precisamente 7 luglio, si è caratterizzato per due trade chiusi in perdita. Nonostante non sia mai bello chiudere in perdita la giornata, sono contento per il rispetto dei livelli di stop. Meno contento, invece, per aver provato ad eseguire per due volte la stessa tipologia di operazione. In pratica ho cercato due setup d'inversione del prezzo, considerato che nei giorni scorsi la mancanza di direzionalità ha lasciato molto spazio operativo in mean reverting. La prima operazione del 7 luglio ha portato ad una perdita di 7 punti d'indice. Ho provato ingresso short su livello 3860, con stoploss in area 3867. Il prezzo non ha girato in direzione del trade, portando con se l'inizio di un piccolo trend giornaliero. La cosa peggiore della giornata del 7 luglio è che non sono riuscito a capire che il prezzo stava prendendo direzionalità, ed ho aperto una seconda operazione ipotizzando un'inversione del prezzo dopo la candela delle 15:30 iperestesa. Altro loss in questo caso di 12 punti. Giornata negativa di 19 punti. Il giorno n. 15, 8 luglio, ha visto un'operazione chiusa in profitto ed in particolare ingresso short, anche in questo caso in reversion rispetto al massimo della giornata. In questo caso ingresso short a 3901 e take profit a 3877, con 24 punti di guadagno. L'S&P500 è in una fase di ritracciamento rialzista durante un trend ribassista, queste fasi sono per definizione più nervose e meno direzionali e rendono l'operatività più difficile e con minore escursione di movimento. Uno dei problemi dell'indice di questi giorni è che sta muovendosi nelle sessioni europee ed americane in pochi punti, 30 o max 40. In questo range è davvero difficile riuscire a portare a casa dei setup con dei target soddisfacenti.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
Day 13 - Operazione intraday su Micro Future S&P500La giornata di contrattazione odierna, nel momento in cui scrivo (ore 17:20), si è dimostrata particolarmente avara di movimento e direzionalità. In particolare i prezzi hanno oscillato, a partire dalle ore notturne, all'interno di un range medio dell'ampiezza di circa 40 punti. Troppo poco per cercare di improntare operazioni di natura direzionale. Ho effettuato una sola operazione, chiusa con un piccolo gain di soli 13 punti. Ho provato a sfruttare attorno alle ore 9 e 30 la figura del doppio massimo in formazione. In particolare ho inserito ordine sell al prezzo di 3837 eseguito clamorosamente a 3833. Sapevo che l'operazione doveva essere gestita con dei target poco ambiziosi pertanto ho fissato ordine di copertura a 3820. Operazione chiusa con piccolo gain. L'apertura americana è stata altrettanto indecisa, con candele che sul mio timeframe (15 minuti) non hanno fornito alcun setup operativo. Di sicuro chi opera con candele da 3 o 5 minuti è riuscito a chiudere operazioni interessanti in trading range. Vedremo se nel corso della serata si realizzerà qualche setup direzionale o se per la giornata di oggi conviene allontanarsi dal broker.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
Day 12 - Future Micro Mini S&P500Siamo al giorno 12 di questo mese di operatività improntata in day trading. Si chiude una buona giornata di trading, con un ottimo eseguito e 40,25 punti d'indice di guadagno. Dopo la giornata lenta e senza volumi del 04 luglio, la sessione di mercato notturna (Asiatica) ha portato un repentino movimento di guadagno dell'indice, con una fluttuazione positiva in poche ore del 1,10%. Da una valutazione visiva, il movimento appariva essere iper-esteso, il rialzo poi si è bloccato in area 3855/3850, precedente livello di resistenza. A questo punto, vista l'estensione del movimento, considerati i dati macro negativi provenienti dall'area euro, la vicinanza di livelli di resistenza e tutti gli indicatori in ipercomprato, avevo ipotizzato per la giornata odierna una preferenza per operazioni short. Ho individuato sul grafico diversi livelli di supporto e resistenza degli ultimi giorni per identificare eventuali punti d'ingresso, target e reverse. In particolare verso le ore 9:05, al terzo tentativo fallito di violare l'area 3855, ho aperto posizione short di 1 contratto al livello 3843, con stoploss a 3855. L'operazione è andata subito in guadagno, permettendomi di coprire e di portare lo stop al livello d'ingresso. La mattinata, è trascorsa con l'indice che ha continuato la sua corsa al ribasso. Il mio target era in area 3802,5 dove mi sono accontentato chiudendo in profit. L'area dei 3800 in passato è stata particolarmente sensibile costituendo un importante livello sia di supporto che di resistenza. Ho preferito togliermi qualsiasi dubbio, fissare ordine di vendita a 3802,5 e portare la giornata a casa. La sessione americana è iniziata con una sorta di panic selling che ha portato l'indice a scendere fino all'area 3740. Purtroppo, essendo appagato dell'operazione eseguita, non ho preso il secondo setup short alla rottura del livello 3800. Sembra scontato, lo leggiamo tutti i giorni sui libri di analisi tecnica e di trading , ma operare in reale con time frame bassi, impone di trovare degli ingressi quasi chirurgici, con piccoli stop da rispettare; ma quando trovi il movimento importante, devi cercare di cavalcarlo. Sempre più convinto che l'aspetto psicologico sia uno dei principali artefici dei risultati del trading di breve termine.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
Operazione in multiday su Micro Mini S&P500 Riporto un setup per il quale sono in attesa di realizzazione sul Micro Future S&P500. In particolare, considerando l'andamento ribassista del mercato e la formazione di una rising flag, vorrei sfruttare l'eventuale impulso di continuazione ribassista della figura, così da effettuare operazione come segue: - Ingresso Short. Saranno possibili due possibili setup short: 1 Setup Classico) Attesa per la rottura della flag al ribasso con ingresso Short per 1 contratto; 2 Setup Reverting) Attesa per il test della trendline ribassista disegnata, ingresso short con 1 contratto alla conferma della validità della trendline. Target in area 3600, livello tondo già rilevante in passato. Stoploss in corrispondenza di una resistenza di breve dove i prezzi si sono dimostrati recentemente sensibili (indicata sul grafico come zona a concentrazione di offerta). L'operazione è di breve, rischio rendimento non esaltante, target potenziale di 160/180 punti a seconda dei punti d'ingresso,
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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Day 10 - Operazioni su Micro Future S&P500La giornata odierna è caratterizzata da assenza di volumi dovuta alla chiusura del mercato americano, tuttavia ho eseguito due operazioni, su setup in mean reverting. In particolare durante la notte l'indice ha leggermente stornato le quotazioni, andando a raggiungere la zona dei 3800 punti, che è un punto di concentrazione di domanda e che da diverso tempo tende ad operare come livello di supporto o di resistenza. Oggi è stato un ottimo livello di supporto, dove i prezzi hanno rimbalzato, fino a raggiungere il livello 3817, altro punto particolarmente sentito negli scorsi giorni. Prima operazione: Ho valutato, sul test del livello di resistenza, operazione short con ingresso a 3812,50, puntando come target l'area 3800, ma uscendo un paio di punti prima con ordine di copertura in zona 3802,00. Eseguito a 3802,25 con un guadagno di 10,25 punti. Seconda Operazione: Ho voluto replicare la precedente operazione, con ingresso short questa volta a 3813,50. Il movimento dei prezzi mi ha girato contro, determinando una perdita con copertura in stoploss in area 3820. Perdita di 6,5 punti d'indice. A conti fatti giornata praticamente in pari con un guadagno di 3,75 punti. Operare a mercato americano chiuso è sempre un rischio, perchè i prezzi tendono a muoversi in un range molto ristretto. Il range odierno era mediamente di 30 punti circa, troppo poco per chi come me tende ad operare con un time frame più lento. Sono molto soddisfatto del mio rispetto degli stop e di una valutazione generale dei movimenti di giornata tutto sommato con operazioni ben impostate.
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di DomenicoIvanPontillo
Recap trade della settimana su Micro Future S&P500Si chiude la seconda settimana di trading intraday di questa personale sfida. Le giornate di lunedì e martedi sono rimasto flat, perché impossibilitato ad operare ed analizzare il mercato dalla mia postazione. Nel complesso la settimana è stata positiva, sicuramente non semplice dal punto di vista dei setup operativi, influenzata anche da alcuni errori di valutazione e probabilmente ho preso dei trade che non avrei voluto. Partiamo dall'operazione del 29 giugno, con una perdita pesante di circa 30 punti. La giornata si era dimostrata già dalle sessioni europee ed asiatiche particolarmente di difficile interpretazione, con una forte lateralità e mancanza di trend ben definito. Durante la sessione Europea non ho trovato setup, ho atteso la candela americana per verificare un possibile setup. Ho atteso, (con poca fiducia) la prima candela da 15 minuti delle 15:30 ed ho deciso di operare alla rottura del suo minimo, avvenuto con la seconda barra. In questo caso il livello 3800 si è dimostrato una barriera, i prezzi hanno rimbalzato fino a toccare il mio stop. Perdita di 30 punti. Da questa giornata proverò a ragionare sui comportamenti da tenere in mancanza di direzionalità prolungata, magari anche riflettendo sulla possibilità di non operare con strategie di breakout. La giornata del 30 giugno si è chiusa in positivo, con un setup abbastanza chiaro, un trade facile da tenere aperto perchè da subito in guadagno con la copertura della posizione in pari. Al contrario della giornata precedente, la sessione notturna è stata caratterizzata da direzionalità, ho sfruttato un piccolo livello di consolidamento alle ore 7:45 con ingresso short. Chiusura in profitto nel pomeriggio, all'invalidazione di un wedge. 29 Punti guadagnati seguendo un buon trend intraday con poco stress mentale. La giornata del 01 luglio si è conclusa con un profitto, in un trade che a dire il vero non avrei voluto prendere. Dopo una direzionalità ribassista della sessione notturna ed europea, ho notato che l'indice ha costruito una zona di accumulazione dalle 6 alle 10 del mattino su un livello che corrispondeva al minimo della precedente giornata. Sono entrato long alla rottura di questo livello, fissando il take profit in corrispondenza del massimo di giornata fino a quel momento. Operazione con guadagno di circa 18 punti d'indice. Non sono rimasto soddisfatto da questo trade, perchè lo considero troppo ragionato, con uscita a ridosso dell'apertura americana (maggior rischio dovuto ai volumi). Inoltre giudico l'ingresso a mercato troppo "lento" e non tempestivo. Nonostante utilizzi solo tre tipologie di strategie basate sulla price action, continuo a giudicare alcune mie operazioni con ingessi non tempestivi. Il risultato della seconda settimana è un guadagno di 17 punti d'indice corrispondenti a 85 dollari(ho operato solo 3 giorni su 5). La prima settimana è stata decisamente più positiva con 91 punti, corrispondenti a 455 dollari(il recap è nel collegamento sotto). Al momento, a metà percorso, sono in gain di 108 punti corrispondenti a 540 dollari (108*5). A lunedì per l'analisi delle operazioni della giornata.
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di DomenicoIvanPontillo
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Day 9 - Trade su Micro S&P500 La giornata di contrattazione odierna, grazie al suo ampio raggio di fluttuazione dei prezzi, ha permesso di mettere in piedi un ottimo setup di continuazione del trend che ha portato ad una chiusura in gain di 30 punti. Dopo la giornata del 29/06, caratterizzata da una fortissima lateralità, la sessione notturna asiatica ha visto implementare un downtrend, lento ma decisamente ben definito. Ho valutato a questo punto ingresso short alle ore 7:54 circa in area 3789 dopo la rottura di una mini flag. Ho lasciato correre il trade confidando nella continuazione ribassista del trend, portando appena possibile lo stoploss in pari qualora l'operazione avesse invertito. Chiusura dell'operazione in area 3759 in corrispondenza dell'esaurimento della spinta ribassista. Buono il trade, provvidenziale l'uscita considerando che nel momento in cui parlo l'indice ha decisamente girato il trend.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
Day 8 - Micro S&P500L'ottavo giorno di trading si chiude in perdita di circa 30 punti. Dalla sessione europea, l'indice ha avuto un andamento praticamente laterale. Non sono riuscito a programmare nessuna operazione al mattino. Alle ore 15 e 30 ho atteso la chiusura della prima candela americana, per vedere se era possibile provare un ingresso. La prima candela sembrava particolarmente direzionale, quindi alla sua rottura al ribasso sono entrato short con un contratto. Non ho fatto i conti tuttavia con il livello 3800 che già in passato è stato sensibile al movimento dei prezzi. Il livello ha creato un rimbalzo che mi ha portato al loss. Brutta giornata di trading, senza possibilità particolari, tuttavia è proprio da queste giornate che si assimilano le migliori lezioni.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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Cambio di sentiment ?Il mercato dopo una situazione di probabile ipervenduto, è ripartito al rialzo andando a chiudere il gap e approcciando la prima resistenza importante a 3950 circa e come i precedenti, anche questo rimbalzo è accompagnato dal sentiment di una Fed meno aggressiva. Questa volta volta però il mercato oltre ai probabili rialzi dei tassi del 2022 sembra già guardare al 2023 anticipando quello che sarà una probabile recessione o rallentamento. Il mercato dei bond comincia a diventare attrattivo in vista di una contrazione economica e con una Fed che potrebbe rivedere il suo target dei tassi nel 2022 o addirittura procedere ad un successivo taglio nel corso del 2023 per stimolare la crescita. Le materie prime industriali, primo su tutti il rame, cominciano a scontare un calo dell'attività economica e anche il petrolio seppur ancora a livelli elevati, ha visto una contrazione dei prezzi. Insomma il mercato sembra incominciare ad anticipare già un cambiamento di politica monetaria della Fed e un picco dell'inflazione causato dal rallentamento economico, anche se non sembra scontare una contrazione degli utili nei prossimi mesi dato che le aspettative rimangono per earnings in crescita. Se questa idea dovesse essere confermata potremmo assistere ad un rimbalzo più duraturo e un tentativo di consolidamento dei mercati azionari americani. Sul giornaliero la fascia 3950 è la prima resistenza molto lavorata nel passato su cui c è anche la Kijun poco sotto. Se rotta, questa zona porterebbe ad una continuazione al rialzo fino a circa 4050, dove c è anche la resistenza dinamica di medio termine e la Kumo. Quest' ultimo livello è la zona dove avere una conferma della volontà di recupero nel breve termine o di una prosecuzione del ribasso, per cui ci potrebbe essere anche un iniziale consolidamento di qualche giorno senza una reale direzionalità.
CME_MINI:ES1!
di Brandondevincentis
Day 6 - Future micro S&PBuongiorno, Come anticipato, nella giornata di oggi e di domani resterò flat, non avrò modo di operare. Tuttavia mia ha colpito l’apertura odierna del future, abbastanza forte con la creazione di un massimo e subito il tentativo di andare in break. Sarà interessante vedere se il trend continuerà durante la sessione europea ed eventualmente agire con strategia di continuazione. Attenzione, come al solito alla fascia oraria dalle 13 e 30 alle 15 e 30 nella quale cominciano ad entrare in gioco volumi in grado di cambiare la la situazione. Su grafico daily l’indice sembrerebbe avvicinarsi ad una trendline ribassista oltre che alle medie mobili. Regola che rispetterò: sono in viaggio, non ho la mia postazione fissa di analisi, non si opera.
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di DomenicoIvanPontillo
Revisione dei Trade - Settimana 1 Si è conclusa la prima settimana di questa singolare challenge, ovvero quella di essere day trader per un mese. Il mio obiettivo è quello di semplificare al massimo, considerato che in genere non opero intraday, bensi su time frame giornalieri e settimanali. Per raggiungere quest'obiettivo ho impostato il più semplice set di regole possibile: - Operatività su un solo strumento: Micro Mini S&P500; - Utilizzo non più di 3 strategie: 1) Breakout sui livelli della prima candela americana; 2) Continuazione del trend su media mobile; 3) Inversione su livelli importanti; - Operatività preferenziale durante la sessione americana; - Massimo 2 operazioni al giorno; - Size 1 contratto massimo. Il risultato di questa settimana è stato positivo, porto a casa un gain di 91 punti d'indice, corrispondenti a (91*5)= 455 dollari. Riporto i trades effettuati ed alcuni commenti. Day 1 - Loss di 12 punti In questo giorno la borsa americana era chiusa, la mia pianificazione prevedeva di non aprire operazioni, tuttavia al raggiungimento del setup della mia operazione, non ho resistito ad inserirla. Risultato: loss. Il primo giorno è stato subito inclemente, ho fallito la prima regola: plan the trade e trade the plan. Non ho rispettato i piani e sono stato punito da un mercato che senza i volumi americani non avrebbe mai potuto reversare. Day 2 - Gain di 19 punti Il secondo giorno mi ha dato l'opportunità di entrare su una delle mie tecniche preferite. Ingresso sulla forza del movimento al break della prima candela da 15 minuti, qualora l'indice dovesse avere il giusto spazio per muoversi. Uscita pianificata su un livello di resistenza. Trade pulito, molto soddisfatto. Day 3 - Gain di 25 punti Il terzo giorno mi ha permesso un ingresso nella sessione europea, quando i volumi non sono esagerati e tendenzialmente, se esiste un trend in corso, questo potrebbe continuare in maniera armoniosa fino a poco prima della sessione americana. Ingresso su movimento di continuazione utilizzando la media mobile come riferimento. Chiusura dello short sul livello 3702 apena prima del livello tondo 3700. Il terzo giorno mi ha lasciato l'amaro in bocca perchè mi sono accontentato della prima operazione. Pensare a difendere i "guadagni" del giorno, non mi ha permesso di entrare durante la sessione americana su un movimento di break fortissimo e che riporto sotto. Della giornata 3 è utile ricordare che non bisogna pensare ai guadagni monetari. Bisogna piuttosto eseguire le operazioni nella maniera più corretta possibile, fare al meglio il proprio lavoro di trader e come in tutti i lavori, se fai le cose bene i risultati positivi sono una diretta conseguenza. In questo caso pensare al guadagno del mattino, mi ha appagato e bloccato l'operatività del pomeriggio. Day 4 - Gain 34 punti La quarta giornata si è caratterizzata per un trade di "reversion", molto pulito chiuso in trailing sul ritracciamento eccessivo di una candela verde, altrimenti avrei cercato di puntare all'obiettivo della resistenza indicata sotto, sfruttando tutto il movimento di ribasso. Day 5 - Gain 25 punti La giornata numero 5 si è chiusa in positivo. In questo caso operazione pulita, uscita dal trade buona. Discutibile forse solo l'individuazione tecnica del livello d'uscita, che nel caso in cui il prezzo fosse tornato indietro, sarebbe stato un po troppo ampio. Da questa giornata cerco di imparare e di studiare metodi di stoploss piu efficienti. La prossima settimana lunedì e martedì sarò costretto a restare flat perché non avrò possibilità di operare. Riprenderò analisi e ragionamenti il prossimo mercoledi.
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di DomenicoIvanPontillo
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Day 5 - Pianificazione su Micro Future S&P Le contrattazioni di ieri, malgrado una chiusura daily in positivo dell'indice, nell'intraday hanno visto le quotazioni cambiare direzionalità più di una volta. Grazie al pattern doppio massimo realizzatosi nella sessione americana, sono riuscito a cogliere un segnale operativo che mi ha fatto chiudere in positivo. Questa mattina l'S&P500 ha superato i massimi di ieri, grazie ad un andamento notturno lento, ma coerente con i ritracciamenti sulle medie. Nel momento in cui scrivo (7:10) Verrebbe quasi da provare ad inserire un operazione di tipo ABC sulla media, ma resto in attesa di vedere a cosa porterà la sessione europea. Oggi è venerdì, i mercati potrebbero avere dei movimenti particolari dovuti agli operatori che chiudono le posizioni prima della fine della settimana. Il mio piano prevede di analizzare la sessione europea e sulla base dei principali livelli, valutare le operazioni da poter aprire, nella sessione americana, secondo eventuali setup puliti, con stop validi e non troppo ampi, per provare a chiudere questa prima settimana di attività con un buon risultato positivo. Domani analizzerò tutti i trade, prendendo nota di quelli che credo siano stati i miei punti di forza e quelli di debolezza. Per chi seguirà l'idea, a fine giornata analizzerò gli eventuali trade di oggi.
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di DomenicoIvanPontillo