S&P 500, Inversione,La Vedo Solo Io??????retest della neckline in giornata odierna, la figura d'inversione è conclusa, andiamo a targhet, forzaaa!!!!
Idee operative MES1!
S&P 500 fase delicataFase delicata per l'indice S&P 500.
Da un punto di vista ciclico siamo in pieno svolgimento di un probabile nuovo ciclo mensile. Tecnicamente però la scorsa settimana S&P ha creato una candela di inversione settimanale molto importante. Una sua eventuale conferma al ribasso sarebbe un segnale molto negativo.
Attenzione al supporto 2700 che diviene uno spartiacque di trend di breve periodo ed anche a livello ciclico sarebbe molto negativo.
Livello chiave 2700
S&P 500 2810-2820 shortPenso che dovrebbe rimbalzare entro sera o domani in area 2810 / 2820 dove aprirò posizioni short per obbiettivo 2600 circa
Rally S&P o ritracciamento in mercato ribassista?Analizzando il grafico settimanale del future su S&P è lampante, dopo la rottura decisa della media a 200 periodi, la continuazione del rimbalzo dopo il minimo del 23 marzo scorso. Il prezzo si sta attualmente muovendo all'interno di un'area che è ricompresa tra i livelli 0.382 e 0.618 del Ritracciamento di Fibonacci.
Tuttavia si può sostenere che finchè il prezzo rimarrà all'interno di quest'area continuerà ad essere intatto l'orientamento ribassista del mercato.
Interessante anche notare la possibile formazione di un modello di testa spalle (delineato dalle curve tracciate in rosso) dove la spalla destra a completamento del modello potrebbe coincidere con il livello 0.618 del Ritracciamento di Fibonacci.
Una volta verificatosi il probabile completamento del modello e il raggiungimento del livello 0.618 è plausibile aspettarsi un nuovo impulso ribassista con ritest dei minimi di marzo e possibile rottura di tali livelli.
SPX cadrà fino a toccare 1700?Se prendiamo l'inizio della cavalcata dell'indice S&P500 dopo il crollo del 2008/2009 Fbonacci ci dice che il livello .618 cadrà sui 1700.... ma in quanto tempo?....
1H e 4H con Median LinesPossibile (ma fragile) livello di resistenza in osservazione sul grafico 1H.
E' in corso il test della parallela interna della Median Line sul grafico 4H.
Pattern in osservazione
Intermarket spread tradingUno spread Intermarket realizzato comprando (long ES in questo caso) un contratto in un mercato, e vendendo (short NQ in questo caso) un contratto dello stesso mese in un altro mercato.
Per motivi tecnici abbiamo individuato una zona di acquisto nei pressi di -550 abbiamo chiuso parte della posizione nei pressi del test della Median Line -510.
Test conto finanziato-> mission failed!Buongiorno a tutti!
Eccoci per l'ultimo aggiornamento di questa piccola avventura! La mia iscrizione al test scadrà tra due giorni e non ho intenzione di rinnovarla (adesso). Quindi posso dichiarare questo primo tentativo ufficialmente fallito 😅
Sono molto contenta di averlo fatto e ho pensato di fare un piccolo riepilogo di tutto quello che mi ha insegnato e che penso possa tornare utile a chi abbia voglia di cimentarsi nell'esperienza!
Innanzitutto è stata molto interessante la transizione da puro demo ad una simulazione in cui hai investito dei soldi, con delle regole precise che devi rispettare, e con qualcuno che verifichi che le rispetti. Rispetto ad una demo pura penso si avvicini psicologicamente alla gestione di un conto con soldi reali ed è stato interessantissimo notare l'effetto di questa cosa sulla mia operatività. Mi ha costretto a vivere una prospettiva diversa, e questo mi ha dato un sacco di spunti di riflessione.
Parlando di cose più tecniche una diretta conseguenza di questo cambio di prospettiva è stato riconsiderare, analizzare, e riprogettare tutta la mia strategia. Ho capito che per rischiare dei soldi ho bisogno di regole molto più precise di quelle che avevo, di analisi molto più approfondite che riducano il processo decisionale a semplice esecuzione.
Ed è su questo che sto lavorando adesso. Ho deciso di interrompere il test per darmi il tempo di approfondire e testare questo cambio di rotta, ma conto di ricominciarlo il prima possibile. Nei prossimi giorni spero di riuscire a pubblicare degli articoli di approfondimento su tutto questo aspetto del backtest, l'analisi e sviluppo di una strategia perchè è stra affascinante e non mi ero resa conto fino ad adesso quanto lo avessi sottovalutato!
Comunque grazie veramente a tutti per il vostro supporto in questi giorni, è stato bello condividere quest'esperienza :)
A presto!
S&P 500 future: livelli chiave per la settimanaIl future sul S&P 500 chiude la settimana con un'importante balzo in avanti verso il superamento della forte resistenza a 2990 punti, ma poi conclude la seduta di venerdì troppo distante dai massimi.
Oggi il future prosegue con una flessione verso il supporto a quota 2940 punti, palesando una crescente incertezza sulle reali possibilità di consolidare e superare le resistenze più alte, quali 2980 e 3005 pt.
Infatti sebbene il mercato mostri un certo entusiasmo per gli sviluppi positivi in merito ad un possibile accordo sui dazi tra Usa e Cina e sia rimasto favorevolmente colpito dall'improvvisa decisione della Fed di sostenere il mercato monetario, vi sono segnali di incertezza nell'aggiornare i massimi storici, rappresentati da una scarsa pressione in acquisto che sostenga l'allungo recente.
Infatti in gergo candlestick l'ampia shadow sviluppata venerdì, ovvero un eccessiva distanza tra i massimi e la chiusura e l'incerta apertura di oggi dei mercati europei, non convincono tutti gli operatori ad unirsi al rialzo.
Evidentemente gli operatori pretendono maggiori certezze circa le buone notizie arrivate a fine settimana.
In tal senso è chiaro l'andamento del indicatore di trend cci che mostra un andamento ancora decrescente, sebbene nell'ultimo tratto rialzista con valori prossimi allo zero ma ugualmente negativi, dunque senza confermare il cambio di trend di brevissimo termine.
Dunque le prospettive rialziste sono tutte legate alla capacità del future di difendere rispettivamente i supporti sotto 2940 e 2905 punti, livelli ancora una volta fondamentali per evitare che la struttura ribassista di breve termine che si è consolidata il primo ottobre torni a minacciare il forte supporto a 2860 pt.
Quest'ultimo livello insieme ai minimi registrati ad agosto intorno quota 2820/2780 punti, rappresentano gli ultimi baluardi per conservare una struttura di medio termine rialzista.
Inoltre il doppio massimo decrescente formato dal top di fine agosto e di metà settembre rischia di prendere in contropiede la maggioranza degli operatori, che con il balzo di venerdì si aspettano un prolungamento in settimana dei rialzi aggiornando ancora una volta i massimi storici.
Aggiornamento assolutamente non scontato come dimostra l'apertura incerta, per cui gli scenari contrapposti hanno medesimi probabilità di verifica una volta che verrà violato uno degli estremi del cuscinetto, compreso tra 2990 e 2940 punti.
Strategie operative sul S&P 500
Per le posizioni long: diffidare da ingressi troppo ravvicinati ai prezzi di quotazione del momento, ma attendere la conferma dei livelli di sostegno compresi tra 2960 e 2947, sfruttando eventualmente un rischio limitato a 13 punti ed una prospettiva di target superiore ai 2985 pt.
Con un profilo di rischio più basso attendere la stabilizzazione di livelli di supporto ancora malfermi, come 2932 e 2922, da cui poter meglio sfruttare eventuali rimbalzi oltre 2960, con un profilo di rischio limitato a 10 punti di stop.
Per le posizioni short: attendere un nuova verifica della fascia di supporto di estremi 2980/2994 da cui valutare ingressi al ribasso, con un rischio massimo di 12 punti e prospettive di target sotto quota 2960 punti.
Con un profilo di rischio minore attendere la verifica della resistenza oltre 3005, rischiando 12 punti di stop e prospettive di target sotto 2977 punti.
Test conto finanziato-> Giorno 5: +300$ e una nuova strategiaBuonasera a tutti!
Ricomincio oggi dopo un pò di giorni di pausa dai mercati e di intensissimo studio.
Una cosa che ho capito rileggendo e ri analizzando le operazioni passate è che il più grosso problema della mia operatività è che è troppo discrezionale. E' troppo discrezionale e ci sono troppe cose tutte insieme. Quindi ho passato gli ultimi giorni cercando di eliminare il superfluo e scegliere delle variabili e delle regole molto più oggettive raccogliendo dati statistici...
...spero che sia la strada giusta! :)
Questo trade è il primo in questo spirito.
Da timeframe 4h avevo identificato la direzione, e sapevo che oggi volevo andare solo short.
Su grafico orario si era creato un accumulo di volumi seguito da una reazione decisa nella direzione che mi interessava, quindi sono entrata short sul retest utlilizzando candele da 1 min (che tradingview non mi lascia mostrare -.-)
Per il target ho usato 2 a 1 che dalle analisi che ho fatto risulta essere quello più conveniente per questo tipo di segnale a quest'ora.
Al momento questo sistema più "meccanico" non mi dispiace affatto perchè lo trovo molto meno stressante...adesso stiamo a vedere come si evolve la situazione!
SP500 - Possibile target a rottura congestioneOggi in mattinata si vedere chiaramente un'accumulazione sul livello 2975. Il rimbalzo repentino dal ribasso arrivato sul minimo dell'apertura era una evidente caccia agli stop posizionati poco sotto il minimo.
Dal volume profile si evince lo scarso interesse a restare sotto la zona 2970.
A tal proposito unendo la circostanza globale di essere in congestione, con l'ondata rialzista presente sul time frame a 4 ore possiamo trovare la forza di arrivare sul massimo a 2989,50.
Rompendo con forza tale livello il primo target dove poter trovare una resistenza a continuare è a 3004.
Staremo a vedere con molto interesse l'evolversi dei movimenti.
SP500 - Periodici rimbalzi su i livelli di suppoto/resistenzaIl mercato è entrato perfettamente nei range dei precedenti livelli di supporto/resistenza individuati nelle sedute precedenti tramite il volume profile.
E' sempre molto interessante vedere, con stupore, come esso senta di essere arrivato su un livello di prezzo in cui precedentemente si è verificato qualcosa di particolare.
Oggi la lotta tra rialzisti e ribassisti ha generato una zona ben scambiata andando a costeggiare leggeremente 2 livelli di supporto/resitenza individuati.
Con i nuovi scambi eseguiti abbiamo il leggero scostamento dei 2 livelli ai prezzi:
1. 2980,50
2. 2970,50
Adesso ci resta soltanto di attendere il comportamento del prezzo in loro prossimità
Stay tuned!
Test conto finanziato-> Giorno 4: -324$, dovrei fare una pausa?Buonasera Signore e Signori,
Anche oggi niente belle notizie 😂
Ho fatto solo questo long e poi ho iniziato ad innervosirmi, quindi ho deciso che era meglio cambiare aria...
Il setup era:
1- PP e Vwap della sessione precedente non testati
2- Grossa grossa divergenza in orderflow
Con il senno di poi posso dire che avrei dovuto aspettare una reazione più ampia prima di entrare (che non essendoci stata mi avrebbe fatto risparmiare il trade). Ma del senno di poi son piene le fosse...
A questo punto siccome ho perso 1112$ in 4 giorni sicuramente dovrò ridurre la position size.
Finora ho utilizzato 2 contratti e passerò a 1.
Non è una cosa che mi piace particolarmente perchè penso che con un solo contratto sia ancora più difficile lavorare visto che non puoi utilizzare la vendita parziale per coprire il rischio...però penso sia indispensabile a questo punto per stare dentro al limite di drawdown a 2000$
Sto valutando di fare una pausa di qualche giorno per cercare di capire quanto sia colpa mia, quanto sfortuna, e come è meglio procedere, quindi non so se scriverò domani...ma ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni perchè non ho nessuna intenzione di mollare 💪
Spero che la vostra giornata sia andata meglio! A presto :)
Prossimi livelli di supporto/resistenza sull' S&P 500Con il repentino ribasso di oggi, siamo attualmente fuori dal range dei livelli individuati nel fine settimana.
Il mercato ha reagito bene nei livelli precedentemente indicati, offrendoci ottimi spunti operativi per dei rimbalzi in mattinata.
Ora, aggiorniamo i possibili livelli di rimbalzo che potrà trovare il mercato, nel caso di un ritorno rialzista nelle prossime sedute della settimana.
Dall'analisi del volume profile si evincono 3 punti chiave, non includendo il poc posizionato ancora una volta in prossimità del massimo di giornata.
1. 2989,50
2. 2977,50
3. 2968,75
In tutti e 3 i livelli ritroviamo un cedimento d'interesse da parte degli acquirenti. Per tanto al ritorno su tali livelli sarà interessante notare come si comporteranno i volumi. Ritornerà l'interesse degli acquirenti o rimbalzeremo ancora per un ulteriore ribasso?
Stay tuned!
Test conto finanziato-> Giorno 3: -432$, keep calm (forse) Allora, mi sto sforzando di rimanere calma...però sono sotto di 780$ e non è una bellissima sensazione...
Oggi ho fatto una sola operazione con cui ho esaurito il mio budget giornaliero, ed era questo short (che chiaramente non ha funzionato).
L'idea dietro l'operazione era la seguente:
1) Il mercato si era dall'apertura delle 15:30 sostanzialmente mosso in range, e immediatamente prima della mia entrata il range si era ristretto portando poc e vah molto vicini, che di solito è un buon indizio di supporto/resistenza
2) Il poc della sessione coincideva con quello dell'ultima ora di scambio, e costituivano una resistenza, perchè il mercato se ne era allontanato
3) In orderflow questi livelli erano accompagnati dai volumi più corposi della sessione e delle grosse divergenze.
In sintesi la mia idea era chiudere un contratto sulla val del range per eliminare il rischio e sfruttare la spinta short per il secondo target chiudendolo all'altezza del pivot point s1. L'idea in sè aveva senso, e ho dovuto analizzare un pò per capire che sbagliata era la realizzazione:
1) In linea di principio è giusto andare short su vah in un mercato in range, ma il volume profile della sessione alle 17:03 non vale granchè, perchè a quest'ora semplicemente la contrattazione non ha ancora avuto modo di svilupparsi
2) Il poc dell'ultima ora di contrattazione coincideva con quello della sessione e il mercato si era già allontanato rendendolo una resistenza, vero. Però prima di ritestarlo c'era stata una consolidazione rilevante attorno al minimo, quindi il setup se non era annullato era sicuramente rischioso
3) Ho proprio sbagliato a leggere l'orderflow, e me ne sono accorta solo dopo aver riguardato i grafici. E' vero che c'erano delle grosse divergenze, ma una divergenza su un minimo seguita da una reazione al rialzo significa assorbimento, quindi long...
Insomma, spero prima o poi di riuscire a rendermi conto delle cose per tempo e nel frattempo cercherò di non pensare troppo al fatto che sono già sotto di quasi 800$...
Voi come fate a a essere sicuri che non vi stia sfuggendo niente o che stiate male interpretando qualcosa?
Livelli di supporto/resistenza per lunedi su ESDall'analisi del volume profile si evincono 4 punti fondamentali in cui il prezzo venerdi ha reagito particolarmente. E' bene tenerli a mente per la sessione di domani in caso dovesse ritestarli. Vediamoli in dettaglio:
1. 3014,50: E' stato il POC di venerdi. E' molto interessante notare come il massimo scambio di volumi è molto vicino al masimo di giornata.
2. 3008,75: Esso è il primo punto di cedimento dal grande bacino di scambi formatosi sui massimi. E' probabile un ritorno su questo livello osservando anche la fisionomia dei volumi creati, è più impostata per un rialzo. Contestuallizando anche da un ottica daily siamo giunti in prossimità del minimo della stretta fase di congestione verificata negli ultimi giorni, motivo in più per un rimbalzo.
3. 3002,50: Questo livello è stato la resistenza più considerevole dopo il forte ribasso a fine serata. In caso di un ulteriore poco interesse all'acquisto su tale livello, sarà un ottimo punto su cui posizionare lo stop in caso di un ulteriore cedimento della forza rialzista.
4. 2991,75: Infine abbiamo l'ultimo livello su cui poter attendere una ripartenza rialzista visto l'ampio volume di scambio posto in questa prossimità.
Pronti per una nuova sessione di trading?
Test conto finanziato-> Giorno 2: -75$ e tante lezioniBuonasera e buona domenica!
Sono un pò in ritardo con questo aggiornamento perchè ho avuto un weekend di fuoco e mi serviva un pò di tempo per elaborare...
In sostanza ho fatto:
-Un long chiuso a 0 su setup da orderflow e vwap, quindi senza livello volume profile
-Uno short chiuso in profitto di 255$ che era praticamente l'inversione del long di prima MA era supportato da un livello
-Un'altro long chiuso a -280$ che voleva essere l'inversione dello short di prima ma in realtà era solo una cazzata...tra l'altro sono stata imbranata nel piazzare gli ordini perchè non conosco ancora bene la piattaforma che bisogna utilizzare durante il test, e questa imbranataggine mi è costata 50$ (così imparo!)
Da tutto ciò ho tratto due conclusioni importanti:
1- Che utilizzare dei grafici orderflow e volumi su timeframe ristretti (1 min) mi piace perchè mi da la possibilità di entrare nel dettaglio. Ho la tendenza però nel dettaglio a perdermici. Finora ho capito che il trading sta tutto nella contestualizzazione:
Nel capire cosa significa una determinata cosa in un determinato momento rispetto a quello che è successo prima...tutto ciò senza perdere di vista il quadro generale! Altrimenti il rischio è di cominciare a cercare di prendere tutte le correzioni, che è un pò come giocare al lotto...
2- Strettamente legato al primo è la questione money management! Più alta è la percentuale di errori, più alto deve essere il rapporto tra rischi e guadagni! E siccome sono sbadata e di errori ne faccio troppi lo scalping con RR 1:1 non può funzionare (e io sicuramente devo trovare il modo di diventare più intelligente o almeno meno distratta)
Per questi due motivi ho deciso di modificare leggermente il mio stile e utilizzare solo i livelli più rilevanti come supporti e resistenze, utilizzando volumi su un minuto e orderflow solo come filtro per l'entrata. Cercare di fare uno swing intraday tenendo le posizioni aperte fino a qualche ora per cercare di avere un RR convincente.
L'analisi di oggi è più una riflessione personale che altro, però per me è stata una realizzazione importante...spero di riuscire a seguire i miei propositi ed entrare più nel dettaglio con le operazioni dei prossimi giorni!
PS Il saldo attuale è -357$
Test conto finanziato-> Giorno 1: esco per 2 tik, -280$ -.-"Oggi sono stata un pò scarsa e un pò sfigata...
Sono entrata in questo short perchè:
1- Il livello era interessante, vah del 12/09 (sessione americana)
2- immediatamente sopra il livello avevo visto un assorbimento in orderflow con grossa divergenza e reazione
3- Il livello coincideva con il poc dell' ora precedente e c'era già stata una reazione short, per me questo contribuisce a identificare una resistenza
4- Il trade era coerente con il volume profile della sessione
Tutte queste cose bastano a identificare e confermare l'entrata, ma con questo setup c'erano due problemi:
1- Il rapporto rischio reward era 1,7 che oggettivamente non è granchè...
2- qualche tik sopra il mio stop loss c'erano un altro livello importante e un grossissimo ordine nell'orderbook, che si ci poteva aspettare venisse testato. (In realtà poi non è stato testato però comunque era un elemento che indicava: aspetta)
In sostanza sono uscita per 2 tik e poi il mercato è girato a mio favore.
Essendo più brava avrei potuto evitare il trade e risparmiare 280$
Essendo un pò più fortunata avrei potuto guadagnarne 410...
Credo che la lezione sia la stessa dell'ultima volta...devo decisamente imparare ad entrare solo nelle situazioni veramente chiare e in ogni caso ad essere conservativa sull'entrata perchè sul rischio c'è poco da giocare
Spero per domani di essere sia più brava che più fortunata :)
La vostra sessione com'è andata? Cosa fate quando uscite per 2 tik e poi il mercato va in target?
Vi racconto la mia esperienza day by day!Signore e signori,
Oggi per me è un grande giorno!! Oggi inizio il test per ottenere un conto futures finanziato da 50.000$ :)
Quando ho cominciato ad interessarmi al trading l'ho fatto sostanzialmente per due motivi:
1- Mi prometteva una libertà e degli stimoli incredibili rispetto a qualsiasi altro lavoro da dipendente
2- Mi affascinavano i mercati e la possibilità di guadagnare tanti soldi sostanzialmente attraverso lo studio, la disciplina, e l'applicazione di una skill in real time, cose che nella mia carriera di violinista erano comunque indispensabili ma in media mal pagate.
Il mio problema di fondo è che non avevo (e tutt'ora non ho) un capitale.
Vivevo a Vienna quando il mio percorso con il trading è cominciato. Lì un'amica mi ha introdotto in questo mondo e ho scoperto della possibilità di poter ottenere dei conti finanziati per operare sui futures intraday, allora ho cominciato a lavorare su una strategia che fosse costruita esattamente sui parametri di questo test, e spero che adesso mi porterà al traguardo vincente :)
Sarò onesta, non sono sicura di superarlo...i parametri sono abbastanza stringenti e ci vuole veramente tanta attenzione, disciplina e competenza. Sono sicura però che imparerò qualcosa e mi preparo da un bel pò, quindi ho deciso che il rischio vale la candela.
Voglio postare qui un resoconto giornaliero delle mie operazioni sperando che riflettendo su quello che succede tutti quanti potremo trarre il più possibile da questa esperienza, anche perchè in Italia non ho trovato praticamente niente a riguardo.
A più tardi per il resoconto della prima giornata!
PS Questi sono i parametri da rispettare in questa fase per ottenere un conto da 50.000$:
- Perdita giornaliera massima 1.000$
- Trailing drawdown massimo 2.000$
- Puoi utilizzare massimo 5 contratti
- Chiudere tutte le posizioni entro le 22:10
- Operare per almeno 5 giorni
- Obbiettivo di profitto per passare alla prossima fase: 2.800$
