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E-mini S&P 500 Futures (CME) (OANDA EU Clients)

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s&p 500: rialzo convincente?le ultime sedute hanno visto una buona partecipazione ai rialzi dello s&p 500, tuttavia vige un'ampia divergenza con l's&p equal weight (linea arancione). Questo che cosa significa? Che il mercato é trascinato al rialzo da pochi grandi colossi (apple, google, nvidia, etcc..) e che non c'è una vera e sana propensione al rischio perchè le small cap non vengono comprate in egual misura. Tale situazione solitamente è il preludio ad un rapido logoramento del panorama economico finanziario. Ci sono 20 anni di dati circa con questo indicatore: la divergenza si è presentata 4 volte ed ha sempre portato ad un massimo dell'indice in tempi brevi. Ci sono pochi dati, ma certamente è qualcosa da tenere in considerazione, cosa ne pensate?
SP:SPXShort
di jacob870
s&p 500 vs job openings: interessante correlazioneLa correlazione tra l'indice americano e le nuove offerte di lavoro è più stretta di quanto si possa pensare. In effetti una divergenza ribassista tra le due variabili aveva anticipato, seppur di diversi mesi, il crollo del covid del marzo 2020. Parimenti, un rialzo netto della linea arancione ha anticipato i minimi di ottobre 2022 disegnando una bella divergenza rialzista. Adesso ci troviamo nuovamente in una situazione divergente dove l's&p sale in modo verticale mentre le offerte di lavoro crollano vertiginosamente. Ricordo che il dato della linea arancione è in ritardo pertanto il dato aggiornato potrebbe essere più alto o più basso, tuttavia la tendenza sembrerebbe al ribasso e da un punto di vista fondamentale non vedo ragione per la quale i job openings debbano tornare a salire con forza vista l'attuale politica monetaria. Sono sempre contento di sapere la vostra. Buon trading a tutti! Jacob
UShort
di dexmorgan8711
21-7-2023 SP500 COSA CI ASPETTASP500 cosa ci aspetta per la settimana entrante ? come pubblicato nella precendente analisi, il box ha spaccato il take sul massimo della quadratura di gann e tempo prezzo preso mercoledi 19 luglio, nella stessa giornata il vix ha toccato il livello della quadratura minima di gann sullo square , noi siamo usciti esattamente a 4575 , nella giornata di ieri il ciclo armonico ha generato un box shortista con take 4350 entro la fine di luglio all'interno di questo miniciclo ci sono diversi livelli da attenzionare generati dallo square a 9 e le varie fann di intersezione molto importanti , entrati short a 4559 anche se il vix è tornato nuovamente short con il box armonico, quindi ci sara qualche giorno di su e giu prima di aprire il ciclo master shortista , , mentre il mensile rimane ancora long con take a 5190 entro il giorno dei morti, a novembre, stessi livelli portati dallo square a 9 sul mensile , altro fattore che monitoriamo è il dollaro index che dopo aver toccato il i 99 .009 minimo assoluto da 2 anni, ci ha permesso di entrare long su dollaro con un box armonico a 99.3 tale 103.5 e questo ci da fiducia anche sullo short di sp500 , tutto questo è matematica , un modello creato da noi con il quale gestiamo conti su option , e l'unico modo per anticipare sempre i mercati ed essere vincenti è gann con i cicli armonici, diffidate da santoni con dritte miracolose, fuffa guru, expert magici, per fare soldi si deve studiare in questo mondo
SP:SPX
di finanzalive
Cot, Sterlina sorprende, Euro stazionario, Nasdaq ribilanciato !Ciao, ogni settimana sviluppo un report basato sulle posizioni che gli Istituzionali hanno ancora aperte a mercato. Rilevo i dati, che poi studio, direttamente dalla Commodity Futures Trading Commission del Chicago Mercantile Exchange. Condivido volentieri in modo del tutto gratuito i miei lavori ed i miei studi per poter crescere consapevolmente insieme con i miei amici ed insieme a tutti coloro che come me amano il trading. REPORT N.70 Sabato 15 Luglio 2023 (COT DEL 11 LUGLIO 2023) QUESTA SETTIMANA IL COT DI STERLINA SORPRENDE, EURO STAZIONARIO, NASDAQ SOTTO LA LENTE ! Ciao, questa settimana è stata SCOPPIETTANTE e fortunatamente tutti gli strumenti hanno praticamente rispettato le aspettative che ci eravamo dati la settimana scorsa e raggiunto i target che avevamo individuato. Vediamo subito i dati sul cot perché qualcosina che bolle in pentola ci potrebbe essere che unita a qualche altra notizie importante di analisi fondamentale come il ribilanciamento del Nasdaq ci dovrà obbligatoriamente imporre un po di attenzione per la prossima settimana. Le posizioni nette del cot per Euro e Dollaro calano entrambi di circa 2.000 contratti ma sappiamo che il peso specifico riferito ai volumi per il dollaro è molto superiore a quello di Euro per cui possiamo dire che la diminuzione sul dollaro è stata più ampia di quella su Euro. Al contempo l’ indicatore del Cot del Dollaro, pesato sui Cot normalizzati di tutte le valute, ritorna sotto alla media a 21 periodi, mentre quello di Euro si mantiene praticamente stazionario ma sotto la media a 21 periodi (anche se da un cenno di risalita). Indicazioni interessanti ci arrivano ancora una volta dal grafico delle forze relative che evidenzia da una parte una forza relativa della sterlina impressionante e dall’ altra Dollaro americano che rimane ben all’ interno del flusso valutario incastrato tra Nzd e Franco Svizzero. L’ enorme balzo in avanti dell’ Indicatore della Sterlina mi ha acceso un campanello di allarme e sono andato a guardare i relativi valori del Cot Normalizzato di Gbp. Ho filtrato i valori storici mettendo come parametro maggiore di 0,80. Il Cot Normalizzato che ho creato (per chi volesse approfondirne il calcolo in uno dei primi report ho spiegato tutto) oscilla tra 1 e -1 così che un valore superiore a 0,80/-080 comincia ad essere un valore di “allerta” assimilabile ad un “iper comprato” / “iper venduto”. Il risultato del filtro applicato su sterlina che vedete in tabella sopra è da massima attenzione ….. …. Sterlina balza letteralmente da 0,83 a 0,96 ossia quasi al valore massimo che è uno e che si è verificato solo nel lontano 2007. Se continuiamo nell’ analisi, ci accorgiamo che sterlina non si avvicina ad uno dal 1^ luglio 2014. Quali potrebbero essere le due ipotesi alternative contrapposte di cosa succederà nelle prossime settimane? E’ ovvio che potrebbe da una parte aggiornare i massimi del 2007 facendo registrare un nuovo valore massimo del cot, mentre dall’ altra essendo un iper comprato si potrebbe crollare bruscamente innescando un profondo ritracciamento. Sono andato anche a verificare cosa sia successo al Cot normalizzato dopo il 1^ luglio 2014 quando sterlina fece registrare lo 0,94….. …. la settimana successiva è bruscamente sceso da 0,94 a 0,69 mentre il grafico di sterlina weekly fece registrare nuovi massimi a 1.7150 circa per poi da li cominciare a scendere bruscamente raggiungendo in soli 5 mesi gli 1.49 circa!! Questo non vuol dire che ora Sterlina invertirà e tornerà short, anzi non vi è al momento alcun elemento che ci faccia pensare a ciò, ma sto solo dicendo che un campanello rosso di allerta è giusto accenderlo per capire ora cosa succederà ed aumentare la nostra prudenza. Sicuramente Sterlina ha raggiunto graficamente un importante tp mensile che sta a 1.31600 circa ed avrebbe ancora spazio di salita sino a 1.33 circa sempre sul mensile. Tutta questa ara è molto molto importante e con forti resistenze volumetriche che potrebbero obbligare sterlina a riposarsi e a ritracciare in cerca di nuova forza anche sino in zona 1.29300 prima e 1.28 poi. Non possiamo poi ignorare che sterlina è tra quelle piu vicino alla Fed come livelli di tassi di interesse avendo già raggiunto il 5% contro il 4% della Bce ed il 5,25% della Fed. Di seguito riporto una tabella con i principali tassi di interesse e le date delle prossime decisioni: In conclusione nel Weekly è long e rimane fortemente long sino a prova contraria con possibili ritracciamenti (anche profondi) e lateralizzazioni sino le aree indicate che rappresenterebbero anche ritest ed eventuale conferme della rialzista Weekly che ci accompagna dal 1 settembre 2022. Di seguito il grafico Weekly di Sterlina dove oltre le aree ed i livelli di cui sopra ho anche indicato con delle candele ombra una (dico una ) delle possibilità che potrebbe verificarsi nelle prossime settimane tenuto conto di tutto quello che abbiamo analizzato e visto anche sul Cot: Che dire ora di Euro se non che dopo il pull back dell’ area a 1.0940 che avevamo ipotizzato nello scorso report ha, sempre come ci aspettavamo e come abbiamo più e più volte analizzato insieme anche durante la settimana, completamente sfondato al terzo tentativo il muro degli 1.1050 raggiungendo e rompendo anche il tp ed il livello che avevamo a 1.1185 in una sola candela. Come per Sterlina anche per Euro ora saranno possibili ritest e conferme delle aree rotte con ricerca di liquidità anche sino agli 1.1090/1,1050. Di seguito il grafico Weekly con i livelli e le aree indicate e con indicazione anche di una importante zona di Poc volumetrico con il centro a 1.13 circa che potrebbe essere testata prima di ritracciare. Provo anche a spingermi molto in più in là con una mia personalissima impressione di lungo periodo che ho in testa da svariati mesi ossia che il livello finale di Euro possa essere rintracciato al momento in area 1.15 !!! Di seguito il grafico Weekly : Prima di concludere non posso che non soffermarmi sul Nasdaq che questa settimana è stato interessato da una notizia molto importante circa un ribilanciamento straordinario della sua composizione che entrerà in vigore dal prossimo 24 luglio. L’ idea di fondo è evidentemente quella di bilanciare il forte peso delle principali big cap che passeranno dal pesare nel Nasdaq dal 43,80 al 38,5 % di tutto l’ indice. Il tutto verrà eseguito seguendo regole molto precise e statuarie che regolamentano l’indice. Al momento non è facile dire cosa potrebbe comportare questo. Come sempre dobbiamo cercare di prepararci a diversi possibili scenari. Già più volte avevo detto che quello che servirebbe ora per una sana ripresa del mercato che sia duratura sarebbe stato una rimonta delle società più piccole che sin ora erano state letteralmente trainate nella salita dalle grandi società multinazionali. Che sia questo il momento giusto per tirare fuori i muscoli? Infatti se da una parte viene da immaginarsi una attesa di acquisto per le “piccole” società che potrebbe vedere in questo ribilanciamento una occasione di ricapitalizzazione e finanziamento, dall’ altra, uno storno ed un calo delle big potrebbe essere una buona occasione di acquisto a prezzi inferiori. Percui la mia come sempre personalissima idea è che dopo un iniziale periodo di assestamento, potremmo, dico potremmo, assistere ad una crescita più equilibrata e distribuita che dia la forza giusta per un totale e definitivo recupero e superamento dei livelli di prezzo lasciati lo scorso dicembre 2021. Sempre a titolo informativo e niente più, - le società che dovrebbero beneficare in termini di peso all’ interno del Nasdaq a seguito di questo ribilanciamento dovrebbero essere : Starbucks, Mondelez, Booking, Gilead, Intuitive Surgical, Analog Devices e Automatic Data Processing; - mentre quelle la cui influenza nell’ indice dovrebbe diminuire sono : Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Tesla, Meta Platforms e Alphabet. Da un punto di vista di Analisi Tecnica il Nasdaq è senza ombra di dubbio long ed in grande forza. Ha raggiunto, come gli altri indici un tp importante che è anche l’ ultimo ostacolo che si contrappone al raggiungimento dei massimi assoluti. Ritracciamenti anche importanti potranno aversi tra 15.190 e 15.280 che saranno necessari per verificare la tenuta del livello Weekly rotto. Di seguito il grafico Weekly poi in settimana vedremo più da vicino livelli ed aree nei time frame inferiori Ultima nota su S&P i 4590 sono proprio li a portata di mano …… …….. Ciao Emi 😊 Il presente Cot Report ha il solo scopo di condivisione gratuita di analisi e studi meramente didattici/informativi basati sull’elaborazione di una serie di dati, notizie, ricerche ed analisi dei mercati finanziari. Tutte le informazioni pubblicate non devono essere considerate un servizio di consulenza o una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento o raccomandazioni né personalizzate né generiche. L’ autore non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore di questo report in base alle informazioni e strategie pubblicate qui è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio e pericolo.
CAPITALCOM:US500
di Cot_In_My_Trading
L'indicatore della paura!In questa idea di oggi vorrei parlarvi di uno strumento che viene utilizzato molto per uno screening (ma anche a livello operativo) e che ci fornisce informazioni utili circa le variazioni di volatilià dell'SP500; sto parlando del VIX CBOE:VIX I grafici riportano l'andamento dell'SP500 (utilizzo il cfd in questo caso) l'indice del VIX con le bande di bollinger, ed il coefficiente di correlazione tra SP e VIX. Premetto che esistono due tipologie di volatilità: la volatilità storica e la volatilità implicita. La volatilità storica si basa sui dati dei prezzi storici dello strumento in questione e ne fa una deviazione standard dei rendimenti per calcolarne la dispersione dalla media nell'orizzonte temporale definito. La volatilità implicita, invece, viene calcolata a partire dai prezzi delle opzioni dello strumento finanziario in questione relativamente ad una certa scadenza; quindi misura la volatilità attuale dello strumento. Il VIX è lo strumento che misura la volatilità implicita di breve termine dell'SP500 ed è calcolato come media ponderata delle volatilità implicite per un ampio orizzonte di strike prices delle opzioni iscritte sull'indice. Viene osservato e monitorato da gran parte dei trader/investitori ed è considerato l'indice della paura, dal legame che ha con l'sp500. Il VIX è infatti correlato , per la maggior parte del tempo, negativamente con l'SP500 e questo significa che quando l'indice tende a salire, è accompagnato da una bassa volatilità implicita, quando invece tende a scendere, questo è evidenziato da picchi della volatilità osservabili dal VIX. Questo andamento è spiegato dal fatto che quando ci sono delle turbolenze nel mercato o comunque nell'economia, i grandi fondi e gli investitori istituzionali cominciano a comprare massivamente opzioni a copertura dei loro grandi portafogli (tendenzialmente put) e ciò si riflette sui prezzi delle opzioni e quindi suull'indice del VIX. I segnali migliori li abbiamo nei momenti di picco del VIX che possono individuare delle potenziali zone di rimbalzo e ripartenza del mercato. La zona di "tranquillità" del VIX che accompagna dei buoni rialzi del mercato è al di sotto dei 20; nella zona compresa fra i 20 e i 35 cominciano a scattare gli acquisti di opzioni da parte di alcuni gestori e bisogna considerare questa come zona di allerta; al di sopra dei 35/40 scatta il campanello di allarme.
SP:SPX
di peppe_1
Future S&P 500. Possibile ripartenza da base volumetrica a 4410La base volumetrica del POC (Point of Control) del Supporto n.1 (4425-4410pts) rappresenta il livello dal quale sono scattate le prese di profitto delle posizioni ribassiste. Ora sarà fondamentale verificare la tenuta dell'area per eventuali ripartenze. L'eventuale spinta rialzista potrebbe puntare alla resistenza n.1 (4470-4475pts) che e' un'area di pull-back livello di molteplici imbalance (strappi dei prezzi sia rialzisti che ribassisti). Al contrario la prosecuzione del trend ribassista spingerebbe il future al target ribassista n. 1 posto in area 4365-4370. Edoardo Liuni
BLACKBULL:US500.F
di TradingRoomRoma
Flash Mercati: Luca Stellato con un CALL SPREAD su S&P500L’indice più importante del mondo, l’S&P500, è in trend generazionale rialzista, evidenziato dalla media mobile a 200 settimane positivamente inclinata così come dalla media più veloce a 20 settimane. La settimana chiusa venerdì 7 luglio mostra un ritracciamento su cui entrare in swing per cavalcare i prossimi mesi di rialzo. Si è operato con l'acquisto di un CALL Spread Certificate con ISIN NLBNPIT1P0S6, di cui è previsto un mantenimento della posizione fino a scadenza Settembre 2023
FRED:SP500
di Investimenti_BNPParibas
Analisi dell'economia USAI dati del mercato del lavoro pubblicati ieri negli USA dimostrano che l'economia statunitense rimane su basi molto solide e non siamo sull'orlo di una recessione. Allo stesso tempo, questi dati forniscono alla Fed ulteriori motivi per aumentare nuovamente i tassi d'interesse, anche se l'inflazione continua a scendere rapidamente. Inoltre, i dati mostrano anche che la crescita dei salari continua a rallentare drasticamente e che le pressioni sui prezzi del settore dei servizi stanno crollando. La situazione generale quindi è sempre piu' favorevole a una ripresa dell'economia statunitense e un contemporaneo abbassamento dell'inflazione verso livelli normali. Unica cosa molto strana è che la FED tiene traccia delle imprese che sono prossime al fallimento e sa che, in questo momento, la cifra è pari al 37% delle società quotate in borsa, che è la percentuale più alta di aziende in difficoltà dalla crisi finanziaria del 2008, e continuando ad aumentare i tassi non aiuterà queste società.
SP:SPX
di GiuseppePisciuneri
Revisione di metà anno degli indiciNonostante la forte ripresa delle azioni di recente, come testimoniato dal Nasdaq Composite che ha segnato il suo miglior primo semestre di un anno solare, molti restano preoccupati per la limitata leadership di mercato e il ridotto numero di titoli che stanno spingendo al rialzo gli indici più ampi. Un modo leggermente approssimativo ma relativamente semplice per dimostrare questa performance è confrontare il rendimento YTD (anno in corso) dell'S&P 500 (il benchmark standard ponderato per capitalizzazione di mercato delle azioni statunitensi) con una versione ponderata in modo uguale dello stesso indice. Sebbene il divario tra i due si sia ridotto di recente, l'indice ponderato per capitalizzazione di mercato ha comunque superato di quasi il 10% durante i primi sei mesi dell'anno. Tuttavia, questo non è necessariamente un ottimo modo per evidenziare ciò che sta trainando l'andamento del mercato al rialzo. Gran parte dei guadagni sono stati generati dai cosiddetti "Magnificent Seven" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla) - tutte azioni fortemente esposte alla frenesia dell'intelligenza artificiale che ha contagiato gli investitori di recente e tutte aziende che rientrano nella categoria delle "big tech", le quali sono state particolarmente amate dai partecipanti al mercato negli ultimi anni. Un paniere di queste azioni ha registrato un aumento di quasi il 60% su base anno-to-date, mentre il rendimento dell'S&P 500 escludendo queste sette aziende è aumentato solo del 5% YTD. Inoltre, considerando l'indice nel suo complesso, solo 141 dei 504 membri hanno superato il rendimento del 16% indicato sopra, un ulteriore segno della relativamente stretta leadership di mercato. Ci sono due prospettive attraverso le quali questo tema può essere analizzato. In primo luogo, si potrebbe sostenere che una leadership di mercato limitata rende le azioni vulnerabili a uno shock e a un forte calo. Secondo questo argomento, se il sentiment si dovesse deteriorare nei confronti delle "big tech" che hanno spinto al rialzo il mercato per così tanto tempo, la pressione venditrice che probabilmente subirebbero avrebbe un significativo impatto negativo sull'intero mercato, trascinando al ribasso anche gli indici principali. D'altra parte, si potrebbe considerare l'outperformance come un'opportunità per altri titoli all'interno dell'indice di recuperare terreno. Una teoria popolare da decenni è che "un'alta marea solleva tutte le barche"; in alcuni momenti vi possono essere chiare performance settoriali, ma nel complesso un mercato in rialzo vedrà la maggior parte, se non tutti, i suoi componenti partecipare ai guadagni in qualche momento. Considerando quanto sia stata forte la dinamica rialzista nel mercato generale di recente e il modo in cui altre azioni hanno iniziato a recuperare terreno nelle ultime settimane, sembra che, per il momento, sia più probabile che si verifichi quest'ultima situazione. Si può anche analizzare l'outperformance sulla base geografica, anziché su quella settoriale o dei singoli titoli. In questo caso, è ancora facile vedere quanto bene si siano comportati i mercati azionari statunitensi, ma è anche evidente quanto varie siano state le fortune di altri mercati. Ad esempio, il DAX tedesco ha beneficiato della sua natura tecnologica, mantenendo quasi il passo (in termini di valuta locale) con il rendimento del benchmark statunitense. Ancora più evidente è l'outperformance del mercato azionario giapponese; sebbene ci sia un enorme impatto valutario qui, gli investitori hanno dimostrato una chiara preferenza per il Giappone, grazie alla natura svincolata del suo ciclo economico rispetto ai paesi sviluppati e all'esposizione all'Asia che si può ottenere senza doversi preoccupare di sorprese impreviste in Cina. D'altra parte, come accennato, le azioni cinesi hanno faticato notevolmente a causa dell'incertezza riguardo alla ripresa economica e del fatto che gli stimoli continuianno a deludere rispetto alle alte aspettative del mercato. Ciò ha avuto un impatto negativo anche sulle azioni australiane, dato il stretto rapporto commerciale ed economico tra i due paesi, mentre l'indice FTSE 100 di Londra è piatto, anche se ha ottenuto una performance migliore in termini di rendimento totale, grazie alla natura orientata al reddito dell'indice. Anche queste divergenze geografiche possono essere interpretate attraverso le stesse prospettive di cui sopra; tuttavia, date le particolari influenze che hanno portato alle performance inferiori sopra menzionate, è possibile che esse persistano per un certo periodo di tempo.
PEPPERSTONE:US500
di Pepperstone