EURAUD Analisi e operazione LONG di medio periodo
Buongiorno,
Andiamo a vedere un possibile set up operativo per questo cross. La prospettiva è un'operazione di medio periodo. (Con medio periodo intendo quello che in America viene chiamato "swing trading", quindi operazioni che durano dai 2 ai 5 giorni, raramente si passa la settimana).
Non avendo mai trattato questo cross dobbiamo partire da un'analisi completa.
Intanto partiamo considerando che EUR / AUD è un cross cosiddetto Minor e viene calcolato dividendo le grandezze per il valore del dollaro americano, questo ci serve per considerare le varie correlazioni.
valore dell' euro/dollaro australiano = (euro / dollaro americano ) / ( dollaro australiano / dollaro americano)
Contesto del cross: Grafico Mensile
E' un cross che sente i livelli tondi, e il livello intorno a 1.60 è quello più sentito, infatti è sempre stato usato come baricentro, e principale punto di equilibrio.
Sempre sul mensile, zoommiamo sugli ultimi mesi. Vediamo come sia in corso un classico break out di volatilità su congestione. Il trend è al momento rialzista ed il contesto primario è quindi long.
Passiamo al settimanale:
Vediamo da vicino la congestione e la sua rottura. Il movimento è stato molto bello, un peccato esserselo persi.
Interessante anche vedere come si è mossa la volatilità, in questo caso usiamo l'indicatore che mostra il movimento up and down delle bande di bollinger.
Grafico daily:
Passiamo finalmente al daily, intanto vediamo che bel movimento ci siamo persi, (mannaggia!!), ma è comunque interessante per il futuro, è infatti un'altra situazione di break out di volatilità che ci avrebbe dato profitto, utile al backtesting manuale della strategia.
Ora il prezzo ha congestionato fra 1,57 e 1,56, a riprova che il cross considera molto i livelli tondi, ha poi rotto la congestione, anche se non c'è stata ancora l'esplosione di volatilità. Si aspetta rottura di 1,57 per entrare LONG previa conferma di aumento della volatilità.
(vedere i livelli nell'immagine).
Sempre sul daily evidenziamo i possibili livelli operativi, quindi entrata, stop loss e take profits:
Entrata: sopra livello tondo 1,57
Stop Loss: pochi pips sotto il supporto tondo 1,56
Si apriranno due posizioni, una di "medio" e una di "lungo" termine. 2/3 del Capitale di rischio per l'operazione andrà a quella di medio termine e 1/3 a quella di lungo termine. Quindi per esempio, se all'operazione, secondo il nostro personale Money Management, riserveremo 0,06 lotti:
- 0,04 lotti: Operazione di medio termine con Take Profit intorno al livello tondo di 1,58
- 0,02 lotti: Operazione di lungo termine con Take Profit intorno al livello tondo di 1,60
Andiamo a vedere un possibile set up operativo per questo cross. La prospettiva è un'operazione di medio periodo. (Con medio periodo intendo quello che in America viene chiamato "swing trading", quindi operazioni che durano dai 2 ai 5 giorni, raramente si passa la settimana).
Non avendo mai trattato questo cross dobbiamo partire da un'analisi completa.
Intanto partiamo considerando che EUR / AUD è un cross cosiddetto Minor e viene calcolato dividendo le grandezze per il valore del dollaro americano, questo ci serve per considerare le varie correlazioni.
valore dell' euro/dollaro australiano = (euro / dollaro americano ) / ( dollaro australiano / dollaro americano)
Contesto del cross: Grafico Mensile
E' un cross che sente i livelli tondi, e il livello intorno a 1.60 è quello più sentito, infatti è sempre stato usato come baricentro, e principale punto di equilibrio.
Sempre sul mensile, zoommiamo sugli ultimi mesi. Vediamo come sia in corso un classico break out di volatilità su congestione. Il trend è al momento rialzista ed il contesto primario è quindi long.
Passiamo al settimanale:
Vediamo da vicino la congestione e la sua rottura. Il movimento è stato molto bello, un peccato esserselo persi.
Interessante anche vedere come si è mossa la volatilità, in questo caso usiamo l'indicatore che mostra il movimento up and down delle bande di bollinger.
Grafico daily:
Passiamo finalmente al daily, intanto vediamo che bel movimento ci siamo persi, (mannaggia!!), ma è comunque interessante per il futuro, è infatti un'altra situazione di break out di volatilità che ci avrebbe dato profitto, utile al backtesting manuale della strategia.
Ora il prezzo ha congestionato fra 1,57 e 1,56, a riprova che il cross considera molto i livelli tondi, ha poi rotto la congestione, anche se non c'è stata ancora l'esplosione di volatilità. Si aspetta rottura di 1,57 per entrare LONG previa conferma di aumento della volatilità.
(vedere i livelli nell'immagine).
Sempre sul daily evidenziamo i possibili livelli operativi, quindi entrata, stop loss e take profits:
Entrata: sopra livello tondo 1,57
Stop Loss: pochi pips sotto il supporto tondo 1,56
Si apriranno due posizioni, una di "medio" e una di "lungo" termine. 2/3 del Capitale di rischio per l'operazione andrà a quella di medio termine e 1/3 a quella di lungo termine. Quindi per esempio, se all'operazione, secondo il nostro personale Money Management, riserveremo 0,06 lotti:
- 0,04 lotti: Operazione di medio termine con Take Profit intorno al livello tondo di 1,58
- 0,02 lotti: Operazione di lungo termine con Take Profit intorno al livello tondo di 1,60
Trade attivo
Trade chiuso: stop raggiunto:
L'operazione è andata in Stop Loss per pochissimi pips, dopodiché il movimento è cominciato.. peccato! ma il piano di trading è questo, statisticamente è profittevole e quindi bene così sarà per la prossima:))
Ricordo che lo Stop era messo al di sotto del 50% della barra di trend che aveva rotto la congestione. Il senso di mettere lo stop in quel punto è che noi cerchiamo esplosioni di volatilità e quindi un movimento forte da cui trarre in profitto in poco tempo. Solitamente nei movimenti esplosivi le barre ritracciano entro il 33% della barra precedente, (1/3 della barra prima, che sono le prese di profitto dei vari traders), se ritracciano nel 50% cioè intorno alla metà della barra prima la forza del movimento è ancora confermata mentre sotto al 50% di solito il movimento ha poca forza e dopo un breve movimento il prezzo torna indietro e ci manda in stop. E' quindi un modo per controllare i costi, avrei potuto mettere lo stop sotto al minimo di quella barra, in questo caso sarei in profitto ma sappiamo che nel lungo periodo statisticamente perderei dei soldi.
Ricordo che lo Stop era messo al di sotto del 50% della barra di trend che aveva rotto la congestione. Il senso di mettere lo stop in quel punto è che noi cerchiamo esplosioni di volatilità e quindi un movimento forte da cui trarre in profitto in poco tempo. Solitamente nei movimenti esplosivi le barre ritracciano entro il 33% della barra precedente, (1/3 della barra prima, che sono le prese di profitto dei vari traders), se ritracciano nel 50% cioè intorno alla metà della barra prima la forza del movimento è ancora confermata mentre sotto al 50% di solito il movimento ha poca forza e dopo un breve movimento il prezzo torna indietro e ci manda in stop. E' quindi un modo per controllare i costi, avrei potuto mettere lo stop sotto al minimo di quella barra, in questo caso sarei in profitto ma sappiamo che nel lungo periodo statisticamente perderei dei soldi.
Ognuno gestisce il capitale di rischio come preferisce, è possibile ovviamente tenere una singola operazione, o anche tenere separate le due operazioni, quindi entreremo alla rottura di 1,57 con take profit a 1,58, usciremo e riapriremo un'altra posizione long dopo un'ulteriore conferma del rialzo fino a 1,60.
Secondo me usare le posizioni come ho descritto nell'idea, cioè aprirne due con ottiche temporali diverse, può essere uno dei metodi migliori per riuscire a guadagnare il massimo possibile dando spazio al prezzo, e riducendo contemporaneamente il rischio.
Un'opzione può essere quella di dedicare al movimento di lungo termine ancor meno capitale, quindi tenendo come esempio l'opzione dei 0.06 micro lotti per il totale dell'operazione, lasciare 0.05 per quella di medio e 0.01 per quella di lungo periodo.
Di certo l'incertezza che ha avuto il prezzo oggi, (non è avvenuta infatti l'esplosione di volatilità che ci aspettavamo), ci deve far tenere le antenne molto dritte..
Infatti SE non avremo a breve un rialzo tutto il pattern sarà invalidato.
Non dovremo aspettare più di 2 massimo 3 barre daily, se il prezzo continuasse a lateralizzare in questo modo, tutto il contesto cambierebbe e l'operazione salterebbe.