CÓMO PROBAR UNA ESTRATEGIA DE TRADING

21 lug 2023

¿Por qué hacer backtest de estrategias de trading?
La idea de backtesting estrategia es ver el rendimiento de una estrategia de negociación en circunstancias pasadas. Este es un punto importante en la construcción de un sistema de comercio rentable. Hay varias técnicas para cambiar el rendimiento de una estrategia que afecta a los resultados finales. Un backtest muestra la rentabilidad global de un método de negociación y compara diferentes parámetros de negociación para averiguar qué puede funcionar mejor que otros.

El backtesting sobre datos históricos aumenta la confianza del trader y reduce la operativa emocional, porque ya se conoce la serie de operaciones perdedoras y rentables. Si un trader no ha probado una estrategia, no puede saber si es realmente rentable. Puede ocurrir que la estrategia utilizada por el trader no funcione en las nuevas condiciones del mercado, destruyendo así la psicología del trading. Por lo tanto, si el backtest da resultados no rentables, es necesario cambiar la configuración o abandonar la estrategia.

Pasos del backtesting manual:
1. Identifique su estrategia de trading: Defina claramente las reglas y condiciones de su estrategia, así como los puntos de entrada y salida.

2. 2. Datos históricos: Recopile tantos datos como sea posible para el activo con el que planea operar. Esto debe incluir dirección, precio, horas de apertura y cierre, stop losses, condiciones del mercado, etc.

3. 3. Configure su herramienta de backtesting: Una vez que tenga los datos, tendrá que configurar la herramienta de backtesting. Utilice herramientas de simulación para backtest su estrategia, como la repetición en el TradingView o cualquier otra herramienta.

4. Evalúe el rendimiento de la estrategia. Evalúe los datos recopilados. ¿Cuál es el rendimiento global? ¿Cuál es la reducción media? ¿Racha perdedora máxima? ¿Cuál es el peor día de la semana para operar? ¿Qué sesión aporta más beneficios o pérdidas?

5. Optimizar y poner a punto. Analice los resultados del backtest. Ahora puede ver qué puede ajustarse en su estrategia. Por ejemplo, podrían ser ciertas horas del día las que traen más pérdidas, y una vez que elimine estas horas, el rendimiento de su estrategia mejorará significativamente.

6. Vuelva a hacerlo. Siga haciendo backtesting hasta que encuentre la condición de entrada, el momento y la relación riesgo/recompensa óptimos.

Consejos para probar estrategias

Sé realista, no busques sólo operaciones rentables. Al contrario, busque tantas malas operaciones como sea posible para conocer el motivo de las pérdidas y evitarlas en el futuro.
Evalúe el resultado, teniendo en cuenta un gran número de operaciones.
El número mínimo de operaciones es 100, o 5 años de datos. Lo primero.
[Pruebe su estrategia en diferentes condiciones de mercado. En un mercado con tendencia y en un mercado plano.
No olvides que después del backtest, debes cambiar al forward test.


Conclusión
El backtesting es un momento clave en el trading. Es casi una de las principales herramientas que ayuda a los traders con la psicología del trading. La mayoría de los traders abren operaciones impulsivas que conducen a pérdidas de capital porque no saben cuándo y dónde abrir operaciones. Si usted tiene un plan de negociación, pero no incluye una estrategia backtested, este plan es básicamente inútil. De hecho, la mayoría de los traders de éxito pasan más tiempo haciendo backtesting que operando en los mercados reales. Una vez que tenga una estrategia backtested, ahora puede construir reglas en torno a ella y crear un plan de trading sólido. Y estará un paso más cerca de convertirse en un trader rentable.