Analisi su timeframe 1W
SPX ha sovraperformato con forza, mostrando un rally settimanale sostenuto da compressione della volatilità implicita (VIX in caduta) e Put/Call Ratio ancora elevato. Questa configurazione indica che, pur in un contesto risk-on, gli operatori mantengono coperture attive. Il calo dello SKEW rafforza la sensazione di fiducia crescente nei confronti del trend, con minor domanda di protezione estrema.
Tutte le medie esponenziali sono correttamente ordinate in trend rialzista, con distanze crescenti che indicano slancio. La VWMA20 è stata superata con decisione. Il prezzo si mantiene sopra VWAP e al di sopra della banda superiore di congestione di breve. L’ADX in salita verso la soglia di 20 suggerisce che il trend rialzista sta diventando strutturale. La variazione settimanale positiva rafforza il momentum di fondo.
La volatilità (ATR) è in fase espansiva, coerente con un trend in sviluppo. Il volume settimanale supera abbondantemente la media, con un BuyVolume del 94%. Il CMF positivo e stabile segnala l’ingresso costante di flussi in acquisto. Il Delta Volume fortemente positivo suggerisce che il movimento è supportato da reale domanda. Il contesto è solidamente bullish.
Il sentiment è virato fortemente verso un bias risk-on. Il crollo del VIX indica che la percezione del rischio è in netto calo. Il SKEW resta elevato ma in discesa, segnalando che la domanda di protezione da tail-risk persiste ma si sta riducendo. Il PCR sopra 1,70 dimostra che le coperture restano alte, a conferma della natura "murata" del trend attuale.
Livelli chiave con valutazione Swing Trading
Supporto 1 : 6016
Supporto 2 : 5.829,54
Resistenza 1 : 6.320,37
Resistenza 2 : 6.400
Strategia Swing:
LONG :
TP1: 6.293 (BB upper)
TP2: 6.400 (estensione psicologica)
TP3: 6.520 (proiezione 2x ATR)
SL1: 5.821 (Punto Inversione)
SL2: 5.730 (VWMA20)
Trailing Stop: attivo dopo +1,5%, con soglia -1,5% dal massimo relativo
SHORT :
Attivabile solo in caso di chiusura settimanale sotto EMA20 (5.829) con CMF < 0 e volumi inferiori alla media (14,36B)
TP1: 5.730 (VWMA20)
TP2: 5.550 (Leading Span B)
TP3: 5.370 (EMA100)
SL1: 5.950 (massimo candela bearish di rottura)
SL2: 6.100 (VWAP)
Trailing Stop: attivo sotto -1,5% dal massimo post-inversione
Conferma consigliata: MACD incrocio ribassista imminente oppure AO in flessione
No Trade Zone:
Tra 6.101 e 6.230: congestione post-breakout → necessita breakout validato.
Probabilità di successo LONG: 60%
Probabilità consolidamento tecnico breve: 20%
Probabilità inversione ribassista: 20%
SINTESI
L’analisi del sentiment implicito rivela un’importante dicotomia. Il Put/Call Ratio su SPY ha chiuso a 2,20, livelli estremamente elevati e in crescita costante durante tutta la settimana. Questo segnale è ancora più estremo di quello visto su SPX (PCR 1,74), e mostra come gli operatori stiano continuando a coprirsi in modo aggressivo, nonostante il rialzo.
In sintesi, il rally è reale, ma non è creduto dal mercato: gli operatori professionali stanno probabilmente accompagnando il trend con posizioni protette o di breve durata. Ciò conferisce validità alla strategia LONG con trailing stop, ma legittima anche una strategia SHORT alternativa, qualora si verificasse un rientro sotto 6016 (massimo storico), configurando una bull trap.
FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
SPX ha sovraperformato con forza, mostrando un rally settimanale sostenuto da compressione della volatilità implicita (VIX in caduta) e Put/Call Ratio ancora elevato. Questa configurazione indica che, pur in un contesto risk-on, gli operatori mantengono coperture attive. Il calo dello SKEW rafforza la sensazione di fiducia crescente nei confronti del trend, con minor domanda di protezione estrema.
Tutte le medie esponenziali sono correttamente ordinate in trend rialzista, con distanze crescenti che indicano slancio. La VWMA20 è stata superata con decisione. Il prezzo si mantiene sopra VWAP e al di sopra della banda superiore di congestione di breve. L’ADX in salita verso la soglia di 20 suggerisce che il trend rialzista sta diventando strutturale. La variazione settimanale positiva rafforza il momentum di fondo.
La volatilità (ATR) è in fase espansiva, coerente con un trend in sviluppo. Il volume settimanale supera abbondantemente la media, con un BuyVolume del 94%. Il CMF positivo e stabile segnala l’ingresso costante di flussi in acquisto. Il Delta Volume fortemente positivo suggerisce che il movimento è supportato da reale domanda. Il contesto è solidamente bullish.
Il sentiment è virato fortemente verso un bias risk-on. Il crollo del VIX indica che la percezione del rischio è in netto calo. Il SKEW resta elevato ma in discesa, segnalando che la domanda di protezione da tail-risk persiste ma si sta riducendo. Il PCR sopra 1,70 dimostra che le coperture restano alte, a conferma della natura "murata" del trend attuale.
Livelli chiave con valutazione Swing Trading
Supporto 1 : 6016
Supporto 2 : 5.829,54
Resistenza 1 : 6.320,37
Resistenza 2 : 6.400
Strategia Swing:
LONG :
TP1: 6.293 (BB upper)
TP2: 6.400 (estensione psicologica)
TP3: 6.520 (proiezione 2x ATR)
SL1: 5.821 (Punto Inversione)
SL2: 5.730 (VWMA20)
Trailing Stop: attivo dopo +1,5%, con soglia -1,5% dal massimo relativo
SHORT :
Attivabile solo in caso di chiusura settimanale sotto EMA20 (5.829) con CMF < 0 e volumi inferiori alla media (14,36B)
TP1: 5.730 (VWMA20)
TP2: 5.550 (Leading Span B)
TP3: 5.370 (EMA100)
SL1: 5.950 (massimo candela bearish di rottura)
SL2: 6.100 (VWAP)
Trailing Stop: attivo sotto -1,5% dal massimo post-inversione
Conferma consigliata: MACD incrocio ribassista imminente oppure AO in flessione
No Trade Zone:
Tra 6.101 e 6.230: congestione post-breakout → necessita breakout validato.
Probabilità di successo LONG: 60%
Probabilità consolidamento tecnico breve: 20%
Probabilità inversione ribassista: 20%
SINTESI
L’analisi del sentiment implicito rivela un’importante dicotomia. Il Put/Call Ratio su SPY ha chiuso a 2,20, livelli estremamente elevati e in crescita costante durante tutta la settimana. Questo segnale è ancora più estremo di quello visto su SPX (PCR 1,74), e mostra come gli operatori stiano continuando a coprirsi in modo aggressivo, nonostante il rialzo.
In sintesi, il rally è reale, ma non è creduto dal mercato: gli operatori professionali stanno probabilmente accompagnando il trend con posizioni protette o di breve durata. Ciò conferisce validità alla strategia LONG con trailing stop, ma legittima anche una strategia SHORT alternativa, qualora si verificasse un rientro sotto 6016 (massimo storico), configurando una bull trap.
FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
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Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.
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